Идеи: портфель-2010 (архив)

виртуальный портфель это красиво но от него нужно сразу отнять 10-15%. так как в реалее на рынке пакеты которые вы покупаете или продаете зависят от бидов асков, и спреда, который достигает иногда 1-5% а в нелеквиде вобще... молчу. А если у вас тем более крупный портфель по обйому, так это еще нужно отнять процентов по больше. так как при покупаке продаже на 1 млн. грн. бумага растет падает 1-7%. Нужно в реалии треноватся хотя бы маленькой суммой... тогда что-то будет. А на бумажке, как говорится в теории и на практике вещи получаются разные...

это с опыта. учтите на будущое

ну и бред!!! похоже что наш мега-инвестор окончательно заврался. бобик, пожалуйста покажите мне хоть одну бумажку со спредом в 5% , даже в неликвидах такого нету.

человеку который в одном слове делает по несколько ошибок, не то что 80 млн., я бы и 80 грн. не доверил управлять. ИМХО.

весь нелеквид, в котором каждая следущая котировка стоит друг от друга сразу на проценты, так что не знаю о каком вы рынке пишите, но чтоб на столько была такая ликвидность у нас, жесть, понимаете если б такое было, то не падали бумаги каждый день на 5-10% и не было б такого отскока, как сегодня, снимают на 5-50 к грн. и полет сразу вверз или вниз на 2-3%. и сперда нет... так что бред Вы несете. Лично торгую и наблюдаю это каждый день, ММ которые должны держать его то что расказывают 80% в день не выполняют и 10%. И обйомы такие маленькие будут и дальше... пока сюда не прийдут нормальные игроки , инвесторы, а манипуляторам надают по рукам. все.

Sammy

Ну да, с 02.08.2010 мы запустили модельный портфель имени товарища Марковица:
AVDK 5,0%
AZST 2,0%
BAVL 14,0%
CEEN 13,0%
MSICH 31,0%
STIR 11,0%
UTLM 21,0%
ZAEN 3,0%

а почему вы используете именно такое соотношение между эмитентами?

Это не я, это Марковиц, он за это Нобелевскую премию получил в 1990)))
Задается риск портфеля, а система уравнений считает какие акции с какими долями должны быть в портфеле, чтобы получить максимально возможную доходность. Нашему портфелю задан риск 2,4% (дневное стандартное отклонение).
Customer2010, если погуглите, найдете полно инфы как считаются эти портфели.

виртуальный портфель это красиво но от него нужно сразу отнять 10-15%. так как в реалее на рынке пакеты которые вы покупаете или продаете зависят от бидов асков, и спреда, который достигает иногда 1-5% а в нелеквиде вобще... молчу. А если у вас тем более крупный портфель по обйому, так это еще нужно отнять процентов по больше. так как при покупаке продаже на 1 млн. грн. бумага растет падает 1-7%. Нужно в реалии треноватся хотя бы маленькой суммой... тогда что-то будет. А на бумажке, как говорится в теории и на практике вещи получаются разные...

это с опыта. учтите на будущое

ну и бред!!! похоже что наш мега-инвестор окончательно заврался. бобик, пожалуйста покажите мне хоть одну бумажку со спредом в 5% , даже в неликвидах такого нету.

человеку который в одном слове делает по несколько ошибок, не то что 80 млн., я бы и 80 грн. не доверил управлять. ИМХО.

хочу добавить, у вас видать и 80 грн. нет. по этому такая логика ребенка срабатывает, так что начинайте с того что денег у вас нет, тем более людей которых не знаю, с ними не работаю вобще...

весь нелеквид, в котором каждая следущая котировка стоит друг от друга сразу на проценты, так что не знаю о каком вы рынке пишите, но чтоб на столько была такая ликвидность у нас, жесть, понимаете если б такое было, то не падали бумаги каждый день на 5-10% и не было б такого отскока, как сегодня, снимают на 5-50 к грн. и полет сразу вверз или вниз на 2-3%. и сперда нет... так что бред Вы несете. Лично торгую и наблюдаю это каждый день, ММ которые должны держать его то что расказывают 80% в день не выполняют и 10%. И обйомы такие маленькие будут и дальше... пока сюда не прийдут нормальные игроки , инвесторы, а манипуляторам надают по рукам. все.

Бобичек, не злись! Ты прав на 100 %, и я с тобою солидарен, что всем надо надавать не то шо по рукам, а еще и ... по ...))
Только при чем тут виртуальные портфели? Хоть это не трожь)))

пожалуйста покажите мне хоть одну бумажку со спредом в 5% , даже в неликвидах такого нету.

это вы о чем??? нет ни одной бумажки из неликвида, со спредом МЕНЬШЕ 5 % ))

я по крайней мере, такие к неликвидам не отношу....

вот вам полный список из опроса в ветке по неликвидам...

DNSH
CGOK
UROS
KSOD
KIEN
ZACO
DOMZ
ENMA
ZPVT

домашнее задание: расчет спреда по ним ... занимайтесь.

ps там может ксод разве покажет сегодня меньше... обычно и он больше... так это ж претендент на РЗ ))

в марковице есть один прокол, доходность не может быть отрицательной, что сразу откинуло эго теорию в использование в мире, вот разные интерпритации принимаются, но уже разрабатывается собственный алгоритм.

когдато писал диплом магистра, разработал собственный алгоритм оптимизации инвестиционного портфеля, и на практике иследование проводил сразу на двух фондах по 0,5 млн. грн. Соответсвенно, каждый портфель отличался, по сколько стратегия и параметры закладывались разные по соклько фонды были двух типов, интервальный и венчур. За квартал доход был получен по одному и по второму выше 30%. В своем алгоритме практически использовались все известные теории, а также современные, которые пользуются спросом. Но разрабатывал грубо говоря, чтоб было понятно - смесь всех теорий в один алгоритм со своими интерпретациями и доработками. По сколько, в каждой теории есть свои проколы, что может нанести вред в инветсировании, оптимизации и управлении, проводил такое иследованние. Также в ходе управления постоянно нужно пересматривать, хотя бы как минимум раз в месяц портфель. Но самый большой минус, что большенство данных которые вы будете закладывать берутся за предыдущие периоды, то есть исторические, вот тут вот нужно очень профисиональный подход, по сколько неправельный горизонт выборки может сильно так же навредить вашим будщим резльутатам. Вобще это все научные исследования, с которыми нужно трудится долго и постоянно модернизировать под новые правила на рынке...

пожалуйста покажите мне хоть одну бумажку со спредом в 5% , даже в неликвидах такого нету.

это вы о чем??? нет ни одной бумажки из неликвида, со спредом МЕНЬШЕ 5 % ))

я по крайней мере, такие к неликвидам не отношу....

вот вам полный список из опроса в ветке по неликвидам...

DNSH
CGOK
UROS
KSOD
KIEN
ZACO
DOMZ
ENMA
ZPVT

домашнее задание: расчет спреда по ним ... занимайтесь.

ps там может ксод разве покажет сегодня меньше... обычно и он больше... так это ж претендент на РЗ ))

везде спред больше 5%, то что вы называете стоит один бид и аск, с разницей 1-3%, а за ними сразу выше на 5-10% или ниже на 5-10%, это цирк а не спрэд, В моем понимании: теоритический спрэд это разница между бидом и аском, а практический спрэд, это когда стоит 5-10 котировок на продажу и покупку, вплоть с разнице милисотых процента, и я могу продать и купить в любое время малый-средний пакет... такого у нас увы даже на ликвидном рынке нет... так что упражняйтесь дорогой наш сами!

пожалуйста покажите мне хоть одну бумажку со спредом в 5% , даже в неликвидах такого нету.

это вы о чем??? нет ни одной бумажки из неликвида, со спредом МЕНЬШЕ 5 % ))

я по крайней мере, такие к неликвидам не отношу....

вот вам полный список из опроса в ветке по неликвидам...

DNSH
CGOK
UROS
KSOD
KIEN
ZACO
DOMZ
ENMA
ZPVT

домашнее задание: расчет спреда по ним ... занимайтесь.

ps там может ксод разве покажет сегодня меньше... обычно и он больше... так это ж претендент на РЗ ))

везде спред больше 5%, то что вы называете стоит один бид и аск, с разницей 1-3%, а за ними сразу выше на 5-10% или ниже на 5-10%, это цирк а не спрэд, В моем понимании: теоритический спрэд это разница между бидом и аском, а практический спрэд, это когда стоит 5-10 котировок на продажу и покупку, вплоть с разнице милисотых процента, и я могу продать и купить в любое время малый-средний пакет... такого у нас увы даже на ликвидном рынке нет... так что упражняйтесь дорогой наш сами!

Бобик, ржу не могу... я ж вас поддержал... я понимаю, что вы писатель, а не читатель, но не до такой же степени!!!

пожалуйста покажите мне хоть одну бумажку со спредом в 5% , даже в неликвидах такого нету.

это вы о чем??? нет ни одной бумажки из неликвида, со спредом МЕНЬШЕ 5 % ))

я по крайней мере, такие к неликвидам не отношу....

вот вам полный список из опроса в ветке по неликвидам...

DNSH
CGOK
UROS
KSOD
KIEN
ZACO
DOMZ
ENMA
ZPVT

домашнее задание: расчет спреда по ним ... занимайтесь.

ps там может ксод разве покажет сегодня меньше... обычно и он больше... так это ж претендент на РЗ ))

везде спред больше 5%, то что вы называете стоит один бид и аск, с разницей 1-3%, а за ними сразу выше на 5-10% или ниже на 5-10%, это цирк а не спрэд, В моем понимании: теоритический спрэд это разница между бидом и аском, а практический спрэд, это когда стоит 5-10 котировок на продажу и покупку, вплоть с разнице милисотых процента, и я могу продать и купить в любое время малый-средний пакет... такого у нас увы даже на ликвидном рынке нет... так что упражняйтесь дорогой наш сами!

Бобик, ржу не могу... я ж вас поддержал... я понимаю, что вы писатель, а не читатель, но не до такой же степени!!!

это ответ Жене! а не Вам!

вам респект что вы начали заниматся умным делом, продолжайте в таком духе!!! молодци ребята! вот это радует, люди самообучаються!
п.с. портфельщикам Марковица.


сори за ошибки, не могу привыкнуть к клавитаурам, вторую букву печатаю автоматом быстрее чем первую... наверно нужен отдых ))))))))))