Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цена на золото в среду утром немного поднимается, инвесторы продолжают ожидать итоги двухдневного заседания FOMC Федрезерва США.
По состоянию на 08.00 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $6,6, или на 0,49%, до $1342 за унцию.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,63%, до $17,165 за унцию.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,15% - до 89,02 пункта.
В среду вечером Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке по итогам двухдневного заседания. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых. При этом некоторое удешевления доллара накануне объявления решения регулятора поддерживает стоимость золота.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Кроме того, в четверг станет известно число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 27 января. Аналитики ожидают, что показатель вырос до 238 тысяч. А в пятницу министерство труда страны сообщит показатель безработицы в стране за январь. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%.
Доллар дешевеет к мировым валютам в среду утром, трейдеры ожидают итогов заседания FOMC Федрезерва США, в то же время они оценивают выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
По состоянию на 07.40 Киева курс евро к доллару рос до $1,2427 за евро с $1,2403 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снизился до ¥108,77 за доллар со ¥108,78 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 89,05 пункта.
Внимание трейдеров приковано к двухдневному заседанию FOMC Федрезерва США, итоги которого будут оглашены позднее в среду. По данным CME Group, 94,8% аналитиков считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне в 1,25-1,5% годовых.
Однако трейдеров интересуют дальнейшие планы регулятора по повышению ставки. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%. Кроме того, инвесторы оценивают первую речь «О положении страны» Трампа перед Конгрессом. Основное внимание президент уделил внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики. Трамп заявил о намерении заняться обновлением инфраструктуры и призвал конгресс подготовить законопроект, который обеспечит, по меньшей мере, $1,5 триллиона инвестиций в инфраструктуру. Китай и Россию Трамп назвал соперниками, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям США. В целом глава государства отметил существенное повышение экономических показателей, а также пообещал, что, начиная с мая, американцы будут приносить домой больше денег, потому что им меньше придется тратить на налоги.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 31 января понизился на 10,74 коп. и составил 56,1840 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 30,21 коп., на торгах вторника укрепился на 23,77 коп., оказавшись на уровне 28,0088 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 января с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.02 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,01/28,08, а спустя 30 минут оказался на уровне 28,00/28,02 UAH/USD.
На 10.51 котировки доллара несколько замедлили снижение, оказавшись на цифре 27,98/28,01 UAH/USD и не покидали этой отметки до 11.45 Киева, просев к этому часу до 27,975/27,995 UAH/USD.
Около 12.25 на рынке появился регулятор, своими покупками «лишней» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 27,98 UAH/USD, обеспечив незначительный отскок курса «американца»: 27,985/27,995 UAH/USD.
На фоне этих цен межбанк около 13.10 Киева ушел на обеденный перерыв. Меж тем, цены не менялись до 13.35, инициировав с этого часа поэтапную пролонгацию снижения и консолидировавшись около 16.30 Киева на уровне 27,96/27,99 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.
Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.
На цифре 27,96/27,99 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 30 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0088 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,0088 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 января гривна overnight котировалась банками по 13,50/15,50% годовых (после 12.22 Киева - 13,50/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 января потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как известно, начиная со вторника, растет объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки аграриями.
Во-вторых, начиная с 29 января был обозначен тренд на сжатие гривневой ликвидности. В первую очередь, из-за действий регулятора размещавшегося свои депозитные сертификаты на изрядные суммы в гривне. Кроме того, Минфин снова инициировал размещение трехмесячных гривневых ОВГЗ с очень «вкусной» доходностью, под которое конвертировали СКВ в гривню.
В-третьих, подобно понедельнику, 30-го коррекцию цен «зеленого» безнала поддержала пролонгация падения курса наличного доллара.
В-четвертых, поверив в пролонгацию «медвежьего» тренда безналичного доллара, импортеры 30-го продолжали воздерживаться от покупок СКВ.
Вышеупомянутое сжатие гривневой ликвидности было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, упавших во вторник с уровня 46 550,8 млн. грн. к отметке 45 652,3 млн. грн. Кстати, нелишне напомнить, что еще в пятницу этот индикатор пребывал на уровне 71 457,9 млн. грн.
Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января заметно, на $67,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, начиная со вторника, растет объем поступления в страну экспортной выручки, значительная часть которой продается на межбанке.
Во-вторых, сохранение на рынке доллара «медвежьего» тренда также стимулирует обороты.
В-третьих, на межбанке присутствовал регулятор, своими гривневыми интервенциями внося посильную лепту в общий рост ликвидности, изъяв с рынка $40,0 млн., как и накануне.
В-четвертых, тема пресловутого «синдрома понедельника» по известным причинам снята с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 29 января, во вторник, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $187,7 млн. к отметке $263,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $166,6 млн. к $231,3 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.
Торги 30 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.
На наличном рынке во вторник появилось важное отличие от сессии 29 января. Если накануне, «наличка» «вежливо» дожидалась, «зеленых» безнал, который отстал в коррекции от нее, нынче наличный доллар просаживали не особенно стесняясь и без особых оглядок на межбанк, в настроения которого вмешался рынок «казенных» ценных бумаг.
В целом же, драйверами отката оставались клиенты наличного рынка, «сдающие валюту» впечатлившись сохранением высоких темпов коррекции безналичного доллара, которые вмешательство регулятора лишь символически замедлило.
За исключением Запорожья и Крыжополя, наличные «неформальные» рынки наличных остальных вышеперечисленных городов констатировали установление уже около полудня относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сохранившегося до самого финиша сессии и позволившего как минимум, повторить приличные показатели предыдущей сессии.
Потерпевшие 29-го «конфуз» на участке ликвидности валютчики Днепра, передали эту «эстафету» соседям=запорожцам, констатировавшим итоговый «перекос» своего рынка в сторону «приноса» без клиентских покупок и, как следствие, провальные показатели в ликвидности.
Возвращаясь к теме относительной синхронности в коррекции наличного и безналичного долларов, укажем на очевидное стремление сохранить текущий курсовой зазор между наличной и безналичной «зеленью». Возможно, лелея планы на грядущие «перетоки» более дешевого наличного «американца» на рынок «зеленого» безнала, где доллар на моменте дороже.
В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 14,0-20,0 коп. (наиболее заметно упали биды «американца» на рынке Харькова). Офера наличного доллара в течение 30-го понизились на 17,0-27,0 коп.(снова лидерство за собой сохранил рынок Харькова).
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «американца» упали на 20,0-25,0 коп. (лидировал в снижении Киев), офера потеряли 25,0-30,0 коп. (лидерство в динамике отката за валютчиками Днепра).
Итак, наличный «неформальный» валютный рынок, притормозивший откат накануне, на торгах вторника увеличил темп коррекции в паре доллар-гривня, стараясь не отставать от «баксопада» на торгах валютного межбанка.
В этом контексте, имеем очередное подтверждение «крепких родственных связей» наличного и безналичного долларов, проявляющееся в одинаковом направлении трендов, безотносительно отличия мотивов и драйверов этого движения.
Добавим, что за исключением рынка Запорожья, который подвел стойкий «перекос» в течение вторника, обороты в остальных населенных пунктов повторили приличные показатели предыдущей сессии, чему в немалой степени способствовало итоговое равновесие покупок и продаж. Дилеры Днепра констатировали улучшение неважных показателей понедельника.
Впрочем, по порядку.
Торги 30 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,78/27,88 UAH/USD, евро - 34,55/34,85 UAH/EUR, рубль – 0,485/0,498 UAH/RUB.
В течение вторника дилеры наличного рынка Днепра уже со старта небезуспешно пытались обогнать падающий рынок пары доллар-гривня, добившись равновесия покупок и продаж в условиях доминирования «приноса» к полудню.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 27,87/27,97 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты понизились.
После обеда, «неформалам» днепровского опта удалось сохранить сформировавшееся к полудню равновесие покупок и продаж и несколько активизировать торговлю, обороты которой, по мнения «неформалов» днепровского опта, заслужили «тройку с плюсом», констатировав робкое улучшение провальных показателей предыдущей сессии.
В течение 30 января биды розничного «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 14,0 коп., офера понизились на 17,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 29 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 22,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,78/27,88 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 30-го непрерывно снижали действующие цены, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса».
Пополудни, когда в оптовом сегменте сложилось устойчивое равновесие покупок, клиенты наличного «неформального» опта Днепра немного активизировали свои «посещение» «обменок», «сдавая» и приобретая оптовые партии СКВ. Это сохранило итоговое равновесие покупок и продаж «американца», обеспечив некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «тройку», констатировав улучшение провальных показателей предыдущей сессии.
На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» понизились на 14,0 коп., офера стали ниже на 17,0 коп.
По сравнению с закрытием 29 января биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 22,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 января уровнями 34,55/34,85 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 20,0 коп., офера потеряли столько же.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 30 января пришлось главным образом заниматься довольно радикальным дисконтированием цен в паре доллар-гривня. Как мы указали выше, во вторник наличная пара доллар-гривня, притормозив откат накануне, снова увеличила скорость коррекции вослед за падением безналичного «американца».
Не прекращая заметное курсовое регулирование» пары доллар-гривня, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар «в миру», вполне сообразно реагируя на стартовавшее с 11.00 динамичное ралли евро, вознесшее главную валютную пару форекса по состоянию на 16.00 Киева ко внутридневному максимуму $1,2450. Думаю, это дало повод нашим валютчикам сохранить в течение вторника более значимые биды наличного евро, несмотря на заметную коррекцию наличного «американца».
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2363 к отметке $1,2410 констатировав внутридневное его повышение на «заметные» 47 пунктов.
Думаю, сохранив в течение вторника более значимые биды в паре евро-гривня, наши валютчики вполне адекватно отреагировали на вышеупомянутый «привес» пары евро-доллар на мировом форексе.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 30 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2380, пара евро-доллар инициировала вначале медленное, а после 07.00 Киева более динамичное снижение, отметившись около 10.00 на внутридневном минимуме ($1,2335), с которого взяло старт вышеупомянутое ралли, «вознесшее» пару к 16.00 на максимум вторника ($1,2450). Новая коррекция поэтапно вернула евро по состоянию на 18.30 Киева на цифру $1,2390, где пара евро-доллар пребывала до 19.00. Новая попытка роста ограничилась уровнем $1,2405, после чего пара вернулась под уровень $1,2400, не покидая это место до 20.45 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Евро во вторник остановил падение и вернулся к росту на позитивных данных о ВВП еврозоны, фунт стерлингов и швейцарский франк также дорожают, тогда как доллар США возобновил снижение.
В ходе торгов в понедельник доходность 10-летних US Treasuries поднималась до самой высокой отметки с апреля 2014 года.
Евро к 14.25 Киева 30 января составил $1,2426 против $1,2383 на закрытие прошлой сессии. Ранее в ходе торгов его курс опускался до $1,2335.
Курс евро в паре с японской иеной увеличилась до ¥135,04 со ¥134,91 в предыдущий день.
Курс доллара составляет ¥108,66 против ¥108,96 в понедельник.
Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести валют основных торговых партнеров США, опустился на 0,4%.
ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем в 2017 году составил 2,5% и был максимальным за 10 лет, то есть со времен до финансового кризиса.
Внимание инвесторов на этой неделе будет также сосредоточено на обращении президента США Дональда Трампа к Конгрессу с ежегодным посланием, итогах заседания Федеральной резервной системы в среду, а также пятничной публикации ежемесячных данных по американскому рынку труда. Помимо этого, ряд крупных компаний обнародуют финансовую отчетность за IV квартал.
Д.Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу в ночь на среду. Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Евросоюзом.
Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание Федрезерва пройдет 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте. По прогнозам экспертов, в январе количество рабочих мест в экономике США выросло на 180 тыс., при этом безработица осталась на уровне 4,1%.
Во вторник, 30 января, на торгах в Европе курс пары евро-доллар продолжил снижаться. Пара вернулась около 11.00 Киева к минимуму понедельника на уровне $1,2335, на котором у трейдеров появился интерес к покупкам. Новая волна продаж американской валюты спровоцировала прорыв пары евро-доллар выше $1,2393, в результате чего могли исполниться защитные стопы, подбросив цену до $1,2441.
Единая валюта покинула область ранее установленного минимума на уровне $1,2337 на фоне падения доходности десятилетних американских облигаций и неплохой опубликованной европейской статистики. Повышение котировок выше $1,2380 подбадривает «быков» поднять курс к отметке $1,25, но начавшийся рост доходности десятилетних облигаций с 2,6830%, скорее всего, ограничил их уровнем на отметке $1,2450.
Евро восстановился на 50% к нисходящей волне с $1,2538 до $1,2337.
Для пары евро-доллар зона сопротивления находится между уровнями $1,2448 и $1,2460. Доходность десятилетних трежерис восстановилась с 2,6830% до 2,7062%.
Как и предполагалось, покупатели смогли отыграть все дневные потери, и курс евро очень быстро вернулся в район $1,2390.
Европейская статистика Индекс деловых настроений в еврозоне за январь составил 114,7 (прогноз был 116,3, предыдущее значение равнялось 115,3). Индикатор делового климата в еврозоне за январь составил 1,54 (прогноз был 1,70, предыдущее значение равнялось 1,60).
Потребительский кредит в Великобритании за декабрь составил £1,52 млрд. (прогноз был £1,30 млрд., предыдущее значение £1,50 млрд.).
Предварительное значение индекса ВВП во Франции за IV квартал 2017 года составил 0,6% кв/кв, 2,4% г/г (прогноз был 0,5% кв/кв, 2,3% г/г, предыдущее значения равнялись 0,5% кв/кв, 2,3% г/г).
Предварительное значение индекса ВВП еврозоны за IV квартал 2017 года составило 0,6% кв/кв, 2,7% г/г (прогноз был 0,6% кв/кв, 2,7% г/г, предыдущие значения были пересмотрены с 0,6% кв/кв, 2,7% г/г на 0,7% кв/кв, 2,8% г/г).
Меж тем, полагаю, все упирается в пару евро-доллар, главную пару на рынке forex. На паре евро-доллар давно назрел разворот.
Уже год доллар падает, вопреки повышению ставки ФРС на фоне продолжающейся сверхмягкой политики ЕЦБ и Банка Японии. Дифференциал ставок по 2-летнему долгу между США и Германией достиг максимума за последние 18 лет, но доллар все равно падает.
Этому парадоксу дают множество разных объяснений, но понятно, что бесконечно такое продолжаться не может.
Дело еще и в том, что Конгрессмены США никак не могут поднять порог госдолга, в январе Казначейство США привлекло долга с рынка лишь на $52 млрд. Но как только в США будет принята договоренность по бюджету, поднимут лимит госдолга, то, учитывая проведенное снижение налогов и планируемые инфраструктурные проекты Трампа (что означает рост дефицита бюджета) Казначейство США начнет агрессивно занимать с рынка, т.е. изымать из рынка долларовую ликвидность, что приведет к росту доллара. Разворот в паре евро-доллар не за горами, если уже не произошел, после того, как президент США Трамп заявил, о том, что хотел бы видеть рост доллара, опровергнув тем самым слова министра финансов США Мнучина, который заявлял, что дешевый доллар выгоден для США, поскольку улучшает торговый баланс. Так что в феврале возможна серьезная попытка отката пары евро-доллар к отметке $1,20.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 34,55/34,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечного падения оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение вторника по спросу 50 пунктов и став ниже на 20 пунктов по предложению.
Торги рублем 30 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,485/0,498 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля упали на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», несколько улучшила «провальные» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 20,0 коп. спросу и столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 января по спросу упали на 50 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.
Валютный межбанк на сессии вторника пролонгировал «медвежий» тренд под давлением преобладающих предложений СКВ (как мы предупреждали в предыдущем обзоре, выросли поступления в страну экспортной выручки аграриев, часть которой надлежало продать на межбанке), а также продаж доллара участниками рынка ценных бумаг, которые намеревались принять участие в размещении Минфином трехмесячных гривневых ОВГЗ с очень «вкусной» доходностью в 16,5% годовых.
Кроме того, сохранилась тенденция сжатия гривневого ресурса, о которой наконец-то поведал регулятор, намудрив с датами индикатора ( ).
Наконец, коррекция цен наличного доллара также способствовала откату безналичного «американца» на межбанке.
Мы не исключаем, что в затянувшемся и ставшем более радикальном «медвежьем» тренде безналичного доллара присутствует определенный «воспитательный» момент. Проявляя выдержку, прежде чем начать гривневые интервенции, регулятор пытается подобным манером «вытряхнуть» с рынка окопавшихся там паразитов-спекулянтов и «научить» неторопливых с продажами СКВ экспортеров «патриотизму».
Думается, это «обучение» затянется до финиша января, после чего в игру вступят нерезиденты, спорадически пополнявшие свой инвестиционный портфель гривневыми ОВГЗ с приличной доходностью. Стартует сезон репатриации дивидендов «варягами», которому на межбанке, предположительно, будут противостоять аграрии, продающие СКВ-выручку ради формирования запасов расходным материалов в преддверии весенне-полевого сезона.
