Идеи: портфель (2015)

kusto тут есть много причин:
1) ликвидность
2) кубик не повторяет индекс на 100%
3) кубиком нельзя вкатать рынок в как.ашку, чтобы откупить фьюч подешевле
4) на споте можно не полностью повторят индекс, а импровизировать. например не покупать алмк,авдк.. ерунду всякую. а покупая кубик ты покупаешь шлак.
5) покупая кубик ты покупаешь риск КУАшки. что будет, когда куашка испарится кудато?

смисл лонгістам лізти на фьюч? звичайно їх там нема...

а хто там е? мумуку нагружают шортящие?

ну є.. просто я не бачу смислу купувати і сидіти на фьючі з горизонтом на найближчу експірацію і далі з таким контанго. не дуже це ефективно при наявності інших більш кращих варіантів.

покупая кубик ты покупаешь риск КУАшки. что будет, когда куашка испарится кудато

згоден з цим аргументом залізно.

на споте можно не полностью повторят индекс, а импровизировать. например не покупать алмк,авдк.. ерунду всякую. а покупая кубик ты покупаешь шлак.

а хіба не таке ж і на фьючі ? йдеться мова якраз про порівняння КУБІ і фьюча і що з них краще для інвестора

куда оффера в моторе пропали?

Крупные инвесторы из США уже заинтересовались приватизацией в Украине, - Абромавичус http://censor.net.ua/news/332750/krupny ... romavichus

ЦЕЕН

ПС. то есть хотел сказать надо сливать ЦЕЕН

ASAN
Тоже считаю по такой формуле, но еще с понижающим коэффициентом. В случае движения рынка вверх начнет списываться маржа и расти ГО, попадаешь на плечо, за которое надо платить, или вынужден держать собственный резерв. Или ГО на праздники поднимают. Все это влияет на конечную доходность. Определяю его на выпуклый глаз

Завжди було цікаво, яку інфу треба знати, щоб так впевнено шортити ф"юч.

А по мне так держат рынок.
1. Открываем стакан по азовке, донбасу или крюковке. Смотрим где стоит ближайший бид не мин лотом. Продажа 50кгрн по бидам даст просадку в 5% но последние сделки проведены по оферам.
2. Спред между индексом и фьючом 90+ пунктов, это эквивалент 140 пунктов после экспирации. Это много.
Хотя если вынесут центр на 20 я не против

так отож, щоб так впевнено рахувати шорт ф"юча як фіксд інкам, треба щонайменше мати інсайд про позиції/плани МММема і бути впевненим що на ринку свіжих грошей не буде до експірації

kusto тут есть много причин:
1) ликвидность
2) кубик не повторяет индекс на 100%
3) кубиком нельзя вкатать рынок в как.ашку, чтобы откупить фьюч подешевле
4) на споте можно не полностью повторят индекс, а импровизировать. например не покупать алмк,авдк.. ерунду всякую. а покупая кубик ты покупаешь шлак.
5) покупая кубик ты покупаешь риск КУАшки. что будет, когда куашка испарится кудато?

А свой синтетический индекс тоже ведь не будет точно повторять индекс?
У вас он больше совпадает с индексом чем кубик?
И еще, при расщете индекса используеться цена последней сделки по акциям.
А когда вы покупаете синтетический индекс - ждете пока нальют в биды?
Насколько спред при покупке акций для индекса влияет на итоговую доходность.

trendmaker вот еще отличная новость, чтоб упасть на 5-10%

Британская Hunnewell Partners планирует инвестировать в украинские активы $100 млн

Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Британская компания Hunnewell Partners,
управляющая фондом объемом около $1 млрд, открыла офис в Киеве с целью
осуществления инвестиций в украинские активы, сообщил член Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрей Герус.

"В планах инвестировать в проекты в Украине $100 млн к концу 2016 года. Хочется
верить, что это начало тренда", - написал он на своей странице в сети Facebook.

А.Герус уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что Hunnewell Partners сняла
помещение под офис в столичном ТРЦ "Гулливер". В настоящее время ее сотрудники
занимаются подбором проектов, в том числе энергетическом секторе и АПК.
Некоторые инвестпроекты в энергетике намерена предложить НКРЭКУ.

Hunnewell Partners основана в сентябре 2011 года, специализируется на венчурных
инвестициях. Ранее грузинские СМИ называли связывали эту компанию с покойным
ныне миллиардером Бадри Патаркацишвили.


ЗАЛИВААААЙЙЙ на 250)))

kusto свой индекс тоже не совпадает, но ты делаешь его из бумаг которые на данный момент могут представлять какуюто идею. ты можешь губко регулировать позу спотовую, в кубике ты не скажешь управляющему "а добавь мне укрнафты".

перекосы опять таки делаются в пределах риска, риск определяется размером спреда. если у тебя спред например 90пунктов и ты видишь что рынок больше склонен к росту чем к падению, то можно взять больше спота на 10-15%, чтобы нетто позиция была направленной а не полностью нейтральной. при этом если рынок пойдет не в ту сторону, то риск направленной позиции будет полностью перекрыт доходностью от арбитража. т.е. ты как минимум по итогам квартала не потеряешь...
это уже дела рисков каждого человека, тут можно применять творчество. кто на что гаразд в общем. где и когда брать больше или меньше риска определяет сам.

А что ж на ревале моторку не вбивают в землю:? или дивы в 1% это супер мощный фундаментал)?

там менша кількість бажаючих купити/продати, а в нафті .... зовсім інша справа