Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота слабо растет в четверг утром в преддверии выхода статистики по рынку труда в США.
По состоянию на 08.43 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,15, или на 0,09%, до $1277,95 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,01%, до $16,62 за унцию.
Позднее в четверг министерство труда США обнародует данные по числу заявок на пособие по безработице. Эксперты ожидают, что показатель за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизился на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составил 265 тысяч.
Кроме того, инвесторы ожидают выхода данных по безработице в США в сентябре. По прогнозам, безработица сохранилась на уровне августа в 4,4%. Данные станут известны в пятницу.
Статистика по рынку труда США является одним из факторов, который учитывает Федрезерв США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Курс доллара в четверг утром демонстрирует слабое повышение относительно основных мировых валют. Участники рынка ожидают данных о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу.
Евро торгуется около 08.20 Киева в районе $1,1754 против $1,1759 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится около ¥132,53 по сравнению со ¥132,6 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥112,75 против ¥112,76 в среду.
Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,02% - до 93,51 пункта.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.
Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 135 тыс., что стало минимальным месячным повышением с октября прошлого года. Это связано с последствиями ураганов «Харви» и «Ирма».
Министерство труда 6 октября обнародует официальную статистику по рынку труда за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 75 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.
«Разочаровывающие показатели могут вызвать всплеск активности краткосрочных "медведей" и падение ICE U.S. Dollar до 93 пунктов», - полагает аналитик FXTM Лукам Отунуга. - Альтернативный сценарий: если на закрытие индекс превысит 93,7 пункта, это откроет путь наверх к 94 пунктам».
Цены на золото удержали скромный рост в среду, отыграв примерно половину своего снижения с предыдущего дня, даже когда ежемесячный рост индекса ISM в секторе услуг в США вырос о самого высокого уровня с середины 2005 года, что привело к росту ожиданий увеличения процентной ставки ФРС в этом году.
По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $2,20 доллара, или 0,2%, до $1 276,80 за унцию после того, как в течение дня достигло максимума в $1285.
Цены немного снижались после того, как данные в среду показали, что индекс ISM в секторе услуг в сентябре вырос до 59,8%, что является самым высоким показателем с середины 2005 года.
Цены упали почти на 0,1% до $1 274,60 во вторник, что является самым низким уровнем с 8 августа.
«Трейдеры сосредоточены на экономических данных США», а данные ISM заставили золото снизиться, - сказал Чинтан Карнани, главный аналитик рынка Insignia Consultants. - «Даже сентябрьские данные по частным рабочим местам от ADP были лучше, чем ожидалось». Занятость в частном секторе замедлилась в сентябре, поскольку компании добавили 135 000 рабочих мест, - сообщил отчет ADP в среду. «Устойчивость экономики США, несмотря на ураганы, подразумевает, что Федеральный резерв будет повышать процентные ставки даже после декабря», - сказал он.
Индекс доллара США снизился на 0,1% вслед за вышедшими экономическими данными.
«Мы были “быками” по золоту на протяжении большей части 2016/17 года», - говорят аналитики Bank of America Merrill Lynch. - «Тем не менее, “ястребиный” тон ФРС в неинфляционной среде значительно увеличил давление на “желтый металл”. Следовательно, мы считаем, что потенциал роста краткосрочно ограничен.»
Декабрьское серебро потеряло 2,6 центов, или 0,2%, до $16,624 за унцию.
Январская платина потеряла скромные 70 центов до $914,80 за унцию, а декабрьский палладий вырос на $2,75, или 0,3%, до $919,65 за унцию.
Американский доллар в среду отыграл свои потери против некоторых своих конкурентов после того, как показатель активности сектора услуг оказался сильнее, чем ожидалось, указывая на силу в экономике США и возлагая надежды на то, что Федеральная резервная система продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в 2017 году.
Индекс доллара США в четверг снижался на 0,1% до 93,458 пунктов.
Американской валюте помогали более высокие значения индекса PMI секторе услуг.
Евро вырос до $1,1765 против доллара по сравнению с $1,1746. Британский фунт укрепился до $1,3253 против $1,3239 в конце среды.
сравнению со швейцарским франком доллар США торговался на уровне 0,9749 франка, что немного выше 0,9737 в среду.
