Ідеї: портфель

Collapse Просто теории заговора показатель компетентности...

Collapse Просто теории заговора показатель компетентности...

Баланс спроса и предложения.
Сработали стопы у спекулей и имеем нефть по 30.
Следите за новостями.

Всем привет.Весь день 27.28(до 32) на 27.35(40).Реально работа 27.31 на 34.все очень узко

Collapse Просто теории заговора показатель компетентности...

Умный да поймёт хоть так

https://hostingkartinok.com/show-image.p ... 87e4d7b18e

Умный да поймёт хоть так

Какого цвета Бентли?

Умный да поймёт хоть так

Какого цвета Бентли?

Я вам тут уже битый час толкую, что не трейдеры двигают цену, а решения принимаются исходя из того, куда пойдёт цена. Если не завести механизм, цена будет стоять на месте. И ни одни умные (читай большие) деньги не покупают выстрелами в рынок (что мы видим в каждой минутной свече всех активов). Особенно такие выстрелы смешны на экстремумах. Верьте, что это чьи-то стопы, только вот вопрос: почему "эти деньги" ещё живы?

Collapse
Для меня цена случайна.
Я понимаю что она не случайна, что на нее действуют тысячи факторов и миллионы участников.
Но невозможно выделить ключевой фактор который ведет цену, раз так то все упрощается к случайному блужданию, и чем короче горизонт тем случайнее цена.

Collapse
Для меня цена случайна.
Я понимаю что она не случайна, что на нее действуют тысячи факторов и миллионы участников.
Но невозможно выделить ключевой фактор который ведет цену, раз так то все упрощается к случайному блужданию, и чем короче горизонт тем случайнее цена.

Псевдослучайная нестационарная (следовательно непрогнозируемая) последовательность.
На любом горизонте одинаковая. Возьмите историю за 50-100 лет и убедитесь, что последовательность дневок такая же по характеристикам как и последовательность часовиков (отличается только волатильностью). Я перебирал все таймфреймы (начиная с 5-ти секунд) с шагом в 5 секунд и всеми возможными сдвигами. Таймфреймов нет. Все гладко. Хотя казалось бы все трейдеры торгуют на D, H4, H1, M15, M5, M1 и сигналы их индикаторов срабатывают вначале новых свечек. Но флуктуаций не наблюдается. Нет также никакой цикличности и зависимости от распорядка дня (час пик, обед, и т.д.).

Collapse Согласен на счет индикаторов, они не добавляют к велфу
А вот на счет отсутствия закономерностей и цикличнойстей не могу согласится.

Свое время писал диплом в КНЕУ по спекулятивной торговле, куратор О. Могзговой.
Так вот, была там стратегия на УБ.
Если 2 дневные свечи одного цвета, надо становится в их направлении. Выход по встречномй сигналу. Свечи до 0,5% игнорятся. Без учета проскальзывания и комис очень прибыльная получилась торговля.

Я думаю Вы догадались, я говорю о моментуме как факторе. Он неоспоримо есть но только у инвест активов. Золото/недвижимость, акции/облигации. А вот у Валют его по сути нет.

[1]

Свое время писал диплом в КНЕУ по спекулятивной торговле, куратор О. Могзговой.
Так вот, была там стратегия на УБ.
Если 2 дневные свечи одного цвета, надо становится в их направлении. Выход по встречномй сигналу. Свечи до 0,5% игнорятся. Без учета проскальзывания и комис очень прибыльная получилась торговля.

Ну и как прибыль, много заработал на УБ с этой стратегией ?
УБ - мы растопчем ваши надежды )