Ukrainian написав:Apr 10, 2013
Dang… Bitcoin is crashing fast. From $265 earlier today to $121 just 45 minutes ago.
І сьогодні
1 Bitcoin equals
44,614.30 United States Dollar
Как вернуться в 2013й?
|
|
Додано: Чет 11 лют, 2021 18:47
В начале 2013 вообще было 13 баксов
Додано: П'ят 12 лют, 2021 10:03
Срана cfd-шна кухня окрім спредів виставляє фріз-левели (сіра зона), ближче яких не можна поставить стоп/тейк. І це контора, яка "we're authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)" і знаходиться в лістінгу LSE! Піздєц, нема слів...  Одна надія, що у біржових брокерів такої херні нема.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 17:49
FSRОдин change_pm писав тутай нещодавно про ... тікер вище.
Насолоджуємося )))) зі. Прайс таргет 27 баксів ... Морган Стенлі
Додано: П'ят 12 лют, 2021 19:44
Re: Идеи для торговли на рынках СШАПривет, дорогие друзья ©
Я тут на днях наткнулся на статейку на SA: Я, вообще, от деривативов как от огня шарахаюсь (и ничего в них не понимаю), но тут идея показалась довольно интересной. В двух словах, автор предлагает захеджировать портфель на случай просадки рынка путем небольшой ставки на глубокую просадку Теслы. В частности, купить пут на январь следующего года на цену 300. Чем мне эта идея приглянулась - это не шорт, т.е. даунсайд строго ограничен - теряешь 100% ставки, если я все правильно понял. Ну и я согласен с тем, что оценка Теслы космическая и фундаментальные показатели на том же уровне, что и год назад, когда цена была не 850, а 50-150. Потому mean reversal мне тоже кажется весьма вероятным. А ещё это похоже на то, как сам великий Талеб деньги делал, если я ничего не путаю. Да, это не инвестирование. Азартная игра / спекуляция. Потому ставку бы сделал небольшой, пару процентов активов. Спортивный интерес. Смущает же меня то, что если я, простой украинский лопух, вижу здесь положительное матожидание доходности, почему эта возможность существует? Почему умные дядьки из хедж-фондов не сарбитражировали эту возможность в ноль, если она реалистична? Как же гипотеза эффективного рынка? Что я упускаю? Ведь явно контрагентом по этой операции будет кто-то в разы умнее и опытнее меня. Шо думает вэльмышановнэ панство? На ветке, конечно, масса инвестрекомендаций от таких же чистильщиков обуви, как и я, но, как я понимаю, сюда захаживают и достаточно серьезные дядьки. Их мнение, собственно, и интересно услышать.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:04
Чтобы что - слить па1000, или потерять на взломанном Гоксе? Тогда значимость актива не была очевидна даже гениям. Уинклвоссы - это 2014-2015. Новограц - 2016. Дуров - 2017. Маск - 2020 (ну или мы чего-то не знаем  )
Додано: Суб 13 лют, 2021 09:05
Предлагаю сравнить годовые путы на TSLA и SPY со страйком -50% от текущей цены. Грубо 400 и 200 страйки. Пут на Теслу в 8 раз дороже чем на рынок. Так что Стрит вполне адекватно понимает риски отдельной бумаги. В самом подходе здравый смысл конечно есть. Вот только не шортить дельту (цену акции) сильно выросших акций, а шортить их волатильность. Но нужна большая диверсификация. Выбрать 50 таких бумаг и на 1/50 от 1% капитала на продавать стредл или на покупать путов. Стратегия для фонда в $10M Приблизительный расчет на примере покупки путов. Выбираем 50 акций, которые за прошлый год/квартал выросли сильнее всего. И покупаем путы на $1к. Тратим $50к, экспирация через год, страйк не так и важен, можно -10% или -50%. Повторяем это каждую неделю. Получается 52х$50к=$2,5М. Но можно накупить путов и они все сгорели? Да может. А инвесторам мы обещали просадку до 20%. Значит $2,5Мх5=$12,5М. Это минимум с какого надо стартовать. Лучше выбрать не 50 акций в США а 500 по всей планете, тогда стартовый капитал $125М. Ну и последнее. Сколько стоит пут? При "нормальном" распределении когда средняя и медианная равна 0, длинная серия покупок путов будет стремится к нулю. В реальном мире, распределение не "нормальное", есть смещение вправо. Потому покупатель путов будет всегда платить комис брокеру, будет оплачивать смещение распределения, для SPY это 10% годовых. И есть еще ГО. Если кто-то пут купил, значит кто-то пут продал, у него заблокировалось, и он не получает доход на этот капитал. Значит в цену пута будут внесены и эти расходы. Потому методичная покупка путов даст результат 0 - расходы на сделки - смещение распределения - норма прибыли ММ. С колами ситуация не лучше. 0 - расходы на сделки + смещение распределения - норма прибыли ММ. Но, так как потенциальный убыток продавца неограничен, норма прибыли ММ в колах значительно выше. Общий итог. Покупка опционов, имеет устойчивое отрицательное мат ожидание. Хотя есть единичные очень успешные истории.
Додано: Суб 13 лют, 2021 11:46
Да уж. Найди три отличия от описания игры в рулетку. Спасибо за просветительскую работу для начинающих.
|
|
