Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Сегодня прочел интересную вещь: "Когда Голдман Сакс поднимает свои акции, они поднимают все рынки, которые контроллируют.".
Решил посмотреть на динамику их акций, и чем-то она мне напомнила УБ. По наложении графиков УБ и ГС друг на друга выяснилась интересная вещь - пики и развороты по ГС за 10 и 11 годы (график на финвизе только за эти годы) проходят на две три недели раньше чем на УБ. Причем корреляция очень высока. Вот картинка:
Вопрос: может ли это быть случайным совпадением? Может ли быть тесная связь между Голдман Саксом и Украиной?
Здравствуйте, решил поделиться более углубленным исследованием, которое провел из интереса по мотивам выше процитированного поста. Во-первых вот новая картинка - похожесть невероятная.
Во-вторых, корреляция за указанный в графике период почти стопроцентная кроме дивергенций в марте и текущей. На дневном графике опрережения у ГС день в день по отношению к УБ нет, даже наоборот, в большинстве случаев поздно ночью ГС закрывался так как вечером закрылась УБ, для меня этот факт оказался неожиданностью.
В третьих, длинный крест 20 и 50 дневных средних судя по недельному графику у ГС действительно возникает раньше. Это происходит благодаря меньшей общей волатильности ГС.
В четвертых, я долго искал еще какие-либо родственные акциям Голдман Сакса инструменты подобным образом кореллирующие с графиком УБ. Выяснилось, что из всех секторных етф американского рынка больше чем с общим индексом С&П, наш рынок коррелирует рынок лучше всего коррелирует етф финансового сектора XLF, как ни странно. Это привело меня к выводу, попытаться сопоставить отдельные бумаги. В итоге, много похожих я не нашел, но Голдман Сакс не оказался в одиночестве. Удивительно но из пары сотен графиков наибольшую корреляцию показали ... кто бы вы думали... MS (morgan stanly), SCHW (Charles Schwab), NMR (Nomura Holdings), JPM (JP Morgan Chase) - все крупнейшие конторы инвестирующие деньги по всему миру. Можно посмотреть графики на финвизе по тикерам. При этом корреляция Голдман Сакса с УБ все равно больше. Уверен это не случайность, наш рынок не самостоятелен. По четырем из пяти этих бумаг кроме Номуры - состоялся длинный крест вверх. По всем этим бумагам был длинный крест вниз в марте этого года, ни по одной не было креста вверх в июле.
В пятых. Разбирая другие етф, я нашел еще бумаги имеющие всего на чуть чуть меньшую корреляцию. И они не имеют отношения к финансам. Кто бы вы думали... MT (Arcelor Mittal), MTL (Mechel), X (US Steel Corp), были еще стальные бумаги с близкой корелляцией. По стальным бумагам диверов на опережение я не обнаружил, но многие технические сигналы возникали с украинскими бумагами день в день.
Вероятно есть такие же синхронные аналоги и для других украинских бумаг - нужно поискать. Возможно продуктивнее ориентироваться именно на их динамику нежели на индексы, все таки в индексе УБ не присутствует бумаг четырех из девяти основных секторов на которые принято делить тот же СИП, а два из оставшихся пять - по одному эмитенту.
Если принять непроверенное предположение, что динамика украинских бумаг на среднесрочных разворотах отстает от бумаг крупнейших мировых инвестброкеров (возможно инвестирующих мелочь и в украину) динамику которых сами инвестброкеры и контроллируют, то длинный бычий крест мы в ближайшее время увидим, а это значит что украинские бумаги будут торговаться выше своих 50 дневных средних. Буду внимательно следить за такой динамикой, мог бы быть хороший опережающий индикатор непосредственно для Украины.
Также можно предположить, что обоснованность краткосрочной динамики отдельных украинских бумаг можно контроллировать по тому, как торгуются иностранные бумаги лидеры соответсвующих отраслей. Это сто процентов работает для российского рынка, но когда я проверял нечто подобное в 2009 то не нашел подтверждения этому для Украины. Вероятно что-то изменилось, буду проверять хотя бы на примере бумаг из Steel&Iron категории.
