Идеи: портфель-2011 (архив)

FX

про фьюч и ОИ:
если при росте фьюча и покупке с офферов растет ОИ:
это набирают в лонг или в шорт ? риторический вопрос.

В лонг! Но вопрос действително риторический т.к. нужно учитыватьи др. факторы например, тайм фрейм, уровень ОИ до роста, стакан и др. ведь это могут быть интредейщики. Хотя я понимаю на что вы намекаете! Я думаю время все расставит!

Звичано! Хто продає на позитиві 10 000 контр. за 3 дні в діапазоні 2310 -2330???
В пятницю закупили акцій індексної корзини(крім UNAF) спочатку на 12 млн. і продали фьюч. 4000 контр., ОІ збільшився з 38000 до 42000 (до 5 год. ). Після новин прикрили 2000 контр. і докупили на 5 млн. акцій. Класна робота.
Якщо в понеділок:
- позитив, спочатку куплять корзину, піднімуть ринок і продадуть фьюч.,а потім роздадуть корзину.
- негатив, роздача закупленої корзини і прод. фьюча для паніки .
Аналізуйте ринок в комплексі фьюч і спот.

продавать могут например интрадейщики взявшие свои 20-30 пунктов

ответ неправильный.
перефразирую вопрос: кто шортит фьюч?

сергей петрович

всегда когда кто-то покупает то кто-то и продает
продавать могут например интрадейщики взявшие свои 20-30 пунктов
ОИ четко говорит что крупняк набирал фьюч в лонг
набрали 18К контрактов от 22К до 40К с 2260 до 2330
и рассчитывают эти долгосрочники не меньше чем на 200-300 пунктов.

а УБ индекс уже выбился в пятницу выше нисходящего клина,
далее возможен эффект "прорвавшейся плотины"
при пробое > 2350 пойдет мощный импульс на 2500-2600.

Я вот всегда думал, что в продавцов и покупателей поровну, а оказывается,
в лонг набрали аж 40к
а зашортили всего 40к

в лонг набрали аж 40к
а зашортили всего 40к

яркие мечты о росте заслепляют всё и факты уже подбираются под желание роста

откуда взялась мода по ОИ определять направление движения? максимум, что можно по нему определить - это вовлеченность толпы в игру на текущий момент. нету там грааля, увы.

можно провести аналогию с опционами. на каждом опционном страйке - свой открытый интерес, на 2300 он будет один, а на 2500 - другим, и с движением цены меняется также и объем этого открытого интереса. точно также и на фьючах - при цене 2300 будет один ОИ, на 2500 или 2100 - другой.

и процес это жутко нелинейный. может кто-то сделает стохастик по ОИ и совместить его с экстремумами рынка, интерестно, чето нарисуется или нет.

откуда взялась мода по ОИ определять направление движения?

наверное от нормы прибыли минимум 11% в день

Всем привет.
Все в курсе что Донецксталь, в суде, вернул право торговать акциями.
Ждем восстание ЯСи..

Сори, если баян..

Новый повод для "паник селла"

Moodys и S&P грозят отнять у США наивысший кредитный рейтинг
30.06.11 01:51
Агентство Moodys Investors Service предупредило, что, скорее всего, снизит кредитный рейтинг США до Аа, если американские законодатели окажутся не в состоянии прийти к соглашению о повышении лимита национального долга. Этот рейтинг напрямую связан с рейтингом правительства США (в настоящий момент Ааа), поэтому он также может быть понижен, как и кредитный рейтинг. При этом под угрозой может оказаться рейтинг Ааа некоторых государственных и местных органов власти. Еще 2 июня данное рейтинговое агентство предупредило о возможном понижении рейтинга США, если к середине июля не будет наблюдаться прогресса в увеличении долга.

Аналогичную позицию в среду высказал Джон Чемберс, председатель комитета суверенного рейтинга Standard & Poors. Он также предупредил о снижении рейтинга со стороны S&P в случае неудачи повышения лимита долга. Торговцы производными инструментами требуют более высокую цену для страховки от дефолта облигаций Казначейства США на фоне того, как противостояние между Конгрессом и администрацией президента Барака Обамы входит в затяжную стадию. По состоянию на 28 июня расходы на страховку от дефолта в течение года выросли на 51 базисный пункт и на 24 пункта с 16 мая. Именно в этот день США достигли своего лимита заимствований.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

откуда взялась мода по ОИ определять направление движения? максимум, что можно по нему определить - это вовлеченность толпы в игру на текущий момент. нету там грааля, увы.

можно провести аналогию с опционами. на каждом опционном страйке - свой открытый интерес, на 2300 он будет один, а на 2500 - другим, и с движением цены меняется также и объем этого открытого интереса. точно также и на фьючах - при цене 2300 будет один ОИ, на 2500 или 2100 - другой.

Звичайно. Треба дивитися в ковмплексі: спот, стакан фьюча, контанго чи беквардіація, та багато іншого...
Великий покупець на коллах 2400. Хто це?
а). Хедж шортів.
б). Купівля волатильності.

St/2, Petrovich

ну зачем говорить глупости: лучше учи матчасть по ОИ
40К ОИ это:
не есть 40К лонгов + 40К шортов
но есть суммарно 40К лонгов + шортов

и сколько из этих 40К контрактов есть лонги, а сколько шорты - это неизвестно
и можно просчитать только по направлению сделок и движению цены