Аналитика от ИГ Универ

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #<1234 ... 16>
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2015 08:50

Торговый план по «Укрнафте»

Зображення
Акции «Укрнафты» близки к попаданию в медвежий плен. На это есть несколько указаний.
1. Скользящая средняя с периодом 21 (по числу торговых дней в месяце) падает. Она нанесена на график в виде толстой оранжевой линии. Это говорит о возобновлении нисходящего тренда по бумаге.
2. Текущая цена «Укрнафты» находится ниже этой линии. Это признак слабости акции. Инициатива в руках продавцов.
3. Синяя скользящая средняя на графике имеет период 5 (по числу торговых дней в неделе). Она символизирует краткосрочную тенденцию. Её текущее направление также вниз. Мы видим совпадение большого и малого трендов.
Сказанное выше говорит о том, что UNAF может в ближайшие дни столкнуться с новой волной распродаж. Мы уже видели тестирование уровня 251 грн. несколькими днями ранее. Этот анти-успех может быть не только повторён, но и превзойдён, так как контратака быков быстро захлебнулась, и на игровом поле снова начали доминировать медведи.
Мы рекомендуем продавать акции «Укрнафты» в шорт, вложив в эту позицию 10% от управляемой суммы. Стоп-лосс выставляется на уровне верхнего красного конверта. Он входит в комплект индикаторов терминала QUIK под названием Envelopes. Его параметры таковы:
Зображення

Тейк профит ставим на уровне нижнего зелёного конверта. Вот его настройки.
Зображення
Каждый день значения конвертов меняются, поэтому стоп-лосс и тейк профит нужно раз в сутки передвигать на новое положение.


http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-plan-po-ukrnafte/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2015 08:44

Торговый план по фьючерсу на золото

Инструмент: GOLDU-6.15
Дата экспирации: 15.06.2015
Для удобства анализа взят график спотового золота.
Зображення
На наш взгляд золото находится в конце продолжительного медвежьего тренда. Финиш уже пройден, и сейчас формируется платформа для дальнейшего роста.
Это мнение основано на методе В.Ганна, который гласит: «После вершины X долларов рынок будет падать X дней, X недель или X месяцев». Рассмотрим вершину 1911,6$, сформировавшуюся 22 августа 2011 года. В системе Ганна запятую можно вольготно двигать в любую сторону, подбирая верную шкалу, поэтому преобразуем 1911,6$ в 191,16 недель. Прибавим этот промежуток времени к дате вершины. Получаем конец апреля 2015 года – время истощения медвежьего импульса, начавшегося 22.08.2011.
Рынок блестяще слушается этого интервала. На графике видно, что через четверть (25%), половину (50%) и три четверти (75%) пути происходили значимые развороты тренда, следовательно отрезку 191,16 недель можно доверять.
Пока что бычий тренд находится в стадии зарождения. Де факто его ещё нет: рынок топчется на дне. Поэтому покупать следует мало и очень аккуратно. Вкладывайте в позицию не более 10% от контрактов, доступных по ГО.
Перейдём на часовик для выбора точки входа.
Зображення
Мы рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку при пробое вверх отметки 1177,6 $.
Стоп-лосс ставим на 1162. Торгуем без тейк профита с целью выйти на экспирацию 15 июня.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... -zoloto-1/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2015 08:49

Re: Аналитика от ИГ Универ

Инструмент: DX-6.15, DX-9.15.
Для удобства анализа взят недельный график торгов на межбанке.
Валютная пара доллар-гривна находится под серьёзным психологическим давлением. Для этого есть несколько факторов.
1. 11 июня должны начаться выплаты вкладчикам «Дельта Банка» на общую сумму 13,1 млрд. грн. Для этого потребуется дополнительная эмиссия гривны, что ослабляет национальную валюту. Получив деньги, многие вкладчики купят на них доллары и евро. Это будет дополнительным фактором для удешевления гривны.
2. Увеличение капитала НАК «Нафтогаз» на 105 млрд. грн. также равносильно включению печатного станка, и в перспективе ударит по гривне.
3. Министерство экономики опубликовало свой прогноз курса гривны на конец года на уровне в 24,97 грн/$. Это означает падение на 18%. Скорее всего, эта позиция согласована с НБУ, который активно управляет текущим курсом, и станет для Национального Банка ориентиром движения цены.
Сентябрьский фьючерс на доллар-гривну в настоящее время торгуется гораздо дороже межбанка и находится в районе 23,2 грн. Премия почти в 10%, свидетельствуя о тревожных настроениях в трейдерских кругах по USD/UAH.

