Делаем 10х

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:02

Делаем 10х

Приветствую коллеги!
Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше.
Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше.
На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.

Собственно, ставим на рост процентных ставок ФРС.
Самый удобный способ это шорт фьючерса ZQ.
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund_quotes_globex.html
Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз.

Демо счет в IB создан, стартуем с $1М
Зображення
Позицию набрал по рынку, потому имеем сразу минус на спреде.
Зображення
Сделки выполняются раз в месяц, покупаем контракт, который исполняется и шортим новый дальний.

P.S. Приветствую любые аналогичные идеи на долгосрок.
Востаннє редагувалось St/2 в Пон 28 вер, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 02.09.08
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:10

если не возражаешь, я тут побуду в качестве Daewoo Lanos 1998г., постою рядом с умными людьми в виде Tesla.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15047
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 4497 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:17

Yuri_T
Повторюсь, это не стратегия на все времена.
Это ситуация, которая позволяет заработать много с разумным риском, а уже соотношение каждый подбирает под себя.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 02.09.08
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:17

Вообще ничего не понял, но очень интересно. Продолжайте.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 15.02.20
Подякував: 158 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:43

Підпишусь
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9309
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:48

Re: Делаем 10х

почему не используешь реальный счет? почему демо?

почему "Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз."??
Inv
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:11

Inv
На реальных счетах клиентов эта структура точно также реализована, но в значительно меньше проданных фьючерсов на единицу капитал. Кроме шорта ZQ на реальных счетах используются и другие инструменты, в частности фьючерсы на VIX.

Чтобы не быть голословным, вот скрин нашего флагмана "Чистая Альфа".
Зображення
Это маленький реальный счет, на котором реализована "активная" часть стратегии. У клиентов под активной частью сидит еще "пассивная", которая уже адаптирована под уникальные особенности клиента.
Этот счет показывает альфу стратегии при риске макс просадки до 30%. Если клиенту это много, тогда уменьшается лотность.

А уже демка создана в первую очередь, чтобы обратить внимание на самый не дооцененный фактор риска, а именно рост ставки и как на этом заработать. Я постарался на демо подобрать такое соотношение Доходность/Риск - чтобы счет не слился, а доходности позавидовала Тесла.

Кстати, сейчас творится история, кривая фьюерсов начала загибаться, после апреля 2022 рынок прайсит рост ставок. Еще месяц назад такого не было, дальние фьючи уверенно уходили в отрицательную ставку, причем почти линейно.Зображення
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 02.09.08
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:35

Продолжаем разговор.

Прошел месяц. Завтра последний день торгов Oct30`20. Его шорт принес нам 3,38к
Вместо него продаем 200 лотов Apr30`21.
Зображення
Всего счет прибавил 31k или 3,1%
Зображення
Завал на этой неделе под портил отчетность, но и так не плохо.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 02.09.08
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:51

St/2

спасибо. Ликбез будет? :)

получилось в год сколько годовых? Вы считаете сложный процент?

тут я травлю газом:
Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д

говорят что бот с ручным управлением может наторговать периодически до 0.4% в день, и в год будет 40%-80%+
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 22.12.16
Подякував: 289 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:02

  proftpd66 написав:St/2

спасибо. Ликбез будет? :)


А что тут анализировать, 3% в месяц это 40% с реинвестом.
Но суть то не в том. Вот за этот месяц 3%, если бы не завал, то и 5% вышло. В другой будет 2%. И это условно линейный рост капитала.
Но самое интересное будет когда ставку ФРС подымут, то за каждый 1% роста ставки, будет 3х на счете.

То есть пока мы ждем роста ставки, год или три, мы получаем доход. А когда ставку подымут получаем основную доходность.

Это очень похоже на кол опцион, но временной распад отрицательный (то есть приносит деньги).
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 02.09.08
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Macaquinho і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама