Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цены на золото слабо растут во вторник, благодаря небольшому ослаблению американской валюты.
По состоянию на 10.40 Киева декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на $1,10, или на 0,09%, - до $1173,70 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,66% - до $15,95 за унцию.
Индекс доллара UADX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 94,83 пункта. Золото, торгуемое в долларах, становится дешевле для инвесторов, владеющих иностранной валютой, занимающей более сильную позицию.
Ряд трейдеров и аналитиков считают, что роль металла как безопасного актива уменьшилась в последнее время. Цены на золото сохранят волатильность в период ожидания того, когда ФРС начнет повышать ставки. «Существует большая неопределенность в последние дни по срокам повышения ставки, и это не помогает золоту. Мы просто принимаем сигналы от доллара», - прокомментировал ситуацию анонимный трейдер из Сиднея.
Курс евро во вторник растет по отношению к доллару, корректируясь после падения до десятидневного минимума на ожиданиях инвесторов заседания Евроцентробанка позднее на этой неделе.
По состоянию на 10.30 Киева курс евро к доллару рос до $1,1345 с $1,1326 накануне.
Курс доллара к иене рос до ¥119,68 со ¥119,50 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11% — до 94,81 пункта.
Снижение цен на нефть привело к дефляции в еврозоне в прошлом месяце. Некоторые инвесторы считают, что в связи с последними статистическими данными ЕЦБ в конечном итоге может принять решение расширить или продлить свою программу покупки активов. Очередное заседание европейского регулятора состоится 22 октября.
Некоторые экономисты считают, что о расширении программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ будет объявлено в декабре.
«Мы думаем, они, наверное, расширят в декабре, но не раньше декабрьского заседания. Расширение является наиболее вероятным шагом ЕЦБ. Я думаю, что увеличение размера текущих закупок будет проблематично», — сообщила глава отдела исследований фиксированного дохода в U.S. Bank Wealth Management в Портленде, штат Орегон, Дженнифер Вейл.
Цены на золото в Азии во вторник утром упали, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, которое должно пройти в конце октября. Ожидается, что центральный банк просигнализирует о возможном повышении процентных ставок к концу года.
Цены на золото снижаются после достижения на прошлой неделе максимума за три с половиной месяца.
Цены на золото испытали давление после публикации благоприятных данных по жилищному строительству в США, которые укрепили мнение о скором повышении процентных ставок, сообщается в отчете ANZ.
В 03.01 по Гринвичу золото торговалось с понижением на $2,90, по $1167,40 за унцию.
Евро во вторник фиксирует падение, наблюдавшееся по итогам двух предыдущих сессий, на ожиданиях, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранит возможность дальнейшего расширения стимулирующих программ.
Единая европейская валюта к 8.55 Киева 20 октября стоила $1,1332 по сравнению с $1,1327 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.
В октябре евро подешевел по отношению к 13 из 16 основных мировых валют, так как более половины опрошенных Bloomberg экономистов прогнозируют дополнительное смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре.
Иена изменилась по отношению к доллару менее чем на 0,1% - со ¥119,50 до ¥119,48.
Стоимость евро в паре с японской нацвалютой также остается стабильной - ¥135,40 против ¥135,36 накануне.
Австралийский доллар дорожает впервые за три сессии, поскольку трейдеры снизили ставки на уменьшение стоимости кредитования в стране после того, как Резервной банк Австралии объявил, что уже принятые в этом году меры продолжают оказывать поддержку спросу.
«ЕЦБ определенно продолжит говорить о перспективах, готовности и желании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в случае, если возникнет такая необходимость», - заявил аналитик Bank of New Zealand Ltd. Райко Шариф. В паре с долларом США австралийская нацвалюта поднялась на 0,2%, до $0,7262.
Фьючерсы на золото в понедельник снизились, аналитики связывают снижение с фиксацией прибыли после того, как цена достигла четырехмесячного максимума, а сам этот максимум был достигнут благодаря в большей части спекулятивной торговле — как отмечают в Commerzbank по данным CFTC о позиционировании.
Декабрьский фьючерс на золото на Comex снизился на 10,30 долларов, или на 0,8%, до $1172,80 за унцию. Размер дневного снижения в процентах был максимальным с 30 сентября.
Декабрьский фьючерс на серебро на Comex снизился на 27,3 цента, или на 1,7%, до $15,841 за унцию.
Цена январского фьючерса на платину упала на $9,10 до $1014,60 за унцию.
Декабрьский палладий потерял $11,30, откатившись до $688,10 за унцию.
С технической точки зрения цена на золото не преодолевает в 2015 г. 200-дневную среднюю. На данный момент она находится на $1176. Цена, как полагают, достигла дна после того, как ФРС продолжила движение к ужесточению денежной политики.
Некоторые инвесторы предпочли фиксировать прибыль после недавнего роста цен на фоне комментариев представителей ФРС США, сигнализирующих о возможности повышения стоимости заимствований в этом году.
«Люди, в общем, думали, что повышение ставок было отложено до начала 2016 года, - заметил Дейв Мегер, директор подразделения по торговле металлами в High Ridge Futures в Чикаго. - В результате после этого недавнего ралли наблюдалась небольшая фиксация прибыли».
Однако ситуация в Китае может нарушить планы ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики в этом году. Китай сообщил о самых медленных темпах роста экономики в 3-м квартале со времен финансового кризиса, сказал Блейк Роббен, старший рыночный стратег-аналитик Archer Financial Services в Чикаго. «Когда замедляется вторая крупнейшая в мире экономика, это влияет на все, - отметил он. - Руководители ФРС дали ясно понять, что обеспокоены тем, что происходит в мире… интересно, что они скажут в конце октября, когда цены на золото могут снова вырасти».
Евро 19 октября снизился до минимального за 10 дней уровня против доллара США после выхода данных о том, что замедление экономического роста в Китае в третьем квартале было сильнее, чем ожидали аналитики. Рост ВВП Китая в третьем квартале составил 6,9%.
Пара евро-доллар снижалась до $1,1305 — минимального уровня с 9 октября. Далее пара частично восстановилась и на 22.30 Киева находится на $1,1323. Инвесторы в Европе и США ожидают ключевого события недели — заседания ЕЦБ по денежной политике, которое состоится в четверг.
Курс евро/фунт также опустился в течение дня почти на 70 пунктов до уровня £0,7302. Дилеры отмечают, что накануне очередного заседания Управляющего Совета ЕЦБ курс евро находится под давлением вследствие спекуляций относительно возможности продления программы количественного ослабления кредитно-денежной политики.
Курс доллар/йена вырос с уровня ¥119,12 до ¥119,17. Поддержку курсу оказывает рост рыночной доходности 10-летних гособлигаций США.
Курс доллар США/канадский доллар вырос 19-го более чем на 100 пунктов и достиг отметки 1,3012. Ослаблению курса канадского доллара способствовало снижение мировых цен на нефть. Цена на нефть марки Brent опустилась на полтора доллара до отметки $48,75.
Большинство экономистов полагают, то ЕЦБ сохранит без изменений текущую программу выкупа активов, однако многие ожидают, что президент ЕЦБ Марио Драги сделает указание на увеличение объёма программы «количественного смягчения» в дальнейшем. Мягкие по тону комментарии будут рассматриваться как риск дальнейшего смягчения политики. Увеличение размера «количественного смягчения» - фактор давления на курс евро. Возможно, Драги проведёт «словесную интервенцию».
Индекс доллара USDX вырос на 0,25%. Доллар поддерживался некоторыми положительными экономическими данными, вышедшими на прошлой неделе: более высокой, чем ожидалось, потребительской инфляцией и достижением сорокалетнего минимума первичных заявок на пособие по безработице. Это дало некоторую вероятность начала повышения процентных ставок ФРС уже в этом году.
Многие банки ожидали, что евро снизился к паритету с долларом в конце года из-за начала «количественного смягчения» ЕЦБ в размере €60 млрд. в месяц, однако в после снижения ниже $1,05 в марте, пара евро-доллар выросла на 9%, что добавило дефляционное давления в еврозоне.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 20 октября повысился на 72,01 коп. и составил 62,1620 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу на 37,00 коп., на торгах понедельника снизился на 27,00 коп. до 21,60 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 19 октября с уровня 21,27/21,35 UAH/USD.
К 10.45 курс доллара на фоне преобладания спроса на валюту вырос к отметке 21,50-55/21,650 UAH/USD, где пребывал до 11.18 Киева.
К полудню доллар на межбанке вырос к 21,70/21,80 UAH/USD, хотя биды по 21,70 UAH/USD вряд ли стоило рассматривать всерьез в условиях «полудохлого» «на моменте» рынка.
Эти уровни были «действующими» вплоть до месседжа регулятора о заметном росте цены отсечки валютного аукциона (21,7299 UAH/USD), объем которого Институтская снова снизила до $20 млн., при среднем курсе 21,7214 UAH/USD.
Рынок доллара отреагировал на этот «бычий» демарш регулятора довольно спокойно, немного неожиданно, к 13.00 безответными оферами по ---/21,62 UAH/USD со стороны опоздавших к межбанку игроков, среди которых был замечен один «очень системный» коммбанк. Стараниями этих опоздавших «оферистов» реальная часть торгов «зеленым» безналом завершилась уровнями 21,50/21,60 UAH/USD.
Впоследствии, к «официальному» занавесу сессии «американец» отскочил в цене до 21,57/21,67 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 21,60 UAH/USD.
Регулятор в понедельник на валютном аукционе установил цену отсечки на уровне 21,7299 UAH/USD, а средний курс 21,7214 UAH/USD, выкупив с аукциона $21,3 млн.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 34,41% с 16,07 UAH/USD до 21,60 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 19 октября гривна overnight котировалась банками по 17,17/19,17% годовых, доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Причины состоявшейся в понедельник смены тренда рынка безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий» на валютном межбанке заключаются в нижеследующем:
Во-первых, заметно упало предложение валюты со стороны экспортеров.
Во-вторых, резко выросла гривневая ликвидность, усиливала давление на валютный межбанк.
В-третьих, на предыдущих двух сессиях гривня отвоевала у доллара на межбанке 52,00 коп. и «логика рынка» «требовала перемен».
В-четвертых, поднимая цену отсечки валютного аукциона, регулятор «соглашался» с доминированием «зеленых быков» на валютном межбанке.
Ликвидность торгов безналичным долларом 19 октября оказалась ниже оборотов предыдущей сессии на $49,9 млн. Причины снижения оборотов очевидны: смена тренда рынка доллара на «бычий» на фоне падения объема валютного аукциона до $20,00 млн., а также «синдром понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью). Наконец, тонкость рынка обеспечивалась упавшими предложениями валюты со стороны экспортеров.
Особых «нюансов» курсовые хроники торгов безналичным долларом 19-го не имели: стартовав с минимального за понедельник уровня (21,27/21,35 UAH/USD), американец» к 12.28 Киева отметился на максимальном за понедельник уровне 21,65/21,75 UAH/USD, откатившись впоследствии стараниями опоздавших к межбанку продавцам доллара, среди которых был замечен «один очень системный коммбанк» и завершив реальную часть торгов уровнями 21,50/21,60 UAH/USD. Формальное завершение сессии прошло под давлением остававшихся на межбанке спекулянтов, обеспечивших предфинишный отскок курса «американца» до 21,57/21,67 UAH/USD.
В целом сюжет торгов безналичным долларом 19-го явил собой пример классической «курсовой пилы» с алгоритмом «три шага вверх – один вниз».
Сопровождавший случившуюся в понедельник смену тренда на валютном межбанке гривневый антураж нынче играл на стороне «зеленых быков» валютного межбанка.
Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ изрядно, с уровня 26 214,8 млн. грн. к отметке 27 403,4 млн. грн. подскочили.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз не подтвердили тренд, приподнявшись с уровня 17,00/19,00% к отметке 17,170/19,17% годовых.
Анонсированное выше снижение ликвидности торгов получило подтверждение «официальной» сводкой от Нацбанка.
В частности, по сравнению с пятницей, 16 октября, в понедельник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $3409,2 млн. до $344,0 млн. снизился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «легче», обвалившись с $305,4 млн. к $255,5 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичными валютами мы сообщили выше.
Меж тем, оперативно отреагировав на первые признаки смены тренда рынка «зеленого» безнала на «бычий», в аналогичном направлении двинулся «неформальный» наличный рынок во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Крыжополь).
Справедливости ради стоит отметить, что повышение курса наличного доллара на «неформальном» рынке страны происходило неравномерно. В частности, наиболее заметно в течение понедельника вырос «неформальный» наличный доллар на рынках Днепропетровска, Харькова и Запорожья. В столице «американец» подорожал «терпимо».
Общим для «неформальных» рынков вышеперечисленных городов было заметное снижение уровня ликвидности (как, собственно, и полагалось в понедельник при «бычьем» тренде), а также очередное обострение проблем с клиентским «приносом» валюты в ОП, что стало дополнительным катализатором внутридневного роста цен, особенно проявившееся в Днепропетровске и в Запорожье.
Впрочем, по порядку.
Торги 19 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 23,45-50/23,650 UAH/USD, евро 26,15/26,65 UAH/EUR, рубль – 0,366/0,378 UAH/RUB.
Как заметили наши дилеры-«неформалы», в течение понедельника, не без влияния «бычьих» сводок с торгов валютного межбанка, а также вышеозначенного обострения проблем с клиентским «приносом» валюты, в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского спроса, сопровождаемое фактическим отсутствием клиентских же оферов доллара. Последнее обстоятельство, в комплекте с «односторонней» торговлей долларом стало главными причинами некоторого регресса на участке ликвидности, дав основание дилерам «неформальной» днепропетровской розницы по итогам понедельника поставить «четверку с минусом», констатировав заметное ухудшение очень хороших результатов пятницы.
В течение понедельника, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке Днепропетровска прибавила 25,00-30,00 коп., офера стали выше на 25,00 коп.
Акцентирование внутридневного роста цены «американца» в бидах – результат попыток дилеров розницы справиться с проблемой клиентского «приноса» более заметным повышением курса приема «зелени».
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы розничный наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 20,00-25,00 коп., став выше на 25,00 коп. по предложению.
Те же слова, ввиду размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 23,45-50/23,65 UAH/USD.
Подобно рознице, в течение понедельника в оптовом сегменте днепропетровской «налички» наблюдался рост котировок, акцентированный в бидах, ведомый клиентским спросом и «бычьими» сводками с торгов межбанка при активном «содействии» проблем с клиентскими оферами СКВ.
Несбалансированная торговля (в условиях жесткого доминирования спроса и отсутствия оферов) оптовым долларом принесла закономерный результат: ликвидность торгов оптового сегмента по итогам понедельника понесла потери, заслужив «тройку» и ухудшив результат предыдущей сессии.
В течение 19 октября биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 25,00-30,00 коп., офера стали выше на 25,00 коп.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» стали выше на 20,00-25,00 коп., прибавив 25,00 коп. по предложению.
Тем временем, оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 19 октября уровнями 26,15/26,65 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника десятикопеечный рост бидов на фоне ставшего более «тяжелым» на 10,00 коп. предложения.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала на «неформальном» наличном рынке родины выросли на 5,00 коп., офера прибавили 10,00 коп.
Поскольку в течение понедельника, со слов дилеров Днепропетровска, Киева, первой столицы и Крыжополя, клиенты «налички» практически не совершали сделок с евроналом, будет уместным считать курсовую динамику пары евро-гривня 19-го в значительной степени индикативным «мероприятием».
В этом смысле исключением был «неформальный» наличный рынок Запорожья, где, со слов местных «неформалов» 19-го довольно активно работался «евронал» по 26,30/26,80 UAH/EUR.
Ну а мы должны появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части планетарного валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1364 к отметке $1,1310, став «легче» на «заметные» 54 пункта.
Думается, наши валютчики, сосредоточившись на внутридневной смене тренда в паре доллар-гривня, были большей частью заняты ликвидацией проблем с клиентским приносом, не особенно реагируя на динамику пары евродоллар «в миру».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и связь ее с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 19 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1355, пара евро-доллар в дальнейшем попала в «колею» «курсовой пилы» («медвежий» вариант), снижаясь все оставшееся время в сопровождении многочисленных отскоков и провалов. Все по этой «технологии».
Впрочем, нельзя не отметить заметные отскоки (около 05.00, к 09.15, около полудня и в 16.30 Киева), которые тотчас же вели к дальнейшим продажам евро против доллара.
Миновав украинскую часть форекса на цифре $1,1310, совпавшую по иронии судьбы с очередным провалом, пара евро-доллар уже на американских торгах понизила волатильность, что проявилось в снижении уровня отcкоков/провалов и консолидации ее на отметке $1,1323, которую, судя по всему, единая валюта покидать в обозримом будущем не собиралась.
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Доллар после утреннего снижения в паре с евро перешел к росту в ходе торгов в понедельник благодаря превысившим ожидания данным о китайском ВВП и усилению вероятности повышения процентной ставки в США до конца текущего года.
Евро на 15.10 Киева $1,1333 по сравнению с $1,1349 по итогам предыдущей сессии.
Стоимость доллара к иене уменьшилась до ¥119,39 против ¥119,44 в пятницу.
Пара евро-иена на указанное время торгуется на уровне ¥135,30 по сравнению с ¥135,54 на закрытие рынка 16 октября.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре оценивается рынком в 32% против 28%, зафиксированных 14 октября.
ФРС не стала поднимать ставку в сентябре, отметив, в частности, риски для американской экономики со стороны emerging markets.
Тем временем статданные, опубликованные в понедельник, указали на менее существенное, чем ожидалось, замедление экономического подъема в Китае в III квартале 2015 года. Рост реального ВВП Китая в июле-сентябре составил 6,9% в годовом выражении. Его темпы замедлились по сравнению со вторым кварталом (+7%), но превзошли ожидания экспертов, в среднем прогнозировавших подъем на 6,8%. Правительство КНР ожидает сохранения темпов роста экономики в 2015 году на уровне 7%.
Некоторую поддержку европейской валюте в понедельник оказали заявления члена совета управляющих Евроцентробанка Эвальда Новотны о том, что руководство ЕЦБ вряд ли в ближайшее время примет решение о наращивании объемов стимулирования.
Спустя два часа с лишним, около 17.25 Киева, курс евро продолжает снижаться по отношению к доллару до десятидневного минимума на фоне ожидания инвесторами заседания Евроцентробанка позднее на этой неделе.
По состоянию на 17.25 Киева курс евро к доллару понижался до $1,1320 с $1,1349 на закрытии пятницы.
Это самое низкое значение европейской валюты с 9 октября.
Курс доллара к иене опускался до ¥119,44 со ¥119,46 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,25% - до 94,92 пункта.
В четверг, 22 октября, состоится очередное заседание ЕЦБ. Инвесторы ожидают, что регулятор объявит о новых мерах стимулирования экономики еврозоны в рамках своей программы количественного смягчения (QE).
«Сегодня не так много новостей, поэтому я считаю, что инвесторы ждут заявлений ЕЦБ, которые будут в конце недели - это действительно большое событие, которое уже стоит на горизонте», - поделился своим мнением валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул.
Итак, на прошедшей неделе евро обновил максимум к доллару за последние несколько недель: пара евро-доллар показала отметку $1,1493/
Падение доллара было вызвано как изменением риторики ФРС (в пользу переноса повышения ставок на следующий год высказались голосующие члены FOMC Брайнард, Тарулло и Эванс), так и негативной статистикой по экономике США.
В частности, промышленное производство США по итогам сентября показало спад на 0,2%, в итоге в 2015 году оно показывает спад 8 месяцев из 9. В годовом выражении промпроизводство упало с 0,9% до 0,4% и находится все еще в положительной зоне только благодаря сильному росту в последние 3 месяца 2014 года.
В результате на неделе вероятность повышения ставки в марте 2016 года или ранее упала с 63% до 55%.
Однако под конец прошлой недели пара евро-доллара упал, и в понедельник продолжила снижение, показав от максимума коррекцию почти в 2 фигуры, минимум поставлен на $1,1310.
Меж тем, мы по-прежнему считаем, что среднесрочный тренд на падение доллара начался и идет, хотя все же непонятно, почему с такими данными часть представителей ФРС (включая главу ФРБ Нью-Йорк Дадли) все еще настаивает на возможности повышения ставки в этом году. Впрочем, в 2008 году ФРС также до последнего отрицала проблемы, но потом пришлось включать печатный станок.
Стойкость доллара в данной ситуации удивляет. Следующее значимое событие, которое может подтолкнуть доллар к падению – это заседание ФРС 28 октября. До этого времени из статистики (если не обращать внимания на различные данные по рынку недвижимости) важны только данные по заказам товаров длительного пользования США за сентябрь, которые выходят только 27 октября. Здесь ожидается очередной спад, на 1,3% м/м по общему показателю, хотя и рост на 0,1% м/м по стержневому.
Что еще можно отметить: мы давно не обращали внимания на размещения Казначейства США, а их объемы в последнее время упали.
Так, на прошлой неделе 4-недельных биллей (аукционы проходят каждую неделю по вторникам) размещалось только на $5 млрд., в то время как в июле размешались рекордные $45 млрд.
В результате Казначейство США в последнее время «поиздержалось», его запасы на счетах ФРС сократились с летних $175 млрд. до текущих $47 млрд.
И, скорее всего, затягивать пояса Казначейству придется до тех пор, пока Конгресс США не проголосует за повышение потолка госдолга.
По прошлому опыту этот вопрос, как всегда, затянется, а значит, период низких объемов размещений продолжится. То есть спрос на доллары под размещения в ближайшее время не предвидится.
Так что надеемся, что прошедшая коррекция с $1,15 до $1,13 – это последний шаг назад с тем, чтобы взять разгон для роста в район $1,20.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, начав «нервничать» уже с 0910 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое спокойно и низколиквидно отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись на смене тренда в паре доллар-гривня 19 октября.
Уточним, что, не работав евронал в течение понедельничной сессии, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение 19 октября констатировали внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечного «привеса» оферов этой СКВ: 26,15/26,65 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение понедельника 10 пунктов по более значимому спросу и 30 пунктов по предложению.
Торги рублем 19 октября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,366/0,378 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» рубля выросли на 10 пунктов, офера стали выше на 30 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 октября, как и ранее, была предельно низкой. Деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник, заслужив оценку «три», констатировала ухудшение «хороших» результатов пятницы.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 5,00 коп. с закрытия 16 октября спросу и прибавившему 10,00 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 октября по спросу выросли на 10 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.
Регулятор, вооруженный информацией о состоянии спроса/предложения со стороны игроков на валютном межбанке, принял решение на понедельничной сессии развернуть тренд рынка «зеленого» безнала в сторону роста, одновременно снизив объем валютного аукциона до $20 млн. Ликвидность торгов была по-понедельничному невысокой и, думается, разворот на 180 градусов произошел безболезненно. Тем более, что с учетом коррекции курса «зеленого» безнала в течение четверга-пятницы в общей сложности на 52,00 коп., отскок «американца» 19-го «напрашивался», подталкиваемый отсутствием в должном объеме предложения экспортной валюты.
Состояние рынка безналичной гривни также этому благоприятствовало.
Вослед за безналичным долларом, очень аккуратно вверх последовала и «зеленая» «неформальная» «наличка», ведомая клиентским спросом. Логика здесь также имела место как после двух дней коррекции, так и по причине выросшей гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0, наличные вне банков) вследствие начала сезона выплаты аванса жалованья и пенсий. На стороне «зеленых быков» «неформальной» «налички» было также очередное обострение проблем с клиентским «приносом» СКВ.
В течение наступившей предвыборной неделе вероятнее всего регулятор не станет естественный тренд валютного рынка, который, похоже, безотносительно цифровой конкретики валютных аукционов, сохранил свой режим курсовых качелей, не особенно удаляясь от ситуативного базового уровня около 21,60 UAH/USD и подчиняясь логике календаря.
Те же слова уместны и в отношении «неформального» наличного рынка, где хронические проблемы с клиентским «приносом» и попытки дилеров их устранения подъемом цен бидов, сохранят приличный зазор в цене с рынком «зеленого» безнала, однако это в значительной степени будет компенсироваться большей «рыночностью» «неформальной» «налички» и более аккуратной ценовой динамикой. На фоне известного синхронизма с текущим «дыханием» валютного межбанка.
Торги безналичным долларом в этот вторник, тянули со стартом и выходом в реальную сферу, предпочитая начинать «виртуально» от закрытия понедельника (21,57/21,67 UAH/USD).
К 10.47 Киева, не выходя из виртуальной сферы, цены доллара, сопровождаемые массой «непоняток», и демонстрируя ситуативные симпатии к «быкам», установились на отметке 21,80/21,95 UAH/USD.
Меж тем, «к 11.00 Киева на торгах валютного межбанка долларом цена выросла, а спред сохранился (21,90/22,05 UAH/USD) на фоне выхода рынка в реальный сектор и приблизительного баланса спрос/предложение», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, продвинутый дилер столичного коммбанка.
На 11.20 цена безналичного доллара на торгах межбанка стала еще выше, причем рост сопровождался «размытием» цен оферов (21,95/22,05-10-15 UAH/USD) и низких оборотов.
Спустя 13 минут, к 11.33, на межбанке без перемен: 21,95/22,10 UAH/USD и скверная текущая ликвидность сделок.
Дополуденное низколиквидное доминирование «зеленых быков» на валютном межбанке сопровождалось заметным сжатием рынка гривневых ресурсов.
Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора обвалились с уровня 27 403,4 млн. грн. к отметке 24 940,9 млн. грн.
Как водится, тренд не получил подтверждения от второго, менее значимого индикатора гривневой ликвидности: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились почти «симметричным» расширением спреда с уровня 17,17/19,17% к отметке 17,00/19,50% годовых.
Сразу пополудни, на 12.10, безналичный доллара на межбанке консолидировался на отметке 22,00/22,10 UAH/USD и замер в предвкушении информации о курсе отсечки.
Около 12.16 подоспели новости с Институтской. Во вторник регулятор задрал цену отсечки (до 22,1000 UAH/USD) и уровень среднего курса (до 22,0695 UAH/USD).
Информация появилась аккурат на фоне пятикопеечной прибавки по бидам и оферам «американца»: 22,05/22,15 UAH/USD.
Около 12.40 Киева на фоне выросших цен безналичного доллара (22,10/22,20 UAH/USD) обозначились нынешние опоздавшие к межбанку игроки, среди которых были замечены банки с нерезидентским капиталом. Кроме того, своим означенным ростом безналичная «зелень» обязана преобладанию в когорте «опоздальщиков» покупателей «американца», что, собственно, и обеспечило рост его цены де-факто уже после завершения реальной части торгов.
Меж тем, после 13.10 на валютный межбанк исподволь начали «выползать» шокированные ростом «оферисты», стараниями которых цена «американца» к 13.17 растянулся спред (22,05/22,20 UAH/USD) на фоне устремившихся на обед игроков.
Рынок наличных Днепропетровска утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 октября с уровней: доллар – 22,70/23,45 UAH/USD, евро – 25,80/26,80 UAH/EUR, рубль 0,360/0,380 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 19 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 октября по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник снизилось до отметки $1,1330, немного просев к финишу азиатских торгов до $1,1328 и снова приподнявшись к отметке $1,1344 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 20 октября показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 23,80/24,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 60,00 коп., предложение прибавило 45,00 коп.); евро – 26,50/27,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 35,00 коп., предложение прибавило 55,00 коп.); рубль - 0,368/0,380 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 30 пунктов, предложение стало выше на 50 пунктов).
На открытии торгов 20 октября в розничном сегменте наблюдалась низколиквидная торговля пары доллар-гривня в условиях жесткого доминирования спроса и динамичного роста цен.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник показал следующие начальные курсы: доллар – 23,80/24,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 60,00 коп., предложение прибавило 45,00 коп.); евро – 26,50/27,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 35,00 коп., предложение прибавило 55,00 коп.); рубль - 0,368/0,380 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 30 пунктов, предложение стало выше на 50 пунктов).
На утро вторника у днепропетровских оптовиков преобладала низколиквидная торговля «американцем» при доминирования спроса.
Около 11.45 на рынке столицы цены доллара выросли на фоне преобладания клиентского, практически на 100% виртуального (без реальных сделок) спроса: 23,65/24,00 UAH/USD, € – 26,40/27,10 UAH/EUR. По евро сделок тоже нет.
В соседнем Запорожье около 13.00 на местном «неформальном» рынке действовали более высокие цены: доллар - 23,80/24,20 UAH/USD, € – 26,70/27,50 UAH/EUR и рубль – 0,372/0,385 UAH/RUB. На моменте у запорожцев доминирование спроса и его обслуживание по всем трем валютам. Ликвидность реальных сделок на уровне нуля.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
