Аналитика от ИГ Универ

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #1234 ... 16>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2015 13:49

Аналитика от ИГ Универ

Торговый план по акциям «Райффайзен Банка Аваль» (BAVL)
Зображення
Акции «Аваля» с февраля 2015 года двигаются в рамках фигуры технического анализа под названием «треугольник». Он представляет собой сужающийся канал, границы которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Факт появления треугольника после многомесячного медвежьего тренда является признаком слабости продавцов. Новые ценовые минимумы не рисуются с конца января, и на рынке возникло лёгкое замешательство.
Куда будет пробит треугольник – вверх или вниз – заранее не известно, но поведение цен внутри него довольно предсказуемо – график будет биться об его границы до тех пор, пока не найдет выхода за пределы фигуры. Сейчас мы наблюдаем как раз такой случай. Дойдя до поддержки 0,0915 грн., цены оттолкнулись и двинулись вверх. Их цель – верхняя синяя линия.
Зображення

Проверим нашу идею о начале роста с помощью технических индикаторов. Воспользуемся:
1) индикатором Боллинджера с периодом 21 и отступом 3 стандартных отклонения,
2) стохастическим осциллятором с %K=7, %D=10 и сглаживанием 4.
Котировки дошли до нижней линии Боллинджера и оттолкнулись от неё вверх как от поддержки. Сработало правило Трёх Сигм, согласно которому цены не могут долго находиться за пределами 3 стандартных отклонений.
Похожую ситуацию показывает и Стохастик. На уровне 20% возникла сильная перепроданность. Ценам не комфортно на столь низких уровнях, и они могут с большим ускорением двинуться вверх.
Мы рекомендуем покупать акции BAVL с подвижным тейк-профитом на уровне верхней границы треугольника. Стоп-лосс следует разместить немного ниже отметки 0,0915 грн. Открывайте позицию не больше чем на 10% от управляемой суммы.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... anka-aval/
Востаннє редагувалось Univer в Вів 26 тра, 2015 15:26, всього редагувалось 4 разів.
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2015 13:52

Торговый план по фьючерсу на золото

Инструмент: GOLDU-6.15
Дней до экспирации: 21
Для наглядности взят график торгов по золоту на споте.
Зображення
У золота хорошие перспективы продолжения роста. Рынку удаётся формировать последовательно растущие вершины и донца. Вершина Б выше Вершины А, Дно Б выше Дна А, то есть налицо корректное соблюдение основного правила восходящего тренда.
Зелёная линия на графике – это простая скользящая средняя с периодом 21 (по числу торговых дней в месяце). Она растёт, подтверждая наличие бычьей динамики.
Сейчас цены находятся на сильной поддержке в районе 1 200$. Это середина между Дном Б и Вершиной Б (50% коррекции Фибоначчи). Отсюда движение вверх может возобновиться.
Единственное что нас смущает – это направление краткосрочной тенденции. Она показана на рисунке скользящей средней красного цвета. Это Simple Moving Average с периодом 5. В настоящее время она резко падает, говоря о лёгкой панике среди трейдеров.
Согласно классической трендовой теории младшая тенденция стремится восстановиться в направлении главной материнской тенденции. По нашему мнению скоро это произойдет. Распродажи завершатся, и цены пойдут вверх. Но торопиться с покупкой не следует. Лучше всего дождаться, когда локальное дно доформируется, и короткий мувинг с периодом 5 пойдет вверх.
Длинную позицию следует защитить стоп-лоссом, поместив его под планку 1 200 $

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... -na-zoloto
Востаннє редагувалось Univer в Вів 26 тра, 2015 14:08, всього редагувалось 2 разів.
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2015 13:55

Торговый план по акциям «Мотор Сич» (MSICH)

Зображення
Акции компании «Мотор Сич» имеют потенциал серьёзного падения. В начале февраля они достигли уровня сопротивления 2 900 грн. и оттолкнулись от него. На этой отметке пролегает уровень Ганна 75% от исторического максимума 3 868 грн. и угол Ганна, падающий со скоростью 5 грн. в неделю. Вместе эти два фактора создали мощный заградительный барьер, который удержал котировки от дальнейшего роста. Зелёными галочками на графике отмечены места, где уровень 2 900 служил сопротивлением ранее. Синие звёздочки показывают эффективность трендовых линий, идущих со скоростью 5 и 10 грн. в неделю.
Перейдём с недельного графика на дневной и рассмотрим текущую ситуацию более внимательно. Предыдущая неделя дала очень глубокую медвежью свечу. Не будет ли легкого отката вверх?

Зображення
На рисунке хорошо видно, что Вершина Б сформировалась ниже, чем Вершина А. Это надежный признак того, что у покупателей нет сил выйти на новые годовые максимумы. Восходящий тренд оборвался на Вершине А и сменился на медвежий.
Однако, в пятницу акции MSICH сформировали разворотную свечу, которая в традициях японского теханализа называется «молот». Также цены достигли нижней границы полос Боллинджера. На графике период Bollinger Bands 20 дней, ширина полос 3 стандартных отклонения. Поэтому акции могут подрасти в ближайшие дни на 100-120 грн и достигнуть уровня средней линии Боллинджера. После этого их падение скорее всего возобновится.
Мы не советуем покупать бумагу для заработка на возможном отскоке вверх. Его потенциал слишком мал. Подъём котировок следует использовать для поиска выгодных точек для продажи MSICH в шорт.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... otor-sich/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2015 08:50

Торговый план по Крюковскому вагоностроительному заводу (KVB

Зображення

Акции Крюковского вагоностроительного завода возобновили на этой неделе медвежий тренд. Состоялось пробитие нижней границы треугольника, как показано на рисунке. После пробоя треугольника рынок обычно идет дальше в направлении пробоя. Были также торпедированы апрельские минимумы.
Негатив на графике подкрепляется печальным новостным фоном. За 2014 год предприятие получило убыток 357,6 млн. грн. С января по апрель 2015 года падение производства грузовых вагонов составило 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирские вагоны не выпускаются вовсе.
Мы ожидаем новую волну распродаж по этой акции. Её падение будет дополнительным фактором, который давит на фьючерс UX, так как KVBZ весит в индексной корзине около 7%.

Зображення

Возьмём график этой бумаги с биржи ПФТС за 2002-2010 годы, чтобы получить ориентиры снижения цен.
На нём мы видим исторический максимум 2007 года на уровне 43 грн (год изобилия), и исторический минимум 2009 года 4,1 грн. (мировой экономический кризис). С точки зрения прогностических методов Вильяма Ганна эти цифры очень важны.
Зображення
От вершины 43 грн. мы получаем на квадрате Ганна сильный уровень поддержки 7 грн. (два круга внутрь по спирали). Здесь возможна глобальная смена тренда.
Умножим исторический минимум на 2, получим 4,1*2=8,2 грн. Здесь располагается значимая зона поддержки, на которой покупатели дадут серьёзный бой продавцам.
Мы не рекомендуем покупать акции KVBZ в долгосрочные портфели. Торговля от покупки допустима гораздо позже - с уровней поддержки, которые были отмечены выше: 8,2 грн. и 7 грн.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... mu-zavodu/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2015 08:52

Торговый план по фьючерсу на индекс Украинской биржи

Инструмент: UX-6.15
Дней до экспирации: 20
Спред: 37.57 пунктов. Контанго 3,8%
Зображення


До экспирации остаётся всего три недели. Сейчас фьючерс дороже индекса на 3,8%, но чем ближе 15 июня, тем меньше будет становиться это расхождение. Или фьючерс упадет к значению индекса, или индекс вырастет к уровням фьючерса. Поэтому зарабатывать на падении фьючерса сейчас комфортно: ему есть куда падать, а если рынок развернётся и индекс UX пойдет вверх, то подушка безопасности составит 3,8%.

Зображення

Общий тренд по фьючерсу UX медвежий. Он описывается Вилами Эндрюса, как показано на рисунке. Три параллельных линии служат поддержкой и сопротивлением. Центральная линия находится посредине. Доходя до зелёных лучей, цены покорно отталкиваются от них либо следуют вдоль, как сейчас (см. зелёные птички на графике).
На наш взгляд цены будут падать к нижней границе Вил Эндрюса в области 990 грн.
Но учитывая, что цены идут вниз уже довольно давно, нельзя исключить следующей неприятный сценарий: трейдер зашортит фьючерс, выставит стоп-лосс недалеко от рынка, цены выстрелят вверх и зацепят стоп-лосс. Затем медвежий тренд продолжится, как и предполагалось в начале. Поэтому мы советуем зарабатывать на падении не через фьючерс, а через пут-опционы. На всех ближайших страйках сейчас есть маркет-мейкер, который даёт возможность купить или продать недалеко от теоретической цены.
Мы рекомендуем покупать пут-опционы на фьючерс UX со страйком 1 050 и держать их до экспирации 15 июня. Купить их следует не более чем на 3% от управляемой суммы.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... iy-birzhi/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2015 08:46

Торговый план по «Центрэнерго»

По акциям ПАО «Центрэнерго» нет ярко выраженной динамики. Быки с медведями вяло переругиваются, на время кто-то из них захватывает инициативу, но быстро её теряет. Последнее время этой акцией торговать откровенно сложно.
Тем не менее, на ближайшие несколько дней у нас сформировался медвежий взгляд по этой бумаге.
Зображення
Акция дошла до важного сопротивления в районе 8,45 грн. Здесь пролегает уровень по квадрату Ганна от вершины 20 грн., а также угол Ганна, идущий вверх со скоростью 1 копейка в день от минимума 19.02.2014. Зелёные птички отмечают места, где цены чётко реагировали на нашу веерную разметку.
На рисунке ниже видно, что мы также были правы при построении уровней «Квадрата 9» от вершины 20 грн. Цены мощно пружинят в противоположную сторону при соприкосновении с синими горизонтальными линиями.
Зображення
Посмотрим на индикаторы технического анализа, чтобы измерить силу тренда и оценить перспективы дальнейшего падения акции.
Зображення
Синяя линия индикатора ADX с периодом 14 находится на отметке 41. Это означает, что на рынке сейчас сильный тренд. В данном случае он медвежий, так как розовая линия находится выше светло-зелёной. Напомним читателям, как интерпретируются значения ADX. Если синяя линия находится ниже 25, на рынке боковик, тренда нет. Если она поднялась выше 25, значит установилась мощная трендовая динамика как в нашем случае.
Также рассмотрим индикатор Simple Moving Average с периодом 21 (оранжевая линия на графике). Цена находится ниже него. Сама скользящая средняя падает. Два пессимистичных признака.
На основании вышеизложенного мы рекомендуем продавать CEEN, задействовав для шорта 10% от управляемой суммы. Стоп-лосс ставим на 8,11 грн., тейк профит на 7,4 грн. Оба намечены по уровням Фибоначчи. Вне зависимости от срабатывания стопа или тейк профита, будет целесообразно выйти из позиции, если индикатор ADX опустится ниже 25%, демонстрируя увядание падающего тренда.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... ntrenergo/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2015 08:56

Торговый план по фьючерсу на евро-доллар

Инструмент: DE-6.15
Дата экспирации: 15.06.2015
Рынки цикличны. Движения, произошедшие в прошлом, повторяются в будущем. На наш взгляд сейчас по евро-доллару дублируются колебания, которые были 20 лет назад.
Эта похожесть проявляет себя последние 4 года, что отражено на рисунке. На нём недельный график современного евро-доллара наложен на перевёрнутый недельный график коктейля европейских валют двадцатилетней давности.
Зображення
Уточнение 1. До 1999 года евро не было, поэтому для прошлых периодов используется евро-суррогат из немецкой марки, французского франка, итальянской лиры, испанской песеты и других европейских валют.
Уточнение 2. Мы заметили, что донца 90-х годов совпадают с вершинами 2010-х годов, поэтому график 20-летней давности перевёрнут.
Уточнение 3. Если вы желаете повторить эти расчёты самостоятельно, сообщим, что 20 лет – это округлённое значение. Точная разница между графиками 19,87 лет (1037 недель).
Корелляция составляет 86%, что является очень высоким результатом.
Фактически, перед нами дорожная карта. Видя, как росли или падали европейские валюты в 1995 году, мы можем спрогнозировать движение евро в 2015 году.
Зображення
Отсюда мы видим, что сейчас на рынке формируется дно. Впереди большое укрепление евро-доллара. Сильный рост ожидается с середины июня 2015 года.
Метод «Дорожных карт» не является Граалем. В любой момент рынок может отказаться следовать по старому шаблону и переключиться на новый, поэтому стоп-лоссы и риск-менеджмент необходимы в обязательном порядке.
Перейдём к дневному графику евро-доллара, чтобы сделать более детальный технический анализ.
Зображення
На нём мы видим несколько ярких бычьих признаков:
1. Цены дошли до уровня Фибоначчи 61,8% и оттолкнулись от него.
2. В этой же области находится нижняя граница восходящего канала, очерченного оранжевыми линиями.
3. Стохастический осциллятор побывал в зоне сильной перепроданности и сейчас выходит из неё с большим ускорением.
Мы рекомендуем покупать фьючерс на евро-доллар на Украинской бирже со стоп-лоссом 1,08 и тейк профитом на верхней оранжевой линии. Восходящий тренд ещё очень слаб и не набрал скорость. Вкладывайте в эту идею не более 10% от доступных по ГО контрактов.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... ro-dollar/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2015 09:08

Торговый план по акциям «Райффайзенбанка Аваль» (BAVL)

Зображення
Акции «Райффайзенбанка Аваль» не удержались внутри треугольника. Отскок вверх от нижней границы не состоялся, напротив, произошёл пробой, и бумага полетела вниз. Уже 4 дня она находится за пределами фигуры, а значит пробой не является ложным. После выхода из треугольника бумага как правило продолжает двигаться в направлении пробития. В нашем случае это означает продолжение пути на юг.
Сейчас BAVL близок к тому, чтобы торпедировать весеннее дно, сформировавшееся 14 апреля 2015 года, и устремиться к новым минимумам.

Зображення
Если взглянуть на индикатор ADX, мы увидим, что его синяя линия находится выше уровня 25. Это говорит об ускорении тренда. Боковика больше нет, и нисходящая тенденция постепенно набирает обороты.
Цены находятся ниже 21-дневной скользящей средней, что является признаком слабости эмитента. Сама скользящая средняя падает. Два дурных предзнаменования от классического трендового индикатора.
Мы полагаем, что акция продолжит скольжение вниз, и рекомендуем открывать по ней короткие позиции в размере 10% от управляемой суммы. Стоп-лосс выставляем на отметке 0,096 грн. Это чуть выше уровня Фибоначчи 61,8%. Целью падения будет планка 0,082 грн. Это внешняя линия Фибо 1,618%, как показано на рисунке.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... anka-aval/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2015 09:09

Торговый план по фьючерсу на USD/UAH

Инструмент: DX-6.15
Дата экспирации: 15.06.2015
Для удобства анализа взят недельный график торгов на межбанке.
Зображення

