Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото дешевеет третью торговую сессию подряд, поскольку спрос на надежные активы постепенно снижается из-за спада напряженности среди инвесторов, связанной с замедлением мировой экономики, на фоне стабилизации фондовых рынков и роста цен на нефть.
По состоянию на 08.23 Киева стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на $42,6, или на 3,44% - до $1196,8 за унцию.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 3,61% - до $15,22 за унцию.
Фондовые рынки демонстрируют восстановление от потерь предыдущей недели. Биржи Европы в понедельник закрылись ростом на 2-3%, биржи США были закрыты, однако их пятничные торги также завершились положительной динамикой в пределах 1,7-2%. Азиатские биржи во вторник демонстрируют общий рост, что в сумме говорит об ослаблении опасений инвесторов, связанных с замедлением мировой экономики.
«Восстановление на фондовых рынках приостановило рост стоимости золота на данный момент», - сказал главный экономист Australian Bullion Co. в Сиднее Джордан Элизео.
Дополнительное давление на стоимость золота оказывает сейчас дорожающий доллар. Сильные позиции американской валюты делают покупку золота дороже для инвесторов, владеющих другими валютами. По состоянию на 08.23 Киева доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 96,69 пункта.
Но и без того ряд экспертов продолжает оставаться скептически настроенным относительно перспектив положительной динамики цен на золото. На прошедшей неделе стоимость драгметалла обновила годовой максимум, достигнув отметки в $1260,60 за унцию. Однако, как утверждают аналитики Goldman Sachs Group Inc., подобный рост не был оправдан.
Во вторник, 16 февраля, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом «минусе», продолжая тенденцию прошлого дня.
В понедельник валютная пара евро-доллар находилась под давлением «евромедведей» на фоне коррекционного отскока на развитых фондовых рынках. Кроме того, 15-го состоялось выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте, который отметил, что экономика еврозоны продолжает восстанавливаться умеренными темпами, но при этом вполне вероятно, что в марте регулятор пересмотрит свою позицию по денежно-кредитной политике, что оказало дополнительное давление на курс европейской валюты.
Японский фондовый индекс Nikkei снизился перед закрытием сессии, и пара доллар-йена к 08.40 Киева вернулась к уровням открытия на ¥114,55, не сумев преодолеть часовую 200-MA на ¥114,85, поскольку восходящий импульс Nikkei выдохся. Участники рынка ждут начала торгов в Европе, чтобы определить дальнейшее направление движения. Уровни сопротивления расположены на ¥115,06, ¥115,97, ¥116,69, уровни поддержки лежат на ¥114,29, ¥114,00 и ¥113,42.
Также стоит отметить, что в понедельник Бундесбанк понизил прогноз по инфляции на 2016 год с 1,1% до 0,25%, а на 2017 год с 2% до 1,75%, что связано с падением цен на «черное золото». Помимо этого, было отмечено, что внутренний спрос поддерживает темпы роста экономики Германии.
Из важной макроэкономической статистики 15-го был опубликован профицит торгового баланса еврозоны, который в декабре составил €24,3 млрд. по сравнению с €23,6 млрд. в ноябре.
Что касается среднесрочных перспектив, то мы считаем, что европейская валюта завершила формирование восходящего движения и направится к $1,08-1,09. Кроме того, стоит отметить, что на текущий момент количество быков по европейской валюте составляет порядка 72% по сравнению с 5%, когда цена была в районе $1,08.
В календаре статистики участникам рынка стоит обратить внимание на немецкий индекс текущих условий ZEW и американский индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в феврале составил 55,5 пункта, а второй достиг в декабре -10 пунктов.
На 4-часовом срезе валютная пара евро-доллар вышла вниз из восходящего клина, после чего направилась к горизонтальному уровню поддержки в районе $1,1084. Если данный уровень будет пройден, то нисходящее движение усилится. Стохастические линии находятся около зоны перепроданности и в благоприятном для покупки положении, что допускает коррекционный отскок в течение торговой сессии.
Курс доллара США во вторник утром практически не меняется по отношению к евро и иене, тогда как южнокорейская валюта дешевеет после того, как ЦБ страны оставил неизменной ключевую ставку по кредитам.
Евро торгуется к 08.05 Киева во вторник на уровне $1,1155 по сравнению с $1,1156 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около ¥127,82 по сравнению со ¥127,84 в понедельник. Стоимость доллара составляет ¥114,59 против ¥114,60 по итогам прошлой торговой сессии.
Южнокорейская вона в паре с долларом упала на 0,7%, до 1216,5 воны за $1.
ЦБ Южной Кореи по итогам февральского заседания оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, удерживая ее на этом значении в восьмой месяц подряд. Решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg. При этом экономисты ожидают снижения ставки в марте. Как показал протокол прошедшего заседания, один из семи членов правления Центробанка выступил за немедленное снижение ставки.
В понедельник иена и евро снизились против доллара США, так как приток средств в традиционные «безопасные активы» ослаб на фоне сигналов официальных лиц о возможности дальнейшего увеличения стимулирования экономики. Рынок в США был закрыт.
Премьер-министр Японии Абэ заявил, что Токио может принять меры против «излишней волатильности валюты» - это было воспринято как угроза интервенции против укрепления иены.
Руководитель центробанка Китая ослабил опасения в отношении снижения объёма валютных резервов, что привело к росту юаня.
Президент ЕЦБ Марио Драги указал, что банк может предпринять дополнительные меры поддержки кредитования и экономики, что привело к снижению евро и иены на полпроцента.
Относительно «мягкий» тон высказывания Драги привел к улучшению отношения к риску после того, как евро укреплялся последние несколько недель при снижении мировых рынков.
Распродажа на мировых фондовых рынках привела к увеличению потока капитала а традиционные «безопасные активы» - иена укрепилась на 7% и это вызвало ожидания, что власти Японии могут провести интервенцию против укрепления иены. В понедельник доллар снизился к иене на 1% до ¥114,56. Евро также снизился на 1% до $1,1156.
Премьер-министр Японии Абэ заявил также, что надеется, что Большая двадцатка предпримет необходимые меры для реагирования на мировые экономические проблемы на заседании в Шанхае на следующей неделе.
«Сырьевые» валют — австралийский, новозеландский и канадский доллары выросли на фоне увеличения оптимизма в отношении мирового экономического роста.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 февраля понизился на 153,42 коп. и составил 76,2450 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся в пятницу на 15,00 коп., на торгах понедельника снизился на 65,00 коп. до 26,85 UAH/USD tom.
Торги по паре доллар-гривна открылись 15 февраля с уровня 26,35/26,60 UAH/USD tom.
Ввиду выходного дня в США, 15 февраля на межбанке работался доллар валютированием «завтра» (tomorrow или tom).
Не успели состояться первые реальные сделки, как регулятор около 10.05 Киева анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – продажа дефицитного на межбанке доллара. Объем мероприятия $50,00 млн., подача заявок на участие до 12.00.
Меж тем рынок констатировал доминирование спроса на американскую валюту, которая к 11.00 уже стоила 26,60/26,85 UAH/USD tom. На локальном максимуме появились непродолжительные продажи доллара
К полудню «американец» на межбанке, возобновив рост, вырос до 26,80/27,10 UAH/USD tom.
Около 12.25 регулятор сообщил, что цена отсечки валютного аукциона составила 26,80 UAH/USD. Судя по всему, эта цифра стала неожиданностью для участников мероприятия, которые подали заявки с более низкой ценой и, подобно пятнице, «пролетели мимо аукционных американских» денег.
Однако, этот конфуз «промахнувшихся» на аукционе дилеров на межбанк не привел к возвращению на межбанк игроков с покупками «американца» по более высокой цене. Напротив, после 12.55 реальная часть торгов «завтрашним» долларом завершилась более низкими уровнями: 26,80/26,90 UAH/USD tom.
В дальнейшем доллар ограничился предфинишной коррекцией цен к отметке 26,83/26,95 UAH/USD tom.
Нацбанк Украины на аукционе в понедельник продал $19,2 млн. по средневзвешенному курсу 26,8482 UAH/USD при спросе на $50,3 млн., составив 38,17% от поданных заявок.
По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки по курсу от 26,8 UAH/USD до 27,05 UAH/USD, цена отсечения составила 26,80 UAH/USD. При этом по минимальному курсу аукциона удовлетворено 17,7% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,85 UAH/USD tom.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,88% с 24,00 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 15 февраля гривна overnight котировалась банками по 18,25/19,75% годовых (после 16.00 18,17/19,83% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Своей пролонгацией углубленной девальвации на торгах валютного межбанка гривня обязана сохраняющемуся дефициту предложения валюты, который бустировался выходным днем в Америке
Во-вторых, участники валютного аукциона в очередной раз ошиблись, подав заявки на покупку СКВ более низкими, чем уровень отсечки, курсами, и по этой причине им не удалось «затариться» по более низким ценам.
В-третьих, на состояние валютного межбанка продолжает влиять появившийся в среду месседж главы МВФ, разочарованной низкими темпами украинских реформ и «никакими» результатами борьбы с коррупцией.
В-четвертых, опосредованное давление на курс гривни оказали заметный рост «гривневого» навеса на транзитных и коррсчетах регулятора.
В-пятых, полагаю, девальвационный процесс нацвалюты в целом объективно отражает текущее состояние экономики, внешнеторговой деятельности и политической жизни Украины.
Заметим, что благодаря «синдрому понедельника», «бычьему» тренду рынка доллара и, собственно, торговле «завтрашним» «американцем», обороты сделок по валюте США 15-го оказались немного ниже, чем в пятницу.
Курсовые хроники торгов безналичным «завтрашним» долларом уместно разбить на 2 этапа. С открытия и до 12.25 цена «американца» росла, отметившись в указанный час на внутридневном максимуме. Засим стартовала медленная коррекция доллара, обусловленная отсутствием на межбанке не угадавших цену отсечки игроков, которые предпочли перенести покупку СКВ на следующую сессию, когда будут торговать долларом валютированием «сегодня» или tod.
Кроме того, мы не исключаем, что на этот феномен оказал влияние выросший по сравнению с предыдущими торгами процент «угадавших» цену отсечки игроков.
Меж тем, сколь-нибудь значительному скачку курса безналичного «завтрашнего» доллара благоприятствовало расширение гривневой ликвидности.
Во всяком случае, на это напрямую указывали подскочившие с уровня 38 506,3 млн. грн. к отметке 44 627,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Как водится, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли стабильность, не изменившись с пятничных 18,25/19,75% годовых (после 16.00 Киева, на фоне свернувшихся торгов валютного межбанка показатель растянул спред до 18,17/19,83% годовых).
Анонсированное выше снижение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению с пятницей, 12 февраля, в понедельник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $236,4 млн. до $206,7 млн. снизился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $162,5 млн. к $144,6 млн.
О наиболее важных причинах снижения оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок в течение 15 февраля констатировал рост котировок наличного доллара менее заметным темпом, чем рост в цене «зеленый» безнал. Думается, причина таится в известной традиции, согласно которой углубление «бычьего» тренда рынка не сулит ничего хорошего оборотам. Поэтому, действуя предельно аккуратно и «с оглядкой» на ликвидность, дилеры-«неформалы» в понедельник поднимали цену «американца» отнюдь не по причине заметного его подорожания на валютном межбанке, а, главным образом с целью преодоления вновь обострившихся проблем с клиентскими оферами валюты.
Этот «общий знаменатель» наблюдался в большинстве рынков всех крупных центров валютообменного бизнеса (Харьков, столица, Запорожье, Днепропетровск и Крыжополь).
В отношении итоговой ликвидности 15 февраля уместно подчеркнуть «географические» или региональные «нюансы». Если в столице обороты по итогам понедельника выросли, в Запорожье, Харькове и по сути в Днепропетровске, ликвидность по итогам понедельничной сессии осталась на уровне пятницы.
Впрочем, по порядку.
Торги 15 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 27,15/27,30 UAH/USD, евро 29,90/30,40 UAH/EUR, рубль – 0,340/0,350 UAH/RUB.
В течение понедельника днепропетровские «неформальные» дилеры розничного сегмента местной «налички» пытались преодолеть проблемы с клиентским «приносом», которые с одной стороны затрудняли откуп по «божеской цене», с другой, «перекашивали» рынок, нанося урон ликвидности. Доходило, со слов некоторых днепропетровских дилеров до откупа у коллег-конкурентов, что, разумеется, отнюдь не улучшало настроение на рынке а вместе с ним и обороты. Последние, со слов дилеров днепропетровской «неформальной» по итогам понедельника осталась на уровне пятницы, заслужив «четверку с минусом» и констатировав при этом едва заметный регресс по сравнению с предыдущими торгами, чему в немалой степени способствовало сохранившееся к вечеру 15-го преобладание клиентского спроса. В большей степени «технического», из-за проблем клиентским «приносом».
В течение понедельника, 15 февраля, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке наличных Днепропетровска выросла на 15,00 коп., офера стали выше на 10,00 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 12 февраля, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 10,00 коп., прибавив 5,00 коп. по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», годятся и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,15/27,30 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепропетровского «неформального» опта в течение 15-го пытались посредством внутридневного повышения бидов «американца» снять с повестки дня в очередной раз обострившуюся проблему с клиентскими оферами. К вечеру стало очевидно, что проблемы была решена лишь отчасти, и по итогам понедельника в сегменте сохранилось преобладание «технического» спроса на «зелень». Последнее в комплекте со внутридневным подорожание доллара стало основной причиной незначительного ухудшения итоговой ликвидности, заслужившей от оптовиков-«неформалов» по итогам понедельника «тройку с плюсом».
В течение 15 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 15,00 коп., офера прибавили 10,00 коп.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 10,00 коп., офера стали выше на 5,00 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 15 февраля уровнями 29,90/30,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала не изменились, офера потеряли 10,00 коп.
Со слов дилеров рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они в понедельник в основном были заняты в паре доллар-гривня, пытаясь ревизиями курса преодолеть проблему с клиентским приносом и не уделяли евроналу должного внимания. Поэтому в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1224 к отметке $1,1145, констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 79 пунктов.
Достаточно сдержанная реакция наличного евро на этот внутридневной «конфуз» пары евро-доллар «в миру» поясняется просто.
Во-первых, евро на мировом рынке forex понес довольно значительные потери уже после 16.30 Киева, когда наши валютчики уже сворачивали торговлю.
Во-вторых, поскольку второй «первоисточник» курсоформирования наличного евро « в степях Украины», наличный доллар, в течение понедельника, рос в цене, то наши оптовики-«неформалы» отнюдь не спешили обваливать цену пары евро-гривня.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 15 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1252 пара евро- доллар до 090.00 Киева очень медленно снижалась, отметившись в указанный час на цифре $1,1226. С указанного часа динамика коррекции пары ускорилась, достигну своего апогея после 16.30 Киева, на докладе главы Евроцентробанка Марио Драги, обвалившись в 17.10 до уровня $1,1130.
В рамках «реабилитационного» ралли пара евро-доллар к 20.37 отыграла часть потерь, поднявшись к $1,1158, пребывая с 18.00 Киева в рамках диапазона $1,1138-1,1158…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Американская валюта на торгах понедельника показывает рост по отношению к евро и иене после публикации оптимистичной статистики розничных продаж в США и благодаря бурному росту фондового рынка Японии.
По состоянию на 12.20 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 96,34 пункта.
Курс доллара к иене поднимался до ¥113,98 со ¥113,25 на предыдущем закрытии, курс евро к доллару опускался до $1,1201 с $1,1256 на торгах днем ранее.
Поддержку национальной валюте США оказывают опубликованные в пятницу данные объема розничных продаж за январь. Минторг страны сообщил, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того, показатель декабря был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,2% вместо сообщавшегося ранее снижения на 0,1%.
«Данные о высоких розничных продажах, как ожидается, улучшат настроения инвесторов», - таково мнение аналитика Ueda Harlow Тосию Ямаучи. Инвесторы также ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом, намеченное на 16.00 Киева. Драги ранее намекнул на дополнительную поддержку политики количественного смягчения в марте, что оказывает давление на евро.
По мнению гуру, позитив фондовых рынков и настроений инвесторов также оказывают давление на евро, указывает агентство. Фондовые площадки Японии закрыли торги понедельника ростом более чем на 7% на фоне укрепления надежд рыночных игроков на дополнительные меры поддержки экономики после того, как данные ВВП страны за IV квартал 2015 года оказались слабее, чем ожидалось.
Между тем, юань в понедельник показал самый сильный рост к доллару с 2005 года. Народный банк Китая установил справочный курс юаня к доллару на уровне 6,5118 за доллар, укрепив его на 0,3% с уровня предыдущего закрытия в 6,5314 юаня. Текущий справочный курс юаня к доллару является самым высоким уровнем с начала года. Рыночный курс доллара на 12.20 Киева снижался на 1,18%, до 6,4953 юаня за доллар.
Доллар США продолжает рост в понедельник относительно евро и иены, благодаря стабилизации финансовых рынков Китая и курса юаня после завершения недельного празднования нового года по лунному календарю. Евро на 15.15 Киева стоил $1,1180 по сравнению с $1,1256 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллар/иена находится к этому времени около ¥114,11 против ¥113,25 по итогам прошлой торговой сессии.
Фьючерсный рынок указывает на то, что трейдеры оценивают вероятность подъема стоимости кредитования в США в 2016 году на уровне 30%. Хеджевые фонды и другие крупные спекулятивные игроки снизили ставки на укрепление доллара на прошлой неделе максимальные с июня 88,3 тыс. контрактов - до 176 тыс. 872, минимума с октября, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.
Росту доллара способствовал также бурный рост фондового рынка Японии (фондовые площадки Японии закрыли торги понедельника ростом более чем на 7% на фоне укрепления надежд рыночных игроков на дополнительные меры поддержки экономики после того, как данные ВВП страны за IV квартал 2015 года оказались слабее, чем ожидалось), а также опубликованные в пятницу данные о розничных продажах в Штатах за январь. Минторг страны сообщил, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того, показатель декабря был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,2% вместо сообщавшегося ранее снижения на 0,1%.
«Данные о высоких розничных продажах, как ожидается, улучшат настроения инвесторов», - считает аналитик Ueda Harlow Тосию Ямаучи. Меж тем, юань в понедельник показал самый сильный рост к доллару с 2005 года. Народный банк Китая установил справочный курс юаня к доллару на уровне 6,5118 за доллар, укрепив его на 0,3% с уровня предыдущего закрытия в 6,5314 юаня.
Текущий справочный курс юаня к доллару является самым высоким уровнем с начала года. Далее инвесторы также ожидали выступления главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом. Ранее он намекнул на дополнительную поддержку политики количественного смягчения в марте, что оказывает давление на евро. По мнению аналитиков, позитив фондовых рынков и настроений инвесторов также оказывают давление на евро.
Итак, думается, лавным событием понедельника стало падение пары евро-доллар второй день подряд, падение началось еще в пятницу. Она снизилась уже до $1,1140 против показанного в четверг максимума на $1,1370.
При этом в пятницу индекс S&P вырос на 1,95%, после пяти дней падения подряд. Соответственно, если раньше евро, как фондирующая валюта, росла на падении фондовых индексов, то, по этой логике, в пятницу упала на росте индексов.
В понедельник Америка не торгуется из-за праздника, но фьючерс на S&P работается, он начинал день на оптимизме и достигал 1,5%, но снизился до 1,1%, однако евро идет вниз ровно весь день.
Таким образом, если падение евро в пятницу можно объяснить обратной корреляцией с фондовыми рынками, то 15 февраля доллар растет к евро сам по себе.
Собственно, мы уже устали говорить о том, что доллару еще рано падать, потому что Казначейство США не закончило цикл размещений.
Нормальной кризисной корреляцией было бы одновременное падение евро и других валют вместе с товарными активами и фондовыми индексами.
Думается, следуя этой логике, падение фондовых индексов и нефти возобновится во вторник, а пятничный отскок следует увязывать с фиксацией прибыли по коротким позициям перед длинными выходными в США.
Кстати, после шоковых колебаний на прошлой неделе фьючерсы на ставки отыграли назад падение на выступлении Йеллен, теперь вероятность повышения ставки в феврале 2017 года составляет 37,1%, т.е. даже больше, чем утром в четверг. Так что повод для оптимизма у рынков, в общем-то, пропал.
С возвращением США на рынок 16 февраля мы ждем возобновления сворачивания аппетитов к риску, новой волны продаж по всему спектру активов и общего роста доллара.
Мы по-прежнему считаем, что пара евро-доллар должна просесть еще ниже, к $1,100, нефть упадет до $29 за баррель, пара доллар-рубль вероятно будет на отметке 82-83 RUB/USD, а американский рынок еще ждут обновление многолетних максимумов и панические продажи.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе, на который пара евро-доллар реагировала сообразно, хотя и нервничая после 16.30 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое адекватно, хотя и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись 15-го на вышеупомянутой «борьбе» с проблемами в клиентском «приносе» и преодолении сложностей с откупом по «божеской» цене.
Уточним, что отказавшись от операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершили торги понедельника уровнями 29,90/30,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение спроса на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 15 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,340/0,350 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» рубля выросли на 50 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 февраля, как и ранее, была нулевой. Ненадежные и падающие в цене «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник, заслужив оценку «три с плюсом», констатировала едва заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и потерявшему 10,00 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 февраля по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.
Пролонгацией «бычьего» тренда на понедельничных торгах безналичным долларом «американец» обязан закономерному из-за «календарного фактора» дефициту предложения валюты, причем этот дефицит был «усугублен» выходным днем в США (Америка 15-го отмечает День президентов).
«Бычий» тренд рынка «зеленого» безнала не остановило даже «завтрашнее» по вышеупомянутой причине валютирование доллара.
Кроме того, на стороне «зеленых быков» нынче была закономерная для понедельника и, собственно, сессии доллара валютированием tomorrow относительная тонкость рынка.
Наконец, опосредованное давление на рынок «завтрашнего» безналичного доллара, подталкивая его цену вверх мог оказать заметный рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Вышеперечисленный листинг «бычьих» факторов в комплекте с небезосновательными ожиданиями на вторничной сессии включения в игру отложенного из-за выходного дня в США спроса, стало основной причиной превентивного, еще до начала сессии, нацбанковского анонса о проведении 15 февраля валютного аукциона.
Наличный «неформальный» рынок достаточно сдержанно отнесся к дополуденному динамичному ралли безналичного доллара, сосредоточившись на своих «личных» трендо- и курсоформирующих факторах (проблемы с клиентскими оферами, региональная нехватка активов в нацвалюте и т.п.)
Это стало основным сдерживающим фактором, который в комплекте с рисками падения оборотов, удерживало дилеров «неформального» наличного рынка от безоглядного повышения цен вослед за «зеленым» безналом.
Остается повторить привычную по понедельникам сентенцию о невысокой надежности полученных в результате торгов в дебюте новой недели в условиях «завтрашнего» валютирования. Очевидно, цифры и проценты вторничных торгов окажутся более объективными, позволяя строить на них валютные стратегии.
Даже, несмотря на высоковероятное повторение валютного аукциона 16 февраля.
Рискнем предположить сохранение текущего девальвационного процесса нашей нацвалюты на торгах межбанка, который с высокой достоверностью отражает текучку сегодняшних экономических, внешнеторговых и политических реалий страны.
В этом контексте в силу большей рыночности, наличный «неформальный» рынок по всей видимости будет лишен чрезмерной «эмоциональности» и надрыва, которыми традиционно страдает валютный межбанк. Иначе говоря, если наличный доллар и станет продолжать свой путь наверх, происходить это будет более сдержанными и сообразными текущим оборотам темпами.
16 февраля, еще до формального открытия торгов, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона с параметрами, повторяющими мероприятие от 15-го (объем $50 млн., прием заявок до 11.00, результаты в 11.30).
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,95 UAH/USD виртуально.
Около 10.25, уже выйдя в реальную сферу, цена доллара на межбанке выросла к 27,00/27,10 UAH/USD. «Покупатели засуетились, обороты пока не очень», - прокомментировал обстановку наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
К 10.58 цена «американца» на торгах межбанка выросла до 27,05/27,15 UAH/USD. «Обороты плинтусовые, покупателей больше. Поэтому курс и вырос», - прокомментировал обстановку наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Около 11.25 цена безналичного доллара поднялась в сопровождении «сиротских» объемов сделок к 27,15/27,25 UAH/USD. «Поднялись, стоим, ждет результатов аукциона», - обрисовал ситуацию наш гуру из коммбанка-«бегемота».
