Идеи: портфель-2011 (архив)

http://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2011/02/28/1aba89.jpg

О динамике. Есть такое понятие как up day. Это день когда подавляющее большинство бумаг торгуется в плюс. День роста. Практика дэйтрейдинга на американских рынках и российском рынке (не моя, а описанная в литературе) говорит о том, что во-первых апдэй встречается чаше в начале цикла краткосрочного роста и почти никогда в конце, когда бумаги торгуются в основном разнонаправлено, во-вторых бумаги демонстрирующие лучшую сравнительную динамику в такой день как правило демонстрируют ее в течение всего цикла краткосрочного роста, так как или недооценены по сравнению с другими или покупаются на средства вырученные от продаж менее динамичных бумаг при балансировках портфелей. Такова теория. Практика несколько отличается, так как зачастую лидеры на открытии дня, уступают место другим лидерам на закрытии (не только дня но и недели), но в общем и целом это близко к истине.

Если отбросить все другие факторы, то вероятность того что бумага показавшая лучшие результаты сегодня по сравнению с другой бумагой, покажет лучшие результаты и завтра, значимо больше чем обратная вероятность. На эту вероятность оказывает значительное влияние фактор ликвидности: чем менее ликвидна бумага - тем разница между этими вероятностями меньше. В Штатах есть не одно исследование на эту тему, все сводится к тому, что сначала растут бумаги-лидеры их рост самый большой, потом догоняющие с меньшей амплитудой роста и наконец бумаги аутсайдеры с еще меньшими показателями, после чего время для обратного движения. На практике все не так строго, но в общем и целом это близко к истине.

Это ж надо так переоценить новость о падении биржи арабской на 5%. Плюс на форуме написали - думал будем вниз. По такой красоте сидел в лонге по авдк, алмк, стиролу на все депо с плечами 3-ми и вошел на самом дне в четверг под закрытие сессии - нет же сегодня с утра при индексе -0,2% вышел со всех позиций, хотя вчера с вечера и план даже в книжку записную написал - выходить и принимать решение токо по ценам закрытия. Нарушил торговую дисциплину и того на депо за последних три дня доход =0%, был бы в профите если бы не дергался = +16% за три дня на сейчас. Ну как тут не себя не злиться - даже в блокнот записал план вчера с вечера - все четко, нет ух эти ж эмоции Черт- побъяри.

UTLM - стадия зрелого роста. Самый интересный с моей точки зрения случай сегодня. Обратите внимания - стохастик на дневке вплотную приблизился к зоне перекупленности, именно в этой зоне появляются первые признаки разворота. Также очень часто именно при таком положении стохастика происходит резкое движение по ходу движения - загоняя цену в экстремальную зону. Бумага сильна и на дневке и на часовике, цена преодолела дневное наклонное сопропротивление.

Завтра будет определяющий день для телекома - при открытии вверх окончательно оформится фигура перевернутая голова-плечи. Так как перекупленности еще нет, дивергенций на часовике тоже нет, так как единственным настораживающим фактором является замедление роста, этот вариант вероятнее. При открытии вниз - логично тестирование наклонной поддержки на часовике в районе 5 дневной экспоненты. При быстром отскоке новый максимум очень вероятен. При долгой торговле на поддержке в районе ниже 0,58 развернется масд на часовике, будут перетянуты средние на часовике и пойдет вниз рси. В этом случае маловероятно формирование нового максимума по бумаге, и если в итоге завтра будет минусовый день, на хорошую динамику по бумаге вверх в перспективе недели вряд ли придется расчитывать.
Последний абзац - это не анализ - это прогноз.

http://fotohost.org/images/a1202d77-119kB.png

А почему перевернутаю голова и плечи сформируется только завтра, фигура по-моему сформирована на 5650 где и сформировалась поддержка и где при желании в лонг нужно было покупать. Это подтверждают обьемы выхода и входа из фигуры. Телеком ходит гепами схватить такой геп очень реально. Цель 1 -5950, 2 -6000.

ФА.Есть значительный новостной риск. Многие понижают целевые.

У вас не очень понятно, что для вас является сигналом для покупки и продажи.

А почему перевернутаю голова и плечи сформируется только завтра, фигура по-моему сформирована на 5650 где и сформировалась поддержка и где при желании в лонг нужно было покупать. Это подтверждают обьемы выхода и входа из фигуры. Телеком ходит гепами схватить такой геп очень реально. Цель 1 -5950, 2 -6000.

ФА.Есть значительный новостной риск. Многие понижают целевые.

У вас не очень понятно, что для вас является сигналом для покупки и продажи.

Окончание формирования головы-плеч - это выход за линию шеи. Я публиковал классическую картинку на той неделе. Можно считать линией шеи уровень ,5780, тогда уже сегодня в обед фигура была сформирована. Можно считать линией шеи уровень ,5850. Так как динамика была невыразительной сегодня, я склоняюсь к тому что ,5850 более сильный уровень чем был ,5780 - на нем было больше сделок больше борьбы, та дольше держался спред. Конечно есть некоторый элемент субъективизма в этом.

В любом случае, при походе на .5650 фигуры как таковой не было - это было рисование второго плеча. да это была хорошая точка для входа. как в принципе и все после разворота на 0,5600.

О динамике. Есть такое понятие как up day. Это день когда подавляющее большинство бумаг торгуется в плюс. День роста. Практика дэйтрейдинга на американских рынках и российском рынке (не моя, а описанная в литературе) говорит о том, что во-первых апдэй встречается чаше в начале цикла краткосрочного роста и почти никогда в конце, когда бумаги торгуются в основном разнонаправлено, во-вторых бумаги демонстрирующие лучшую сравнительную динамику в такой день как правило демонстрируют ее в течение всего цикла краткосрочного роста, так как или недооценены по сравнению с другими или покупаются на средства вырученные от продаж менее динамичных бумаг при балансировках портфелей. Такова теория. Практика несколько отличается, так как зачастую лидеры на открытии дня, уступают место другим лидерам на закрытии (не только дня но и недели), но в общем и целом это близко к истине.

Если отбросить все другие факторы, то вероятность того что бумага показавшая лучшие результаты сегодня по сравнению с другой бумагой, покажет лучшие результаты и завтра, значимо больше чем обратная вероятность. На эту вероятность оказывает значительное влияние фактор ликвидности: чем менее ликвидна бумага - тем разница между этими вероятностями меньше. В Штатах есть не одно исследование на эту тему, все сводится к тому, что сначала растут бумаги-лидеры их рост самый большой, потом догоняющие с меньшей амплитудой роста и наконец бумаги аутсайдеры с еще меньшими показателями, после чего время для обратного движения. На практике все не так строго, но в общем и целом это близко к истине.

Согласен с Вами полностью!Сегодня это были бумаги (по росту % и обьему): UNAF +4.99%;CEEN +3.74%; AZST +3.64% и даже STIR был сегодня молодцом (особенно на закрытии)!

Р.S. Спасибо Вам, за всегда интересные и содержательные посты. Мысль излагается четко и понятно, Вас очень приятно читать! Я думаю Вы многим здесь поможете, может и не в принятии решения (каждый сам должен думать и принимать решения)но в том что бы обратили внимание на ту или иную особенность движения по акции!

Это ж надо так переоценить новость о падении биржи арабской на 5%. Плюс на форуме написали - думал будем вниз. По такой красоте сидел в лонге по авдк, алмк, стиролу на все депо с плечами 3-ми и вошел на самом дне в четверг под закрытие сессии - нет же сегодня с утра при индексе -0,2% вышел со всех позиций, хотя вчера с вечера и план даже в книжку записную написал - выходить и принимать решение токо по ценам закрытия. Нарушил торговую дисциплину и того на депо за последних три дня доход =0%, был бы в профите если бы не дергался = +16% за три дня на сейчас. Ну как тут не себя не злиться - даже в блокнот записал план вчера с вечера - все четко, нет ух эти ж эмоции Черт- побъяри.

Не переживай у меня такое было раза три по нафте! Все мы люди!!!

Юдж, как месяц-то закончил?

Юдж, как месяц-то закончил?

та так не очень спот +24%, фьюч + 21%. Пока серьезно эту статистику не воспринимаю, поскольку суммы маленькие ( не сильно давит куш на принятие решений + малый период выборки, надо хотя бы год, может просто повезло )
Вот сижу сейчас зол на себя как собака сделал 2 глобальные ошибки - нафту был по 850 слил по 820 с плечами в панике ( таргет был 900 ) + описал, что вышел сегодня на эмоциях = недобранный профит по споту ( около 35%).
У меня суммы не большие я писал, бесит не то что денег недополучил ( я оцениваю результат в % отношении ), а то что не могу ни как контролировать свои телодвижения. А самое страшное, то что даже уже на бумаге с вечера план торгов пишу, а наследующий день - творю опять какую то хрень на эмоциях. А если будут большие суммы, что тогда
Радует результат по фьючу 17 дней торговых ( 10 в плюс и 7 в минус ). Причем последние 7 дней все в плюс с разным % конечно дохода. Думаю начал по чуть-чуть расчехляться.
Тоже посчитал, если бы меньше дергался, суммарно по фьючу было бы больше 50%.
Спот перевел в гайсфорт, квик. Фьюч через смарт - у проспекта.
По переводил, по выводил остатки денег, создал новую таблицу учета.
С 01.03. - решил начать все с чистого листа, и вести более четкую статистику. Исходные данные на счетах:
8 000 грн. - фьюч, 12 000 грн. - спот и ближайшие пол.года и не собираюсь даже нечего добавлять, куда - дергаюсь как блоха на собаке Выдержки - нет вообще.
Подумываю полностью переходить на фьюч, там суровее правила игры - и если че, сразу по шее дадут, а значит и обучение будет качественней и жестче. Плюс ко всему мыслю как - один инструмент можно раздолбать на атомы в совершенстве, все таки акции - у каждой свой характер, условия обитания, хозяева... получается сложновато следить за всеми, надо много времени ... + очень сильно отвлекают от фьюча.
Работы по изучению фьюча и его характера поведения - непочатый край

Каа, ну вы же понимаете, картинками делу не поможешь, денюжку тратить надо для пиару

А почему Вы считаете ша я своими картинками именно"воздействую",ане всегда прикола ради и ничего более...
Повторюсь,хай тяперь другие плетутся в хвосте,а мы свою копеечку уже извели...