Рискнем предположить оживление торговой активности на межбанке из-за этих «встречных» запросов его наиболее активных участников в феврале.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в понедельник «сжатия» гривневой ликвидности. На это намекали просевшие с уровня 45 652,3 млн. грн. к отметке 44 153,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Довольно рано, на 10.00, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,83/27,87 UAH/USD. Похоже, «зеленые медведи» не покинули «зеленый» безнал.
До 10.38 котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,83/27,87 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, стабильность обеспечивалась без «вмешательства» регулятора.
К 10.40 появился нацбанковский анонс о проведении валютного аукциона, цель которого – выкуп долларовых «излишков». Объем мероприятия $30 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.
Реагируя на нацбанковский анонс, участники межбанка поспешили приподнять действующие цены доллара до уровня 27,85/27,87 UAH/USD по состоянию на 10.50 Киева, рассчитывая на более высокий курсы нацбанковского выкупа СКВ.
На 11.08, пребывая в состоянии ожидания результатов валютного аукциона со столь низким объемом мероприятия, котировки безналичного доллара на межбанке не покидали отметку 27,85/27,87 UAH/USD.
Около 11.17 стали известны результаты валютного аукциона – цена отсечки и средневзвешенный курс совпали, составив 27,8278 UAH/USD, индицировав «заказную сущность» мероприятия. Реакция на эти цифры межбанка (27,79/27,82 UAH/USD) подтвердила наши подозрения.
К 11.37 котировки доллара продолжали терять в цене, оказавшись на этот час на уровне 27,77/27,80 UAH/USD, «расхлебывая» последствия «аукциона».
Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось предварительным, по состоянию на 11.10 Киева, до начала «настоящей» торговли, повышением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 13,50/15,50% к отметке 14,50/15,50% годовых. Динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
После недолгого перерыва, по всей видимости, устыдившись за свой «заказной» «аукцион, анонсировал второе на среду мероприятие, объемом $100 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 12.00 Киева. Доллар на межбанке отреагировал на это известие ростом: 27,79/27,815 UAH/USD.
Тем временем стали известны все нюансы первого валютного «аукциона». Было подано заявок на сумму $105,6 млн., из которых удовлетворили $30,0 млн. Максимальный курс аукциона составил 27,8278, минимальный (цена отсечки)- 27,8278, средневзвешенный - 27,8278 UAH/USD.
Меж тем появились первый цифры результатов второго аукциона: цена отсечки составила 27,83 UAH/USD, средневзвешенный курс - 27,82 UAH/USD.
К 12.47 котировки доллара немного приподнялись (27,81/27,83 UAH/USD). По всей видимости, регулятор пошел навстречу «пожеланиям трудящихся» котировками второго валютного аукциона.
Наконец, около 13.00 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены остались на отметке 27,81/27,83 UAH/USD.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Немногим погодя стали известны все подробности второго валютного аукциона. Как оказалось, было подано заявок на сумму $46,50 млн., из которых удовлетворили $43,90 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,82, максимальный (цена отсечки) 27,83, минимальный – 27,815 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 34,30/34,70 UAH/EUR, рубль - 0,480/0,520 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 20,0 коп., по предложению упал на 15,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 30 января по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2400, поднявшись к цифре $1,2440 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2460 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 22,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.); евро – 34,40/34,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос потерял 15,0 коп., предложение упало на 20,0 коп.); рубль - 0,485/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 31 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,85 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 22,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.); евро – 34,40/34,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос потерял 15,0 коп., предложение упало на 20,0 коп.); рубль - 0,485/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в относительном балансе спроса и оферов.
К 12.06 столичные валютчики-оптовики констатировали сохранение действующих цен (27,80/27,85 UAH/USD, евро – 34,40/34,60 UAH/EUR), доложив о некотором преобладании клиентского «приноса» и нехватке гривни.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле на фоне действующих на моменте прежних цен: 27,72/27,80 UAH/USD, евро - 34,40/34,70 UAH/EUR, рубль 0,485/0,490 UAH/RUB.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 27,73/27,83 UAH/USD, евро - 34,45/34,75 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты низкие.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
