Робототехника

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 9>
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 13:38

Робототехника

Итак долго мучаясь и пыхтя сегодня запустился первый мой робот на фьюч УБ.
Робот пока тестовый, торгует 1 контракт.
Стратегия: 0.5% стоплосс, трейлинг стоп 90% от 1% роста. Таймфрейм 1 минута.
Не уверен, что эти параметры будут самыми оптимальными и даже вообще принесут прибыль, но тем не менее пока на них пусть поработает. Выбрана эта стратегия для того, чтобы робот делал как можно больше сделок и чтоб в процесе откатывались вероятные ошибки.
Для подбора прибыльной стратегии нужны минутки по фьючу или хотябы по индексу УБ. Если у кого-то они есть очень прошу поделиться. Специалист, вы ж акции выкладываете на сайте, добавьте УБ плз или фьюч.

Пару слов о том на чем робоат написан.
Робот написан на С# с использованием очень удобной апи под квик stockmarketdotnet.blogspot.com апи бесплатная и хорошо документированная, с примерами. Поэтому любой более менее программист вполне может ее освоить.

Ну вот впринципе и все, если у кого-то есть вопросы задавайте.
Призываю всех к обсуждению торговых стратегий, кроме арбитража с ПФТС т.к. робот работает только под квик.
russ
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 15:43

Браво! Идея супер! Вот это будет тема. Удачи и успехов! Пиши прибыли и убытки.. Со временем оттестишь и мы увидим все шаги к успеху. ;) Будем считать, что это дневник робота Русса
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33198
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2224 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 16:30

А на чому грунтується вхід в позицію? Взагалі здається мені з дейтрейд роботами буде напряжненько спочатку. Через ліквідність - ось типовий приклад з моєї стратегії - buy 1922 - s/l - 1920, ринок трошки ніби підріс і тут ситуація - bid 1919 ofer 1925, куди піде ринок не ясно. І от питання - a) пробувати продати по 1920 з шансом продати ще дешевше (було і не раз)
б) Продавати по 1919 і спостерігати як бід чудесним чином підтягнеться до 1924. Словом щоб не розчаровуватися я наразі з дейтрейдингом почекаю спреду в 1 грн. Наразі буду використовувати довготривалий підхід.
yaropolk
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 17:44

Итак что имеем сегодня, сегодня имеем все не очень.

Дата Время Сделка Цена Прибыль Причина сделки
11.06.2010 12:40:15 Закрытие шорта + Лонг 1937.99 -9.99 Стоплосс
11.06.2010 15:35:18 Закрытие лонга + Шорт 1922 -15.99 Стоплосс
11.06.2010 17:09:31 Закрытие шорта 1932 -10 Стоплосс

Разбор полетов.

Как написал Ярополк, действительно интрадей слишком жестко получается, большие спреды в стаканах, плюс судя повсему я поставил слишком большой стоплосс и соотв. трейлинг стоп, денек сегодня выдался не особо волатильный поэтому трейлинги не срабатывали а лоси ловились, как вариант возможно уменьшить стоп лосс до 0.2% и трейлинг стоп до 0.5% или же увеличивать таймфреймы и не торговать интрадей, но это пока не интересно.

Для среднесрочной торговли есть простой и прибыльный алгоритм 50 СМА на 15 минутке, но пока буду пробовать интрадей.

Спасибо специалисту, показали как вытянуть свечи из графика квика. Щас буду пробовать на WealthLab покатать разные стратегии интрадей.
russ
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 17:45

yaropolk написав:А на чому грунтується вхід в позицію?

Исходим из того, что позиция уже есть. Дальше при закрытии позы открываемся сразу же в обратном направлении.
russ
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 17:48

russ
тейк-профит:стоп-лосс = 2:1?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33198
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2224 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 18:11

San написав:russ
тейк-профит:стоп-лосс = 2:1?

Да, с таким подходом я и сделал в первый раз. Но для сегодняшнего дня 0.5% и 1% слишком большие значения получились, поэтому ловились лоси постоянно. А уменьшать эти значения очень сильно тоже чревато, т.к. спред в стаканах довольно большой.
Поэтому как я уже писал выше это или немного изменять стратегию для интрадея или ставить стоплосс 1% тейкпрофит 2-3% и выходить на таймфреймы от 60 минут.
russ
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 18:15

russ
а робот может просто первым в стакане ставить заявки или в середине спреда хотя бы, чтоб его быстро щелкнули? Так хоть спред нивелируешь. 0,5% - стоп при 0,2% спреде - немудренно. А так 0,1% потеря на спреде, или вообще в стакане возьмет (не знаю активности движения на фьючах), думаю поставить задачу: стал и следить, чтоб никто в стакане не обошел (проверка на лучший бид (оффер), если что переставился на 0,01.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33198
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2224 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 20:11

Робот - это конечно интересно. Но для него надо иметь прибыльную стратегию, на которой вы можете заработать, торгуя вручную. А для интрадея такая врядли существует, ее постоянно надо адаптировать.

Единственное полезное применение, как по мне - это операции на скорость, которые вручную невозможно провести. Уже в голове крутится пара идей :wink:
vvv
 
Повідомлень: 480
З нами з: 31.03.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2010 20:20

Всем привет.
Русс, а робот затачивается под конкретный папир или как-то выбирает по сигналам что где чего упало и плохо лежит?
Maxgreen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 21.04.10
Подякував: 236 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 9>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама