Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
St/2 написав:Collapse Я Вам достану $1М и Ваш робот как и ручная торговля будет стабильно давать -10% в месяц.
А модели о которых я говорю, будут давать 15% в год и на $10В.
Как говорится, лучше 3% от миллиарда, чем 100% с пачки зелени.
Соглашусь, что цена на конкретную акцию зависит от новостей по ней. Но также нужно учитывать, что цены на активы эфемерны. И владельцам денег не стоит ничего дёрнуть часть остальных акций чтобы в индексе сбалансировать затронутую важными новостями. Таким образом новости по конкретной акции не меняют траекторию движения фьючерса (на индекс) вцелом (тем более что есть ещё такое понятие как контанго и бэквордация). Т.е. акционеры конкретной компании могут зарабатывать прибыль, но попробуйте её стабильно зарабатывать на фьючерсах: индексы, золото, нефть, валюты и т.д.
А если 15% в год стабильно... Ну что же... Вы не меня уговаривайте. Пускай прекращают строить дома на Манхэттене (срок окупаемости которых 15-20 лет), пускай кончают строить автобаны (окупаемость лет 25-30), а вкладываются всем миром в этот фонд.
Если же мы говорим про то, что всё случайно, 62 человека не владеют половиной состояния планеты, а мировые войны не финансируются банкирами... тогда да, им и акцию сдвинуть на две сотых процента будет тяжело*
*грубо если все акции в S&P 500 имеют одинаковый вес, то падение одной из них на 10% можно компенсировать ростом остальных на 10 / 499 < 0.02% (наверняка это даже меньше спреда)
PS: я не думаю, что в мире могут долго существовать потенциально доходные и не занятые никем нишы, так что наверное это надо быть наивным человеком, чтобы думать, что биржа - это именно твой, трейдер, бизнес
Честно говоря ваш спор чье кунг-фу круче очень похоже на холивар прогеров на тему аля что круче: python, java или с++. Только у вас вместо них ТА и asset allocation, третьего участника для защиты ФА не хватает
Collapse написав:*грубо если все акции в S&P 500 имеют одинаковый вес, то падение одной из них на 10% можно компенсировать ростом остальных на 10 / 499 < 0.02% (наверняка это даже меньше спреда)
Вы в курсе, что S&P 500 это индекс взешенных по маркет кап акций?
Банкиру финансирует войны? Ха-ха, это в избранное.
У всех крупных игроков схожие интересы, от этого и сложенные действия, но это не значит что эти действия скоординированы.
А на счет меряния пиписьками, что круче АА или ТА. Сколько спекулей зарабатывающих ТА в ТОП 10 000 000 от Форбс? Реально, сколько, 10 - 100??? А вот каждый третий пассивный портфельный инвестор.
Даже Баффет проигрывает S&P 500, какие еще доказательства нужный!
shadow-25 написав:Честно говоря ваш спор чье кунг-фу круче очень похоже на холивар прогеров на тему аля что круче: python, java или с++. Только у вас вместо них ТА и asset allocation, третьего участника для защиты ФА не хватает
К сожалению не один приверженец теории заговоров, даже если он прав, не может на этом срубить капусты. Потому как сами по себе эти знания ничего не дают.
Но в отличие от глупого националиста-фаната, я не погибну в украинских котлах (не потому, что не патриот, а потому, что понимаю как всё устроено и ради чего там воюют). А ведь при этом со стороны я ничем не буду отличаться от тех, кто удрал.
три раза перечитал.... так и не понял при чем тут моя цитата
St/2 написав:А на счет меряния пиписьками, что круче АА или ТА. Сколько спекулей зарабатывающих ТА в ТОП 10 000 000 от Форбс? Реально, сколько, 10 - 100??? А вот каждый третий пассивный портфельный инвестор. Даже Баффет проигрывает S&P 500, какие еще доказательства нужный!
Каждый инструмент подходит для определенной задачи. Глупо ножом гвозди забивать. Вот сколько тут миллиардеров из форбс на форуме?