Идеи: портфель-2010 (архив)

читаю Грэхема (до сих пор). Там можно каждым абзацем восхищаться.

В некоторых случаях вариант "из грязи в князи и об­ратно" повторялся почти циклически — фраза, кото­рая когда-то была стандартом в сталелитейной от­расли.

(аналогии есть, да? ). Время дает ковыряться в грязи, зарабатывать и ковыряться.

ТимТим, однако, так 30% в год не сделаете.. Риск/доходность никто не отменял.

Да и..я достаточно рисковый пассивный инвестор - моё целевое распределение акции/кеш = 75/25.
Пассивный это не значит не рисковый или малодоходный - это значит ленивый и осторожный

то инсайд уже толкал бы ее вверх. Но этого нету, по крайней мере явно не видно.

Если бумага не падает особо, даже когда "нема грошенят", значит, в ней есть покупатели.. которые в неторопливой манере набираются.
Самое смешное, что я не боюсь этого писать, т.к. знаю, что в нее входить физики не станут сейчас.. Как же есть же очень дешевые бумаги, даром, считайте, втоптанные в пол. От голубых фишек: Центр, Авдеевка, Азовка, ЕНМЗ, АЛМК.. до "мусора", в котором кто-то предпочитает усредняться.. (замечу, что из "мусора" выпустят в безубыток, когда фишки будут уже на приличных уровнях).

ТимТим, однако, так 30% в год не сделаете.. Риск/доходность никто не отменял.

Да и..я достаточно рисковый пассивный инвестор - моё целевое распределение акции/кеш = 75/25.

Так 75% Вы еще не достигли, раз только формируете портфель? И я так понял, в апреле продавались немного? Что побудило? Куда делась ленивость?
Можете назвать акции из индексной корзины, которых у Вас нет? Вы ж не спекулянт, в отличии от Мейджика, который думает, что против него могут играть, против инвестора играть себе дороже.. толку никакого.. как известно, акции в долгосрочной перспективе все равно прийдут к своим "фундаментально справедливым" ценам и даже выше..

Вспоминая Ленчика "индепендент синкинг"

Однако чтобы сделать это, разумный инвестор должен придержи­ваться особых методов, которые в целом не воспри­нимаются на Уолл-стрит, хотя общепринятые прие­мы, и мы это видели, не в состоянии обеспечить же­лаемые результаты.

FX
По фьючу,

я может чего в жизни не понимаю, если августа у нас не внизтренд. Да паршивенький, был бы он классный, я бы таки шортил, или хоть на фьюч денег завел.
По ситуации. Дивера нет пока ни одного, а без них навряд развернемся. Перепроданность сняли, хотя она не есть критичной при наличии тренда.
Помните, я кажись в среду писал, тактика стандартна сначала минус 4% потом +2. И так пока не отберут нужный объем. Кстати, пока нет минус 10, на борзые отскоки я бы не рассчитывал, тут буде разворот по правилам, как в авдеевке в июле.

Вообщем согласен, но дивера трудно оценить без достаточной истории. А как поуровням считаешь + свечной анализ?

По диверу, я же спекулянт. Меня интересуют два ближайших локальных экстремума.
Хотя если честно, дивер это сигнал к выходу а не входу.

Уровни. Ну разметки типа волн, фибо или гана я не использую, чем больше линий, тем больше шансов что об что то стукнется, и потом будет повод для самоуспокоения. Разве что цели коррекции. То есть есть тренд, я стою по нему, идет отскок и срубает мой подтянутый стоп, то 38 и 50%. Но это не есть сигнал, а только некое подтверждение.
Со свечами не знаком, точнее знаю что это но не пользую.

По пробую объяснить свой ход мыслей на примере. Сорри что не укр, там мало бумаг с недельной историей в 100+ свечей, а во вторых, мне влом переписывать свои индикаторый под убитый терминал, с 10 бумагами.

Так вот, я сначала нахожу недельный график который мне бы нравился. Вот пример, я банки весь сентябрь отслеживал.

Явного дивера нет, тенденция сильна, отросли без фанатизма (как гугл, там та же картинка, только отросли к хаям, запад аналог) и остановились.

Далее перехожу к дневке.

Мне фишка становится интересной если при такой недельке цены выросли выше 25ой средней.

И наконец часовка

Мне нужен паттерн. После я вхожу в сделку. Стоп = дисперсия 25 средней. И если грубо на это расстоянии подтягивается.

Основной проблемой моей было, что торговал 2 на 10 инструментов, сигналы приходилось высасывать с пальца, потому так много ошибок.

Достаточно оригинальный метод у вас торговли, но по сути вход по тренду на вершине отката, но то, что не используете свечи и линейные уровни - большой минус. Если поработаете в этом направлении то входов будет на порядок больше, причем с очень хорошим соотношением профит-лосс.
Касательно свечей - они весьма интересный инструмент, но использование свечных комбинаций без конкретной привязки к интересующему месту на графике - опасно. Но так как вы примерно представляете где и куда тренд и где возможно окончание коррекции - то пол дела сделано вообщем.
Интересная проблема вообще с свечами - многие пробовали на их основе МТС строить и терпели крах. Вообще все что делают япошки имеет творческий оттенок и использовать надо их наработки - творчески. Их можно комбинировать с машками, но лучше всего с уровнями, а еще лучше с свингами.

Уровни. Я имею введу ровни основанные на пивотах и фибо. Их легко построить "не правильно". Но основной их минус для меня. Я не умею строить их автоматически, когда просматриваешь за 10 минут несколько сотен фишек, строить в ручную нереально.
Я использую "нейтив левел". Меня мало интересуют все уровни по всем фишкам. Но вот когда я намылелся открыть конкретную сделку, я смотрю, а нет ли рядом проторговки цены, это и есть тем уровне на который я ориентируюсь.

Хотя в целом, если фишка прошла недельный и дневной фильтр после чего очутилась у меня в боевом терминале, то на часовка меня интересует осцеляторный паттерн и фигура разворота, ведь для часовки я становлюсь против тренда.

Не хотел показывать, но ладно.
Вот мой вчерашний пилотный вход в американский сток.

А вот стратег график по фишке


Очень понравилось соотношение стоп таргет (дет в районе нового лоу)

А по Фарго уже 10% хода за неделю, при 2х процентном стопе.

Просмотрел твой вход. Может сработать.

Небольшая ремарка - каналорисовальщик типа SHI_Channel лучше использовать только для первоначального "прицеливания", после него лучше руками отредактировать. Бывает картина отличается. Например, лично для меня - канал на дневках - нравиться, канал на часовках - не нравиться. Не пойму почему- вроде как и красиво все, но... не знаю - я с дня рождения только приехал и туго соображаю... может глюк у меня

Так 75% Вы еще не достигли, раз только формируете портфель? И я так понял, в апреле продавались немного? Что побудило? Куда делась ленивость?

Нет, не достиг) Еще не продавался ни разу - пока докупаю равномерно.

Можете назвать акции из индексной корзины, которых у Вас нет? Вы ж не спекулянт, в отличии от Мейджика, который думает, что против него могут играть, против инвестора играть себе дороже.. толку никакого.. как известно, акции в долгосрочной перспективе все равно прийдут к своим "фундаментально справедливым" ценам и даже выше..

Такс..надо глянуть какая сейчас индексная корзина УБ - давно я туда не загладывал - лень

Значит так - нет алчевки, авдеевки, аваля, форума и ясиновки Но всё еще впереди - хочу набрать все акции индекса на первое время, а потом как появится нормальный индексный фонд - то туда..геморойно это самому индекс отслеживать..

San

Присоединюсь к Половинкину, данке, Кирилл.
Понравилась ребалансировка раз в год (акции, облигации, золото). То же можно делать и с акциями.

Вот я как раз ломаю голову над этим -- делать ребалансировку строго внутри рынка акций. Но по причинам которые описал выше в ответе Половинкину (у нас если стихийно валится, то всё и без исключений) исполнить это очень непросто.

Плюс нет никаких гарантий, что прибыль, сгенерированая удачной бумагой и переложеная в опустившуюся отобъется -- именно на нашем рынке, где даже среди крайне немногочисленных фишек происходят катастрофы как с MMKI, MZVM и что там еще рухнуло на грань перехода в РК.

Например, неужели бы у кого-то хватило духа сегодня распродать подросшую UNAF с AVDK и докупить на неё к равной доле AZST с FORM? А ведь это и есть по логике та самая ребалансировка, которая должна в перспективе многократно увеличить эффективность инвестиции.

Половинкин прав, 94% - это asset allocation.
Грндепо = корп.облигации;
валдепо = казначейские векселя;
акции = акции :)
золото = надолго, сдавать в Киеве юнексам всяким или надеяться на то, что банки начнут работать с золотом. покупать можно и в Крыму. Банки откупают дешево, а продают по мировым ценам.

время неликвидов еще не пришло.. форм, ммки, мзвм подождут. В акциях ребалансировка - это продажа БАВЛ, ЗАЕН, МСИЧ, КВБЗ (это к примеру, кто что считает перекупом, не считаете - не продавать) и покупка металлургов, центра. Ну это ИМХО.. Кому Мотор принес 15Х, тот мог и в металлы или генерацию переходить. Не воспринимайте как совет.

ГРН КЕШ есть корпорейт облиги с рейтингом Ва1 стабильный, пристойные пенсионные фонды не инвсетируют в мусорные бумаги.
Депо есть более рисковый актив нежели кеш

Так 75% Вы еще не достигли, раз только формируете портфель? И я так понял, в апреле продавались немного? Что побудило? Куда делась ленивость?

Нет, не достиг) Еще не продавался ни разу - пока докупаю равномерно.

На какой срок разбита покупка 75% активов? Год, два, три? Так понимаю, ежемесячная покупка происходит? Не обидно в марте-апреле было покупать, оглядываясь назад?

В чем причина игнорирования целого ряда бумаг? Не успели купить? Или.. Алчевка - допустим есть ЕНМЗ, АЗСТ, хватит.. Форум, Аваль - есть Соц - хватит..
А вот отсутствие одного из кокосов понять тяжело

Прочитал тут всю вашу писанину - скажу откровенно - уровень здесь общения растет весьма приличными темпами, приятно читать дискуссию... тем более что вспоминаете уже Грехема и его принципы. А ведь именно на его школе выросли все самые лучшие инвесторы последних десятилетий (Баффет и прочие). Првильным путем идете товарищи - респект.
Думаю Леонид (Журавский - вроде) - тут бы много чего интересного мог бы добавить (если захочет) - он весьма "дословно" работает в этом направлении. Хотя я с его подходом в некоторых моментах не очень согласен (ликвидность например).