Беник написав:Какую литературу порекомендуете по ТА.
+100
|
|
Додано: П'ят 08 кві, 2011 13:28
Вы знаете, я так давно читал эти книги, что забыл где они у меня лежат. Я тут кому-то на форуме обещал полазить по полкам, поискать диски с книгами и статьями по та, которые у меня накопились с давних времен, но я их так и не нашел. Они канули в залежах музыки, фотографий, игр и фильмов. По памяти: самое простое и академичное - пересказ основных методов ТА в энциклопедии Наймана - у него хоть понятно как считаются индикаторы и что они показывают. Самое основное. Сложное по ТА, но очень правильное - Вильямс - Торговый хаос и Демарк Новая наука Желательно знать свечи - Нисон, не помню как его имя, по моему так и называется Японски свечи. Для общего образования - крестики нолики - Томас Дорси. Практического применения на украинском рынке нет, так как такие графики у нас автоматически не строятся. Очень хорошие книги по краткосрочной торговле (там много о практике ТА) - Кен Вольф Моментум и Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Хорошая книга - не помню правда сколько там о ТА - Борселино Дэйтрейдинг У меня были где-то бюллетени Демарка и Рашке - не нашел. Если где-то в интернете есть, то рекомендую. Помню понравилась книна Ди Наполи, но хоть убей не помню ни название ни о чем она была. Вообще тонны литературы разного качества, всю не вспомню хоть убей.
Додано: П'ят 08 кві, 2011 15:50
со своей стороны могу дополнительно посоветовать швагера "технический анализ. полный курс", бенсингтора "новое мышление в техническом анализе" ну и элдера "Трейдинг с доктором элдером". вообще по ТА во всех книгах много общего, имхо. мне больше нравятся комплексные книги, включающие кроме ТА еще и информацию по психологии и по риск-менеджменту. рекомендую пайпер "дорога к трейдингу" и кургкузкин "Биржевая торговля" как то прикидывал на досуге, сколько за этот год книг прочитал, получилось больше 20 штук 
Додано: П'ят 08 кві, 2011 15:54
по свечам - стив ниссен, отличная книга, собраны практически все свечные формации. по моему, чувак был первый, кто начал использовать восточную школу построения графиков на западных рынках. торговый хаос, честно говоря, меня не особо впечатлил, прочел первую часть, вторую не стал. главная идея о фрактальности рынков - очень здрава, конечно, но очень много воды там, имхо.
Додано: П'ят 03 чер, 2011 18:00
15 пробили, цель - 11? Подождем начала июля (чтобы Ттролль мог прогноз пересмотреть, а пока ждем 11)
Додано: П'ят 10 чер, 2011 21:14
Насколько я понимаю что где-то после двух недель прогноза и до конца апреля с уровня 16,3 надо было шортить с целевой 11. 
Додано: Чет 16 чер, 2011 14:47
Продолжение. Прогноз по СEEN. Ниже освеженный график.
Этот тезис остается в силе. Чтобы констатировать, что восходящий тренд с минимумов 2009 сломан, цене CEEN необходимо обновить минимум осени 2010 г - 11,50-11 грн.
Цена бумаги ушла ниже обеих этих поддержек, торгуется там достаточно длительное время, поэтому эти поддержки имеем в виду как сопротивления при движении снизу. Аналогично тесту сверху сопротивления №2 в марте этого года, самое вероятное при движении цены вверх будет тест его снизу - это уровень 15 грн на сегодня. Там же находится и 200 дневная средняя. Этот уровень на сегодня - основное и очень сильное сопротивление. Сработал наименее вероятный с мартовской технической точки зрения сценарий. Вот этот:
Технически продолжение движения вниз в район 11 грн, сейчас наиболее вероятно. Для долгосрочного роста необходимо выйти наверх 200 дневной средней и пройти вверх сопротивление №1. Бумага перепродана, поэтому краткосрочно весьма вероятен тест 15 грн с текущих уровней. Если перепроданность будет снята несколько недельным боковиком без подобного теста или будет формироваться дивергенция при дальнейшем движении цены вниз, то вероятность достижения уровня 4 увеличивается значительно. Два сценария видятся наиболее вероятными сейчас. Первый. Продолжение движения вниз к уровню 11 грн, уход осциляторов еще глубже в зону перепроданности и формирование дивергенции, что при выходе из зоны перепроданности стохастиков на недельном графике, пробитии РСИ наклонного тренда и формирование бычьих крестов на дневном графике при ведет к движению вверх и тесту сопротивления №1 снизу. чем позже это произойдет, тем больше вероятность того, что это сопротивление будет пробито и снова станет поддержкой на восходящем тренде. Вероятность тем больше, чем больше цена не дойдет до 11 грн до разворота. Второй. Разворот с текущих уровней и тест снизу области 15 грн. (годовое сопротивление №1 и 200 дневная средняя сейчас совпадают на этом уровне). Это снимет перепроданность на длинных графиках, в этом случае самое вероятное отскок вниз от этого уровня, по аналогии с мартом 2011 г. В случае реализации отскока вниз от 15-15,5, наиболее вероятно обновление минимумов ниже 11 грн. и слом трехлетнего восходящего тренда. В обоих этих сценариях максимальной ценой на которую можно расчитывать в этом году я бы назвал 15,50, до существенного изменения технической картины. Наименее вероятным мне видится сценарий долгосрочного разворота с текущих уровней и быстрого прохождения вверх области сопротивлений над 15 грн. Так как при этом в случае выхода над бывшей поддержкой №2 (область выше 16 грн.), в течение 6 месяцев после этого вероятно обновление максимумов года и выход над 20 грн. с дальнейшими целями.
Додано: Нед 30 жов, 2011 20:57
Для тех, кто формирует или будет формировать долгосрочные портфели.
В ТА есть такой подход, как уровневое описание долгосрочной базы для акции. Смысл его в том, что внутри долгосрочной средней вокруг которой шла торговля, проводится средний горизонтальный уровень отклонения от которого на равном расстоянии показывают относительную дешевизну и дороговизну акции. В данном случае базовый уровень проведен по трехлетней средней. Это рисунок пример: Знаете что удивительно, очень у многих бумаг отклонения получились точно при удвоении от среднего базового уровня. Не знаю как это объяснить... Бессознательная оценка рынка, что ли. Для ориентации, не претендуя на сильный ФА, я указал две вещи чистую выручку за год (S) и капитацизацию акции на определенном уровне (Q). Если отбросить ньюансы, то нормально если капитализация стремится к выручке. Шлак соответственно имеет дисконты от этого соотношения, превышение этого соотношения может показывать пузырь или высокую прибыльность. Это очень грубо, очень. При Q=S прибыль показывает за сколько лет окупится акции. Из года в год техническая база может понижаться и повышаться. Примеры снижения базы - алмк, банки. Примеры торговли в базе - коксы, энерго. Примеры повышения базы - мсич, унаф. База на рисунках вычертилась, такая как торговались эти бумаги за последние 6 лет. В двух случаях уксоц и свгз я отсек данные до допэмиссии - долго было делать их приведенными. Как по мне эти рисунки хорошо показывают на каком свете находятся бумаги. Что касается цифр Q и S. Там где капитализации существенно ниже выручки с годами можно ждать повышения базы, где равенство близко наиболее вероятно торговля в базе, ну и где превышает - вероятно база будет понижена. Рисовал графики сравнительно долго, на текст меня уже не хватает. Есть ли вопросы? Нужны ли еще комментарии или и так все понятно? Если что отвечу на неделе.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
