Стратегии

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 11>
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 15:20

Стратегии

Думаю зараз над market-neutral стратегіями на українському ринку. Хотів би порадитися з народом з приводу приблизних витрат на брокера і т.д. Щоб було простіше, ось один конкретний приклад, який моя система обирає як варту інвестиційну ідею:
OPEN 05.03.2010: long 10000 AVDK @ 12.2853 - short 26900 YASK @ 4.5616 = -UAH146
CLOSE 12.03.2010: short 10000 AVDK @ 14.9551 - long 26900 YASK @ 4.9378 = +UAH16724
Питання: скільки мені реально коштувало б реалізувати таку ідею? Я так розумію, основні витрати тут: 15% податку на доходи і стягнення (які?) брокера за шортування.
Якщо виглядає перспективно, то починатиму без плеча, але на майбутнє цікавить скільки коштувало б робити це через плече, скажімо 1:2.
Я розумію що брокерські стягнення неоднакові, але цікавить дуже приблизна оцінка, просто порядок цифр, а також як конкретно вони розраховуються.
Дякую!
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 15:23

Ну і, звичайно, якщо хтось такими стратегіями вже займався і хоче поділитися досвідом - велкам! :D
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 15:36

Re: Long-Short

mandelbrot написав:Думаю зараз над market-neutral стратегіями на українському ринку. Хотів би порадитися з народом з приводу приблизних витрат на брокера і т.д. Щоб було простіше, ось один конкретний приклад, який моя система обирає як варту інвестиційну ідею:
OPEN 05.03.2010: long 10000 AVDK @ 12.2853 - short 26900 YASK @ 4.5616 = -UAH146
CLOSE 12.03.2010: short 10000 AVDK @ 14.9551 - long 26900 YASK @ 4.9378 = +UAH16724
Питання: скільки мені реально коштувало б реалізувати таку ідею? Я так розумію, основні витрати тут: 15% податку на доходи і стягнення (які?) брокера за шортування.
Якщо виглядає перспективно, то починатиму без плеча, але на майбутнє цікавить скільки коштувало б робити це через плече, скажімо 1:2.
Я розумію що брокерські стягнення неоднакові, але цікавить дуже приблизна оцінка, просто порядок цифр, а також як конкретно вони розраховуються.
Дякую!

Прекрасно :) Сам в конце августа советовал одному человеку (Максим В. ;) ) стратегию лонг АВДК против шорт ЯСК. Думаю, если бы он применил, то заработал и на первом, и на втором.
По поводу. стоимости. 24% год. (обычная цена) стоит плечо и где-то столько же шорт. Считайте. В Вашем случае с налогами. 15% от прибыли по АВДК заплатить надо, а убытки по ЯСКу могли бы учесть, если бы в будущем получили прибыль по ЯСКу (взаимозачетом).
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33185
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 16:05

Спасибо, San!

За 7 дней шорта здесь выходит 507грв. Но вообще-то по моим стратегиям получется что держать "шорт лег" я буду в среднем месяца 3 ("период полураспада")), то есть при в данном объеме было бы 6684грв. Не фонтан...

А что же вы так, другим советовали, а сами -- в сторонке? :wink: А вы на чем основывались, ТА или фундамент?

зы: А зарабатывать при лонг-шорт на обоих "ногах" - это конечно высший пилотаж, я на такое не рассчитываю! :roll:
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 16:22

mandelbrot написав:Спасибо, San!

За 7 дней шорта здесь выходит 507грв. Но вообще-то по моим стратегиям получется что держать "шорт лег" я буду в среднем месяца 3 ("период полураспада")), то есть при в данном объеме было бы 6684грв. Не фонтан...

А что же вы так, другим советовали, а сами -- в сторонке? :wink: А вы на чем основывались, ТА или фундамент?

Да не за что. Спасибо за стратегию, я сам только вспомнил о моей идее, все же не напишешь тут на форуме. Такие идеи приходят нечасто.
Я ее реализовал по-другому. Более рисковано. Лонг АВДК и всё. Думал, что шорт ЯСКа может быть убыточен - это раз. Типа, зачем размывать прибыль :) Хотя, тогда принимал на себя еще риск обвала рынка, конечно.
Второе - я не шортю принципиально :)
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33185
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 16:59

Насчет не шортю принципиально - на данній момент я с вами пожалуй соглашусь. Но с ростом индекса мы постепенно приближаемся к ситуации когда быть нетто-лонг будет "страшновато" (я говорю об относительно длинных интервалах). Ну а голый шорт - всегда "страшно". Вот поэтому и думаю над лонг-шорт стратегиями...

Между прочим, возможно вам будеи интересно, по моим подсчетам в конце августа имел смысл быть, наоборот, лонг YASK против шорт AVDK (хотя сигнал был "слабенький"). Так получилось, что простой лонг AVDK сработал лучше (с чем вас и поздравляю!). Что с, другой стороны, означает лонг YASK против шорт AVDK теперь стал еще более привлекателен. Я сам пока в сторонке, но интересно сработает ли мой сигнал на этот раз (сейчас он "сильный"). Понаблюдаю...
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 17:05

mandelbrot написав:Между прочим, возможно вам будеи интересно, по моим подсчетам в конце августа имел смысл быть, наоборот, лонг YASK против шорт AVDK (хотя сигнал был "слабенький"). Так получилось, что простой лонг AVDK сработал лучше (с чем вас и поздравляю!). Что с, другой стороны, означает лонг YASK против шорт AVDK теперь стал еще более привлекателен. Я сам пока в сторонке, но интересно сработает ли мой сигнал на этот раз (сейчас он "сильный"). Понаблюдаю...

Честно, мне очень интересно, хорошая тема :)
Какие сигналы говорят об обратной стратегии?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33185
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 17:15

San написав:Честно, мне очень интересно, хорошая тема :)
Какие сигналы говорят об обратной стратегии?


статарб
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 17:27

mandelbrot
а подробнее, на пальцах, почему пора авдк шортить, а яск покупать?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33185
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2010 17:45

Играюсь с системой статистического арбитража, вот она и дает сигнал. Извините, больше раскрыть не могу, ничего личного... :roll:
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 11>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
16 2738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лют, 2017 12:09
Nikolos
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів