BuySell написав: а почему фьючу нужно закрыться выше 1100? ведь путов 1100-ых тоже прилично открыто
Фьючу никуда не нуно
Держатели длинных путов-1100 проиграли премию и сегодня беспроигрышный вариант частично компенсировать потери затарив фьюч в лонг ниже 1100: а) если завтра вниз, они отдадут фьюч держателям коротких путов по 1100 б) если вверх, то отдадут в рынок еще дороже
Те кто в короткой, уже заработали на тете, но тоже хотят выше 1100
Ну как то так, думаю Rokus не ошибается, наверно он и набирал , я в короткой
имхо, держат фьюч, закроют опционы сегодня на 1095, путы и коллы сгорят, а вот завтра и рост по идее фьюча должен быть, т.ч. ждём-с
АМКУ "перешерстит" самых главных монополистов: начнут с продавцов курятины и мыла
В план работы общественного совета при Антимонопольном комитете на 2015 год вошел вопрос об усилении государственного контроля за компаниями, занимающими монопольное положение на различных рынках потребительских товаров и продуктов питания, а именно "Мироновский хлебопродукт", "Кернел Групп", Procter&Gamble и других.
zzzzzz написав:Я вообще-то просил привести пример расчет 41,5%, а не формулу ))
А чем формула не устраивает? Цифры подставить сложно? =(((1094-1007)/1007)*365/60)*0,8 ~ 41.5%
Я правильно понял - Шортите фьюч и покупаете спот Прибыль - разница между стоимостью фьюча и спота? Сблизиться стоимость фьюча и спота должна в конце квартала. Непонятно какой смысл несут цифры 365 и 60?
Філ написав:Завжди було цікаво, яку інфу треба знати, щоб так впевнено шортити ф"юч.
А по мне так держат рынок. 1. Открываем стакан по азовке, донбасу или крюковке. Смотрим где стоит ближайший бид не мин лотом. Продажа 50кгрн по бидам даст просадку в 5% но последние сделки проведены по оферам. 2. Спред между индексом и фьючом 90+ пунктов, это эквивалент 140 пунктов после экспирации. Это много. Хотя если вынесут центр на 20 я не против
kusto написав:Я правильно понял - Шортите фьюч и покупаете спот Прибыль - разница между стоимостью фьюча и спота? Сблизиться стоимость фьюча и спота должна в конце квартала. Непонятно какой смысл несут цифры 365 и 60?
да, все правильно. 365 - чтобы перевести в годовую доходность, для удобства. 60 - кол-во дней до экспирации.
Таким чином 40% річних контанго по фьючу. капець... за маржу під КУБІ - 25%, плюс різниця від індикативного показника десь плюс ще 5%. смисл лонгістам лізти на фьюч? звичайно їх там нема...
Востаннє редагувалось _Легендарный Гусь в Сер 15 кві, 2015 15:54, всього редагувалось 1 раз.
ASAN написав:zzzzzz у меня в эксельке это выглядит както так))) =(((E28-J27)/J27)*365/I28)*0,8 это приблизительный расчет с привязкой к индексу, по портфелю все сложнее, у меня не на 100% совпадают веса акций в индексе и портфеле.
А в чем преимущество покупать отдельные акции в портфель индекса для арбитража фьюча а не купить например KUBI? Ликвидность KUBI?
Додано: Сер 15 кві, 2015 15:15
