St/2 написав:Я 5 лет в отскок торговал, перед тем как начать стабильно зарабатывать вдоль трендов...
Тренд ща медвежий, а вы пишите, что тариться планируете по всем фронтам. Или видите какие-то предпосылки для разворота?
Дело в горизонтах. Какой тут тренд?
А если взгялнуть на историю, то 2008 по разрушительному действию очень похож на 98. Главное выделил желтыми кружочками.
Первая покупка фьюча была ниже 1500, сейчас средняя входа 1410. По США уже вью давал, там ухудшения нет по сравнению с весной, а что есть, так это перекрытый краник свежей ликвидности.
Если разобрать твист, то что мы имеем, ставки длинных будут падать. Что делает нормальный банк в таких условия? Правильно, он продает всякий шлак типа нефти, Эксона и сбербанки и покупает 10-30 летние трежерис, опосля идет к ФРС и берет в залог под свеже купленные трежерис рефу по ставку 0,5% и опять покупает трежерис где ставка выше 2,5% и так опять, опять, опять. Если не ошибаюсь таргет от ФРС 2%, вот до этого момент стабильного сралли не будет, а что будет потом? Фиксинг в бондах.
Кстати, все там пишут что Дакс упал почти на 30%, но это не совсем точно. На своем пике он был 7500 при курсе 1,46, то есть 11000, сейчас же 5200 при 1,35 или 7000. Буржуи считают все в баксе.
Judjin76 написав:Идем по графику, на данный момент по споту уже -10% к депо, даже не заморачиваюсь. Надо 1250 - будем докупаться. Потом на 1000 посерьезней объемы возьмем. Фьюч только интрадей, так +2+3% при таких движениях норма. Сложно оперировать с объемами так коней 50 больше стремно движения на маленьком ОИ выносят быстро. Овернайт - табу пока. Пока все по плану....
А если завтра Война, всмысле 3 дня по +10% по всему фронту, будите объемами до входить или ждать Шок и трепет ІІІІ
смотрю с юмором у Вас тоже ничего.... пока никому ничего не отдам, плечей нету одежда не жмет. Добирать не буду по ходу, отдавать = буду смотреть выше +50% профит по ситуации, в планах 100% от данных ур овней. Пойдем ниже - суппер!!! пока буду интрадеить только фьюч на мороженное... если и будет то задерг... реально будем если и довходить то только при разгоне в очередной раз мировых рынков... тип куешки... последнее время начинаю более глобально смотреть на рынки... для баловства есть фьюч и интрадей.... общие мировые тенденции как один из авторов видит.... интернет дает много доступа до инфы и мнений людей... думаю кошмары еще впереди... а вверх банальный отскок под шорт....пока лаве с трежерей не потечет на фонду, аля широкодиапазонный боковик не более. И ВЫ Половинкин, прекрасно это понимаете..
spydell.livejournal.com/378272.html
сейчас изучаю историю и влияние облигов, трежерей, твистов и т.п. и т.д. для общего образования, экономического жаль нету приходится с ноля все разбираться, а может это и к лучшему, не забили голову всякой чушью институтской... То что, сейчас происходит кино чистой воды.
У меня трейд до следующего мая. А набирать позу я решил не ступеньками по цене, а ступеньками по времени. Условно, покупать по 5 контрактов фьюча каждый день в течении месяца. Суть не ловля дна, а снятие псих нагрузки. Но есть одно маленькое но, основная часть моего капитала на момент обездвижена в недвиге и я в принципе могу позволить себе потерять весь торговый капитал. Хотя это навряд случится. Не верю в ЮХ 800 и СиПу 666
Maxgreen написав:кукушки, макушки... вот вы пристали к ним... да не будет уже таких мер тупого вливания бабла... ну что они олени совсем, раз не помогло, два тоже не помогло... на кой лад им третий раз деньги на воздух пускать? к тому же, как известно, все средства выделенные прошлыми кукушками перетекли в фин сектор, которые, исходя из целей обоих кукушек должны были пойти на восстановление реального сектора, кредиты, ипотеки и все такое...мне кажется что нынешние меры будут направлены как раз на изъятие этих денег, тобто заставят банки в первую очередь кредитовать...возможно через стимулы определенные, а возможно наоборот через ужесточение... рынки сейчас ждут тупо денег, все привыкли, второй год как ни как идет... то чего ждет большинство как раз и не случается, так как все становиться слишком очевидным и простым, а на рынке, в прочем как и в жизни так не бывает.
пророк, вчера на инвестфандсе... пророк с твоего позволения
пророк 23.09.2011 19:15 Итак, пару строк про рынок и почему вместо роста ФР как системы переоценки мы получим лои цикла. Пока коротко. Что сделал ФЕД? Вместо КУЕ он предложил то, что ударило по спекулянтом но что впервые полезно для реального сектора. Ребалансировка портфеля приведет к поднятию краткосрочных ставок. Это считайте а-ля ставку поднял. В моменте это плохо для всех рисковых активов. Факт, но деньги от КУЕ1 и КУЕ2 пошли не туда. КУЕ3 нет смысла было делать. Нужно было заставить спекулянтов работать на благо. И это сделали. Теперь все пошли в бонды. Арбитраж, который теперь будут делать с короткими бумагами это теперь фишка! (Вы получаете фондирование от ФЕДа под 0%, покупаете 2-х летние долги с пятным плечом - и получаете деньги просто из ВОЗДУХА). Спрос на доллар, валюте, которую похоронили вырос в разы. Сильный доллар - коррекция в коммодах. Рост ставок (коротких) - плохо для спекулянтов. В результате операции "твист" не меняется баланс ФЕДа. Меняется только срок погашения. Но эффект гараздо сильнее для реального сектора в том, что падение долгосрочных ставок ведет к снижению ставок по ипотеке. А это несомненно оживит рынок кредитования. Делевередж в системе прекратится и экономика получит импульс. Денежный мультипликатор заработает и.... мы увидим инфляцию. И обесценивание валюты. И переоценку.... И самый большой и сильный бычий рынок за всю историю фондового рынка. Все это хорошо - но все мы спекулянты и спрашиваем - а когда? Следите за кредитованием и рынком недвижимости. Это ключ к Вашему состоянию. В краткосрочной перспективе ФР и коммоды ждет просадка на 20-30%. Как раз после окончания финансового года (напомню - для большинства компаний это сентябрь). Первые числа октября будут ознаменованы провальными продажами. Смысла нет сидеть в акциях, когда в бондах пошло ралли. Кроме того, мы уже понимаем, что и нон-фармы и отчетность (которая стартует 7-го октября) принесут рынку одни разочарования. Итак... стратегия на октябрь - только шорт. И внимательно следим за статистикой. Нужно успеть перевернуться . Если Вы спросите меня - где моя цель по лоям... Ну... ниже 1000 по СИПу увидим в первой половине октября. Всем удачных торгов!
minemax написав:Интересно написано, но вот тут я не понял:
пророк 23.09.2011 19:15 ...Делевередж в системе прекратится и экономика получит импульс.
Что именно в экономике получит импульс? Или речь о разорвавшемся пузыре недвижимости, который опять пытаются искусственно подкачать?
И еще вопрос. Когда ставки в итоге придется повышать, фед ведь вынужден будет продавать долгосрочные бонды на рынке, так ведь?
Очень хочется купить новый Эпл или Гугл, а может проще взять фьюч/портфель со вторым плечем и не парится. Угадать какой конкретно сектор будет лидирующим тяжело да и не нужно.
Факт в том, что люди начнут брать больше товара а корпорации получат прибыли, вот и все.
А ФЕД свое время обещал, что перед поднятием ставки уменьшит баланс.
ссылки на облиги пигсов. calculatedriskblog.com/2011/09/europe-update_20.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CalculatedRisk+%28Calculated+Risk%29
Вот мое вью - учитывая что недавний кризис в 2008 году был спровоцирован в основном эффектом домино от банкротства Леман бразерс и проводя параллели с сегодняшним долговым кризисом в европе никто не захочет повторения истории. Поэтому я не знаю какой будет найден выход из ситуации, но дефолта Греции НЕ БУДЕТ. Скорей всего евросоюз в той или иной форме возьмет долги на себя. Я думаю что долговые проблемы переведут в сферу будущего - с надеждой что со временем само как то рассосется. Теперь если принять данный момент как данность остается только ориентироваться на проблемы штатов. Во первых надо осознать что особых проблем там нет, более того ФРС практически очередной раз подтвердила низкие ставки на ближнем конце кривой доходности (до середины 2013 года), а за счет операции твист понизит уровни ставок на дальнем конце кривой доходности. Учитывая просто огромный объем ликвидности которую накопили и банки и корпорации теперь перед ними станет вопрос что с ними делать. В соответсвии с наиболеее используемыми моделями дисконтирования типа DCF за счет уменьшения уровня долгосрочной ставки резко возрастает привлекательность инвестиций в капитал. Как тут многие уже упоминали привлекательность тупого арбитража между краткосрочными облигациями и более долгосрочными падает, более того учитывая что данные операции еще и высоко левереджные то в финансовой системе произойдет делевереджинг - что еще больше увеличит количество реальных денег которые надо куда то девать. Что в результате - банки будут вынуждены обратить внимание на реальный сектор - уувеличивать кредиты для корпораций и населения (ипотека). Причем надо учитывать что несмотря на дешевое фондирование кредиты для реального сектора пока выдаются по высоким ставкам. Усиление конкуренции снизит так называемый "обычный процент". Что в результате будем иметь на выхлопе - усиление реальной экономики, большую доступность для населения ипотеки. Деньги наконец то пойдут туда ,куда они не могли никак дойти в послелние несколько лет - ибо можно было тупо делать деньги и без реальной экономики. Более того программу твист можно еще расширить - особого риска для ФРС здесь нет. Кто пострадает от этой картины маслом - банки ибо зная как они в последнее время делали деньги в практически безопасном финансовом пространстве риски у них увеличиваются - ибо кредитование реального сектора конечно же несет дополнительные риски + резервы под кредиты теперь надо формировать и прочее - поэтому падение финансового сектора в последние дни весьма логично. Но как я ранее говорил денег у них за эти два года на балансах просто немеряно - поэтому они начнут худеть и станут немного стройнее но и полезней для экономики. Текущее падение фонды в штатах абсолютно необосновано и не имеет реальной фундаментальной базы, а значит скоро прекратиться. Привлекательность корпораций за счет дешевых кредитов и прежде всего кредитов долгосрочных, которые наконец то к ним прийдут сделают низкоприбыльные проекты выгодными. Общая привлекательность корпораций начнет расти, прибыли вырастут и учитывая что уже длительное время вцелом бумаги уже сильно недооценены начнется стандартный долгосрочный медленный и уверенный рост фондовых индексов. Исходя из такого посыла - потрясения скоро закончатся и мировая экономика в обозримом будущем войде в обычную колею, волатильность снизится и рынки станут более понятными и предсказуемыми, хотя и менее доходными (как и должно быть). Долгосрочные стратегии снова станут переигрывать краткосрочные - как и должно быть.
FX написав:Вот мое вью - учитывая что недавний кризис в 2008 году был спровоцирован в основном эффектом домино от банкротства Леман бразерс и проводя параллели с сегодняшним долговым кризисом в европе никто не захочет повторения истории. Поэтому я не знаю какой будет найден выход из ситуации, но дефолта Греции НЕ БУДЕТ. Скорей всего евросоюз в той или иной форме возьмет долги на себя. Я думаю что долговые проблемы переведут в сферу будущего - с надеждой что со временем само как то рассосется. Теперь если принять данный момент как данность остается только ориентироваться на проблемы штатов. Во первых надо осознать что особых проблем там нет, более того ФРС практически очередной раз подтвердила низкие ставки на ближнем конце кривой доходности (до середины 2013 года), а за счет операции твист понизит уровни ставок на дальнем конце кривой доходности. Учитывая просто огромный объем ликвидности которую накопили и банки и корпорации теперь перед ними станет вопрос что с ними делать. В соответсвии с наиболеее используемыми моделями дисконтирования типа DCF за счет уменьшения уровня долгосрочной ставки резко возрастает привлекательность инвестиций в капитал. Как тут многие уже упоминали привлекательность тупого арбитража между краткосрочными облигациями и более долгосрочными падает, более того учитывая что данные операции еще и высоко левереджные то в финансовой системе произойдет делевереджинг - что еще больше увеличит количество реальных денег которые надо куда то девать. Что в результате - банки будут вынуждены обратить внимание на реальный сектор - уувеличивать кредиты для корпораций и населения (ипотека). Причем надо учитывать что несмотря на дешевое фондирование кредиты для реального сектора пока выдаются по высоким ставкам. Усиление конкуренции снизит так называемый "обычный процент". Что в результате будем иметь на выхлопе - усиление реальной экономики, большую доступность для населения ипотеки. Деньги наконец то пойдут туда ,куда они не могли никак дойти в послелние несколько лет - ибо можно было тупо делать деньги и без реальной экономики. Более того программу твист можно еще расширить - особого риска для ФРС здесь нет. Кто пострадает от этой картины маслом - банки ибо зная как они в последнее время делали деньги в практически безопасном финансовом пространстве риски у них увеличиваются - ибо кредитование реального сектора конечно же несет дополнительные риски + резервы под кредиты теперь надо формировать и прочее - поэтому падение финансового сектора в последние дни весьма логично. Но как я ранее говорил денег у них за эти два года на балансах просто немеряно - поэтому они начнут худеть и станут немного стройнее но и полезней для экономики. Текущее падение фонды в штатах абсолютно необосновано и не имеет реальной фундаментальной базы, а значит скоро прекратиться. Привлекательность корпораций за счет дешевых кредитов и прежде всего кредитов долгосрочных, которые наконец то к ним прийдут сделают низкоприбыльные проекты выгодными. Общая привлекательность корпораций начнет расти, прибыли вырастут и учитывая что уже длительное время вцелом бумаги уже сильно недооценены начнется стандартный долгосрочный медленный и уверенный рост фондовых индексов. Исходя из такого посыла - потрясения скоро закончатся и мировая экономика в обозримом будущем войде в обычную колею, волатильность снизится и рынки станут более понятными и предсказуемыми, хотя и менее доходными (как и должно быть). Долгосрочные стратегии снова станут переигрывать краткосрочные - как и должно быть.
Мейджик, в принципе могу со всем с вами согласиться, но только лишь одно но, все что вы описали и все, что по вашему мнению возможно произойдет, очень напоминает технический анализ - вы взяли данные из прошлого, наложили на них ставшие многим популярные индикаторы и дальше пытаетесь определить возможное будущее движение мировой экономики и мировых финансов....... чем заканчивается моя мысль, вы как специалист в ТА думаю понимаете
Maxgreen написав:Мейджик, в принципе могу со всем с вами согласиться, но только лишь одно но, все что вы описали и все, что по вашему мнению возможно произойдет, очень напоминает технический анализ - вы взяли данные из прошлого, наложили на них ставшие многим популярные индикаторы и дальше пытаетесь определить возможное будущее движение мировой экономики и мировых финансов....... чем заканчивается моя мысль, вы как специалист в ТА думаю понимаете
Так а как по другому. Либо мы используем опыт прошлых поколений, либо играем в угадайку.
Странно.. У меня по серебру обьем за пятницу показывает 35560. Может это количество контрактов? Вообщем хз..
Вообщем по теме металлов.
Золото отработало цели красного треугольника. Есть еще зеленый. Его пробило, но будет тестить, имхо. В случае неудачного тестирования и не способности закрытся внутри, след. цель может быть 1480
Золото на месяцах. У меня такой канал нарисован. Не знаю насколько он правильный. Сейчас цена находится ниже середины канала. Месяц еще не закончился. Возможно будет пытаться закрыться выше 1710. По Фибе четко отскочило от 23.6 Я там заходил в лонг на демке.. )
Серебро
Вероятно канал может выглядеть так. Но кто знает..
Серебро отработало оранжевый треугольник и пробило синию линию, большого треугольника..
MacAndrew написав:
