Русский хедж

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2015 21:03

Русский хедж

Раз на УБ делать совсем нечего, а скатываться в политику совсем не хочется, и все же нужно развиваться. Предлагаю обсуждать практические варианты реализации рыночно нейтральных идей на рос площадках.

Начну со своей идеи.

Лонг Лукоил
http://savepic.ru/7434529.htm

Шорт ВТБ
http://savepic.ru/7405857.htm

Позиция рыночно-нейтральна не только по деньгам, но и почти по бетта, так как бетта у обеих акций к индексу достаточно близкие.
Сделки реализуются через покупку и продажу соответствующих сентябрьских фьючей.
Выход из хеджа производится по ценам экспирации.

Зафиксируем стартовые цены
VTBR 7848
LKON 24629

Жду и ваших идей :roll:
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 09:52

St/2 Колбаса в рубле уже подзапарила. Трудно подобрать стратегию пока нет тренда...
Мы являемся тем, что мы хотим
MacAndrew
 
Повідомлень: 6255
З нами з: 27.05.11
Подякував: 915 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 10:01

MacAndrew
Я говорю о рыночно нейтральной стратегии, где тренд не важен.

Вот еще пример. На МБ покупают грн бакс по 23,5 а у нас можно купить по 23,2.
Спред маленький, но пристально мониторим
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 10:05

St/2 я бы не назвал эту стратегию нейтральной. имхо, но тут ключевое - это тренд в рубле, если начнет укрепляться, то лукойл в пол, втб непонятно куда.. чисто по та обе бумаги смотрят на разворот, тут согласен.
Мы являемся тем, что мы хотим
MacAndrew
 
Повідомлень: 6255
З нами з: 27.05.11
Подякував: 915 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 10:20

В помощь.

Почему так резко сократился отток капитала из России на Запад?

http://fritzmorgen.livejournal.com/793763.html
omontana
 
Заблокований
Повідомлень: 3169
З нами з: 03.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 10:37

omontana
Раз так, то нужно купить 30 летние бонды США и продать 1-2 годовые били.
После чего наблюдаем как весь мир умирает
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 17:08

  St/2 написав:Русский хедж

Можно попробовать фьючерсы RTS против Si.
"Growth comes at the expense of comfort."
minemax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 14.12.10
Подякував: 701 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2015 20:18

minemax
Не совсем понял смысл.
Есть купить Си и Ри, то получим лонг в рублевой мамбе + лонг по баксу против рубля со вторым плечем.
Если купить Ри и продать Си, то получим простой лонг по рублевой мамбе.
Если купить Си и продать Ри, то получим шорт по рублевой мамбе.

Идея взять два инструмента с с высокой корреляций и локальным расхождением цен. Дорогой продать дешевый купить. Это еще парным трейдингом называют.
Простейший пример, корзина акций на споте влонг против шорта фьюча.
Уба очень ограничена в плане выбора. Вот присматриваюсь к Рашке, там инструментарий по шире.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2015 06:04

St/2
Да, значит я не совсем правильно понял идею.

По сути, я просто хотел сказать, что сейчас фьючерс на индекс ртс как заговоренный зеркально повторяет движения рубля.
"Growth comes at the expense of comfort."
minemax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 14.12.10
Подякував: 701 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2015 07:09

minemax
Это нормально, у всех банановых республик высокая отрицательная корреляция нац валюты и фондового индекса в нац валюте
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 02.09.08
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів