Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар США в ходе утренних торгов понедельника укрепляет свои позиции по отношению к иене на фоне заявлений японского премьер-министра Синдзо Абэ в связи с волатильностью на финансовом рынке, а также после публикации слабых данных по ВВП Японии в IV квартале 2015 года, породивших надежды инвесторов на дополнительные меры стимулирования экономики японским правительством.
По состоянию на 08.35 Киева курс доллара к иене поднимался до ¥113,95 со ¥113,25 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до $1,1227 с $1,1255 на торгах днем ранее.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 96,13 пункта.
Синдзо Абэ в понедельник выступил с критикой крайне нежелательного волатильного состояния финансовых рынков.
Он сказал, что Токио будет при необходимости принимать меры для поддержания валюты. Кроме того, что он выразил надежду, что лидеры других стран также будут внимательно отслеживать динамику курсов валют.
Кроме того, ранее японское правительство сообщило, что ВВП Японии в октябре-декабре 2015 года, по предварительной оценке, сократился на 0,4% против роста на 0,3% в III квартале. В годовом исчислении ВВП страны продемонстрировал снижение на 1,4% против роста на 1,3% в предыдущем квартале. При этом аналитики ожидали сокращение показателя на 0,3% в квартальном выражении и на 1,2% - в годовом.
Слабые статданные по ВВП также позволили инвесторам надеяться, что Банк Японии в ближайшее время рассмотрит возможность введения дополнительных мер по ослаблению монетарной политики в стране.
Ранним утром в Азии цены на золото упали после достижения 12-месячного максимума на прошлой неделе.
Снижение произошло на фоне закрытия коротких позиций, однако позитивные настроения на рынке золота сохраняются. «Золото остается одним из излюбленных инвестиционных активов на фоне беспокойства по поводу перспектив мировой экономики», - отметили в ANZ. Аналитики банка добавляют, что число коротких позиций на рынке снижается, и быки возвращаются на рынок.
В 02.38 по Гринвичу золото торговалось с понижением на 1% по $1224,38 за унцию.
После значительного падения фондовых индексов и цен на нефть в течение первых четырех дней недели 12 февраля на рынках в преддверии выходных дней наблюдается коррекция, фондовые индексы и цена на нефть растут.
Курс следствие, в пятницу получил поддержку и курс доллара против йены и евро. Курс доллар/йена вырос до отметки ¥113,46, что почти на 180 пунктов выше пятничного минимума. Курс евро/доллар опустился до уровня $1,1212, падение курса в течение дня составило почти 120 пунктов.
На новой неделе основное внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на поведении фондовых рынков, цены на нефть и на публикациях фундаментальных данных.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 февраля понизился на 171,59 коп. и составил 77,7792 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся в четверг на 8,00 коп., на торгах пятницы просел на 15,00 коп. до 26,20 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 12 февраля с уровня 26,00/26,10 UAH/USD.
Не успели состояться реальные сделки, как регулятор около 10.05 Киева анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – продажа дефицитного на межбанке доллара. Объем мероприятия $30,00 млн., подача заявок на участие до 12.00.
Меж тем рынок констатировал доминирование спроса на американскую валюту, которая к 11.00 уже стоила 26,05/26,15 UAH/USD.
К полудню «американец» на межбанке вырос до 26,10/26,20 UAH/USD.
Около 12.25 регулятор сообщил, что цена отсечки валютного аукциона составила 26,13 UAH/USD. Судя по всему, эта цифра стала неожиданностью для участников мероприятия, которые наверняка подали заявки с более низкой ценой и, как и в среду, «пролетели мимо аукционных американских» денег. Этот конфуз и возвращение «промахнувшихся» на аукционе дилеров на межбанк стало главной причиной моментального скачка цен на доллар к 26,15/26,25 UAH/USD.
Реальная часть сессии по безналичной американской валюте 12-го завершилась котировками 26,20/26,25 UAH/USD.
В дальнейшем в игру на повышение включились опоздавшие «ко столу» игроки, которые своими безответными бидами продолжали поднимать цену безналичного «американца», достигнувшей на финише торгов отметки 26,35/26,60 UAH/USD.
Нацбанк Украины на аукционе в пятницу продал $14,3 млн. по средневзвешенному курсу 26,1491 UAH/USD при спросе на $47,3 млн., составив 30,23% от поданных заявок.
По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки по курсу от 25,8 UAH/USD до 26,16 UAH/USD, цена отсечения составила 26,13 UAH/USD. При этом по минимальному курсу аукциона удовлетворено 12% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,20 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 9,17% с 24,00 UAH/USD до 26,20 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 12 февраля гривна overnight котировалась банками по 18,25/19,75,00% годовых (после 16.00 18,17/19,83% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Своей пролонгацией углубленной девальвации на торгах валютного межбанка гривня обязана сохраняющемуся дефициту предложения валюты.
Во-вторых, участники валютного аукциона в очередной раз ошиблись, подав заявки на покупку СКВ более низкими, чем уровень отсечки, курсами, и им пришлось за покупками возвращаться на валютный межбанк, где они своими бидами ускорили рост котировок доллара.
В-третьих, на состояние валютного межбанка продолжает влиять появившийся в среду месседж главы МВФ, разочарованной низкими темпами украинских реформ и «никакими» результатами борьбы с коррупцией.
В-четвертых, опосредованное давление на курс гривни оказали заметный рост «гривневого» навеса на транзитных и коррсчетах регулятора на фоне так называемого «пятничного синдрома» и грядущего (15 февраля) выходного дня в Америке.
Углубление девальвационного процесса в отношении гривни на фоне опережающего роста курса безналичного доллара стоило рынку потери в ликвидности, потерявшей 12-го $3,3 млн.
Предположительно, часть клиентов-импортеров снимали заявки на приобретение валюты из-за ее дороговизны. Кроме того, наверняка свою роль сыграла укороченная из-за преддверия выходных сессия.
Курсовые хроники пятничной сессии по безналичному доллару были незатейливыми и «односторонними» - с открытия и до финиша «американец» рос в цене, стартовав с минимальных за 12-е цен и завершив торги внутридневным максимумом.
Гривневый антураж «формально» «благоприятствовал» активизации «зеленых быков» на рынке безналичного доллара, констатировав очередное расширение гривневой ликвидности.
Во всяком случае на это намекали выросшие с уровня 38 137,1 млн. грн. к отметке 38 506,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», оставшись на уровне 18,25/19,75% годовых и не изменившись с четверга. После 16.00 Киева в пятницу «ночная» гривня растянула спред до 18,17/19,83% годовых.
Анонсированное выше снижение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению с четвергом, 11 февраля, в пятницу, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $241,8 млн. до $236,4 млн. снизился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $165,8 млн. к $162,5 млн.
О наиболее важных причинах снижения оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок в течение 12 февраля большую часть времени пребывал в равновесии, которое, собственно, и стало основным источником некоторого прогресса на участке ликвидности в большинстве рынков всех крупных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Днепропетровск и Крыжополь).
Исключение составила столица, где на местной «наличке» около полудня случилась часовая «заминка», вызванная признаками обострения гривнедефицита и отказа некоторыми «неформальными» ОП принимать валюту от клиентов.
В дальнейшем ситуация нормализовалась, цены приема сохранились, но «осадочек» в виде сохранившейся на «посредственном» уровне итоговой ликвидности, остался. Слава богу, это локальный феномен не получил распространение в остальные регионы страны, где по итогам пятницы дилеры-«неформалы» констатировали небольшое оживление торговой активности, которое мы связываем с установлением приблизительного баланса спрос/предложение.
Впрочем, по порядку.
Торги 12 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,25 UAH/USD, евро 29,90/30,50 UAH/EUR, рубль – 0,335/0,348 UAH/RUB.
В течение пятницы днепропетровские «неформальные» дилеры розничного сегмента местной «налички» пытались посредством «тонкого» регулирования курсами сохранять режим двусторонней торговли долларом. В значительной степени это им удалось, обеспечив рост оборотов. По итогам пятницы «неформалы» днепропетровской наличной розницы поставили «четверку с минусом», констатировав очевидное улучшение показателей предыдущей сессии. При этом предфинишное заметное подорожание «американца» на фоне расширения спреда мы поясняем преддверием выходных дней и связанную с этим «невинную» перестраховку дилеров.
В течение пятницы, 12 февраля, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке наличных Днепропетровска выросла на 15,00 коп., офера стали выше на 5,00 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 11 февраля, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 10,00-20,00 коп., прибавив 15,00-20,00 коп. по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», годятся и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,05/27,25 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепропетровского «неформального» опта в течение 12-го коррекцией цен пытались сохранить равновесие рынка. Это им удалось, обеспечив итоговый рост оборотов, заслуживших от оптовиков»-неформалов» родины застоя «тройку с плюсом», что лучше показателей четверга.
В течение 12 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 15,00 коп., офера прибавили 5,00 коп.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 10,00-20,00 коп., офера стали выше на 15,00-20,00 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 12 февраля уровнями 29,90/30,50 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные потери обеих позиций.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового евронала снизились на 10,00 коп., офера потеряли 5,00-10,00 коп.
За исключением киевских валютчиков, совершивших утром пятницу операцию с оптовой партией евронала, похвастаться особыми успехами в торговле наличным евро 12-го было некому. Кроме того, наши дилеры, сосредоточившись на тонкой регулировке цен в паре доллар-гривня, не уделяли евроналу должного внимания. Поэтому в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1303 к отметке $1,1243, констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 60 пунктов.
С учетом внутридневного подорожания второго первоисточника формирования курса пары евро-гривня, наличного доллара, наши «неформалы» адекватно отреагировали в ценах оптового евронала как на «зеленое» сдержанное ралли, так и коррекцию евро на мировом рынке forex.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 12 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1325 пара евро- доллар до 10.00 Киева довольно плавно снижалась, делая это в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», «отвлекаясь» на незначительные отскоки.
Первая значительная потеря подстерегала пару евро-доллар около 10.10 Киева, когда она опустился с уровня $1,1318 к отметке $1,1275.
После периода относительной стабильности (с 11.10 до 15.25), когда евро пребывал в ближайших «окрестностях» уровня $1,1280, пара евро-доллар понесла вторую заметную потерю, упав к $1,1240.
В дальнейшем, миновав финиш украинской сессии форекса на цифре $1,1243 и сохраняя нисходящий тренд, пара евро-доллар уже на американских торгах консолидировалась в районе уровня $1,1235, не покидая при этом довольно узкие рамки диапазона $1,1230-1,1240…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Американская национальная валюта в ходе торгов пятницы растет по отношению к мировым валютам, корректируясь вверх после сильного снижения накануне.
По состоянию на 12.20 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 95,72 пункта.
Курс доллара к иене поднимался до ¥112,60 со ¥112,42 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до $1,1285 с $1,1325 на торгах днем ранее.
В четверг доллар перешел в отрицательную территорию по отношению к мировым валютам после заявлений главы ФРС Джанет Йеллен, что условия на международных финансовых рынках могут оказать влияние на прогноз по росту экономики США. Йеллен также дала понять, что ФРС может отложить дальнейшее повышение ставок, если нынешняя волатильность на мировых рынках сохранится. Вопрос о введении отрицательных ставок также остается актуальным, отметила она. Повышение ставок оказало бы, напротив, положительное влияние на американскую валюту.
Помимо этого в пятницу глава ЦБ Японии Харухико Курода заявил, что банк внимательно следит за колебаниями курса иены и готов принять меры для стабилизации положения на бирже. В то же время он воздержался от комментариев по поводу возможных интервенций для снижения курса иены.
Накануне курс иены к доллару вырос до уровня ¥110. Высокий курс иены оказывает негативное влияние на японских экспортеров, снижая их прибыль, а также конкурентоспособность товаров из-за роста цен при пересчете иен в местную валюту. Это приводит к занижению оценки стоимости акций японских компаний на рынке.
Евро к 15.30 Киева упал до $1.1240 с уровня $1.1275 после выхода более лучших, чем ожидалось, данных о розничных продажах в США. Сильные заказы на покупку размещены на уровне $1,200, далее в качестве поддержки есть двойной минимум на дневном графике на уровне $1,1161/1162 от 9 и 10 февраля.
Объем розничных продаж в США в январе в месячном выражении вырос на 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,1%. Продажи демонстрируют рост по итогам третьего месяца подряд. В декабре 2015 года розничные продажи выросли на 0,2%, в то время как ранее сообщалось о снижении на 0,1%.
«Потребителей продолжает поддерживать сильный рост зарплат и здоровая ситуация на рынке труда», - полагает старший экономист по США RBC Capital Markets LLC Джекоб Оубина. Доверие и расходы населения «пока не показывают каких-либо признаков слабости» под влиянием неспокойной ситуации на финансовых рынках, добавил он.
Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (контрольная группа - показатель, используемый для расчета ВВП США) в январе повысились на 0,6% после падения на 0,3% в предыдущий месяц. Экономисты ожидали повышения всего на 0,3%. Подъем показателя в январе стал максимальным с мая прошлого года. Рост продаж без учета автомобилей составил в прошлом месяце 0,1%, что совпало с декабрьским показателем. Экономисты не прогнозировали изменения. В прошлом месяце наблюдался рост розничных продаж в восьми из 13 основных категорий. Покупки через интернет показали подъем на 1,6%, что стало рекордным увеличением за 11 месяцев.
