Думаю зараз над market-neutral стратегіями на українському ринку. Хотів би порадитися з народом з приводу приблизних витрат на брокера і т.д. Щоб було простіше, ось один конкретний приклад, який моя система обирає як варту інвестиційну ідею:
OPEN 05.03.2010: long 10000 AVDK @ 12.2853 - short 26900 YASK @ 4.5616 = -UAH146
CLOSE 12.03.2010: short 10000 AVDK @ 14.9551 - long 26900 YASK @ 4.9378 = +UAH16724
Питання: скільки мені реально коштувало б реалізувати таку ідею? Я так розумію, основні витрати тут: 15% податку на доходи і стягнення (які?) брокера за шортування.
Якщо виглядає перспективно, то починатиму без плеча, але на майбутнє цікавить скільки коштувало б робити це через плече, скажімо 1:2.
Я розумію що брокерські стягнення неоднакові, але цікавить дуже приблизна оцінка, просто порядок цифр, а також як конкретно вони розраховуються.
Дякую!
|
|
Додано: Вів 14 вер, 2010 14:23
Ну і, звичайно, якщо хтось такими стратегіями вже займався і хоче поділитися досвідом - велкам!
Додано: Вів 14 вер, 2010 14:36
Re: Long-Short
Прекрасно  Сам в конце августа советовал одному человеку (Максим В.  ) стратегию лонг АВДК против шорт ЯСК. Думаю, если бы он применил, то заработал и на первом, и на втором.
По поводу. стоимости. 24% год. (обычная цена) стоит плечо и где-то столько же шорт. Считайте. В Вашем случае с налогами. 15% от прибыли по АВДК заплатить надо, а убытки по ЯСКу могли бы учесть, если бы в будущем получили прибыль по ЯСКу (взаимозачетом). ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 14 вер, 2010 15:05
Спасибо, San!
За 7 дней шорта здесь выходит 507грв. Но вообще-то по моим стратегиям получется что держать "шорт лег" я буду в среднем месяца 3 ("период полураспада")), то есть при в данном объеме было бы 6684грв. Не фонтан... А что же вы так, другим советовали, а сами -- в сторонке? А вы на чем основывались, ТА или фундамент?
зы: А зарабатывать при лонг-шорт на обоих "ногах" - это конечно высший пилотаж, я на такое не рассчитываю! 
Додано: Вів 14 вер, 2010 15:22
Да не за что. Спасибо за стратегию, я сам только вспомнил о моей идее, все же не напишешь тут на форуме. Такие идеи приходят нечасто. Я ее реализовал по-другому. Более рисковано. Лонг АВДК и всё. Думал, что шорт ЯСКа может быть убыточен - это раз. Типа, зачем размывать прибыль Хотя, тогда принимал на себя еще риск обвала рынка, конечно.
Второе - я не шортю принципиально ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 14 вер, 2010 15:59
Насчет не шортю принципиально - на данній момент я с вами пожалуй соглашусь. Но с ростом индекса мы постепенно приближаемся к ситуации когда быть нетто-лонг будет "страшновато" (я говорю об относительно длинных интервалах). Ну а голый шорт - всегда "страшно". Вот поэтому и думаю над лонг-шорт стратегиями...
Между прочим, возможно вам будеи интересно, по моим подсчетам в конце августа имел смысл быть, наоборот, лонг YASK против шорт AVDK (хотя сигнал был "слабенький"). Так получилось, что простой лонг AVDK сработал лучше (с чем вас и поздравляю!). Что с, другой стороны, означает лонг YASK против шорт AVDK теперь стал еще более привлекателен. Я сам пока в сторонке, но интересно сработает ли мой сигнал на этот раз (сейчас он "сильный"). Понаблюдаю...
Додано: Вів 14 вер, 2010 16:05
Честно, мне очень интересно, хорошая тема
Какие сигналы говорят об обратной стратегии? ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 14 вер, 2010 16:15
статарб
Додано: Вів 14 вер, 2010 16:45
Играюсь с системой статистического арбитража, вот она и дает сигнал. Извините, больше раскрыть не могу, ничего личного...
|
|
||||||||||||||||||||||||||
