Идеи: портфель-2011 (архив)

Вчера был пустой стакан по бидам теперь по офферам)) прикольно играют мм))

Интересно, когда у Вас с бодуна голова болит, тоже виноваты ММ? При чем здесь мм? Если нет ни одного бида, значит никто не поставил бидов, если нет ни одного офера, значит никто не поставил оферов. При чем здесь ММ? Они мешают Вам ставить биды или офера? Отменяют каждую заявку физиков и других компаний?

Смотрим только на комерческих - зеленая линия, поскольку они основные.


Вижу так ситуацию, по тому чего читал и достал с нета по основным авторам.
Если чего - поправь
http://fotohost.org/images/a1ce8b66-138kB.jpg

зеленые - это хеджеры, на них смотреть толку мало, как по мне, потому что они позиции открывают зачастую против рынка и против своих других позиций, которых мы не знаем. на то они и хеджеры. да и вообще, смотреть на обоймы позиций по СОТ - это забивать себе башку малополезной на практике инфой. это тоже самое, что торговать по инсайдерским продажам и покупкам манагеров из GS (привет удав с платным финвизом )

та я не думаю что физики лезут в мзвм, в основном там щас игра среди компаний

а я не думаю что физики лезут в мзвм, в основном там щас игра среди компаний

да нет, там скорее физики-камикадзе. Чтобы компании баловались суммами 5-30 тыс. грн. это смешно

Judjin76

Юджин:
коммерческие - это всякие там фонды - на них не смотрю
(они не показатель, инсайда как и у ритейла нет, может знаний побольше)
смотрю только на мелких (ритейл) и крупных (инвестбанки)
я с таким взглядом согласен вобщем

то что Рома написал щас по тому как смотреть на КОТы - согласен

Смотрим только на комерческих - зеленая линия, поскольку они основные.

Вижу так ситуацию, по тому чего читал и достал с нета по основным авторам.
Если чего - поправь

Не абсолютизируйте СОТ. Тем более картинку с финвиза. Имейте в виду, что данные даются по открытым той или иной группой фьючерсным контрактам, а не по споту. Поэтому по разным контрактам с одинаковой базой количество позиций, открытых той или иной группой существенно отличается. Хотя бы по фьючерсу сипа сейчас - по большому контракту и по мини картина кардинально отличается. Имейте в виду, что по мини-контрактам обычно идет больший объем открытых позиций чем по большим, так как с ними удобнее проводить сделки по высокочастотным алгоритмам. Т.е. Сот не панацея - большинство позиций там - это очень короткие деньги. Опережение позиции одной группы над другой не говорит о длинной занятой позиции и не является опережающим индикатором.

Что касается зеленой линии как основной. То что они называют Commercial Hedgers - это те кто одновременно продает контракт по одному фьючу, покупая контракт по другому. Т.е. например фьюч сипа против фьюча трежерис или меди или золота или еще чего. Открытые позиции в ту или иную сторону по какому-то контракту для этой категории не означает что хеджеры ждут направленного движения в ту сторону куда открыта их позиция, а означает то, что какой-то другой контракт будет двигаться менее амплитудно против открытого, за счет чего они получат маржу при движении в любую сторону. Например в текущем июне, хеджеры уменьшили позицию по мини-сипу и увеличили по мини-доу - это говорит о том что они расчитывают либо на то, что доу будет медленнее падать чем сип, либо быстрее рости - но никак не говорит о том, какое движение они ждут.

Так как по разным контрактам с одной базой разные условия торговли, в каждом контракте - разный состав участников. Т.е. одна группа может опережать другую в конкретном контракте, просто потому что именно ей удобнее этим контрактом торговать.

Ttroll

Спасибо Ttrol:
вобщем читал именно такой "взгляд в среднем" на КОТы из многих источников
но так точно изложить не смог бы.

Хто при торгівлі опціонами використовує Option-lab? Є питання по розрахунку в ній ГО. Там постійно ГО менше ніж в квіку для створення позицій. Хто в курсі чому?

Обоймы на УБе просто зашкаливают. Это что все лето такая муть будет?

Обоймы на УБе просто зашкаливают. Это что все лето такая муть будет?

мда, неудачное я выбрал время для тестирования стратегии покупки волатильности дурик