Против японской иены доллар упал до ¥112,72 по сравнению с ¥112,85.
Пара доллар США-канадский доллар снизилась до C$1,2482 с C$1,2486 в конце среды.
Индекс Института по управлению поставками для непроизводственного сектора за сентябрь показал рост до 59,8 по сравнению с августовским показателем 55,3, что дало доллару причину отыграть часть своего снижения.
Джанет Йеллен выступила с вступительным словом на конференции по вопросам банковского дела в среду в ФРБ Сент-Луиса, где она воздержалась от комментариев о денежно-кредитной политике.
Пятничный выпуск по занятости в несельскохозяйственном секторе и данных о безработице за сентябрь находится в центре внимания трейдеров, поскольку ожидается, что данные дадут дополнительные подсказки относительно вероятности увеличения процентной ставки в декабре Федеральной резервной системой. При всем внимании к данным по рабочим местам в пятницу технические трейдеры ожидают указания на будущее направление индекса доллара.
«Неутешительные данные могут побудить краткосрочных «медведей» ориентироваться на 93,00 пунктов по долларовому индексу», - сказал аналитик FXTM Лукам Отунуга. - «В альтернативном сценарии дневное закрытие выше 93,70 пунктов должно открыть путь назад к 94,00 пунктов».
«Стерлинг получил спасательный круг в среду, после того, как сектор услуги в Великобритании неожиданно усилился в сентябре, ослабляя некоторые опасения по поводу здоровья экономики», - добавил Отунуга.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 октября понизился на 20,21 коп. и составил 57,5811 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 4,96 коп., на торгах среды понизился на 10,46 коп., оказавшись на уровне 26,8088 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 октября с уровней предыдущего закрытия 26,710/26,735 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в 09.58, выйдя в реальную сферу, курс доллара вырос, отметившись на цифре 26,82/26,85 UAH/USD, которая спустя 20 минут привела к анонсу регулятора о проведении валютного аукциона, цель которого – продажа дефицитного на межбанке доллара. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо подать до 12.30 Киева. Аукцион предполагалось проводить в системе BLOOMBERG.
Реагируя на анонс, курс доллара понизился до 26,79/26,82 по состоянию на 10.28 Киева, а к 10.43 СКВ пребывала на отметке 26,79/26,81 UAH/USD.
Около 11,05 оставшиеся на рынке покупатели приподняли цену доллара к 26,81/26,83 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 11.50, констатировав в это время коррекцию до 26,79/26,81 UAH/USD.
После 12.40 стала известна цена отсечки аукциона, составившая 26,7900 UAH/USD. Котировки доллара не отреагировали на это, оставаясь на цифре 26,79/26,81 UAH/USD. Вскоре появилась полная сводка с аукциона. Было подано заявок на сумму $45,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $38,60 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,7988, максимальный – 26,8010, минимальный (цена отсечки) – 26,7900 USH/USD. И вновь, рыночный курс «американца» не тронулся с места, оставаясь на уровне 26,79/26,81 UAH/USD до 16.10 Киева, понизив в этот час цену бидов до 26,78/26,81 UAH/USD
На этой же цифре безналичный американец завершил сессию среды на опустевшем межбанке .
Большинство сделок на межбанке 04 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8088 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,41% с 27,1909 UAH/USD до 26,8088 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 04 октября гривна overnight котировалась банками по 10,00/11,50% годовых (после 15.00 Киева - 10,35/11,70% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Пытаясь сыграть на опережение, регулятор очень рано анонсировал проведение аукциона, немного сбив дополуденный темп «зеленого» ралли, однако мизерный объем валютного аукциона ($38,60 млн.) против $210 млн. общего оборота «зеленой» сессии межбанка, дают основание для вывода о локальной тщетности этого мероприятия. Думаю, экспортеры, объем предложения СКВ от которых вырос, продолжали придерживать валюту от продаж, ожидая благоприятного момента.
Рост курса безналичного доллара 04-го был продолжен стараниями активизировавшихся скупок СКВ нерезидентами, у которых наступил сезон репатриации дивидендов.
Во-вторых, на рынке появились зернопроизводители, получившие оплату в гривне от зернотрейдеров.
В-третьих, последнее подтверждается выросшими на транзитных и коррсчетах НБУ остатками в нацвалюте с уровня 42 169,8 млн. грн. к отметке 43 082,4 млн. грн. В свою очередь второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, понизившись с уровня 10,50/12,00% к отметке 10,00/11,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 04 октября повысились на $35,3 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, выросли предложения экспортной СКВ, которые быстро находили многочисленных покупателей.
Во-вторых, сохранился переток безналичной валюты на наличный рынок, для чего активизировались покупки более дешевого доллара на межбанке.
В-третьих, проведя валютный аукцион, регулятор улучшил рынок по этому показателю.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 03 октября, в среду, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $218,6 млн. до $244,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $173,9 млн. к $209,2 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.
Торги 04 октября на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь), являясь более «рыночной» веткой валютного рынка, показали очевидное стремление к стабилизации, вопреки ставшему более очевидным «бычьему» тренду «зеленого» безнала.
В этом контексте особенно важным представляется то, что к подобному «решению» «неформальный» наличный рынок пришел «самостоятельно», не имея в своем распоряжении поддержки интервенциями со стороны регулятора. Скорее всего, цена наличного доллара к этой среде достигла своего апогея, начав остужать энтузиазм покупателей. Альтернативной гипотезой является предположение о предельном насыщении наличного рынка появившимися там посредством «зеленого траффика» более дешевыми долларами с валютного межбанка.
Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов по итогам торгов среды констатировали равновесие покупок и продаж. Последнее дало возможность дилерам «налички» в течение торгов сузить спред долларовых цен.
Кроме того, сбалансированность рынка способствовала как минимум сохранению итоговой ликвидности на «хорошем» уровне.
Исключение составили рынок Запорожья, констатировавший изрядный прогресс на участке ликвидности, а также столичная «наличка», дилеры которой пожаловались на «очень капризную» местную клиентуру, отказывавшуюся после обеда 04-го сдавать и приобретать валюту.
Итак, в течение среды маржа котировок пары доллар-гривня сузилась, главным образом, за счет снижения менее значимых оферов. С известными оговорками можно утверждать и о подобной межсессионной динамике. Во всяком случае, в отношении «неформального» наличного рынка Днепра.
Курсовые хроники торгов среды на рынках означенных городов были похожими. С утра и до полудня «под впечатлением» «зеленых быков» межбанка цены наличного доллара неспешно росли, в значительной степени, в рамках мероприятий по выравниванию рынков в баланс спрос/предложение. Эта задача к полудню во всех перечисленных городах была успешно решена.
А после обеда некоторые рынки (например, Запорожье), рискнули, не отказывая в продажах доллара почти всем желающим, а затем, воспользовавшись некоторым всеобщим снижением оферов в паре доллар-гривня, сумели успешно откупиться.
Другие (Днепр, Харьков, Крыжополь) предпочли стабильность без риска, учитывая «региональные нюансы», что, впрочем, отнюдь не помешало им завершить среду в приличном профите.
Однако, по порядку.
Торги 04 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,25 UAH/USD, евро - 31,85/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,466 UAH/RUB.
Сессия в паре доллар-гривня открылась доминированием клиентского спроса, дав старт мероприятий наших дилеров по выравниванию рынка в баланс посредством повышения цен. Последние к полудню оказались на отметке 27,10-15/27,25 UAH/USD, и этого оказалось достаточно для установления равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось до самого закрытия торгов.
Благодаря этому балансу итоговая ликвидность в розничном сегменте наличного рынка Днепра осталась на «очень хорошем» уровне, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «четверку с плюсом».
В течение 04 октября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера потеряли 5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 03 октября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 5,0 коп. не изменившись по предложению.
Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,10/27,25 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта на старте торгов были вынуждены немного поднять цены бидов, выравнивая рынок в баланс. К полудню эта задача была успешно решена, а сформировавшееся равновесие покупок и продаж удалось сохранить до самого финиша сессии, обеспечив тем самым «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».
На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» не изменились, офера понизились 5,0 коп.
