Идеи: портфель-2011 (архив)

St/2, Petrovich

ну зачем говорить глупости: лучше учи матчасть по ОИ
40К ОИ это:
не есть 40К лонгов + 40К шортов
но есть суммарно 40К лонгов + шортов

и сколько из этих 40К контрактов есть лонги, а сколько шорты - это неизвестно
и можно просчитать только по направлению сделок и движению цены

О коллега, какие глубокое познание,
а мне почему то на лекции давали другое определение фьючерсного контракта, не шарят наверное профессора))

St/2

фьючерсного контракта или ОИ: и какое же определение ?

Пока падали последние пару месяцев, то на форуме была очень низкая активность и неопределенность в мнениях форумчан.

На данный момент четко стало видно распределение между быками и медведями. Силы примерно равные.

Но! Мишутки почему-то доказывают свою позицию с пеной у рта.. с чего бы? агония? (логичней была бы такая позиция на 2600-2800)


Выводы делаем сами

St/2, Petrovich
ну зачем говорить глупости: лучше учи матчасть по ОИ
40К ОИ это:
не есть 40К лонгов + 40К шортов
но есть суммарно 40К лонгов + шортов
и сколько из этих 40К контрактов есть лонги, а сколько шорты - это неизвестно
и можно просчитать только по направлению сделок и движению цены

ну после этого поста ты резко обошел БОБА в рейтинге неадекватности
бобику теперь надо очень постараться или даже новую теорию заговора придумать чтоб тебя догнать

st/2, сергей петрович

что будет с ОИ если откроется 1 контракт шорт и 1 контракт лонг ?
по твоей теории ОИ будет 0,
что не так - так как ОИ увеличится на 2 контракта

т.е. да, 1 а не 2 - но никак не 0 как по твоей теории
ну в общем с ОИ я сам немного запутался.

ну дело даже не в ОИ. Русич по делу сказал.

st/2, сергей петрович

что будет с ОИ если откроется 1 контракт шорт и 1 контракт лонг ?
по твоей теории ОИ будет 0,
что не так - так как ОИ увеличится на 2 контракта

Жесть
Если мы заключим сделку и один из нас станет в лонг по фьючу а другой в шорт (один купил, второй продал), то OI не будет ни 0, ни 2, а просто 1.

а Русич прав, это уже агония медведей - с пеной у рта кричать "шорт"
в то время когда УБ акции на летних лоях последних 20 месяцев,
а внешние рынки растут максимальными темпами за 2 года,
а макроситуация лучше с каждым днем.

Если мы заключим сделку и один из нас станет в лонг по фьючу а другой в шорт (один купил, второй продал), то OI не будет ни 0, ни 2, а просто 1.

товарищи внесу ясность. Когда ктото покупает/продает 1 контракт ОИ увеличивается или уменьшается на 2 или 0.

Второе обратите внимание, ОИ всегла парное число из них половина лонгов, половина шортов.

а теперь включите логику и попробуйте понять почему ОИ изменяется именно на 2 контракта.

Если мы заключим сделку и один из нас станет в лонг по фьючу а другой в шорт (один купил, второй продал), то OI не будет ни 0, ни 2, а просто 1.

товарищи внесу ясность. Когда ктото покупает/продает 1 контракт ОИ увеличивается или уменьшается на 2 или 0.

Второе обратите внимание, ОИ всегла парное число из них половина лонгов, половина шортов.

Не знал. А ссылку какую-нить где можно подробней почитать не подкинете?
То есть если сейчас по сентябрському фьючу OI 39954, то количество реально существкющих контрактов лишь половина - 19977?