kalinavalera1 написав:Я не розумію тонкощів в цій фрзі "насьогодні ринок ф*ючерсів до кінця року ледве враховує одне єдине підвищення, а дотс-форекасти членів комітету FOMC - 4 (чотири) !" Ви впевнені - що все не навпаки ? Мені здається навпаки.
саме так, Ринок Всемогутній консервативніше за ФРС враховує у ф*ючерсних цінах на % ставки доходності - НУЛЬ підвищень на горизонті 12 місяців проти 4-х (4 х 0,25 % до ставки 1,40 %) згідно прогнозів голосуючих членів FOMC
Вибачайте - не зрозумів суті. Що ознчає у вашому розумінні "консервативний " ... Ринку обіцяли 4 підвищення ще рік тому , а він до сього часу не врахував це ? Чи консервативний ФРС - бо сам більше року врахлвує 4 підвищення яких не було і не буде, як пояснила Йедден? Будь ласка висловлюйтесь простіще, бо я російськомовний і на темі не дуже знаюся - лексика не дуже знайома. Так і не зрозумів хто більш консервативний ринок чи ФРС - і чи доречно тут таке слово ?
якщо ви хочете розібратися самостійно, то вам має бути цікаво порівняти прогнози (хоч рік тому) та ринкові % ставки - першоджерела у вас є, метода зрозуміла
моя точка зору відома, тож я не хотів би її комусь нав*язувати
kalinavalera1 написав:Ринку обіцяли 4 підвищення ще рік тому , а він до сього часу не врахував це ?
Обещать, не значит жениться Ну или обещанного три года ждут..
рік тому наголос регулятора був на термінах нормалізаії монетарної політики - у сенсі першого підвищення % ставки по федеральних фондах : спочатку експерти очікували у вересені, потім очікування ліфт-офф було перенесено на грудень, ситуація змусила таки Федрезерв дотриматися слова (ЄЦБ також тоді приклав руку)
розвиток проектних точок можна з легкістю дослідити крок за кроком, хоча більшість читачів чомусь полюбляє почитувати готовеє (часом пережоване на жовтих сторінках) та повторювати неперевірені спекуляції
не забуваймо про відповідальність (подвійний мандат) посадових осіб за інфляцію та % ставки - зайнятість у США насьогодні майже повністю відповідає повному рівню згідно Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemployment (NAIRU) у 4,8 %
саме у запізнілій реакції експерти звинуватили пост-фактум такого гуру економіки як Алан Грінспен на виході з попередньої рецесії впродовж 2004-06 років (після подій 9/11/01), що призвело до розгону інфляції та перегріву системи
Фунт згідно своєї короткострокової моделі справедливої вартості торгується із значним відхиленням - форекс спот 1,4100 проти курсу STEER 1,4530 :
BNP Paribas STEER™ short-term estimate of exchange rate fair value :
• It uses financial market data rather than economic data to determine fair value. • It provides a short-term under/over valuation signal. It typically takes 1-2 weeks for a currency to move back in line with its STEER™. • It is aimed at non-quant as well as quant investors, with updates published in a weekly standalone publication, FX Quant Insight, and integrated into BNP Paribas’ overall FX strategy view.
лукаві брити постійно торгують на важливому інсайді вартість фунта дисконтовано на премію за ризик виходу з Євросоюзу
не будемо протиставляти свої скромні можливості кукелам маркет-мейкерам - приєднаємося на short-squeeze, коли туман Brexit-у розвіється після референдуму 23/06
фунт або реалізує сценарій Дракона (дякучючи за підказку Wall), або піде копати далі аж до 1,3501 - циклічного мінімального екстремуму за 20-ти річний період з 1986 по 2010 роки (2,1167 - максимум листопада 2007)
фунт як ніхто має технічні властивості ... кобеля гулящого ))
будь-які межі компромісу на вхід чи утримання довгих позицій на купівлю порушено
що у парі з сильним баксом GBP/USD або слабким євриком EUR/GBP, кабель знижується також проти єни GBP/JPY та навіть GBP/CHF !
сьогодні глава Банку Англії містер Карні затягнув мотузку до савану фунта
йдемо на 1,35
фунт вже впав до 1,3924 - але це ж тільки розігрів зрежисованого водевілю сам передчасно закрив коротку позицію (вхід на sell-stop 1,4235/1,4145) :
ЛОБ написав:
Ну или обещанного три года ждут..
