Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
ROMEO_UX написав: а почему торба?? я тоже торгую продажу опционов на рашке и CME, доход стабильный согласен, если лебедя не схватишь. А путы по ришке лучше квартальники и далекие продавать, любой движ -10-15% и месячные накроет в хлам. Просто уже 2 года было все ровненько. По центру не согласен, что торба. Думаю наоборот.
Торба потому, что центр платит дивы только пока в нем есть доля государства. Продадут частнику, дивов будет как с козла молока, хотя может кому и понравится вкус...
По опционам. Я не зря написал о Ри, там есть особенность, которой нет в других инструментах. Если завтра Ри будет -40%. Я заработаю на трешку, при том что зарабатываю то как раз от продажи.
На СМЕ надо покупать, избирательно, но покупать. И конечно, не сидеть до погашения.
на CME WTI продаю, на рашке РТС и brent. Не знаю к покупке отношусь скептически разве что делать кондоры 1 к 10 с риском не более 1%.
Yuri_T На счет бенчмарка можно отдельно поговорить. Волатильность (среднеквадратичное отклонение) тот еще показатель качества. К примеру, у индекса он 15%, что как подразумевает "нормальным" колибанием +-15% в год. А 95% лет уложаться в 2 отклонения или 30%, все остальное называют "хвостами". Но мы то живем в реальном мире, и убивают именно хвосты, как в 2008, когда индекс от максимума потерял более 55%. Потому я использую в место коэффициента Шарпа, коэф Кальмара, который смотрит на макс просадку.
Но здесь пример в другом, линия риск нейтрали проведена через Шарпа = 1. То есть, доходность пропорциональна волатильности. И как оказалось, индекс из 500 акций переиграл как минимум 490 (я вижу только 2 точки, заметно лучше индекса).
От сюда вопрос. Какова вероятность, что рядовой инвестор угадает именно эти 2 акции из 500. Или даже не так. Окупятся ли усилия по поиску этих двух акций по сравнению с покупкой индекса?
St/2 написав:
