Робототехника

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123456 ... 9>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2010 17:45

Итак после двух дней простоя из-за неработающего фьюча, второй день торгов робота.
http://fotohost.org/images/a1790534-137kB.jpg

Из-за чего произошел убыток:
Первое это гэп на статистике реально -10 пунктов.
Второе и видимо самое частое что будет происходить это то, что робот после закрытия позы отркывается сразу в противоположном направлении. Возможно есть смысл играть только от лонга или от шорта, в зависимости от тренда.
Робот ушел на ночь в шорте от 2156.
Поторгую в такой стратегии недельку, а там посмотрим.

У кого какие мысли, пожелания?
russ
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2010 17:52

russ написав:Итак после двух дней простоя из-за неработающего фьюча, второй день торгов робота.

Из-за чего произошел убыток:
Первое это гэп на статистике реально -10 пунктов.
Второе и видимо самое частое что будет происходить это то, что робот после закрытия позы отркывается сразу в противоположном направлении. Возможно есть смысл играть только от лонга или от шорта, в зависимости от тренда.
Робот ушел на ночь в шорте от 2156.
Поторгую в такой стратегии недельку, а там посмотрим.

У кого какие мысли, пожелания?


Из графика я понял, что робот жрет оффера и льет только по бидам, верно? Как насчет того, что я ранее писал, стоять первым на 0,01 в стакане, но не в рынок лить?
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33456
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2010 17:54

San написав:Из графика я понял, что робот жрет оффера и льет только по бидам, верно? Как насчет того, что я ранее писал, стоять первым на 0,01 в стакане, но не в рынок лить?

Нет, робот торгует первым в стакане.
russ
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 16:18

Рус, а ты не пробывал торговать лесенкой на фьюче?
Стратегия такая: ставишь по n заявок на бай и n на селл с шагом например в 0.05% в обе стороны, далее по мере исполнения заявок с той или другой стороны доставляешь заявки либо сверху стакана либо снизу.
У меня такой бот работает на демке, за счет спредов от 0.2%-0.6% пока получает неплохо на алчевке унафе укрсоце. Но все равно не хвататет ликвидности.
Минус такой системы - тренд, за неделю работы получается аккумулирование либо шорта либо лонга. Потом его нужно сливать по рынку и на этом теряется весь профит. Пока тестирую на демо-счете, но так как у драгона нет фьюча, не могу на нем обкатать.
Kpoxa
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 17:24

Kpoxa написав:Рус, а ты не пробывал торговать лесенкой на фьюче?
Стратегия такая: ставишь по n заявок на бай и n на селл с шагом например в 0.05% в обе стороны, далее по мере исполнения заявок с той или другой стороны доставляешь заявки либо сверху стакана либо снизу.
У меня такой бот работает на демке, за счет спредов от 0.2%-0.6% пока получает неплохо на алчевке унафе укрсоце. Но все равно не хвататет ликвидности.
Минус такой системы - тренд, за неделю работы получается аккумулирование либо шорта либо лонга. Потом его нужно сливать по рынку и на этом теряется весь профит. Пока тестирую на демо-счете, но так как у драгона нет фьюча, не могу на нем обкатать.

Формула прибыльной торговли проста
Прибыль = Средняя прибыль - Средний убыток - средние комиссионные
Чем с большей интенсивностью ты торгуешь, тем средняя прибыль в стелке стримится к среднему убытку. И итоговый результат равен уплаченным комиссионным.

В подтверждение. Сколько есть на свете пипсовщиков мульярдеров? А среднесрочных спекулей?

Хорошее понимание мелких графиков дает возможность лучше входить ивыходить. Но чистой мат формулой обыграть ранок нельзя.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11154
З нами з: 02.09.08
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 18:16

На сто відсотків підтримую. Якщо спекулювати то я б вибирав час утримання позиції в межах тижня. Крім того в нас тяжко з інтрадеєм - великий спред + великі комісії + великі гепи.
yaropolk
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 18:26

yaropolk написав:На сто відсотків підтримую. Якщо спекулювати то я б вибирав час утримання позиції в межах тижня. Крім того в нас тяжко з інтрадеєм - великий спред + великі комісії + великі гепи.

А робот тогда зачем, если свинг-операции? или это вообще, чтобы не следить?
А если на фьюче, то нужны стопы, т.к. тут плечо.. Русс писал уже о том, как его выбивало по стопам.
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33456
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 19:07

Власне - на даному етапі нашого ринку нізачим. І взагалі заробляючих роботів майже нема - крім арбітражних. Така моя думка.
Хоча з іншого боку можна все таки юзати робота і для свінгу. Причин дві - робот може швидко заходити і виходити якщо це потрібно, а по-друге людям бракує дисципліни - симбіоз (правильно мутуалізм :D ) робота і людини врятує.
yaropolk
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 19:16

З іншого боку залежно що називати роботом. От наприклад я виділив для фючерсів невелику суму. В мене є алгоритм в exel який рахує на скільки зміниться UX залежно від того на скільки змінився фюч РТС і SP500 в період з 17.30 по 10.29. Тут же рахується стопи, максимальна допустима ціна угоди і т.д. Я тільки заявку по цифрах вводжу. Якби вводила програмка був би робот. З іншого боку я вибираю в який день торгувати в принципіі, автоматизований алгоритм це тільки інструмент який мене дисциплінує. Можна робота але під строгим наглядом :D
yaropolk
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2010 19:51

yaropolk написав:З іншого боку залежно що називати роботом. От наприклад я виділив для фючерсів невелику суму. В мене є алгоритм в exel який рахує на скільки зміниться UX залежно від того на скільки змінився фюч РТС і SP500 в період з 17.30 по 10.29. Тут же рахується стопи, максимальна допустима ціна угоди і т.д. Я тільки заявку по цифрах вводжу. Якби вводила програмка був би робот. З іншого боку я вибираю в який день торгувати в принципіі, автоматизований алгоритм це тільки інструмент який мене дисциплінує. Можна робота але під строгим наглядом :D

Да, робот = алгоритм
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33456
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
 
  #<123456 ... 9>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама