Аналитика от ИГ Универ

15 и 16 декабря пройдёт заседание Федеральной Резервной Системы США. На нём будет приниматься решение по процентной ставке. По результатам этого мероприятия, а также на слухах, происходящих до него, на рынках будет очень высокая волатильность, в том числе в торговле фьючерсом на индекс РТС. После выхода новости в среду вечером колебания в обе стороны могут достигать нескольких процентов внутри часа.
В этой ситуации мы рекомендуем трейдерам открывать комбинацию под названием стреддл, используя январские опционы на фьючерс РТС. Страйк возьмём ближайший к текущей цене – 75 000.
Следует купить в равных долях пут и колл опционы. Общий объём средств, вложенных в эту позицию не должен превышать 5%. После выхода решения о процентной ставке рынок сильно пойдёт либо вверх, либо вниз. Если он пойдёт вверх, то колл начнёт дорожать, а пут дешеветь. Если рынок двинется вниз, то дорожать будет пут, а дешеветь – колл. Через час после этого рывка позицию необходимо закрыть. Если движение будет и правда сильным, то прибыль от растущего опциона будет больше, чем убыток от подешевевшего.
В случае неудачи, если сильных колебаний не случится, позицию также следует закрыть через час после выхода новости, согласившись с небольшим убытком, произошедшим за эти два дня от временного распада опционов.
http://univer.ua/ua/markets/strategiya- ... aniem-frs/

Univer

14 декабря мы посоветовали нашим читателям использовать стратегию стрэддл перед заседанием Федеральной Резервной Системы США.

Для этого следовало купить в равных долях опционы колл и пут на фьючерс RTS со страйком 75 000 и экспирацией в январе 2016 года. Стоимость такого стрэддла на момент точки входа была 7 080 пунктов (3 450+3 630). Сильное движение в любую сторону, хоть вверх, хоть вниз, сулило прибыль.
Идея оказалась верной.

Высокая изменчивость рынка быстро вывела нашу позицию в плюс. Колл подорожал, пут подешевел, но убыток от пута был меньше, чем прибыль от колл-опциона. Через несколько минут после решения о ставке мы закрыли позицию, выручив за свой стрэддл 7 390 пунктов (5 170 + 2 220). Прибыль составила более 4% от вложенных средств.
Поздравляем всех, кто торгует вместе с нами.
http://univer.ua/ru/markets/streddl-prines-pribyl/

Univer

На повышение процентной ставки в США евро-доллар вначале отреагировал ростом. После этого начались существенные распродажи, которые опустили курс этой валютной пары. Сейчас она находится возле уровня 61,8% коррекции Фибоначчи. Нас не сильно устраивает эта поддержка. Откат вниз может быть более глубоким. Поэтому мы пока воздержимся от покупок евро. Подождём снижения к середине диапазона.

Напомню, что мы придерживаемся долгосрочного бычьего взгляда на единую валюту. Это основано на теории циклов, которая говорит о повторяемости ценовых колебаний. Вот недельный график евро-доллара, на который наложены в перевёрнутом виде колебания европейских валют двадцатилетней давности. Не правда ли, они похожи?

Зная, куда пошёл тренд двадцать лет назад, мы можем спрогнозировать, куда он пойдёт и сейчас. Поэтому мы полагаем, что в ближайшие полгода будет рост.

Недельный график говорит о формировании двойного дна. Впереди большой поход наверх. Сегодня мы остаёмся в режиме ожидания. Следите за нашими обзорами. Открыв позицию, мы обязательно об этом сообщим.
http://univer.ua/ru/markets/evro-dollar-sobiraet-sily/

Валютная пара доллар-рубль уже третий раз за год подходит к важнейшему сопротивлению в районе 71 рубля за доллар. Её дальнейшая судьба будет определяться интригой: «Пробьёт или не пробьёт»? Если цены поднимутся выше этого барьера, то откроется путь к новым высотам. Если котировки опять отскочат вниз, то может начаться волна укрепления российской валюты.

Мы не будем входить в рынок до тех пор, пока этот вопрос не разрешится. Тем не менее, полагаем, что шансы на разворот существуют. Это подсказывает рыночная геометрия. Обратите внимание на буквы. На каждой из них рынок формировал вершину или дно. Отрезок АБ равен отрезку БВ, и на месте Б сильный разворот. Точно также и с отрезками ВГ и ГД. Они равны, и на Г яркое дно. Поэтому от вершины Д вполне может начаться хорошее движение вниз.
Сейчас ждём, наблюдаем, какой из планов реализуется – первый или второй – и будем действовать по обстановке. На сегодня точки входа нет.

Univer


На украинском валютном рынке продолжается укрепление гривны. Доллар опустился к отметке 23,35. То есть старенький восходящий канал по прежнему жив.
Усиление украинской валюты связано как и раньше с активными действиями НБУ. Покупатели доллара на рынок допускаются дозированно, а вот продавцы – в полном объёме. По законам жанра доллар теперь должен пойти к нижней границе зелёного канала, но это потребует от нацбанка очень серьёзных усилий. Нам этот вариант кажется маловероятным. Не будем забывать, что реальный наличный рынок торгуется в районе 25,15 и не собирается идти вниз. Спред между межбанком и чёрным рынком более 7%.
Вполне очевидно, что НБУ будет и дальше стараться изо всех сил сдерживать падение гривны, используя для этого весь арсенал средств. Поэтому вероятно сохранение боковика. Мы не ждём до конца года сильных скачков ни вверх, ни вниз. Вверх НБУ не пустит, а идти вниз нет сил.
http://univer.ua/ru/markets/dollar-griv ... iy-moment/

