bobik_investor написав:сейчас на фондовой бирже УБ происходит следущая ситуация:
1. Задача кукловодов - заманить по-больше буратин в срочный рынок на индекс УБ.
+1 я тоже об этом уже какой день думаю.
Фондовый рынок 14 386 732 Срочный рынок 8 247 432 У них получается уже много... достаточно много не торгуют акциями из-за спредов и ликвидности. Перешли во фьюч. Хотя я не вижу смысла. Если уж нацелены вниз и не переубедить, то продайте слабого с корзинки, т.к. саму корзину УНАФ и др.сильные вытащат, профит больше будет на шорте слабой акции, чем фьюча.
а че, фьюч придуман исключительно для шортов? лично я потихоньку закрываю позиции в акциях (те, которые в плюсах) и перевожу бабос на срочку не ради спреда.
1. плечо проще и лучше (еще и бесплатно) 2. затраты меньше, чем бо базовому активу 3. достал тот факт, что каждый день по разных акциях разный объем и вообще поведение. только не говорите мне о фундаменте! "кто как хочет - так и дроч**т". индексом манипулировать тоже можно, но думаю что это и затратнее и сложнее. на РЗ мейкеры отбирают деньги у физиков, а на срочке - друг у друга. 4. практически нет зависимости от корпоративных новостей, допэмиссий, отказа от выплаты дивов и т.д. 5. по моим наблюдениям, очень мало акций, которые смотрятся в целом лучше индекса. редкий случай, когда несовершенство подсчета индекса можно использовать в своих целях. 6. проще проводить теханализ. 7. меньше шансов, что у налоговой руки к фьючам дойдут в близжайшем времени. кроме того, УБ обещает кой-какую конфиденциальность по будущим запросам.
1. да. я предпочитаю без плечей. именно, плечо (маржиналка) - залог банкротства.
2. да.
3. на срочке и на рз ММ одинаково отбирают их, не рисуйте иллюзий.
4. есть зависимость. фьюч - производная от индекса, индекс - производная от ЦБ РЗ. Есть даже бетта-коэффициенты. Так что фьюч - вторая производная от любой акции.
5. верно, если лучше рынка акции, имеющие наибольший вес в корзине. тремя (мотор, цеен (заен), нафа) можно двинуть индекс в "+", даже если остальные акции в "-". Когда металлурги пойдут, увидите обратную зависимость 6. действительно проще, чем 15 ТА. Да и ликвидность.
7. меньше, но не факт, что лучше. Т.к. если дотянутся, то законов тут нет.
bobik_investor написав:в комиссии уже не раз заявляли про кукловодов которые на УБ в рейтингах на первых местах, которые каждые день одни и теже пакеты переливает друг дург или сами себе внутри, создавая тем самым мего обьемы на 80-100 млн. в день что в реалиях фондового рынка украины вобще не мыслимо )). ну может через несоклько лет да, но все это рисование. Как и на ПФТС. а проходим с горе пополам от силы пару милионов в день и то если проходит то это хорошо.
алмк по 1 млн. в биды влили свои же на 3 млн.шт. см. в сделки. 13.17.59 бьют с 1675 до 1672 и в 13.18.02 добивают с 72 до 70. Я за этими 3 бидами с 1 млн.шт в каждом следил полчасика где-то. Это даже не внутриспредовая, это из левого кармана в правый.
St/2 написав:З.Ы. Бобику Трабла всех наших инвесторов, что они никогда не ставят стопы, а с плечем это смерти подобно.
Смотреть с утра пост о АЗСТ. проверка стопов. Такое же было и по фьючу ранее, когда срывали оффера на 200п. выше рынка на открытии. Потому что ММ хитрые (или не успевали выставиться). Там нет предварительной сессии.
Чайник написав:San По индикатору, спрос на металлом не опережающий индикатор, он зависит от потребности в нём предприятия
Я думаю, что это справедливо для внутреннего рынка (а он часто живет своей жизнью).
Для мирового (особенно "нашего" мирового) - оживление по металлолому дает весьма четкие сигналы. Турецкие цены (в т.ч. по закупке заготовки) подвязаны на металлолом. Поэтому если цена предложения из Европы и Штатов пошла вверх, то того же можно ждать и от длинного проката по экспорту... Роттердам ожил.
Меня почему-то не удивило, что характер графика цены по экспорту лома из Роттердама, повтряет динамику экспортной цены на заготовку...
Но с точки зрения такого анализа, приведенные данные уже сильно устарели (по прокату у меня данные и "ощущения" более всежие)... Пока рынок очень неуверенный.
В принципе, цена начала немного укрепляться на ожиданиях пополнения складов перед Рамаданом (в этом году 11 авг-8сен, если пямять не изменяет). Но сезонность в целом по рынку весьма негативная: Европа+Америка в отпуска, выйдут в конце августа - будет заканчиваться Рамадан, начнется Байран... рынок на Бл. Востоке остановится... оптимизма это не вселяет... Из + только то, что окупатели сидят на небольших складах...могут захотеть закупиться перед праздниками илибудут "голодные" после...
Востаннє редагувалось iskyr в Вів 13 лип, 2010 15:54, всього редагувалось 2 разів.
bobik_investor написав:сейчас на фондовой бирже УБ происходит следущая ситуация:
1. Задача кукловодов - заманить по-больше буратин в срочный рынок на индекс УБ.
+1 я тоже об этом уже какой день думаю.
Фондовый рынок 14 386 732 Срочный рынок 8 247 432 У них получается уже много... достаточно много не торгуют акциями из-за спредов и ликвидности. Перешли во фьюч. Хотя я не вижу смысла. Если уж нацелены вниз и не переубедить, то продайте слабого с корзинки, т.к. саму корзину УНАФ и др.сильные вытащат, профит больше будет на шорте слабой акции, чем фьюча.
а че, фьюч придуман исключительно для шортов? лично я потихоньку закрываю позиции в акциях (те, которые в плюсах) и перевожу бабос на срочку не ради спреда.
1. плечо проще и лучше (еще и бесплатно) 2. затраты меньше, чем бо базовому активу 3. достал тот факт, что каждый день по разных акциях разный объем и вообще поведение. только не говорите мне о фундаменте! "кто как хочет - так и дроч**т". индексом манипулировать тоже можно, но думаю что это и затратнее и сложнее. на РЗ мейкеры отбирают деньги у физиков, а на срочке - друг у друга. 4. практически нет зависимости от корпоративных новостей, допэмиссий, отказа от выплаты дивов и т.д. 5. по моим наблюдениям, очень мало акций, которые смотрятся в целом лучше индекса. редкий случай, когда несовершенство подсчета индекса можно использовать в своих целях. 6. проще проводить теханализ. 7. меньше шансов, что у налоговой руки к фьючам дойдут в близжайшем времени. кроме того, УБ обещает кой-какую конфиденциальность по будущим запросам.
1. да. я предпочитаю без плечей. именно, плечо (маржиналка) - залог банкротства. 2. да. 3. на срочке и на рз ММ одинаково отбирают их, не рисуйте иллюзий. 4. есть зависимость. фьюч - производная от индекса, индекс - производная от ЦБ РЗ. Есть даже бетта-коэффициенты. Так что фьюч - вторая производная от любой акции. 5. верно, если лучше рынка акции, имеющие наибольший вес в корзине. тремя (мотор, цеен (заен), нафа) можно двинуть индекс в "+", даже если остальные акции в "-". Когда металлурги пойдут, увидите обратную зависимость 6. действительно проще, чем 15 ТА. Да и ликвидность. 7. меньше, но не факт, что лучше. Т.к. если дотянутся, то законов тут нет.
1. Плече это как объем двигателя, чем он больше тем быстрее, но если человек олух, так он и пешком в открытый люк войдет). Есть правила безопасности как с этим работать, выполняя их обанкротится анриал, даже если удастся совершать десятки подряд убыточных сделок, ктото это заметит, и будет использовать как анти индикатор...
2. Именно, чем ниже издержки, тем большее количество сделок можно совершить, чем чаще совешать сделки, тем быстрее обогатишься.
3. Профи отбирают деньги у не профи, и неважно, работают они на зарплату или на свои.
4. Это наша детская болезнь, с ростом объемов появится арбитраж, который ее вылечит, но практика показывает, что именно фьючь двигает акцию а не наоборот, ибо объема в фьюче всегда больше, вспомните посадку с проктер енд гембел в этом году, НАЙС просто остановил обработку заявок по фьючу, и клиенты побежали в чекаго коротить сток, и что из этого вышло???.
5. Опять же детская болезнь, мало бумаг в которых проходят реальные сделки, бумаги которые обгоняют индекс будут всегда.
6. У меня тут засада, мне для точного анализа нужна история за 5 лет, но чтото придумаем)
7. Мы живем в нашей стране, что бы сесть не обязательно нарушать, как и обратное)
St/2 написав:З.Ы. Бобику Трабла всех наших инвесторов, что они никогда не ставят стопы, а с плечем это смерти подобно.
Смотреть с утра пост о АЗСТ. проверка стопов. Такое же было и по фьючу ранее, когда срывали оффера на 200п. выше рынка на открытии. Потому что ММ хитрые (или не успевали выставиться). Там нет предварительной сессии.
У меня стоп это порядка 5 средне дневной волотильности, я ведь не интра
Азовсталь, за паследние 6 недель колебалась в среднем процентика на 4-5%, то есть базовый стоп у меня эдак копеек 60 выходит.
Кстати момент, если бы таки закрыли по 2,2 когонить, где гарантия, что другой трейдун и не жмакнул кнопку продать по маркету весь свой объем?
San написав:1. да. я предпочитаю без плечей. именно, плечо (маржиналка) - залог банкротства. 2. да. 3. на срочке и на рз ММ одинаково отбирают их, не рисуйте иллюзий. 4. есть зависимость. фьюч - производная от индекса, индекс - производная от ЦБ РЗ. Есть даже бетта-коэффициенты. Так что фьюч - вторая производная от любой акции. 5. верно, если лучше рынка акции, имеющие наибольший вес в корзине. тремя (мотор, цеен (заен), нафа) можно двинуть индекс в "+", даже если остальные акции в "-". Когда металлурги пойдут, увидите обратную зависимость 6. действительно проще, чем 15 ТА. Да и ликвидность. 7. меньше, но не факт, что лучше. Т.к. если дотянутся, то законов тут нет.
1. залог банкротства - плохой риск менеджмент и отсутствие стопов.
3. иллюзий нету, я это к тому, что фьюч, в отличии от акции, невозможно сконцентрировать в нескольких руках. а чем меньше концентрация - тем меньше возможностей для манипуляций. особенно в среднесрочном и долгосрочном периодах.
4, 5. это я знаю вы подумайте о другом. 100% участников рынка каждый день гипнотизируют показания индекса, но торгуют им 5%. забавно, да? смысл тогда пялиться на эти графики, если сам по ним не торгуешь?
инвестировать в индекс на долгосрочку по методу "купил и забыл" намного проще, чем еженедельно отслеживать, сколько вагонов в этом году произвел стаханов по сравнению с луганском. у меня есть твердая уверенность в том, что на горизонте 3-7 лет объем бабла в отечественном ФР увеличится многократно, но нет уверенности в том, что индексная корзина сохранит хотя бы 50% текущих эмитентов.
ну и главная проблема, с какой я столкнулся, изучая финансовые рынки - необходимость органичения информации для анализа. следить за СП500, РТС, евро, юанем, комодисами, футси, чтобы потом облажаться и купить ММКИ, который нежданно замутил допэмиссию? ну его в пень. надо стремиться с специализации, как по мне. а наш фьюч - это детский садик, где все дружно идут в первую группу, вне зависимости от толщины депо. мне сложно сказать, на каких уровнях был ПФТС пять лет назад, но я могу по памяти отчертить дневной график фьюча с момента его запуска.
Стабильность гривны, залог успеха нашей фонды.
Не хочу пугать, но даже курса 9, хватит что бы индексы вернулись на год назад.
Так что стопы это святое.
Роман, а как вы собираетесь инвестировать в фючерс на 3-7 лет если он сейчас максимум на 6 месяцев? Ведь переложиться со старого фьючерса в новый без доплаты не получится. Да и хлопотное это дело если придерживаться стратегии "купил и держи". И опять прийдется комиссию за операции платить
Стабильность гривны, залог успеха нашей фонды. Не хочу пугать, но даже курса 9, хватит что бы индексы вернулись на год назад. Так что стопы это святое.
а если подумать в обратную сторону? что если курс не просядет к 9, а останется на месте?
уже много... достаточно много не торгуют акциями из-за спредов и ликвидности. Перешли во фьюч. Хотя я не вижу смысла. Если уж нацелены вниз и не переубедить, то продайте слабого с корзинки, т.к. саму корзину УНАФ и др.сильные вытащат, профит больше будет на шорте слабой акции, чем фьюча.
лично я потихоньку закрываю позиции в акциях (те, которые в плюсах) и перевожу бабос на срочку не ради спреда.
)). ну может через несоклько лет да, но все это рисование. Как и на ПФТС. а проходим с горе пополам от силы пару милионов в день и то если проходит то это хорошо.