Доллар/иена поднимался до новых локальных максимумов ¥113,17 в реакции на указанную экономическую статистику. Следующее сопротивление видится на ¥113,19 (достигнут в реакции на заявления BOJ 11 февраля), более сильное - на ¥113,60/113,62 (максимум 11 февраля, 61,8% от ¥115,26-110,99).
В пятницу глава ЦБ Харухико Курода и министр финансов страны Таро Ассо отметили, что пристально наблюдают за резкими изменениями на валютном рынке. «Возможно, рост иены становится опасно быстрым», - сказал аналитик Societe Generale Кит Джакс.
«Рост иены обусловлен высокими рисками и неопределенностью на мировых финансовых рынках, - заявил аналитик Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретч. - Власти много говорят о таком нежелательном укреплении нацвалюты, и мне кажется, что если иена вырастет до ¥110, они начнут интервенции».
Ранее иена очень активно росла. «Люди напуганы, они не понимают, что происходит, и наблюдается стремление к активам, которые в подобных ситуациях оказывались надежными», - объясняет спрос на иену Кристофер Стэнтон из калифорнийской компании Sunrise Capital Partners LLC. «Пока рынок нестабилен, пока продолжают падать цены на сырьевые товары и сохраняется тревога по поводу состояния мировой экономики, иена, видимо, не перестанет пользоваться спросом», - сказал главный аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер. Инвесторы подняли иену до более чем годового максимума, частично компенсировав ее более чем 30%-ное падение, произошедшее после того, как в начале 2013 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ начал программу возрождения экономики – «Абэномику». На этой неделе иена выросла почти на 5%, а с начала года – примерно на 7%.
Возвращаясь к прежним последовательностям, заметим, что, по-прежнему очевидно, что, балансируя на грани, американский рынок удерживается от обвала в пропасть.
В четверг благодаря комментариям Йеллен, не исключившей понижения ставки ФРС, американский рынок упал лишь на 1,23%. А в пятницу торгуется с ростом на 1,20%.
Нефть отскочила от $30 за баррель до $31,50 на сообщении Министра нефти ОАЭ, опубликованного в Wall Street Journal, о том, что «ОПЕК готов взаимодействовать по сокращению объема добычи».
Впрочем, сообщение это много не стоит. Совершенно очевидно, что никто ничего сокращать не будет добровольно. Сокращения будут только вынужденные и постепенные. В февральском отчете ОПЕК от 10 февраля сообщается, что картель ожидает падения добычи в 2016г. в странах вне ОПЕК на 700 тыс. барр. в сутки, США потеряет в добыче 400 тыс. барр., и даже Россия 60 тыс. барр. в сутки.
Согласно других исследованиям, Китай может сократить добычу нефти на 100-200 тыс. баррелей в день в этом году. Даже несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших в мире импортеров и потребителей нефти (потребляет 10,5 млн. барр. в день), он является и одним из крупнейших производителей нефти, и с такими ценами на нефть испытывать проблемы начали и китайские добывающие компании. Поэтому ОПЕК в целом имеет все шансы добиться успеха со своей стратегией «игра на выживание» и не имеет никаких действительных стимулов что-то сокращать в добыче со своей стороны. Мы по-прежнему считаем, что нефть упадет в цене до $29 за баррель или даже ниже, если на рынках усилится тенденция к уходу от риска.
Что касается пары евро-доллар, то, показав в четверг максимум на $1,1373, она уже свалилась ниже $1,1250. Все-таки рано еще начинать общее обесценение доллара.
В четверг аукцион по 30-летним бондам Казначейства США встретил слабый спрос с отношением bid/cover ниже среднего, успешность аукциона была оценена на 2 по шкале 1-5, и это понятно, учитывая негативную динамику доллара в последние недели. Казначейству еще необходимо некоторое время агрессивно размещаться, до QE4 еще далеко. Запасы Казначейства США упали до $276 млрд., а ведь впереди еще большая часть февраля и март, дефицитные месяцы.
Можно также сказать, что евро пострадал из-за пятничных плохих данных по промпроизводству еврозоны за декабрь, здесь произошел провал сразу с +1,1% г/г до -1,3% г/г.