По сравнению с закрытием вторника биды наличного оптового доллара в Днепре стали выше на 5,0 коп. не претерпев изменений по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 04 октября уровнями 31,85/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0-20,0 коп., прибавив 5,0 коп. по предложению
Со слов дилеров-«неформалов» рынков вышеперечисленных населенных пунктов, им в течение среды хватало работы в избравшей стабильность паре доллар-гривня, пытаясь тонким регулированием цен добиться равновесия и, следовательно, оптимальной ликвидности. Поэтому в большинстве случаев они не отвлекались на «непоседливый» и все еще пребывавший в зоне турбулентности на мировом валютном рынке евро.
Тем не менее, несмотря на невысокую популярность евро «в степях Украины», проистекающую в значительной степени, из дефицита этой валюты по доступным ценам, нам для внесения ясности следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1766 к отметке $1,1760, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские»» 6 пунктов.
Этот «откат» позволил нашим дилерам оставить, по сути, цену наличного евро в течение среды без изменений, ограничившись несимметричным сужением спреда.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 04 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1745 и успев сразу же «отметиться» на внутридневном минимуме ($1,1737), пара евро-доллар около 03.00 подскочила, обосновавшись в рамках диапазона $1,1766-1,1775, который не покидала до 10.00. В этот час пара провалилась к $1,1759, где провела 3 часа, совершая разнополярные колебания. Около 13.00 новый подскок вознес евро на внутридневной максимум ($1,1785 по состоянию на 15.00 Киева.).
Очередная плавная коррекция в начале американской сессии форекса вернул пару евро-доллар в окрестности уровня $1,1757, которые она не покидала до 20.35 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс американского доллара в ходе торгов в среду снижается второй день подряд, повышению евро способствуют, в том числе, положительные макроэкономические данные. Кроме того, внимание рынка привлекают новости относительно того, кто станет следующим главой Федеральной резервной системы США. Срок полномочий действующего председателя американского ЦБ Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.
Евро торгуется днем в районе $1,1764 по состоянию на 16.10 Киева против $1,1744 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится около ¥132,38 по сравнению со ¥132,53 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет ¥112,52 против ¥112,85 иеы во вторник.
Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,24%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,19%.
Согласно окончательным данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны вырос в сентябре до 56,7 пункта с 55,7 пункта месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой и ожиданиями рынка. Вместе с тем индикатор сферы услуг валютного блока вырос в прошлом месяце больше, чем предполагали предварительные данные: с 54,7 пункта до 55,8 пункта (первая оценка - 55,6 пункта).
По сообщениям СМИ, консультанты представили президенту США Дональду Трампу окончательный список кандидатов на пост главы ФРС. На рынке усиливаются слухи, что член совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл имеет хорошие шансы на то, чтобы занять место Дж.Йеллен.
«Шансы Джерома Пауэлла получить кресло председателя ФРС в феврале следующего года резко возросли, после того как стало известно, что министр финансов Стивен Мнучин поддерживает его кандидатуру», - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
Он также отмечает, что в число других факторов в пользу кандидатуры Дж.Пауэлла входят его настроенность на стимулирование роста и отсутствие академического прошлого.
«У трейдеров по доллару забот невпроворот, поскольку на повестке дня в качестве долгосрочных катализаторов кандидаты на смену Йеллен и налоговая реформа Трампа. В середине ноября Сенат должен принять бюджет, который будет в той или иной форме включать налоговую реформу», - сообщается в обзоре Дж.Харди.
К 16.20 Киева, несмотря на нежелание рисковать, пара доллар/йена покинула недельные минимумы после выхода данных по занятости в частном секторе США от ADP.
В сентябре в частном секторе США в сентябре было создано 135 000 новых рабочих мест, при прогнозе 125 000, против 228 000 в августе, предыдущее значение 237 000.
Но данные не смогли оказать поддержку доллару. Падение доходности трежерис на фоне неопределенности относительно следующего главы ФРС ограничивает рост доллара США и мешает восстановлению пары. Позже выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг PMI и ISM США, и выступление главы ФРС Йеллен.
Стало быть, первая половина европейской торговой сессии на рынке Forex проходила под знаком коррекции доллара США, который активно усиливался в начале торговой недели. Интегральный показатель силы американской валюты - индекс доллара USDX к 13.00 Киева снизился на 0,17% и торговался по 93,26 пунктов.
Стоит отметить, что технический сигнал о возможном откате доллара поступил по итогам закрытия предыдущего дня. Формирование длинной тени сверху свечи типа дожи в районе ключевого уровня - середины актуального торгового диапазона, рассчитанного по методу TRT (Trade Range Trading) предвещало, как минимум краткосрочную, смену настроений.
Условный портфель «индикаторов страха»: доходность 10-летних американских облигаций, фьючерс на S&P500, динамика золота и японской иены, указывает на спад аппетита к риску и некоторую усталость рынка.
Большинство основных валютных пар торгуется в пределах изменений на четверть процента от уровня закрытия накануне.
На этом фоне выделяется австралийский доллар, который растет на 0,4%, продолжая динамику начавшего накануне ралли. В диапазоне $0,7745-0,7765, были получены сигналы на покупку с первоначальной цель в районе $0,7900-0,7910.
Пара доллар-иена при достижении уровня ¥112,50 также вошла в зону генерации краткосрочных продаж с прицелом на дальнейшее снижение в район ¥111,90 - 112,00.
Фундаментальным поводам для коррекции доллара стали сомнения в жизнеспособности и, как минимум, большие трудности в принятии Конгрессом налогового плана президента Дональда Трампа. Тема будущей политики FOMC, которая развивалась вокруг декабрьского повышения ставок и, как казалось раньше, основного претендента на пост главы ФРС на следующий срок Кельвина Уорша, перестала быть интригой. Уверенность в повышении ставок в декабре - полностью дисконтирована рынком, а на пост главы ФРС выдвинуты пять кандидатур, в том числе и действующий руководитель Джанет Йеллен. И сейчас есть риски того, что любые негативные новости по США, будут восприниматься более остро, чем хорошие, что открывает простор для дальнейшего снижения доллара.
Как и ожидалось, данные по рынку труда (отчет ADP о росте новых рабочих мест в частном секторе экономики США) очень ненадолго поддержал валюту США, хотя есть определенные надежды на официальные данные по уровню безработицы и динамику новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе и роста заработных плат.
Впрочем, не исключено, что пятничный пакет данных окажется гораздо слабее средних показателей, на которые ориентируется ФРС. Это вполне естественно на фоне последствий разрушительных ураганов, обрушившихся на США. Но как они будут восприняты участниками рынка. Конечно, гораздо важнее будут аналогичные показатели в следующий отчетный период, которые дадут более полное представление о возможности американской экономики к быстрому восстановлению без нарушения сложившихся до ураганов тенденций.
Фокус внимания, конечно, будет сосредоточен на росте почасовой оплаты труда, но если остальные составляющие окажутся гораздо хуже и без того скромных прогнозов, то доллар может испытать понижательное давление.
В среду, после 20.15 началось выступление президента Евроцентробанка Марио Драги, а в 22.15 порадует публику своей речью глава ФРС Джанет Йеллен.
Эта, условно говоря, «заочная дуэль» может оказать влияние на сложившиеся внутридневные тенденции и задать тон торгов до публикации данных по занятости в США.
Итак, в среду пара евро-доллар пыталась ускорить рост, но не получилось.
По сути, весь день пара стояла на месте, хотя была одна попытка подобраться к $1,1790, но она не увенчалась успехом. Выходили кое-какие данные, в частности, в 15.15 данные по занятости в частном секторе США за сентябрь от ADP вышли ровно на прогнозе, 135 тыс.
А вот в 17.00 Киева данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг США за сентябрь показали резкий рост с 55.3 до 59.8 (прогноз 55.5), впрочем, рост доллара на этих, довольно важных, данных, был «сиротским».
Технически на паре евро-доллар картина остается еще «медвежьей», так что мы считаем, что до сих пор идет «заманивание» в короткие позиции, как в середине августа, но если этот раз курсовая «болтанка» и «утаптывание» текущих уровней затянется на много дней, как в середине августа, это, разумеется, изрядно попортит настроение.
Мы все-таки рассчитывали на сколь-нибудь существенный отскок от нижней границы диапазона $1,17-1,21 перед пятничными данными по рынку труда, чтобы уже на этих цифрах цена могла уже серьезно сдвинуться в сторону максимумов. Вряд ли до четверга цена пары сможет прорвать отметку $1,1790, по примеру нынешней азиатской сессии форекса, когда евро поднялся от $1,1740 почти до $1,1780 в 03-04 по Киеву.
Здесь надо понимать, что диапазон $1,17-1,21 состоит из двух поддиапазонов – $1,170-1,185, в котором цена колебалась большую часть в августа, и $1,185-1,210, где пара пребывала с конца августа по финиш сентября.
Так что при уверенном выходе выше $1,18 произойдет практически фазовый переход в верхний поддиапазон.
Есть предположение, что если цена пары евро-доллар туда выйдет, то довольно долго там останется, откладываем достижение отметки $1,15 до начала ноября.
Все-таки тут дело, видимо, в том, что «половинчатое» решение проблемы порога госдолга США не дает Казначейству начать массированные размещения, как предполагалось изначально в квартальном прогнозе. Можно посмотреть, какие объемы привлечения по всем типам бумаг предполагались в плане привлечения на IV кв., предполагающем наращивание рыночного госдолга на $501 млрд. (см. ).
Из таблицы легко увидеть, что Казначейство предполагало повышение порога госдолга где-то в середине октября, причем объемы размещений по 4-недельным биллям прямо перед повышением порога госдолга предполагались на уровне лишь $10 млрд., а после повышения должны были подскочить до $65 млрд.
В реальности же, как видим, Казначейство уже несколько недель держит объемы на по 4-недельным биллям на $35 млрд. Впрочем, по 3-мес. и 6-мес. биллям Казначейство уже размещает каждый понедельник $42 и $36 млрд. соответственно, что примерно соответствует прогнозному плану.
В общем, резюмируя вышеизложенное заметим, что пока мы исходим из того, что откладывание нормального повышения порога госдолга США, и вместо него лишь отмена действия порога на 3 месяца дают время для еще одного похода к отметке $1,20. Но опять же, оговоримся, что в случае решительного провала ниже $1,17 среднесрочный рост доллара уже вряд ли что остановит. Стопы выше $1,20 очень заманчивы для крупных игроков, но смогут ли, успеют ли они еще раз сводить туда «за ручку» рынок, это большой вопрос.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, констатируя вхождение пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности, добившись тя сбалансированности покупок и продаж.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,85/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 04 октября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,466 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 15,0-20,0 коп. с закрытия вторника спросу и «потяжелевшему» на 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 октября по спросу и по предложению не изменились.
Как и предполагалось, очень рано в среду украинский регулятор анонсировал валютный аукцион, цель которого – реализация ставшего дефицитным доллара. Решение НБУ о долларовой интервенции диктовалось реальными рисками дальнейшего девальвационного процесса и потерей «рыночного» контроля за ним.
К началу октября среди наиболее значимых «базовых» факторов, способствовавших углублению «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, уместно упомянуть следующие.
Во-первых, стала традицией придержка валютной выручки экспортерами, «разогревающая» межбанк ростом цен до внутридневных максимальных уровней, после чего начинались продажи «американца».
Во-вторых, текущих объемов предложения экспортной выручки явно недостаточно для удовлетворения выросшего спроса из-за «простоя» агросектора на внешнем рынке на фоне гривневых выплат зернопроизводителям от зернотрейдеров. Последние торопятся конвертировать «гонорар» в СКВ.
В-четвертых, из-за выросшего курсового «зазора» возобновился переток более дешевого «зеленого» безнала на дорогой наличный рынок, вызывая рост покупок для этого проекта СКВ банками.
Поскольку сезон репатриации дивидендов наверняка растянется во времени, а в недалекой перспективе маячит компенсация НДС экспортерам, мы не видим причин, кроме арбитража НБУ, способных напрочь заморозить текущий «бычий» тренд безналичного доллара, на который ориентируется клиент наличного рынка. Причем, как показали итоги сессии валютного межбанка 04 октября, даже долларовая интервенция не смогла противостоять ускорению (с 4,96 коп. во вторник до 10,46 коп. в среду) девальвационного процесса гривни.
Кстати, несмотря на отсутствие долларовой поддержки со стороны регулятора, наличный рынок в эту среду начал показывать первые признаки стабилизации, формируемые выросшими клиентскими предложениями доллара. Это дает основание для ожиданий прекращения «подпитки» «бычьего» тренда «зеленого» сектора межбанка со стороны наличного рынка. Что, думается, может приостановить динамичный в настоящее время рост курса безналичного «американца».
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,78/26,81 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не стали реальными сделки с «зеленым» безналом на торгах межбанка как появилась новость об очередной смене настроения и терминации роста средств на транзитных и коррсчетов НБУ. Во всяком случае, «гривневый навес» на коррсчетах регулятора стал заметно «легче», его объем упал с уровня 43 082,4 млн. грн. к отметке 41 419,5 млн. грн.
Как и накануне, очень рано, уже к 10.00 цена «американца», став реальной, поднялась на межбанке к отметке 26,85/26,90 UAH/USD.
К 10.20, пугая народ симптомами déjà vu, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия – $100 млн., три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева. Все будет происходить через систему BLOOMBERG.
Реагируя на это известие, значительная часть покупателей отправилась в сторону Институтской 9, а курс доллара на межбанке немного просел: 26,78/26,82 UAH/USD.
К 10.49 котировки доллара на межбанке обосновались на отметке 26,78/26,79-81 UAH/USD, сопровождаясь равновесием и готовясь перейти в режим ожидания результатов валютного аукциона.
На 11.07 «американец» на межбанке под давлением продаж опустился к цифре 26,775/26,785 UAH/USD в сопровождении «средних» оборотов и равновесия покупок и продаж.
Равновесие покупок и продаж не позволило котировкам безналичного доллара покинуть отметку 26,77/26,79 UAH/USD по состоянию на 11.32 Киева.
Повторение привычного утреннего маршрута курсом доллара наверх, а затем вниз, в котором «американца» «сопровождала» «старая» новость о валютном аукционе, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 10,00/11,50% к отметке 10,00/12,00% годовых, лишь отчасти, ростом менее значимых оферов, подтверждая тренд в отношении заметного снижения гривневых остатков на коррсчетах НБУ, которые индицировали намеки на некоторое сжатие гривневого ресурса.
На 12.13 Киева, немного откатившись, котировки безналичного доллара вернулись на уровень 26,77/26,78 UAH/USD. На моменте сохраняется баланс спрос/предложение.
К 12.50 стала известна цена отсечки валютного аукциона составившая 26,7600 UAH/USD. Межбанк спокойно встретил это известие, констатировав стабильность расширение маржи долларовых цен: 26,76/26,78 UAH/USD.
Наконец, не изменившимися ценами 26,76/26,78 UAH/USD около 12.53 Киева реальная часть «зеленых» торгов валютного межбанка приказала долго жить.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 октября с уровней: доллар – 26,80/27,15 UAH/USD, евро – 31,40/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 04 октября по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось к отметке $1,1760, упав к уровню $1,1752 на закрытии азиатской сессии форекса и отскочив вверх к отметке $1,1758 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 05 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07-10/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 31,85/32,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос вырос на 5,0 коп., предложение опустилось на 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,460/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 05 октября в розничном сегменте наблюдалось доминирование спроса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07-10/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 31,85/32,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос вырос на 5,0 коп., предложение опустилось на 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,460/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На старте торгов 05 октября в оптовом сегменте рынка нечастые сделки проходили в условиях преобладания клиентского спроса.
К 11.58 цены доллара и евро в Киеве на местном «неформальном» наличном рынке понизились к уровням 27,02/27,15 UAH/USD, 31,70/32,00 UAH/EUR. Дисконтирование цен столичные валютчики сделали в рамках выравнивания местного рынка, который начали «перекашивать» преобладающие клиентские офера валюты. На моменте ликвидность торгов оставляет желать лучшего, работе мешает зарядивший с утра дождь.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали сужение спреда по доллару и евро (27,05/27,15 UAH/USD, евро - 31,80/31,20 UAH/EUR, рубль 0,461/0,467 UAH/RUB) на фоне установившегося «полноценного» равновесия покупок и продаж, сменившего доминировавший утром спрос.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного потеряли в цене, оказавшись на отметке 27,05/27,17 UAH/USD, евро - 31,80/32,15 UAH/EUR, рубль 0,460/0,468 UAH/RUB. Этим манером нашим дилерам удалось обеспечить равновесие покупок и продаж, сменившее преобладавший поутру клиентский спрос на доллар.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