Зображення

Сигналы технического анализа также говорят в пользу роста доллара. Мы их озвучили в нашем прогнозе неделю назад . Повторим их вкратце:
1. Цена нашла мощную поддержку в районе 50% коррекции Фибоначчи.
2. На уровне 20 гривен за доллар пошла сильная скупка доллара. Цене не дали опуститься под двадцатку.
3. Цена ударилась об полугодовую Moving Average (оранжевая линия) и резко отскочила вверх.
4. Стохастический осциллятор энергично выходит из зоны перепроданности и задаёт рынку бычий тон.
На основании вышесказанного мы подтверждаем нашу обеспокоенность по поводу дальнейшего курса гривны и рекомендуем использовать фьючерсы DX-6.15 и DX-9.15 для защиты своих гривневых активов от девальвации.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... ar-grivnu/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2015 08:46

Торговый план по фьючерсу на евро-доллар

Инструмент: DE-6.15
Дата экспирации: 15.06.2015
Для удобства анализа взят график торгов по спотовому евро-доллару.
Зображення
По евро-доллару безукоризненно исполняется наш торговый план от 01.06.2015 года. В нём мы отметили начало формирования восходящего канала и дали рекомендацию покупать эту валютную пару от уровня 1,0920$.
В прошлую пятницу мы наблюдали интересный феномен: после выхода хорошей статистики по рынку труда в США EUR/USD резко пошел вниз (доллар укрепился), но дальновидные трейдеры использовали это падение для скупки евро. В итоге единая валюта поднялась выше точки, с которой начала падать. Позитив для доллара, возникший от выхода этой новости, оказался отменён. Есть авторитетное мнение, что такое поведение рынка говорит о его большой силе и в данном случае указывает на продолжение роста евро.
Мы советовали разместить первоначальный стоп-лосс на 1,08. Теперь его можно смело поднимать вверх на отметку 1,1045, как показано на рисунке.
Тейк профит следует держать на верхней оранжевой линии, постоянно передвигая его вслед за её ростом.
В понедельник состоится экспирация июньского фьючерса на евро-доллар на Украинской бирже. Со вторника станет активно торговаться сентябрьский контракт DE-9.15. Поэтому 16 июня будет целесообразно переложиться в него и даже укрупнить свои позиции, доведя их до 15% от доступных по ГО контрактов.
Зображення

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... -dollar-1/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2015 09:23

Торговый план по фьючерсу на золото

Инструмент: GOLDU-6.15
Дата экспирации: 15.06.2015
Для удобства анализа взят график спотового золота.
В торговом плане от 9 июня 2015 года мы озвучили мнение, что золото начинает восстановление после затяжного четырёхлетнего падения и рекомендовали покупать его при пробое вверх уровня 1177,6$. Подъём выше этой отметки состоялся, и наш торговый план сейчас в действии. Он уже дал небольшую прибыль.
Добавим ещё несколько факторов, которые говорят в пользу начала большого роста.

Зображення
На этом рисунке видно, что от исторического максимума 1921$ до дна первой медвежьей атаки рынок прошел столько же, сколько и впоследствии, когда падал до уровня 1132$. Следовательно, по теории уровней Фибоначчи мы имеем сильную поддержку на 1132$.

Зображення


Следующий фактор роста – выход цены из нисходящего канала, хорошо заметного на четырёхчасовике. После торпедирования верхней красной линии цены сделали попытку вернуться внутрь, но безуспешно. Знатокам теханализа известно, что после пробития канала рынок продолжает движение в направлении пробоя. Поэтому мы ожидаем, что золото и дальше будет расти.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... -zoloto-2/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2015 10:08

Счастливой экспирации!

15 июня на Украинской бирже состоится экспирация срочных контрактов на индекс UX, евро-доллар, золото и гривну-доллар. В наших обзорах мы давали торговые рекомендации по этим инструментам. В этой связи сделаем небольшое обобщение.
UX-6.15