хочу поговорить о текущих апсайдах украинских бумаг. Картинка по индексу:
Американский индексы торгуются в районе 200 дневной средней, российские отстают и торгуются в районе уровня сформированного на отскоке после августовского панического падения. Украинский индекс отстает еще больше, идет проторговка выше 50 дневной средней при выходе из которой вверх будет сформирован длинный бычий крест 20 и 50 сма. По отдельным бумагам этот крест уже сформирован, по некоторым в стадии формирования.
При восходящем движении с начала октября первая проторговка была на уровне августовского отскока, вторая - происходит сейчас на уровне 200 дневной средней, она же проторговка июля. Российские индексы, которые запоздали по сравнению с американскими, тоже зависли сейчас в проторговке на уроне первой американской. Логично предположить, что и для украинского индекса первой остановкой при развитии движения вверх будут эти уровни.
Т.е. пессимистичный апсайд - это зона 1800-1900 по уб, оптимистичный - 2200-2250. Аналогично по каждой бумаге - у всех аналогичные уровни. Естественно бумаги двигаются неравномерно. Какие-то уже дошли до первой целевой зоны, а одна даже приближается ко второй. В зоне 2200 на дневной средней, многие бумаги будут близки к своему многолетнему нормальному значению - середине установившегося торгового диапазона. Пока бумаги не выйдут над своими 200 дневными средними об установившемся большом восходящем тренде речи не идет, только о восстановлении к средним значениям. Думаю для того чтобы идти выше 200 дневок амеры должны показать новые хаи, субъективно.
Учитывая, что наибольший относительный подъем показали бумаги, у которых был наибольший апсайд до первой зоны, велика вероятность, что в случае проторговки в первой зоне, если динамика мировых рынков поддержит к тому моменту рост на УБ, в лидеры при росте от первой до второй зоны сменятся также на имеющие большие апсайды.
Имея такую рабочую гипотезу, пока индекс выше 50 дневной средней, я буду фиксировать прибыль у бумаг реализовавших апсайд до первой зоны, в пользу бумаг его нереализовавших. При возникновении креста по индексу, при торговле в первой зоне сопротивлений и сигналах на выход из нее вверх, выбор будет в пользу бумаг с наибольшим апсайдом к второй зоне сопротивлений.
Сипи закрылась ниже 1220, можно ли констатировать разворот и то, что "собачка" не сработала? или требуется дополнительное подтверждение на следующей неделе?
Технические аналитики обычно действуют, руководствуясь определенными правилами. У них есть установившиеся правила для определения того, когда вступать в торги, и они знают заранее, когда выходить с торгов. У техников есть план, и они следуют этому плану. Технический анализ не требует того, чтобы Вы тщательно рассматривали балансовые отчеты и декларации о доходах. Технические аналитики могут извлечь выгоду из«бычьего» (bullish) и «медвежьего» (bearish) рынков. Технический анализ позволяет Вам переходить от рынка к рынку. Техники используют те же самые правила и для товарно-материальных запасов, опционы (options) , валют и фьючерсов.
Ttroll написав: Думаю для того чтобы идти выше 200 дневок амеры должны показать новые хаи, субъективно.