Интересно, что уже все крупнейшие экономики свалились в спад по промпроизводству. В США, как мы знаем, спад за год составляет -1,75% г/г, в Японии -1,6% г/г. Однако пока говорить о том, что мировая экономика уходит в кризис, преждевременно.
Так, 12 февраля вышли данные по розничным продажам США за январь, рост составил с 1,6% г/г до 3,4% г/г по общему показателю и с 1,3% г/г до 2,5% г/г без учета автомобилей.
Позитивные данные играют против наших ожиданий того, что американский рынок свалится в пропасть. Однако чисто технически рынок уже настолько близко к минимумам, что мы полагаем, что обвалиться он может уже без всякого видимого повода. Не сегодня, так на следующей неделе.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе, на который пара евро-доллар реагировала сообразно, хотя и нервничая после 12.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое адекватно, хотя и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись 12-го на вышеупомянутом «тонком регулировании» котировками с целью сохранения баланса в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершили торги пятницы уровнями 29,90/30,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 12 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,335/0,348 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового «неформального» рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 февраля, как и ранее, была нулевой. Ненадежные и падающие в цене «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу, заслужив оценку «три с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру пятницы пытались работать по снизившемуся с закрытия четверга на 10,00 коп. спросу и потерявшему 5,00-10,00 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 февраля по спросу и по предложению не изменились.
На торгах валютного межбанке в пятницу очередное déjà vu: очередной валютный аукцион с прежними низкообъемными условиями и ценой отсечки, недвусмысленно свидетельствовавшее о том, что сам регулятор «играет на повышение».
Как мы указывали выше, лишь незначительная значительная часть игроков межбанка угадала нынешнюю цену отсечки, получив бонусы в виде «американца», приобретенного по 26,13 UAH/USD и обрекая котировки безналичного «американца» на послеаукционный рост.
Строго говоря, уже три состоявшиеся в феврале аукциона, на которых регулятор последовательно поднимает цену отсечки, вводя в уныние оптимистов, могли склонить последних к «реализму», сделав их заявки на аукционные покупки доллара более точными.
Ситуация с аукционами и ценами отсечки, провоцирующими текущее подорожание «американца» могла бы сойти за превентивный разгон курса накануне поступления в страну зарубежного транша в твердой валюте. Если бы не недавний строгий месседж от Кристин Лагард.
Остается надеяться на постепенное привыкание наших трейдеров к текущей логике организаторов аукционов и более высокую точность в заявках. Судя по всему, в ближайшее время кроме означенных аукционов, а также скудного ручейка экспортной выручки, которую к тому же, придерживают, иных источников дефицитной валюты на межбанке не предвидится.
Если, разумеется, профильный департамент регулятор не «доведет до ручки» состояние монетарного агрегата М0 (наличные вне банков) и не обострит гривнедефицит на наличном рынке до такого состоянии, что курс наличного доллара окажется ниже его котировок на межбанке. Впрочем, это уже из области фантастики, и текущая нехватка гривневого инструмента на наличном рынке столицы, даже получив распространение в остальные регионы страны, вряд ли уронит цену «неформального» наличного доллара к текущим его уровням на межбанке.
Напомним, в понедельник 15-го, валютный межбанк получит передышку, спустя рукава торгуя «завтрашним» долларом из-за Дня президентов в Америке.
Ну а вторник, 16-е даст ответ на вышеперечисленные вопросы и предположения. По логике события истекающей недели, а также из-за накопившегося отложенного спроса на «зелень» во вторник регулятор высоковероятно снова проведет аукцион по продаже доллара всем страждущим, результаты которого могут дать пищу для более долгосрочных прогнозов.
Наличный рынок, судя по всему, несмотря на «пятничный синдром», пытается войти в полосу стабильности. Думается, это с одной стороны реакция на вышеупомянутые риски гривнедефицита, причем, вероятнее всего, случившаяся в столице ситуативная нехватка гривневого ресурса напрямую связана с очередной волной роста розничных цен и тарифов или стала следствием манипуляций части дилеров-«неформалов».
15 февраля, в понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,35/26,60 UAH/USD tom виртуально.
Ввиду выходного дня в США (Америка 15 февраля отмечает День президентов) в понедельник на межбанке работался доллар валютированием tom («завтра»)
К 10.05 наш регулятор немного неожиданно анонсировал проведение валютного аукциона, объемом $50 млн., прием заявок до 12.00 Киева.
Около 10.25, уже выйдя в реальную сферу, цена доллара на межбанке выросла к 26,45/26,60 UAH/USD tom.
К 10.48 курс «американца» на торгах межбанка вырос до 26,50/26,80 UAH/USD tom. «Обороты плинтусовые, покупателей больше. Поэтому цена и выросла», - прокомментировал обстановку наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.08 на пике цены доллара (26,60/26,85 UAH/USD tom) стартовали продажи «американца». «Загон закончился», - был кратким наш гуру из банка-«бегемота».
Воспользовавшись тонкостью рынка «завтрашнего» безналичного доллара, наши хулиганствующие на межбанке спекулянты «салютовали» выходному дню в США новым скачком курса: 26,70/26,90 UAH/USD tom. Как это ни странно, среди «салютующих» были наши казенные банки в компании с банками-нерезидентами».
На нулевых оборотах к 11.39 Киева «завтрашний» «американец» подскочил к 26,75/27,05 UAH/USD tom.
«Зеленое» ралли по «завтрашнему» доллара сопровождалось признаками резкого роста гривневой ликвидности.
Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ подскочили с уровня 38 506,3 млн. грн. к отметке 44 627,1 млн. грн.
На сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», оставшись на отметке 18,25/19,75% годовых.
По состоянию на 12.08 цена доллара на межбанке приподнялась к 26,80/27,10 UAH/USD tom. «Поднялись на нулевых оборотах и ждем результатов аукциона»,- прокомментировал ситуацию наш гуру коммбанка-«бегемота».
Около 12.31 на фоне выросшей к отметке 26,82/27,10 UAH/USD tom цены безналичного «американца» стало известно значение отсечки валютного аукциона, составившее 26,80 UAH/USD. Боюсь, немногие игроки межбанка угадали эту цифру, выставляя свои уровни покупок СКВ на аукционе. С этим мнением солидарен наш гуру, предположивший процент угадавших значение курса этой «лотереи» в пределах 15-20% от общего числа участников мероприятия.
Наконец, около 13.01 Киева просевшими к отметке котировками 26,80/26,90 UAH/USD tom реальная часть торгов «зеленым» безналом приказала долго жить. Дилеры ушли на обед, оставив открытым вопрос о проценте угадавших цену отсечки игроков открытым.
Как оказалось, из $50 млн. на аукционе продали всего $19,2 млн. или 38,40% Курсы от 26,80 до 27,05 UAH/USD tom. Средний курс 26,8482 UAH/USD tom.
Рынок наличных Днепропетровска утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в понедельник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,20 UAH/USD, евро – 29,90/30,70 UAH/EUR, рубль 0,310/0,340 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы доллар по спросу вырос на 20,00 коп., по предложению прибавил 15,00 коп.
Евро по сравнению с открытием 12 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1252, опустившись к финишу азиатских торгов до $1,1205 и приподнявшись к $1,1209 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 15 февраля показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 27,00/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10,00 коп., предложение не изменилось); евро – 29,85-90/30,45-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос снизился на 10,00-15,00 коп., предложение потеряло 10,00-15,00 коп.); рубль - 0,340/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы, спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте наблюдалась низколиквидная торговля в балансе.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник показал следующие начальные курсы: доллар – 27,00/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10,00 коп., предложение не изменилось); евро – 29,85-90/30,45-50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос снизился на 10,00-15,00 коп., предложение потеряло 10,00-15,00 коп.); рубль - 0,340/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы, спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
Понедельник в оптовом сегменте «неформальной налички» Днепра начался с двусторонней и очень вялой торговли оптовыми партиями доллара.
На 11.35 Киева у столичных валютчиков цены доллара с открытия сузили спред (27,12/27,25 UAH/USD, € – 30,20/30,50 UAH/EUR). Рынок в на моменте в Киеве констатирует очень вялую, хотя и двустороннюю торговлю долларом. На «тройку с минусом». Около 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» выросли по обеим позициям на фоне сбалансированного, хотя и низколиквидного в целом рынка: 27,10-15/27,30 UAH/USD, € – 29,95/30,55 UAH/EUR. Здесь очередное обострение проблем с клиентским «приносом».
К 12.10 у запорожских «неформалов» отмечена стабильность цен открытия (27,05/27,20 UAH/USD, € – 30,00/30,50 UAH/EUR, RUB – 0,346/0,353 UAH/RUB). Настроение на местном наличном рынке прежнее: преобладание клиентского «приноса» доллара. Объемы оптовые.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