В урочный час стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 26,85 UAH/USD.
Рынок «американца» отреагировал на «квазидемпинг» регулятора откатом: 27,00/27,15 UAH/USD в сопровождении появившихся продаж валюты.
К 12.09 Киева цена «американца» на межбанке, продолжая снижаться в сопровождении оферов валюты, достигла уровня 26,70/26,80 UAH/USD.
На стороне появившихся на межбанке «зеленых мишек» очередное сжатие гривневой ликвидности.
Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 44 627,1 млн. грн. к отметке 42 118,8 млн. грн.
На сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», оставшись на отметке 18,25/19,75% годовых.
По состоянию на 12.34 цена доллара на межбанке сузила спред к 26,70/26,75 UAH/USD.
К 12.40 «американец» на межбанке упал к 26,50/26,70 UAH/USD. «Обороты средние, похоже, что народ перекупился и лихорадочно сбрасывает излишки, чтобы не вылететь за норматив», - обрисовал ситуацию наш гуру из коммбанка-«бегемота».
Наконец, около 13.00 Киева просевшими к отметке котировками 26,55/26,65 UAH/USD реальная часть торгов «зеленым» безналом приказала долго жить. Дилеры ушли на обед, оставив открытым вопрос о проценте угадавших цену отсечки игроков открытым. Кроме того, со слов очевидцев, на межбанке еще оставались «мелкотравчатые» продавцы валюты.
Как оказалось, в результате аукциона НБУ реализовал «страждущим» $49,80 млн. по средневзвешенному курсу 27,052 UAH/USD. Объем поданных заявок составил $54,30 млн. Диапазон курса поданных заявок – 25,90-27,20 UAH/USD. Диапазон цен по результатам валютного аукциона – 26,85-27,20 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,30 UAH/USD, евро – 29,90/30,60 UAH/EUR, рубль 0,340/0,360 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника доллар по спросу вырос на 10,00 коп., по предложению прибавил 5,00 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 февраля по спросу не изменился, по предложению потерял 10,00 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу подскочил на 300 пунктов, по предложению вырос на 200 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1156, приподнявшись к финишу азиатских торгов до $1,1160 и просев к $1,1157 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 16 февраля показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 27,25/--- UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 25,00 коп., предложение отсутствовало); евро – 30,10/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос вырос на 20,00-25,00 коп., предложение подскочило на 20,00-25,00 коп.); рубль - 0,350/0,360 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение выросли на 100 пунктов).
На открытии торгов 16 февраля в розничном сегменте дилеры скупали доллар без его продаж. Обороты мизерные.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник показал следующие начальные курсы: доллар – 27,25/--- UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 25,00 коп., предложение отсутствовало); евро – 30,10/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос вырос на 20,00-25,00 коп., предложение подскочило на 20,00-25,00 коп.); рубль - 0,350/0,360 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение выросли на 100 пунктов).
Вторник в оптовом сегменте «неформальной налички» Днепра начался с односторонней и очень вялой торговли оптовыми партиями доллара: оптовики принимали «американца» без его реализации.
К 11.50 у запорожских «неформалов» отмечен рост курса доллара и стабильность цен открытия других валют (27,30/27,55 UAH/USD, € – 30,10/30,70 UAH/EUR, RUB – 0,352/0,362 UAH/RUB). Настроение на местном наличном рынке «не очень»: преобладают клиентские офера «сиротского» объема.
На 11.56 Киева у столичных валютчиков цены доллара и евро с открытия выросли (27,40/27,70 UAH/USD, € – 30,40/31,00 UAH/EUR). Рынок в на моменте в Киеве констатирует затишье на фоне виртуального спроса (клиенты ждут гривню, чтобы затариться СКВ).
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» выросли по обеим позициям на фоне сбалансированного, хотя и низколиквидного в целом рынка: 27,35-40/27,60-65 UAH/USD, € – 30,10/30,80 UAH/EUR.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
