Идеи: портфель-2011 (архив)

что думаете на завтра по фьючерсу?

push Думаю, что лонг сегодня надо было прикрыть

Коксы просто печалька

push Думаю, что лонг сегодня надо было прикрыть

Аналогично. Свой закрыл по 1598, на ночь пошел без позиции. Штаты подошли к наклонному сопротивлению на H4 и второй день там стоят, куда пойдут дальше не ясно, поэтому лучший выбор - это кеш


http://fotohost.org/images/a1448259-20kB.png

Вот крупный мишка и сдался

В обед рынок сильнее выглядел чем к вечеру, не смотря на хорошую стату и умеренные рост у амеров, мишки давили и использовали малейшее покраснение чтобы заливать рост. Особенно во фьюче аграриях и в алчевке заметно было.
остался в лонгах. но возможно нужно было по максимуму сократить позу. Поглядим. Вопрос не решен, пока инициатор залива не перевернется. Посмотрим.
зы. доходность у Итальяшек сильно упала! может таки страсти улягутся ненмого?

Ну если все по классике, то для дальнейшего роста должен быть откат обратно к "дырявой линии" 23,6 по фьючерсу на Доу, а это 11800. Времени у нас не так много, поэтому падение это отыграть могут за день-два. Кто-то правильно говорил, что наш индекс должны попытаться вытянуть выше перед Новым Годом, а то такие результаты не сильно впечатлят потенциальных инвесторов. Да и самим трейдерам, торговцам, фондам желательно показать прибыль в последний месяц года. Так что ждем небольшой коррекции по америке и дальше рост. Про нас ничего сказать не могу, движемся вместе с ММ. Как-то вот все быки на форуме уже в лонгах по самые рога, теперь ждем манны небесной

Что бы не спорить и закрыть эту тему раз и на всегда, 15.12.2011 при запуске нового фьюча посмотрите, что если был куплен или продан ОДИН контракт - то ИО=2, если кто-то купил, значит, кто-то продал, и у одного и у другого есть интерес))))

И что бы совсем окончательно закрыть эту тему, определимся с терминами

ОДИН контракт - то ОП =2
ОДИН контракт - то ОИ =1


В каждом контракте 2 стороны - продавец и покупатель. 1 контракт = 1 короткая позиция + 1 длинная позиция

Открытый интерес - это термин, означающий количество открытых контрактов.
ОИ = количеству контрактов = количеству длинных позиций = количеству коротких позиций.

Как я сегодня выяснил благодаря форумчанам, в УБА отражается не ОИ и не количество контрактов, а количество открытых позиций ОП
Кол-во открытых позиций всегда четное
Кол-во открытых позиций = количеству длинных позиций + количеству коротких позиций = 2 * ОИ = 2 * кол-во контрактов.

*********
"Открытый интерес- общее количество нереализованных длинных ИЛИ коротких
позиций на рынке, но не сумма тех и других"
(с) Джон Дж. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков"

и снова здрасти
open interest = объем открытых позиций = ОИ.
с википедии
Open interest (also known as open contracts or open commitments) refers to the total number of derivative contracts, like futures and options, that have not been settled in the immediately previous time period for a specific underlying security. A large open interest indicates more activity and liquidity for the contract

Что бы не спорить и закрыть эту тему раз и на всегда, 15.12.2011 при запуске нового фьюча посмотрите, что если был куплен или продан ОДИН контракт - то ИО=2, если кто-то купил, значит, кто-то продал, и у одного и у другого есть интерес))))

И что бы совсем окончательно закрыть эту тему, определимся с терминами

ОДИН контракт - то ОП =2
ОДИН контракт - то ОИ =1


В каждом контракте 2 стороны - продавец и покупатель. 1 контракт = 1 короткая позиция + 1 длинная позиция

Открытый интерес - это термин, означающий количество открытых контрактов.
ОИ = количеству контрактов = количеству длинных позиций = количеству коротких позиций.

Как я сегодня выяснил благодаря форумчанам, в УБА отражается не ОИ и не количество контрактов, а количество открытых позиций ОП
Кол-во открытых позиций всегда четное
Кол-во открытых позиций = количеству длинных позиций + количеству коротких позиций = 2 * ОИ = 2 * кол-во контрактов.

*********
"Открытый интерес- общее количество нереализованных длинных ИЛИ коротких
позиций на рынке, но не сумма тех и других"
(с) Джон Дж. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков"

и снова здрасти
open interest = объем открытых позиций = ОИ.
с википедии
Open interest (also known as open contracts or open commitments) refers to the total number of derivative contracts, like futures and options, that have not been settled in the immediately previous time period for a specific underlying security. A large open interest indicates more activity and liquidity for the contract

Здрасти
open interest = объем открытых позиций = ОИ.
Откуда эта формула? В википедии другая
open interest = объем открытых КОНТРАКТОВ = ОИ.

Вот перевод
Открытый интерес (также известно как открытые контракты или открытые обязательства) ссылается на полное число производных контрактов, подобно фьючерсам и выбору, это не было урегулировано в немедленно предыдущем периоде времени для специфической основной безопасности. Большой открытый интерес указывает больше деятельности и ликвидность для контракта

Камикадзе

Я думаю не стоит заморачиваться теорией. Потому что вполне возможно в нашей интерпретации термин имеет оба значения:
ои = лонг + шорт
ои = лонг = шорт

Гораздо важнее разобраться, что именно подразумевается в нашем случае на УБ.
У нас ои может быть только четным - то есть ои = лонг+шорт.
Как доказательство:

UX-C 0 01.12.2011 17:16:24.833 1596.9 10 71544
UX-C 0 01.12.2011 17:16:24.880 1596.9 2 71548

То есть при сделке на два контракта ОИ вырос на 4 единицы. Соответственно данной сделкой были открыты 2 лонга + 2 шорта

Я в штанах
Хотя и как-то стремно блин...
Последние минуты хотел позакрывать фьюч... Стоял в стакане, но не дошло... А по рынку не захотел

Хотя да - сейчас скорее всего некий откат будет - амеры могут и на 1220 сходить где-то. В общем какие-то неприятные ощущения - вроде бы и прибыль была, и даже осталась по итогам дня, но все-равно...