Идеи: портфель-2010 (архив)

http://fotohost.org/images/a1823e42-14kB.gif

Добрый! Чем хеджировать собираетесь при пассивной стратегии? Может, Самми поможет портфелем Марковица

ну не совсем пассивная - конечно же не хочу в стороне смотреть как падает все заработанное не посильным трудом, хотелось бы иметь в портфеле инструмент для хеджирования, чтобы акции не сливать - фьючерс, например, или может что-то другое подскажите.

Ну, это ж не банки с депозитами.. и не долговой рынок..

я это понимаю, и риски понимаю, просто пишу желаемую цель, чтобы было понятно мое намерение тому, кто решит подсказать по портфелю, если такой найдется. Тема топика интересная, люди тоже с опытом... Так кто-то поделится опытом?

Customer2010
almk,unaf,ceen, avdk,svgz,form. хеджироваться можно нашим фьючерсом ux.

Добрый! Чем хеджировать собираетесь при пассивной стратегии? Может, Самми поможет портфелем Марковица

ну не совсем пассивная - конечно же не хочу в стороне смотреть как падает все заработанное не посильным трудом, хотелось бы иметь в портфеле инструмент для хеджирования, чтобы акции не сливать - фьючерс, например, или может что-то другое подскажите.

Кастомер, если хеджить фьючем портфель пассивно, то доходность будет ок.0%, а не

Желаемая доходность в год - ок. 35% (за вычетом всех комисионных).

, а если активно, то спекулянт..
Может, ДУ?

Customer2010
almk,unaf,ceen, avdk,svgz,form. хеджироваться можно нашим фьючерсом ux.

Аргументировать можете? Ваш портфель личный или фирмы? Спасибо

П.С. а вообще симпатичный портфельчик

только вот СВГЗ на 3-5 лет слишком... у них полсе такого роста пойдет спад... 100%. Тем более продают они в основном в лизинг. УкрНефть на год, потом пересмотр, не понятно что будет дальше на рынке нефти, все таки с 2015 уже не помню сколько % должны переходить на електромашинки в европе и в мире. Алмк рисковано, пока не выплатят кредиты, у них будут постоянно проблемы типа судов, выключение газа.... вобщем вот так. Центр, ну куда ему дальше рости, еще одна две гривны и все, а то что тарифы растут, растут и цены на срыье газ и уголь, что намного выше чем цены на продажу електричества... и как мы знаем со следущего года будет снова повышение в пределах 50%. вроде все. АВДК есть смысл и на 3 года, там каждый год будут рости обйомы, форум тоже самое (постепенно уменьшение проблю кредитов, вывод банка на чистую, рост прибыли, но это несколько лет).

еще предлагаю МТБД, к 2012 году будет загружен точно, заказы есть, работает,
ММКИ после доп. эмиссии стоит зайти. Как вариант крюковский, он хоть постоянно дивы платит и даже в кризис показал прибыль и заплатил дивы. Так еще давайте АЗСТ или ЕНМЗ на выбор, поетнциал там большой к росту. Мне нравится еще днепрообленерго, там платят дивы, и в этом году будет хорошая прибыль, но он нелеквид... вобщем нужно смотреть еще

Добрый! Чем хеджировать собираетесь при пассивной стратегии? Может, Самми поможет портфелем Марковица

ну не совсем пассивная - конечно же не хочу в стороне смотреть как падает все заработанное не посильным трудом, хотелось бы иметь в портфеле инструмент для хеджирования, чтобы акции не сливать - фьючерс, например, или может что-то другое подскажите.

Ну, это ж не банки с депозитами.. и не долговой рынок..

я это понимаю, и риски понимаю, просто пишу желаемую цель, чтобы было понятно мое намерение тому, кто решит подсказать по портфелю, если такой найдется. Тема топика интересная, люди тоже с опытом... Так кто-то поделится опытом?

Ну да, с 02.08.2010 мы запустили модельный портфель имени товарища Марковица:
AVDK 5,0%
AZST 2,0%
BAVL 14,0%
CEEN 13,0%
MSICH 31,0%
STIR 11,0%
UTLM 21,0%
ZAEN 3,0%
Идея портфеля в том, чтоб минимизировать риски (волатильность) при заданной ожидаемой доходности. Поэтому он как нельзя лучше подходит для инвесторов именно с долгосрочной пассивной стратегией.
На сегодняшний день (-0,41%) он выглядит чуть лучше индекса УБ (-3,73%).
Понятное дело, никто не даст Вам гарантий, что Вы сформируете такой портфель и обязательно обыграете рынок. Но попробовать можно, если не страшно)))
Насчет хеджирования фьючерсом... Думаю, в долгосрочном варианте не сработает: большие риски попадания на маржин левел. Если с фьючем долго ничего не делать, в один прекрасный момент можно запросто обнулить счет. И тогда плакал ваш хедж)))
Вот когда опционы запустят - это да, можно строить стратегии хеджа разные. УБ, кстати, обещала осенью запустить опционы на фьючерс.
Есть еще вариации на тему портфеля Тобина: это портфель Марковица с безрисковым активом. В теории можно задаться максимально допустимым риском и вычислить оптимальную долю этого самого безрискового актива в портфеле.

to san @Аргументировать можете? Ваш портфель личный или фирмы? Спасибо

П.С. а вообще симпатичный портфельчик @


аргументирую: ВЕРНЯК

to san @Аргументировать можете? Ваш портфель личный или фирмы? Спасибо

П.С. а вообще симпатичный портфельчик @


аргументирую: ВЕРНЯК

к гадалке не ходи

зы.
переворот, пакупаем!!!

San

а если активно, то спекулянт..
Может, ДУ?

я же говорю, что просто смотреть на падение (аналогичное маю или 2008г.) не хочу и сливать портфель тоже не лучший вариант. поэтому ищу идеи, как можно было бы хеджироваться. если есть варианты, буду благодарен за подсказки.
ДУ - вряд ли. склонен доверять себе.