Идеи: портфель (апрель, май, июнь, июль, август 2012)

http://delo.ua/business/itogi-i-polugod ... ej-181131/
и после этого гоки будут падать дальше, абсурд

Открывашки прислали инфу, что меняется "тарификация" залогового обеспечения. 3 бумаги принимаются в 100% обеспечение: Алчевка, Центр, Мотор. Из забавного (ну кроме высокого веса гарантийного яси и низкого доена) - ЦГОК принимаются как 50%, СевГОК лишь 30%. ПГОК 50%, кстати

July 13, 2012
Dear Valued Customers,

In light of the recent news concerning alleged improprieties at PFG, "xxx" wants to provide our customers with more specific details about our operations.
Financials:
"xxx" is one of the few FCM's today that does not engage in any business other than the processing of trades for Futures and Commodity Customers. We are not dependent on interest income or alternative investments for our profitability - we process electronic futures trades for our customers- it's our business. What we do not do?
No proprietary trading
No Exchange Floor Trading - Positions Reported to Clearing Firm only every 15 minutes
(Only electronic exchange trades by AMP customers - P/L to the tick)
No exposure to mortgage backed securities
No exposure to European debt
No activity in OTC or Off-Exchange Trading (such as Forex)
No Naked Short Options Selling (Unlimited Risk) by "xxx" Customers

...... ну и так далее
Sincerely,

Dan Culp
President
"xxx" Global Clearing

мы хорошие, мы не воруем ... кризис еще не бахнул, а двух брокеров уже нет

очень полезно почитать, причем всем

...http://d-shagardin.livejournal.com/33501.html.
Лучший из материалов на русском языке..

по-моему, это прямой массаж уже.. (*читать снизу вверх, ес-но*)

Банк Англии: Программа является ответом на исключительные проблемы, с которыми сталкивается экономика
Банк Англии будет ежеквартально публиковать данные по кредитованию для каждого банка
ИСПРАВЛЕНИЕ: Банк Англии: Общая стоимость финансирования будет ниже рыночной
Банк Англии: Банки, сокращающие кредитование, будут платить до 1,5%
Банк Англии: Банки, сохраняющие кредитование на прежнем уровне или увеличивающие его, будут платить по займу 0,25%
Банк Англии: 5% от имеющихся средств соответствуют 80 млрд фунтов
Банк Англии: Кредиторы смогут заимствовать больше, если они увеличат кредитование
Банк Англии: Кредиторы могут заимствовать до 5% от общего объема средств программы
Банк Англии: Обеспечение будет приниматься такое же, как в случае дисконтного окна
Банк Англии: Банки могут обменять обеспечение на казначейские векселя
Банк Англии: Программа будет действовать в течение четырех лет
Банк Англии: Программа начнет действовать 1 августа 2012 г
Банк Англии: Доступ к программе связан с объемов кредитов, которые банки предоставляют экономике
Банк Англии и Министерство финансов запускают программу финансирования кредитования

Дмитрий Шагардин очень толковый парень, надо будет найти время почитать.

В продолжении темы Кр.Роналдо, Вячеслав Малафеев, осн. голкипер сб.России



p.s. исходя из даты выпуска передачи, думаю, что греков он возненавидел дважды
зыы. Представляю у нас на каком-нибудь Первом дыловом гаденыш дает интервью о контроле эмоции на рынке и о том, насколько это интелектуальное занятие

http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/65186.php

Ще тоді почитав ті дві статті, на які ви кинули лінки, але зразу полінувався коментувати. Виправляюся.

В первой статье главное график 3 и 7.
Автор доказал, что скалпинг мертв, а сидеть в позе по месяцу - не эффективное использование капитала.
А пример с входом абсурдный для сбора статистики. Там главное не подбрасывание манетки для входа, а трейлинг стоп, поторый неизбежно подцепит тренд и съест его.
Надеюсь никто не будет спорить, что деньги зарабатываются в тренде, то есть в изменении цен. Во флете есть потенциальная возможность зарабатки от границ канала, но влияние комисов сильно возрастает и динамика там далеко не гармонична.

Единственное на чем еще держатся интрадеи, это акции с волотильностью в 5 и выше процентов.

По второй статье, как правильно замечено, показана очевидность, стат анализ и есть результат.

Я по своей натуре более визуалист, потому просто открываем 1-4 часовой график и ищем закономерности которые появляются пару раз в месяц, после которых происходит явно выраженное движение цен. Все.

А попытка слепить со всей доступной информации торговый сигнал бесперспективна, максимум что может дать это локальный ценовой артефакт. Как в 2009, когда а любой новости надо было покупать. Артефакт ушел и игра от лонга по утрам приводит к сливу...

Я з вами по більшості пунктів згоден. Але у чому категорично не згоден, так це в тому що сидіти в позиції місяцями неефективно. У тій же наведеній вамі статті оптимальний час фактично залежить від двох речей: конкретної стратегії яка тестується і кокнретним ринком на якому працюєш. Деякі стратегії на деяких ринках вимагають довгого сидіння в позиції (класичний приклад - керрі-трейд на розвинутих ринках, але є й українські).

Єдине, що порекомендував би тому автору з власного досвіду: ринковий час треба вимірювати не в хвилинах чи днях, а в мільйонах грошових одиниць. Тобто, більш коректно розраховувати для власної стратегії скільки мільйонів гривень обороту по паперу/ринку оптимально висиджувати в позиції. Наприклад, на даному етапі 3-4 дні з оборотом 100 млн гривень кожний - набагато довший проміжок часу, ніж 8-10 днів з оборотом 15 мільйонів кожен. (Особисто я правда виходжу з позицій взагалі не по часі на будильнику, а орієнтуючись на ціни, ну але в мене стратегії дещо інші.)

По поводу эффективности.
Мы все прекрасно понимает, что зарабатываем на изменении цены.
К примеру купить ДОУ в феврале 2007, апреле 2008, апреле 2011, январе 2012 и сегодня - цена не изменилась. То есть прибывание в позиции более 5 лет не дало прибыли...

С другой стороны, простой вопрос, какова длинна береговой линии?
Это взависимости чем мерять. Курвимитром по карте это одно. А линейкой по берегу, будет намного больше. Потому все и тянутся на тиковый график, потому что на еденицу времени, скажем год, там больше всего трендов и как следствие прибыли. Если бы не соотношение длинна тренда к комисам на трейд то все сидели бы только там.

Так как трейлинг стоп позволяет даже системе со случайным входом словить практичиски все длинные трейды. Вопрос может стоять только в длительности трейда по отношению в тренду. Средняя система берет от 30 до 40 % тренда, а технологический максимум порядка 70-80%. То есть, супер качественный вход увеличит вероятность и размер прибыли раза в 2. Необходимо еще дать поправку на волотильность, во евро на котором проводился тест много шума и волотильность среднедневная порядка полу процента, есть много акций на которых 3% и выше. Это тоже повысит доходность. Но структура распределения эффективности инвестирования денег в зависимости от длительности трейда не изменится, будет два максимума - порядка 4 часов и недели.
Даже если взглянуть мой трейд на 35 дней, то легко выделить 2 отрезка по недели, когда нужно было быть в рынке а не все время.

Переход на старший ТФ может быть вызван только одним, размером капитала, из-за того, что любой вход в рынок искажает ценовой график, на котором вы высматриваете тренд.

Насчет использования денег в качестве эталона эффективности, мысль интересная, никогда про это не думал. Протестирую))

Представляю у нас на каком-нибудь Первом дыловом гаденыш дает интервью о контроле эмоции на рынке и о том, насколько это интелектуальное занятие

Эмоции в работе признак не профессионализма.