Амеры показывают новые хаи (ДОУ, СиПи рядом с хаями), УБ еще до 200-хдневки идти и идти. А Ттролль до форума не доходит. Где Вы? Объявитесь, пожалуйста. Нарисовали бы картину в моменте с комментариями. Жалко терять такого человека
Правильно прогнозируете движение индекса? Прибыльно торгуете и знаете, куда пойдет интересующая Вас акция? Считаете, что все прогнозы аналитиков не точны, и Вы знаете лучше? Докажите верность Ваших прогнозов – получите приз. Благодаря новому разделу на сайте компании – аналитиком может стать каждый. Вы можете делиться своими прогнозами с другими, зарегистрировавшись в разделе сайта Можно заработать. Выберите пункт оставить рекомендацию и пройдите простой процесс регистрации, после чего Вы можете публиковать собственные аналитические прогнозы. Все прогнозы проходят модерацию перед публикацией, поэтому внимательно отнеситесь к своим рекомендациям. ПОЛУЧИ ПРИЗ!Каждый квартал «Gainsfort online» будет определять самого точного аналитика, который получит приз от компании. В конце года участник, сделавший наибольшее количество верных прогнозов, получит подарок от компании и звание аналитик года по версии компании «Gainsfort online». Участие в этом конкурсе – отличный старт для начала карьеры успешного аналитика. Кроме того, любой желающий может посмотреть прогнозы ведущих трейдеров и аналитиков. Поэтому добро пожаловать в новый раздел Можно заработать!
Здравствуйте, после некоторого перерыва вернусь к картинке по индексу УБ.
Для тех кто помнит, один из последних моих постов в прошлом году я упоминал что выхожу из позиций - это где-то точка один на дневном графике в районе выхода стохастика из области перекупленности и пробития наклонной поддержки. Чтобы не возникало вопросов - остатки я продал где-то в точке два перед своим отъездом по худшим ценам. С тех пор я не торговал на споте и был без позиций в акциях.
Что касается текущей ситуации, думаю она очевидна и без моих графиков - тренд вниз и на дневках и на неделях и на более мелких графиках. Стохастики вниз, рси вниз. Как я уже много раз писал для того чтобы смотреть среднесрочный разворот вверх как минимум нужно увидеть короткий бычий крест на дневках - например такой как был в 20 числах января. До этого о существенной смене тренда говорить рано.
Хочу обратить внимание на несколько интересных деталей.
Первое. Удивительное пока совпадение паттерна - помеченное мою точками 1-2-3-4-5 на недельном графике. Если провести аналогию, то уровень 1300 для разворота вверх (если цена пройдет ниже) будет аналогом уровня 2600 на котором была сформирована голова плечи при развороте вниз весной прошлого года. Амплитуда колебаний меньше, но временной горизонт и экстремумы один в один. Нельзя говорить о том что это будет повтор по абсолютным уровням, так как индекс перетряхнули несколько раз (по моим расчетам динамика его вниз в целом из-за этого уменьшится). При абсолютном повторе (на неизменном индексе)-это был бы разворот от уровня в 1000 пунктов. Если будет аналогия по времени, то долгосрочный разворот займет 1 квартал, считая с момента ухода ниже 1300 (чего пока не произошло).
Второе. Графики слева и справа - это одни данные на разном таймфрейме. Обратите внимание на долгосрочное наклонное сопротивление - толстая синяя линия. Если на дневке была проторговка сверху, то на неделях именно от этого сопротивления началось движение вниз. В данном случае это говорит о высокой вероятности того что и на дневках индекс вернется ниже него. Альтернативой может быть торговля над этим сопротивлением на дневках в течение нескольких недель, что позволит пройти его на недельных графиках боковым движением. Для существенного разворота вверх я считаю непременным условием пробитие этого сопротивления. Подобное пробитие не будет 100% сигналом к развороту вверх само по себе так как сопротивление очень крутое с углом меньше 45% - более вероятно что сперва оно станет более пологим после какого нибудь первого хая при выходе над ним.
Третье. Тонкая синяя линия - это трижды оформленная поддержка. от нее вероятен отскок. Это единственная линия которую я провел с тех пор как публиковал этот график в последний раз. Сейчас это 1300 пунктов, но она уходит ниже с течением времени, в то время как есть важный уровень 1300 - многолетняя поддержка. Не факт пока что этот уровень будет пробит, хотя с моей точки зрения как раз сейчас вероятность велика. Если индекс дотянется ниже 1300, то вероятна торговля между этой поддержкой снизу и 1300 сверху (будет полная аналогия вышеупомянутого паттерна 1-2-3-4-5).
Четвертое. Если смотреть свинги на недельном графике, то 2 выше чем 4 где-то на 100 пунктов по закрытиям и на 150 пунктом если считать от шипа на двойке. Т.е. свинг вниз высоковероятно будет как минимум на ту же величину ниже 3. Это все тот же уровень 1300, с шипом возможно 1250. Ждать что будет ускорение падения и величина будет больше трудно так как перетряхнули индекс.
Пока я смотрю на 1300, так как предполагаю что этот уровень будет достигнут прежде чем образуется бычий крест (на сейчас чтобы его сделать нужна торговля выше 1450 - 20 дневная средняя). Смотря на динамику на этом уровне или другие факты в будущем (мало ли вдруг не дойдет туда))) можно будет что-то скорректировать. Пока не понятно когда будет достигнута перепроданность на стохастиках и сколько времени индикаторы проведут в этой зоне.
Если есть вопросы задавайте, пока я при графиках.))
Это вероятно последний график на сегодня. Он очень интересный, не мог пройти мимо. Мсич. На распутье.
Итак из индексных бумаг - это самый бычий график. Конфигурация этого графика аналогично положению американских индексов на конец прошлого-начало этого года. Именно из такой точки с начала января американские индексу начали свой путь к обновлению хаев. В этой же точке, возможен и другой вариант развития событий - толчок вниз от 200 дневной средней. Медвежий крестик 6 марта показывает что по крайней мере на сегодня развивается такой сценарий. Если он реализуется (пока видно только зародыш) то будет сформировано второе плечо огромной ГиП на недельном графике - кто помнит - аналогичную ГИП рисовали американцы в конце прошлого года и которая так и не появилась на графике.
Для уверенной реализации этого сценария нужна торговля ниже 2300 - 50 дневки вследствие чего может появиться длинный медвежий крест и очевидной целью станет уровень шеи 1800-1700 (я сдвинул вниз с прошлого раза на сентябрьский минимум). Если мсич повалится быстро, то может протестировать пробитое наклонное сопротивление как поддержку ниже 1700 и сформировать пробитие линии шеи истинное или ложное. Прошлой весной аналогичная модель по ЕНМЗ с шеей на 200 и целью на 50 тоже казалась дикой, но поди ж ты...
Там же на 2300 легкая поддержка по двум минимумам - слабая на д аунтренде, но тем не менее она есть. Тем с большим треском может провалиться этот уровень, но и тем большая поддержка там есть и отскок оттуда тоже может быть.
Долгосрочный зеленый канал, все так же держит цену. При смене текущего сценария на бычий - при выходе над 200 дневкой (мы увидим короткий бычий крест при текущем длинном)при торговле над 2450 можно ожидать дальнейшей торговли в этом канале, что в режиме возврата к долгосрочному бычьему тренду - толстая синяя линия - при пробитии 2800 (августовский гэп и прошлый максимум) откроет дорогу на 4000. Пока это менее вероятно в свете текущей картины по широкому рынку. Это на сейчас менее вероятный сценарий.
В чем опасность? С 2009 года мсич находится по отношению к индексу в устойчивом относительном аптренед - четко обгоняет индекс - и признаков окончания этого относительного аптренда нет. Не хочу вдаваться следствием чего это является - можно долго обсуждать - но это факт. На текущий момент там по некоторым подсчетам исторический хай.
Если принять ту предпосылку что относительный аптренд мсичи будет сохраняться, то либо мсич в бычьем сценарии подрастет больше, либо упадет меньше чем индекс. Если взять в расчет очевидные цели по мсичи это 60% вверх (до 4000) либо 25% вниз (до 1700), то индекс при аналогичном движении вверх будет ограничен 2100, а при нисходящем уйдет ниже 1000. Причем мсич с 15 процентным весом на это неплохо повлияет...
Ttroll написав:Здравствуйте,