Univer


Евро доллар прекрасно слушается уровней Фибоначчи. Это подтверждается на всей истории его графика, и вчера мы видели ещё один такой изумительный случай. Дойдя до коррекции 38,2 он отскочил и возобновил восходящий тренд. Теперь можно ожидать переписывания вершины 1.098.
21 декабря на вебинаре «Точка входа» мы посоветовали нашим зрителям покупать евро-доллар от уровня 1,091. Наш взгляд на рынок подтвердился, и сейчас позиция в небольшом плюсе. Это долгосрочная сделка. Мы планируем быть в ней не одну неделю, и регулярно докупать контракты. Сегодня это как раз можно сделать. Изначально мы купили фьючерсы по евро-доллару на 5% от ГО. Сегодня купим ещё столько же, чтобы в итоге было 10%.
Стоп-лосс пока не двигаем. Он остаётся на 1.084
http://univer.ua/ru/markets/evro-dollar ... t-skorost/

Univer


Цены на нефть падают уже полтора года. Шортисты в хорошем плюсе, а быки ходят в синяках с поломанными рёбрами. Тем не менее, шансы на разворот есть. Возможно, он уже начался.
На месячном графике видно, что нефть допадала до старого дна 36 долларов. Поддержка. Это был декабрь 2008 года – 7 лет назад. 7 лет – это цикл. На его середине – 3,5 года – мы видели сильный разворот. Сейчас по прошествии полного отрезка тоже может начаться движение вверх.

На часовом графике разворот заметен уже довольно хорошо. Рынок переписал три прошлых максимума, что говорит о начале восходящего тренда.
Мы советуем покупать январские фьючерсы на нефть со стоп-лоссом 35,90. Вложите в позицию 5% от контрактов, доступных по ГО. По мере развития тенденции будем постепенно докупать.
http://univer.ua/ru/markets/neft-prosvet-v-oblakakh/

Univer


Углы Ганна являются сильными линиями тренда, уровнями поддержки и сопротивления. Нанесение их на график позволят спрогнозировать где остановится падение и возобновится рост.
В настоящее время акции Угольной компании «Распадская» находятся на угле 2 к 1, идущему от дна А, и на аналогичном угле 2 к 1, который падает от вершины Б.
Возле текущих уровней также располагается линия коррекции Фибоначчи 38,2.
Индикатор RSI находится в зоне перепроданности, и начинает из неё выныривать.
Судя по всему, на наших глазах формируется дно, которое может привести к сильному подъёму котировок.
Мы рекомендуем покупать акции Распадской с текущих уровней в пределах 10% от средств, доступных для торговли.
Стоп-лосс будет на 28,8. Тейк профит пока ставить не будем. Определимся с ним позже, по мере развития тренда.
http://univer.ua/ru/markets/raspadskaya-tochka-vkhoda/

Мы терпеливо ждали, чем закончится встреча валютной пары доллар-рубль с сопротивлением 71. Отскок вниз всё-таки произошёл. Уровень сработал.
Кстати, вершина сформировалась спустя ровно год после резкого бычьего шипа декабря 2014. А по середине между ними, на расстоянии 180 дней, был значимый перелом тренда. То есть доллар-рубль слушается цикла продолжительностью 1 год. Мы можем и дальше это использовать.

Однако не все факторы говорят о падении. Открытый интерес упал несущественно по сравнению с тем, как падал рынок. Большие игроки по прежнему сидят в лонгах.

Осциллятор Чайкина, который показывает, как деньги заходят в торговый инструмент и выходят из него, подтверждает показания графика открытого интереса: в среду 23 декабря крупные объёмы вышли из фьючерса, а в четверг 24 вернулись. Это настораживает и предостерегает открывать шорты на крупные объёмы.

В этой ситуации мы советуем воспользоваться не фьючерсом, а опционами, и открыть комбинацию под названием «стрип». Для этого следует купить двойной размер путов со страйком 70 000, и одинарный размер коллов с этим же страйком. В итоге вы делаете двойную ставку на падение и одинарную ставку на рост. При падении колл сгорит, зато путы сильно вырастут. А при росте сгорят путы, а прибыль по коллу частично или полностью компенсирует этот убыток.
Покупать опционы следует в размере суммарно не большем, чем 5% от управляемых средств.
http://univer.ua/ru/markets/dollar-rubl ... het-strip/

Univer


11 декабря, ещё до решения ФРС по ставке мы прогнозировали, что евро пойдёт вверх, даже если ставку повысят. Так и произошло. Котировки начали подрастать. Мы ожидаем, что в ближайшие недели рост усилится. Пойдёт широкомасштабная отработка двойного дна.

Коробка Ганна, наложенная на евро-доллар, показывает, что валютная пара совершает ритмичные развороты через равные промежутки времени. Горизонтальные уровни являются поддержкой и сопротивлением. Рядом с ними цены отскакивают в противоположную сторону.

В настоящее время мы держим лонг от уровня 1,091. Пора переместить стоп-лосс в безубыток. Теперь он будет располагаться чуть выше точки входа – на 1,092. Мы ожидаем продолжение роста до уровня 1,111. На этой отметке цены могут ненадолго пойти вспять. Здесь мы закроем половину позиции, чтобы чуть позже откупить её более дёшево.
http://univer.ua/ru/markets/evro-dollar-korobka-ganna/