Идеи: портфель (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2012)

Многовато фьюча слили сегодня по 824-820.около 1500 контрактов где-то.А обратно не выкупили.

Да, меня это тоже насторожило, думал купить некоторый сайз, но не стал, слишком надолго задержались мы около 820 диапазона.

Частично согласен, лося выращивать нельзя. Но что делать если попадаешь в пилу? Т.е. Открываешь сделку - а цена сразу же уходит против тебя на пунктов 10-15.
Я вот дважды на этой неделе попал и получил около 20к убытка. Форумчане сравнили меня с лчистом jms. Сам в лчи не учавствую, хотя в прошлом году был. Так вот посмотрел его сделки - так прям моя копия - я тоже 2 раза шортил от 840 и потом закрывался на 850-855 с убытком, почти таким же сайзом. И эти разы как я так и jms имели возможность закрыться с прибылью, но не сделали этого, т.к. слишком быстро резали лося, боялись выноса, хотя можно было переждать. Вот думаю сейчас в чём же причина...

Не скажу за всю Одессу... (с). Но на своем примере знаю, что боковик самое неприятное состояние рынка. В основном это обусловлено тем, что я трендовик, то есть когда наступает период флета я к нему просто не готов и начинается распил моего счета. Где-то к средине его я начинаю приспосабливаться и потихоньку собирать счет обратно, ну а когда начинается тренд, то тут дело уже привычное.

Недавно видел на просторах рунета, кажется на смартлабе, заметку о специфике графика эквити для трендовых систем. Суть в том, что счет ползет вверх, но периодически происходят просадки (можно сказать коррекции) на определенную величину как раз в момент наступления боковика. То есть в тренде зарабатываем, а во флете сливаем. Самым важным для прибыльности системы является чтобы периоды роста давали более существенную прибавку эквити чем просадки при пиле.
Конечно хочется успешно торговать всегда, но думаю это мало у кого получается

Очень неохотно валимся

это смотря по какую сторону находиться. я сижу в лонге и ощущение, что валимся очень охотно

Возможно, если б я долго держал позицию в акциях, тоже б так думал. Знаю одно, что если стоп срабатывает - надо выходить. Лучше пусть попилит, чем поймать мощное движение против себя.

Не скажу за всю Одессу... (с). Но на своем примере знаю, что боковик самое неприятное состояние рынка. В основном это обусловлено тем, что я трендовик, то есть когда наступает период флета я к нему просто не готов и начинается распил моего счета. Где-то к средине его я начинаю приспосабливаться и потихоньку собирать счет обратно, ну а когда начинается тренд, то тут дело уже привычное.

Недавно видел на просторах рунета, кажется на смартлабе, заметку о специфике графика эквити для трендовых систем. Суть в том, что счет ползет вверх, но периодически происходят просадки (можно сказать коррекции) на определенную величину как раз в момент наступления боковика. То есть в тренде зарабатываем, а во флете сливаем. Самым важным для прибыльности системы является чтобы периоды роста давали более существенную прибавку эквити чем просадки при пиле.
Конечно хочется успешно торговать всегда, но думаю это мало у кого получается

Думаю, что дело в выборе точки входа. Т.е. когда наступает флэт и ты хочешь открыть позицию, надо выбрать направление(это отдельный вопрос), но независимо от правильности выбора направления, надо зайти на правильной точке, такой чтоб стоп был не далеко, относительно безопасный, например в данном случае если решили что будет рост, то покупать надо было около 820, но не выше чем 830, со стопом 800 или 810 А если думаем что падение продолжиться надо было открывать шорт не ниже 850 со стопом 865 или 870. Просто открыть график этого флэта, посмотреть верхнюю и нижнюю линию, и от неё открывать. Конечно тут проблема ещё в том что флэт сразу непонятен и границы его рисуются позже. И часто это уже видишь когда флэт переходит в какой-то тренд....

Многовато фьюча слили сегодня по 824-820.около 1500 контрактов где-то.

http://fotohost.org/images/a193b086-34kB.jpg
цифры значительно больше
но это не значит что не откупили
главное чтобы очередной лой был ниже предыдущего

Возможно многие знают, но кому-то пригодится...

Есть такое опосредованное понимание динамики ОИ и цены актива:

1. ОИ растет, цена растет — набор лонгов
2. ОИ падает, цена растет — закрытие шортов
3. ОИ растет, цена падает — набор шортов
4. ОИ падает, цена падает — ликвидация лонгов

Был здесь несколько иной и более расширенный взгляд:

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».

3. Если открытый интерес растет во время колебаний в диапазоне, это является медвежьим сигналом. Хеджеры более склонны, чем спекулянты, открываться коротко. Резкое повышение открытого интереса при ровных ценах, означает, что осторожные хеджеры задают понижательную тенденцию рынку.
4. Если открытый интерес резко падает во время колебаний в диапазоне, это означает, что короткие позиции закрываются хеджерами, и является сигналом к покупке. Когда хеджеры закрывают короткие позиции, они ожидают на рынке повышения.
5. Если во время поддержки открытый интерес падает, это значит, что победители и проигравшие на рынке подводят итоги. Тренд, по мнению большинства, готов к развороту. Закрывайтесь и готовьтесь открыть короткую позицию на продажу.
6. Если во время спада открытый интерес падает, закрывайте короткие позиции и готовьтесь открыться на покупку.
7. Когда открытый интерес не меняется во время поддержки или спада, это означает «старение» тренда и то, что наибольшая прибыль от него уже получена. Не открывайте новых позиций, не увеличивайте открытые. Неизменность открытого интереса во время колебаний в диапазоне не несет собой никакой информации для анализа.

пс: а что у нас происходит с ОИ?

За 8 ноября ОИ участников ЛЧИ изменился следующим образом:
Лонг сократился на 31 фьючерс до 3870
Шорт сократился на 674 фьючерсов до 1584
Общий ОИ сократился до 5454
Нетто позиция выросла на 643 фьючерса до 2286 фьючерсов в лонг.

http://fotohost.org/images/a1a06fc5-98kB.jpg

5 наиболее крупных изменений позиции:
al-ros -470
Glushenko 132
jms 600
Karbon 140
reykest 200

Udgin
сейчас посмотрел мировый графики, потом наши, вообщем думаю завтра слив до 800 очень вероятный, пойдут ли ниже или отскочат вопрос, 50\50 имхо.
Зачем я закрыл шорты? по 850:))))))
Ещё что заметил мешает торговле: надо как то научиться не думать долго о прошлых ошибках и не корить себя, это очень мешает. Психологически надо успевать переварить ошибку, осмыслить, взять урок и забыть её эмоциональную состовляющую.

jimmie
я что-бы избежать психолохической составляющей провел существенную диверсификацию портфеля и полностью автоматизировал торговлю. Теперь даже 10% потеря по одной из позиций не оказывает существеного влияния на весь портфель. Это существенно снижает психологическое давление при принятии решений.

Кому интересно - ломаная версия Финвиза
http://www.stocksinplay.ru