Мы видим серьёзные предпосылки для начала нового витка укрепления доллара против гривны.
1. USD/UAH уже довольно долго находится возле уровня поддержки Фибоначчи, который пролегает на расстоянии 50% между дном 8,15 грн. и историческим максимумом 33,7 грн. С середины апреля эта область сдерживает падение доллара. Сформировалась продолжительная зона проторговки – фундамент для возможного роста.
2. Цены недавно достигали скользящей средней с периодом 26 недель (полугодовая Simple Moving Average) и резко отпрянули вверх. На графике это видно неделю назад в момент касания цены с оранжевой линией. Это произошло ровно на психологической отметке 20 гривен за доллар. Такой мощный отскок даёт нам сигнал, что в ближайшее время снижение котировок под «двадцатку» не состоится.
3. Стохастический осциллятор в нижнем окошке находится в районе 20%, то есть в зоне перепроданности. Он стремится выйти из неё и уже поднялся выше своей сигнальной пунктирной линии.
Мы рекомендуем воспользоваться фьючерсом на доллар-гривну для защиты своих сбережений в национальной валюте. Гарантийное обеспечение в размере 20% позволяет сделать комплексный хедж гривневых активов.
К примеру, трейдер желает защитить от девальвации 1 000 000 грн. Для этого он размещает 800 000 гривен в надежном банке на гривневый депозит, а 200 000 гривен заводит на Украинскую биржу. Благодаря эффекту рычага 200 000 гривен достаточно для покупки фьючерса на доллар-гривну на сумму 1 000 000 гривен.
Благодаря этим действиям капитал становится защищён. При росте доллара трейдер будет получать прибыль на бирже. Это покроет убытки, возникшие от обесценивания денег, положенных в банк.
Если произойдёт обратная ситуация – падение доллара и рост гривны, то трейдер получит убыток на бирже. Однако деньги, лежащие в банке, станут более дорогими против доллара, плюс по ним будут заработаны проценты.
В итоге достигается эффект защиты от валютных колебаний в обе стороны.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... a-usd-uah/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2015 12:57

Торговый план по фьючерсу на индекс УБ

Инструмент: UX-6.15
Дата экспирации: 15.06.2015
Спред: 26,48 пунктов. Контанго 3,08%
Наш медвежий прогноз по фьючерсу UX от 27.05.2015 подтвердился. Накануне акции индексной корзины ушли в крутое пике, и фьючерс покорно последовал за ними. По-прежнему сохраняется довольно внушительное контанго около 3%. Отыгрывая его, фьючерс просядет ещё больше.
На днях мы дали рекомендации ПРОДАВАТЬ по наиболее весомым акциям индексной корзины – BAVL, CEEN, MSICH, KVBZ. Их падение и является первопричиной нисходящей динамики у производного инструмента - фьючерса UX.

Зображення

Снижение сопровождалось ростом открытого интереса, как показано на рисунке. Это очевидный признак массового набора коротких позиций.

Зображення
Фьючерс продолжает двигаться внутри модели Вилы Эндрюса. Пройдя центральную линию, он устремился к нижней, которая пролегает в районе 975-980 грн.
Мы рекомендуем продавать UX-6.15 в шорт и ждать экспирации. Вложите в позицию 10% от доступных по ГО контрактов. Стоп-лосс целесообразно выставить на 1051 грн. (немного выше максимума 28.05.2015). Тейк профит по нашему замыслу здесь не нужен. Дадим прибыли течь.
Если вы по нашей рекомендации покупали в конце мая пут-опционы, мы вас поздравляем. Текущая прибыль уже должна быть довольно высокой. Держите контракты до 15 июня и выходите с ними на экспирацию.

http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... indeks-ub/
Univer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 25.05.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 16>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
51 24872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 11:00
MASTER BROK
20 16723
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 січ, 2015 18:08
Sergej79
Аналитика от Beehive Analytical 1 ... 9, 10, 11
Beehive Analytical » Сер 23 лип, 2014 11:29
103 38485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лис, 2014 14:20
Beehive Analytical
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама