|
Стратегии |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 сер, 2011 14:31
San написав: San написав:mandelbrot SVGZ vs KVBZ?
могу Вам предложить шорт Стаханова против лонга Крюковки?
Згоден, шорт Стаханова проти лонг Крюківського я б узяв. Якби тільки вони були більш ліквідними. А то так виходить: ризик береш на себе, а гроші будуть на тобі заробляти інші (спред, конртагенти по РЕПО). http://i56.tinypic.com/2igcf7r.pngСигнал дуже потужний, тому якщо СВГЗ уже є в портфелі, гарний час поміняти на КВБЗ. У моєму його немає, тому я тут пас. По Моторсічі проти СВГЗ перспектив на даний момент не бачу взагалі.
-
mandelbrot
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 14.09.10
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2011 14:56
я то прочел просто писать нечего. замена лонгов - согласен. Все же считаю Мотор предпочтительнее СВГЗ. Но как всегда - проблема стоимости шортов. Потому разве что как замену. На счет спреда. Если спред огромный - становитесь на оффер в СВГЗ и ждите, пока сорвут, как только забрали - чтобы не зависеть от напр.рынка дальнейшего снимаете оффер в др.бумаге. В Моторе спред узкий, там снять оффер не проблема. Потому начинать надо с продажи неликвида, при этом отслеживать движение второй бумаги и если что двигать оффер в неликвиде под движение в ликвидной. Тогда на спреде не теряете. Один раз - он за Вас, второй раз - против (если с КВБЗ).
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2011 15:37
San написав:я то прочел просто писать нечего.
А, ок, просто думав ви самі зараз граєтеся з цією парою. San написав:замена лонгов - согласен. Все же считаю Мотор предпочтительнее СВГЗ. Но как всегда - проблема стоимости шортов. Потому разве что как замену. На счет спреда. Если спред огромный - становитесь на оффер в СВГЗ и ждите, пока сорвут, как только забрали - чтобы не зависеть от напр.рынка дальнейшего снимаете оффер в др.бумаге. В Моторе спред узкий, там снять оффер не проблема. Потому начинать надо с продажи неликвида, при этом отслеживать движение второй бумаги и если что двигать оффер в неликвиде под движение в ликвидной. Тогда на спреде не теряете. Один раз - он за Вас, второй раз - против (если с КВБЗ).
Так, якщо з Мотором, то без проблем. Але якщо обидві ноги трейду неліквід, то або платиш спред, або отримуєш exposure. Не хочеться ні того, ні того.
-
mandelbrot
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 14.09.10
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 сер, 2011 14:05
Да всі ІМХО стратегії потрібно зводити до простого, спрощувати наскільки це можливо. І це не тільки фонди стосується. Непамятаю хто сказав... здається Наполеон - складні військові плани в бою недіють ) Все геніальне просте. Наприклад взяти активи які ніколи не можуть коштувати 0 (товари, метали ітп), просто виловлювати 30-50% обвали і відкупати драбинкою малими лотами, щоб впіймати дно (що дуже важливо для психіки) і рано чи пізно ти будеш в прибутку. Сигналів дуже мало, зато ймовірність 99% + можна не мозолити очі на монітор днями. А якщо взяти часовий горизонт років 10, то цією простою, простіше нікуди стратегією більше заробиш ніж тисячею стохастиків на моніторі
-
Le}{us
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2011 14:21
Le}{us: згоден, чим простіше тим краще. Але позбутися впливу ринкового напрямку на свої трейди не так просто, тому й треба вигадувати щось хитріше. Бо сидіти в лонзі (чи тим більше в шорті) на всі гроші не хочеться, принаймні не завжди. От я зараз, наприклад, в лонгах плюс трохи кеша, але планую розбавляти свої лонги шортами десь після 2500 по UX (або коли видно буде що ми сидітимемо в коридорі/падатимо й надалі).
ps Стаханов радує, гарно пішов униз.
-
mandelbrot
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 14.09.10
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2011 14:36
mandelbrot написав:ps Стаханов радує, гарно пішов униз.
угу, я так Вас убеждал, что сам поверил в идею. Участвуете? Где момент, когда будете закрывать позиции? как узнать об этом? попадание в диапазон 0.0-0.5 на графике выше? Я не помню, объясняли ли Вы , как строили график? (а прочитал на 1-й стр., секрет успеха )
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2011 13:42
San написав: mandelbrot написав:ps Стаханов радує, гарно пішов униз.
угу, я так Вас убеждал, что сам поверил в идею. Участвуете? Где момент, когда будете закрывать позиции? как узнать об этом? попадание в диапазон 0.0-0.5 на графике выше? Я не помню, объясняли ли Вы , как строили график? (а прочитал на 1-й стр., секрет успеха )
Ні, я участі в цій парі не беру, бо як писав вище, для мене це неліквід. (І, чесно кажучи, не шкодую навіть на даний момент - ІМХО зараз не час збирати копієчки перед ходом бульдозера, можливостей стільки що не вистачає на всі часу. ) З приводу тривалості знаходження в цій позиції, по моїм підрахункам основний рух (60%) вже пройдено, далі risk-return помітно гірший. А що ваш ФА каже?
-
mandelbrot
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 14.09.10
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2011 13:49
mandelbrot написав: San написав: mandelbrot написав:ps Стаханов радує, гарно пішов униз.
угу, я так Вас убеждал, что сам поверил в идею. Участвуете? Где момент, когда будете закрывать позиции? как узнать об этом? попадание в диапазон 0.0-0.5 на графике выше? Я не помню, объясняли ли Вы , как строили график? (а прочитал на 1-й стр., секрет успеха )
Ні, я участі в цій парі не беру, бо як писав вище, для мене це неліквід. (І, чесно кажучи, не шкодую навіть на даний момент - ІМХО зараз не час збирати копієчки перед ходом бульдозера, можливостей стільки що не вистачає на всі часу. ) З приводу тривалості знаходження в цій позиції, по моїм підрахункам основний рух (60%) вже пройдено, далі risk-return помітно гірший. А що ваш ФА каже?
где-то тоже самое. Неэффективность закончена. Остальная инфа будет позже А можно поподробнее о возможностях, на которые время не хватает?
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2011 16:50
5% контанго за 20 дней до экспирации. Вы еще не там?
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|