Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2

Благодарю за пояснения! А в таблице AR это фонды без включения облигаций?

Кажется только portfoliovisualizer выдает Сортино для наглядности. На других сайтах что-то не вижу, или просто глубоко спрятано.

Я выбираю только три лучших, но есть варианты когда делают индекс индексов. На ноябрь он выглядит так
1-3 Year Treasury Bond ETF SHY =0,0083=
3-7 Year Treasury Bond ETF IEI =0,0083=
7-10 Year Treasury Bond ETF IEF =0,0083=
20+ Year Treasury Bond ETF TLT =0,0083=
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY
Energy Select Sector SPDR Fund VDE =0,0083=
Health Care Select Sector SPDR ETF VHT =0,0083=
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI =0,0083=
Materials Select Sector SPDR Fund XLB =0,3=
Technology Select Sector SPDR Fund VGT =0,3=
Utilities Select Sector SPDR Fund VPU =0,0083=
Consumer Staples ETF FXG =0,0083=
Financials ETF IYF =0,3=
Specialized Funds - REIT ETF RWR =0,0083=
World Fund - Telecommunication Services ETF VOX =0,0083=

Осенью 2008 года он выглядел так
1-3 Year Treasury Bond ETF SHY =0,0083=
3-7 Year Treasury Bond ETF IEI =0,3=
7-10 Year Treasury Bond ETF IEF =0,3=
20+ Year Treasury Bond ETF TLT =0,3=
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY
Energy Select Sector SPDR Fund VDE =0,0083=
Health Care Select Sector SPDR ETF VHT =0,0083=
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI =0,0083=
Materials Select Sector SPDR Fund XLB =0,0083=
Technology Select Sector SPDR Fund VGT =0,0083=
Utilities Select Sector SPDR Fund VPU =0,0083=
Consumer Staples ETF FXG =0,0083=
Financials ETF IYF =0,0083=
Specialized Funds - REIT ETF RWR =0,0083=
World Fund - Telecommunication Services ETF VOX =0,0083=

Но мне больше нравится вариант, когда портфель состоит из трех активов.

складывается стойкое убеждение, что облигаций в активах должно быть 60%, а уже с оставшимися 40% Вы работаете по схеме, описанной на первых страницах, когда каждый месяц выбираются три лучших фонда. Но после просмотра таблицы с последними результатами видно, что по этой схеме работа идет со 100% активов. Или я что-то не допонял и просто активы с облигациями не фигурируют, но они есть?

Простой портфель из акций и облигаций это бенчмар, с которым я сравниваю пассивные и активные стратегии.
Критерий сравнения = Кальмар (Доходность/макс риск). У соотношения 60/40 в пользу облигаций Кальмар выше.

dejorden
Я на днях отримав через Приват ліцензію, сказали що скоро НБУ дасть розьяснення з привожу ФОПів.
В мене доходи ФОПа вказані в довідці про доходи фізика, яку через електронний кабінет замовив.
Єдиний нюанс - Приват запросив договір з EXANTE з моїм іменем, публічна оферта не підходить.

AximuS
подивіться на iShares UK, там можна їх сортувати accumulating vs distributing в колонці Distribution Type

lostapiv мы же обсуждали на ДОУ, что тебе выдали лицензию, потому что помимо СПД есть и доходы, обложенные на общих основаниях. Я после нашего диалога еще раз создал завяку в Привате, мне снова ответили, что источник СПД не катит

Получил счет на оплату от IВ, а там получатель не INTERACTIVE BROKERS LLC - является участником NYSE - FINRA - SIPC и находится под надзором Комиссии США по ценным бумагам и биржам, а также Комиссии США по срочным товарным сделкам. Центральный офис: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA,
--- а INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED - утверждена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций. Регистрационный номер FCA - 208159. Офис: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.
Хотя счет открывал на сайте INTERACTIVE BROKERS LLC. Ведь 500 тыс. $ страховки только у американского IВ, В Европе нет? Сижу думаю чего теперь делать? Кто что посоветует?

dejorden
Я на днях отримав через Приват ліцензію, сказали що скоро НБУ дасть розьяснення з привожу ФОПів.
В мене доходи ФОПа вказані в довідці про доходи фізика, яку через електронний кабінет замовив.
Єдиний нюанс - Приват запросив договір з EXANTE з моїм іменем, публічна оферта не підходить.

И что Exante сделали такой договор? Или на другого брокера получили е-лицензию?

gkartash
Так, але ж я писав що сума по ліцензії більша ніж всі мої "не ФОП" доходи за рік.
Більше того я розмовляв з керівником їх департаменту, вона сказала що в найближчі 2 тижні НБУ дасть розяснення з приводу доходів ФОП. Це цілком легальні доходи з яких сплачено податки.
При потребі напиши в особисті, дам контакти з ким я розмовляв в Приваті

Rostok
Це не тільки у вас така ситуація наскільки я бачу, саме IB UK обробляє заявки українців.
Мені наприклад і британського і навіть кіпрського фін моніторингу вистачає, тут вже вам вирішувати чи ви згодні. Не думаю що IB піде вам на поступки.
Якщо хтось відкривав окрім IB в Штатах, поділіться будь ласка досвідом. Бо я кільком топовим брокерам дзвонив, всі українця вічливо послали

Rostok
Всех жителей Европы за исключением РФ открывают в IB UK.

Необходимо отметить, что счета IB UK подпадают под гарантии FCA и SIPC, то есть 50к фунтов + 500к дол. Причем, страховка распространяется на денежные средства, ценные бумаги в случае банкротства брокера, они автоматически переводятся по выбору клиента.
Размер страховки сколь ни будь актуальны для торговцев деривативами. Но для них, есть по круче инструмент для ухода от риска IB, чем FCA и SIPC. IB публичная компания, на нее можно купить пут опционы.

Самое главное, IB как и другие ТОП 5 брокеры рейтинга Барронс НЕ банк, а потому не могут торговать на свои, значит и рыночного риска в них быть не должно.