Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Камикадзе написав: Не, они выкупали с рынка по Р/Е от 1 до 3.5, остальное докупили у РБИ А какой Р/Е сипи? 15?
Расскажу Вам по секрету одну историю. Жили были не глупые ребята, Ели по заканчивали, да и родители с деньгами. Один из них прочитал Грема, второй отслеживал эссе Бафета. И пришла им у голову "гениальная" мысль. А давайте возьмем 50 компаний из S&P500 с самым низким Р/Е и купим, а для рыночной нейтральности продадим в шорт на столько же денег 50 компаний с самым высокие Р/Е. Сделали хедж фонд, назвали стратегию Релатив валью и пошли по миру деньги собирать. В период с 2004 по 2008 все было как бы и хорошо. Но пришел кризис и показал что идея была так себе. Крупные компании потом вспыли, а вот фонд утонул...
Камикадзе Стало интересно как обстоят дела с "ценостными" фондами из класса ETF. Оказывается есть вполне с историей, с 2004
VTV Vanguard Value ETF VTV FACTSET ANALYTICS INSIGHTWhen it comes to all-in costs and liquidity, VTV is among the leaders in the large-cap-value segment. Holdings reach beyond just large-caps by our yardstick, including a portion of midcap equities. To determine value, VTV's index uses P/B, forward P/E, historic P/E, dividend-to-price and sales-to-price ratios. (VTV switched to a CRSP index in 2013, but it still offers excellent exposure relative to our MSCI benchmark). On fees, VTV is among the cheapest in its segment; tracking is strong as well. It has excellent liquidity with hefty volumes and extremely tight spreads. The only downside to this fund is the lack of transparency common to all Vanguard funds—holdings are disclosed monthly with a roughly two- week lag.
Оказывается хуже SPY, про портфель вообще молчу, по Доходность/Риск в 3 раза хуже. Может конечно Vanguard не умеет акции по P/E отбирать, надо им мастер-класс организовать.
Есть еще глобавльный фонд без US, но там совсем тоспка печаль.
St/2 написав:Оказывается хуже SPY, про портфель вообще молчу, по Доходность/Риск в 3 раза хуже.Может конечно Vanguard не умеет акции по P/E отбирать, надо им мастер-класс организовать.
Я уже давно вижу что задним числом Вы очень умны... Но ведь Вы не знаете какие графики они анализировали в 2005 и от чего отталкивались. Может тоже за последние 100 лет, а оно теперь вон как получилось)))) Или только Вы гуру "столетних графиков" и Ваш портфель самый быстрорастущий и без рисковый? З.Ы. Через месяц сравним с УБ, что там получиться .. обгоните ли эту "никому не нужную" и "завтра почти закрытую" клячу ??)))
Камикадзе написав:
