Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Collapse Сравнили месяцы и 13 лет. У меня нет под рукой картинки, но портфель из акций/облигаций уходит в далекий космос с 1900 года. Так что все не случайно. Вот базовые факторы которые приносят инвестиционную прибыль.
We consider 13 economic factors that we have grouped into six categories: 1. Activity: EU GDP growth, industrial production growth and the economic sentiment index as published by the European Commission; 2. Inflation: consumer prices and commodity prices; 3. Interest rate: real interest rate and slope of the yield curve; 4. Currency: percentage changes real effective exchange rate; 5. Credit risk: EU corporate Baa-AA bonds spread, US corporate Baa-AA bonds spread, TED spread; 6. Market risk: Implied Volatility S&P 500 (VIX) and DAX (VDAX)
Понятно, что сложный процент творит чудеса. Но кто способен держать позу хотя бы 30 лет?
Это как со здоровьем, не переедать, не употреблять наркоту и спирт, заниматься умеренной регулярной физ нагрузкой мышц и мозга. И будешь активным до 100 лет.
Пассивный портфель из хотя бы 3-4 выше указанных факторов способен генерить, на американском рынке, 10-15% годовых при Шарпе чуть выше 1. Но кому это надо? Мы же супер трейдуны, по открываем как вещает Герчик Д1 и М15 и на колбасим прибыли на прайс экшен. Клоунада с отбором акций по Р/Е это отдельный цирк.
St/2 написав:Collapse Ну так почему портфель стабильно растет? Asset Allocation – 50% в длинных облигация, 50% в акциях средних и крупных компаний. В качестве облигаций используется iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). В качестве акций Vanguard Total Stock Market (VTI). Ребалансировка раз в год в конце декабря. Итого, со средины 2002 года по 31 декабря 2014 года, такой портфель показал общую доходность +238,5%. Что в среднем составляет 9,95% годовых. В гривнах увеличение капитала более чем в 10 раз! http://savepic.su/6421148.png
Может нужно меньше мастурбировать над соседними свечами???
Ну S&P 500 тоже 5 лет растёт и чё?
А я 40 000 грн. разогнал до 550 000 грн. одним только фьючём (без опционов) за 2 месяца. Вот Аструм не даст соврать. И чё? Более-мение хороший заработок стабильным быть не может в принципе. Иначе сложный процент даст все деньги планеты. Поиск стабильно зарабатывающего алгоритма это как поиск философского камня. Кроме ФРС ничего не нашли.
Nokian признала манипуляции с тестами на качество шин
В ходе сегодняшних торгов стоимость акций Nokian упала на 9,6%, опустившись до €29,09 за штуку. По данным Bloomberg, это стало наиболее сильным падением котировок бумаг Nokian с октября 2013 года.
Collapse Ну так почему портфель стабильно растет? Asset Allocation – 50% в длинных облигация, 50% в акциях средних и крупных компаний. В качестве облигаций используется iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). В качестве акций Vanguard Total Stock Market (VTI). Ребалансировка раз в год в конце декабря. Итого, со средины 2002 года по 31 декабря 2014 года, такой портфель показал общую доходность +238,5%. Что в среднем составляет 9,95% годовых. В гривнах увеличение капитала более чем в 10 раз! http://savepic.su/6421148.png
St/2 написав:Collapse Я слегка потерял линию нашей дискуссии. Сначала Вы пишите мол вот картинка нефти, разве не видно что рынок ручной и куда поводырь потянет, туда и пойдем. Затем говорите, что на ТФ от М5 до D1, автокорреляция первого рода равна нулю.
Я с Вами согласен на половину))
Автокорелляция 2-го порядка равна нулю (это средняя статистика на всей истории).
Поводырь - это не человек. Это алгоритм. Он не ставит за цель заработать. Он ставит за цель не дать заработать другим. Ну и шевелить активы. Иначе бы они стояли на месте. Псевдослучайный процесс (марковская цепь).