Зображення

Последнее время фьючерс UX двигался в рамках медвежьего тренда внутри фигуры Вилы Эндрюса. Мы рекомендовали покупать пут-опционы на него, а также открывать короткие позиции, делая ставку на падение. В пятницу в последний час перед закрытием этот фьючерс резко пошёл вниз на фоне роста открытого интереса. Обвал происходил от верхней линии Вил Эндрюса, как показано на рисунке. Это сопровождалось падением акций, входящих в индексную корзину. С высокой долей вероятности понедельник пройдёт под хор медвежьих голосов, и мы увидим экспирацию июньского фьючерса в районе 1 000 пунктов или даже ниже.
Ответ на вопрос «Шортить ли сентябрьский фьючерс?» мы дадим в одном из наших следующих обзоров.
DE-6.15
Наша рекомендация покупать евро-доллар в районе 1,095 полностью себя оправдала. Чуть позже мы писали, что после экспирации июньского фьючерса следует открывать позиции в сентябрьском, так как рост евро скорее всего продлится.
GOLDU-6.15
Дав совет покупать фьючерс на золото, мы тоже дали читателям верную наводку. Позиция сейчас в слабом плюсе. После экспирации июньского фьючерса её следует восстановить в сентябрьском, так как движение вверх только начинается.
DX-6.15
Риски ослабления гривны сохраняются, несмотря на грамотную работу НБУ по поддержанию стабильного курса. Как и прежде, мы не рекомендуем торговать фьючерсом на доллар-гривну ради спекуляций, а советуем использовать его как хедж для защиты гривневых активов от возможной девальвации.

http://univer.ua/ru/markets
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2015 09:13

Торговый план по опционам на фьючерс UX-9.15

После экспирации июньского фьючерса начинается сезон активной торговли сентябрьским контрактом UX-9.15. На закрытии торгов в понедельник разница между ним и индексом UX (базовым активом) составляла 53 пункта, то есть размер контанго сейчас около 5%.
Зображення
В этой ситуации, если трейдер рассчитывает на рост индексной корзины, ему выгодно покупать акции, так как фьючерс чрезмерно дорогой.
Если трейдер полагает, что рынок упадёт, ему выгодно продавать в шорт фьючерс, так как он торгуется с высокой премией по отношению к акциям.
На наш взгляд, второй сценарий является наиболее вероятным. Сезон летних отпусков традиционно связан с падением объёмов торгов. На вялом рынке сложно возникнуть бурной бычьей тенденции, а снижение акций наоборот считается обычным делом.
В этой ситуации мы советуем трейдерам обратиться к опционам на фьючерс UX, которые дают возможность гибко предусмотреть разные варианты поведения рынка.
Рассмотрим опционную конструкцию под названием Стрип (анг. Strip). Она применяется, когда трейдер верит в падение фьючерса, но не исключает и противоположного сценария – роста. Падение рассматривается как основной (желаемый) сценарий, а рост как кризисный (нежелательный) вариант. С этой целью покупаются два пут-опциона и один колл-опцион с одинаковым страйком и датой исполнения. В нашем случае при цене фьючерса 1076 нужно купить два пут-опциона и один колл-опцион со страйком 1050 и исполнением 15 сентября.
Если рынок действительно начнёт падать и пойдёт ниже уровня 1050, то колл-опцион сгорит. Его стоимость превратится в ноль. Но два пут-опциона дадут хорошую прибыль. Если начнётся рост, то сгорят два пут-опциона, а колл будет расти в цене, компенсируя потери частично или полностью.
Самый невыгодный сценарий для трейдера, открывшего Стрип, – это замерзание фьючерса в боковике. Тогда будет получен убыток, но его размер не превысит стоимости премий, уплаченных за покупку опционов.
Мы считаем опционную стратегию Стрип очень перспективной этим летом при торговле на Украинском фондовом рынке.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... s-ux-9-15/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2015 08:55

Торговый план по фьючерсу на доллар-гривну

Инструмент: DX-9.15.
Дата экспирации: 15.09.2015.
В наших торговых планах от 04.06.2015 и 10.06.2015 мы настойчиво информировали наших клиентов о приближении нового витка ослабления гривны и советовали использовать фьючерс на доллар-гривну для защиты от девальвации. Последние два дня прогноз начал сбываться. Котировки на межбанке поползли вверх. С пятницы по вторник доллар вырос на 4,5% с 21,15 до 22,1 грн., достигая на пиках отметки 22,65 грн.
Для этого было несколько причин:
1. НБУ перестал активно блокировать заявки импортёров на покупку валюты. Продавцов доллара на межбанке сейчас мало. Поэтому создался высокий спрос, который превысил предложение.
2. Фонд Гарантирования Вкладов начал выплаты депозитов клиентам Дельта Банка и Надры. Только по Дельта Банку за 11-12 июня заплатили 750 млн. грн., а всего по этому банку надо выплатить 13 млрд. грн. Нехватка денег компенсируется эмиссией гривны. Это сразу же негативно сказывается на курсе.
3. Высокая степень неопределённости в вопросах реструктуризации госдолга, нового транша МВФ и перспектив возможного дефолта Украины.
Тем временем заместитель главы правления НБУ Олег Чурий выступил с объяснением скачков курса. Он сказал: «Ослабление курса гривны в последние два дня является временным. Оно вызвано неравномерным поступлением валютной выручки и не вызывает беспокойства Национального банка Украины. У нас нет желания держать курс фиксированным. Сейчас у нас курс плавающий — 21-23 грн/$. Мы не против того, чтобы он колебался в этих рамках».
Последние три месяца мы были свидетелями того, что при желании НБУ может эффективно влиять на курс гривны, не давая ей падать. Но как только регулятор ослабляет хватку, национальная валюта начинает снижаться.


http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... -grivnu-1/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2015 09:03

Торговый план по фьючерсу на евро-доллар

Инструмент: DE-9.15
Дата экспирации: 15.09.2015
По евро-доллару продолжает исполняться наш торговый план, озвученный 01.06.2015. В нём мы спрогнозировали начало продолжительного роста EUR/USD и дали рекомендацию ПОКУПАТЬ июньский фьючерс, а после его экспирации переходить в сентябрьский.
Поделимся с читателями ещё одним наблюдением.
Перед Вами месячный график евро-доллара, начиная с 1971 года. Для периода, когда евро не существовало, в качестве суррогата взят коктейль из европейских валют – немецкой марки, французского франка, итальянской лиры, испанской песеты и других.
Зображення
Отметим наличие долгосрочного восходящего канала, внутри которого последние десятилетия двигается цена. Реакции рынка на красные линии хорошо заметны. Сейчас мы наблюдаем отскок от нижней границы.
Также бросается в глаза, что между дном 1985 и 2015 годов прошло 30 лет. Это известный в теории циклов период. Движение вверх, которое началось в 1985 году, может повториться и сейчас.
Ещё одна деталь: на середине пути между 1985 и 2015 годом сформировалось яркое дно 2000-2001 года. Это подтверждает мысль, что работает именно 30-летний цикл.
Обратимся к более мелкому таймфрейму, чтобы оценить текущую обстановку.
Зображення
Пара евро-доллар на дневках продолжает работать внутри канала, очерченного двумя оранжевыми линиями. В среду вечером после выступления Джанет Йеллен мы увидели всплеск котировок. Это укрепляет нас во мнении, что рост будет продолжаться.
Стоп-лосс поднимем выше. Теперь он будет стоять на 1,114$. Тейк профит следует передвигать день за днём вслед за ростом верхней линии канала.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... -dollar-2/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2015 09:18

Торговый план по акциям «Райффайзенбанка Аваль» (BAVL)

Зображення
Акции «Райффайзенбанка Аваль» возобновили движение в рамках медвежьего тренда. В среду 17 июня они ударились об верхнюю границу нисходящего канала в точке В и устремились вниз.
На эту же дату приходится важный перелом тренда по методу квадрата цены и времени Вильяма Ганна. Если говорить коротко, то от вершины 0,1883 мы ждём медвежий рынок продолжительностью 188 недель. Деление этого временного отрезка на 16 равных частей чётко даёт места, где рынок формирует вершины и донца. Это хорошо заметно на графике в точках, которые отмечены птичками.
Мы с грустью наблюдаем за тем, как рынок покидает границы синего треугольника и возвращается к медвежьей тенденции. Обратите внимание, что с марта этого года по Авалю формируются последовательно падающие вершины. В ниже Б, а Б ниже А. Это классический признак даун-тренда.
В этой связи мы рекомендуем открывать по Авалю короткие позиции со стоп-лоссом немного выше вершины В на уровне 0,098 грн. На наш взгляд, рынок опустится ниже точки Г и после этого совершит рывок вниз. Поэтому тейк профит следует выставить на отметке 0,077 грн. Здесь проходит уровень Фибоначчи 1,618, отложенный по точкам Б и Г.


http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... val-video/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1234 ... 16>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
51 27055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 11:00
MASTER BROK
20 18191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 січ, 2015 18:08
Sergej79
Аналитика от Beehive Analytical 1 ... 9, 10, 11
Beehive Analytical » Сер 23 лип, 2014 11:29
103 41087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лис, 2014 14:20
Beehive Analytical
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама
cron