Идеи: портфель-2011 (архив)

http://www.cftc.gov/dea/options/financial_lof.htm
Крупные игроки начали наращивать длинные позиции в акциях и опционах, во фьючерсах еще в шортах (но есть тенденция к сокращению коротких позиций).

а кого из них в крупные записали? или всех?
Dealer Intermediary : Asset Manager/Institutional : Leveraged Funds

Dealer Intermediary в группе крупных трейдеров не учитываю. Они хеджируют риски от изменения цен на базовые активы и стоят как правило в противоположных позициях крупным трейдерам

Поправляйте

http://www.cftc.gov/dea/options/financial_lof.htm
Крупные игроки начали наращивать длинные позиции в акциях и опционах, во фьючерсах еще в шортах (но есть тенденция к сокращению коротких позиций).

а кого из них в крупные записали? или всех?
Dealer Intermediary : Asset Manager/Institutional : Leveraged Funds

Dealer Intermediary в группе крупных трейдеров не учитываю. Они хеджируют риски от изменения цен на базовые активы и стоят как правило в противоположных позициях крупным трейдерам

Поправляйте

А может ли временно крупняк войти в шорт сипа что бы не выходить из эпла и эксона?
На зная позиции по всем рынкам СОТ по одному фьючу бесполезен))

http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=d1
да и крупняк не заходил в рынок на этом росте недельном...
(график large traders на минималке)

Интервенции крупного капитала проходят не на росте, а на спаде рынка.

На этой неделе был подъем мировых рынков.
Если бы крупные игроки на УБ играли на долгосрочное понижение, то в их интересах было бы дать рынку максимально подрасти и после этого зашортить.
Но они придавливали рост цен плитами - следовательно шортить не собираются

По СОТ крупняк в шортах по уши, но уже начинаются попытки их снять. Быстро это не получится. Будут кошмарить по черному. ИМХО после заседания ФРС устроят очередной обвал и не последний раз

Поправьте

если не сложно, просьба делать скины и выделять те моменты на которых акцентируете внимание, при сравнивании со средним историческим иль другими данными. А так, как на меня без обид, пост сложный, для новичков форума вообще тьма, лично я не увидел логики поста и к чему он вел.... Сооррии могу навести совсем противоположную мысль...

http://fotohost.org/images/a1aa1bce-131kB.png

http://fotohost.org/images/a10dc080-131kB.png

http://fotohost.org/images/a1a83476-83kB.png

Давайте больше объективных выводов, а не догадок...

если взять отчеты по Сипи на последний вторник, то ни шорты не прикрывали ни в лонг не брали, замерли. Но если взять тот же МИНИ-СИПИ то там в лонг +10%, шорт -2%.

на русском про прошлонедельное изменение американских индексов,
их ОИ, КОТ и настроения на грядущую неделю: 1260-1280:
finmarket.2stocks.ru/?p=9111
далее - количество шортов на Найсе на макс. уровне с 2009 года,
поэтому и сквиз и сквизить будут и дальше пока всех шортов не отстопят:
finmarket.2stocks.ru/?p=9091


и еще раз про SPX и УБ:
4 августа индекс SPX был 1,198, а УБ был и на 2,270 4 августа
а всего через 6 недель:
16 сентября индекс SPX даже выше 1,216, а УБ ? 1,496 16 сентября !

при неизменном SPX индекс УБ -35% (т.е. падение индекса в 1.5 раза)
а большинство акций на УБ снизили за это время в 2 раза и ниже.
при неизменном в боковике SPX

в один день скоро все это скоррелируется обратно быстро и неожиданно

и еще раз про SPX и УБ:
4 августа индекс SPX был 1,198, а УБ был и на 2,270 4 августа
а всего через 6 недель:
16 сентября индекс SPX даже выше 1,216, а УБ ? 1,496 16 сентября !

при неизменном SPX индекс УБ -35% (т.е. падение индекса в 1.5 раза)
а большинство акций на УБ снизили за это время в 2 раза и ниже.
при неизменном в боковике SPX

в один день скоро все это скоррелируется обратно быстро и неожиданно

После этого поста команда опять вынуждена одеть шорты, хотя осень не распологает

http://fotohost.org/images/a1268d62-58kB.jpg

Judjin76

если взять отчеты по Сипи на последний вторник, то ни шорты не прикрывали ни в лонг не брали, замерли. Но если взять тот же МИНИ-СИПИ то там в лонг +10%, шорт -2%

Всегда с интересом читаю Ваши посты
Я новичек на фондовом рынке, прошу поправлять, если не прав.

Вы анализируете короткие отчеты СОТ и одну категорию Non-Commercia
На мой взгляд для финансовых рынков нельзя не принимать во внимание поведение Commercia (Dealer/intermediary - зарабатывают на комисии, предоставлении ликвидности и обслуживании клиентов). Это категория не прочь заработать на изменениях цены инструмента, хотя считается, что это не их главный заработок.

Я анализирую полный формат СИПИ консолидированный фьючерс+опцион по категориям cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

Как вели себя Nonreportable ("глупые деньги" - домохозяйства)???
Изменения за неделю лонг + 5,151; шорт + 24,224. Баланс на 13.09.11 лонг 164,512 шорт 172,709.

Как вели себя Leveraged Funds (хэджфонды и менеджеры, которые управляют деньгами - мировые спекулянты - плечевики)???
Изменения лонг + 20,220; шорт + 3,391. Баланс лонг 121,024; шорт 248,472

Asset Manager/Institutional (пенсионные фонды, страховые фонды, ПИФы, и портфели тех менеджеров, клиентами которых являются преимущественно институциональные клиенты) ???
Баланс лонг 401,824 шорт 236,145.

Получается следующая картина Asset Manager/Institutional уже в лонгах, Leveraged Funds еше в шортах, но скидывают их. И только "глупые деньги" под крики "все пропало" лезут в шорты. Процесс пошел ...

на русском про прошлонедельное изменение американских индексов,
их ОИ, КОТ и настроения на грядущую неделю: 1260-1280:
http://finmarket.2stocks.ru/?p=9111
далее - количество шортов на Найсе на макс. уровне с 2009 года,
поэтому и сквиз и сквизить будут и дальше пока всех шортов не отстопят:
http://finmarket.2stocks.ru/?p=9091


и еще раз про SPX и УБ:
4 августа индекс SPX был 1,198, а УБ был и на 2,270 4 августа
а всего через 6 недель:
16 сентября индекс SPX даже выше 1,216, а УБ ? 1,496 16 сентября !

при неизменном SPX индекс УБ -35% (т.е. падение индекса в 1.5 раза)
а большинство акций на УБ снизили за это время в 2 раза и ниже.
при неизменном в боковике SPX

в один день скоро все это скоррелируется обратно быстро и неожиданно

А я вот не пойму, почему Вы уцепились в эти фантики?
У одного отрицательный капитал, у другого дутый баланс, третьего(их) МаМашики раскрутили и вывели на орбиту.

Фундаментально мне к примеру, Фоззи подобные компании нравятся, Космы и Ватсоны всякие, тот же MTI, розничная фармацефтика...
Или другая идея, с 13 года начнется рынок земли, а кто эти потоки будут обслуживать - Банки, а мы их все глубже погружаем...

То что модно сейчас, далеко не факт что будет активно торговаться в будущем.

Товарищи министры вчера договорится не совсем смогли, а также евробондов не будет (Меркель категорически против):

ru.euronews.net/2011/09/17/latest-201109170615-ecofin/
ru.euronews.net/2011/09/17/geithner-snubbed-at-ecofin-crisis-summit/

В общем ничего хорошего для рынков я не нашел.
Хотя может кто найдет и напишет - я еще дилетант в понимании этих вещей.

Но как мне кажется после такого мощного роста Дакса теперь возможен откат, соответственно и наша УБа может второй раз к 1400 сходить.

Новости украинского фондового рынка:

Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала долгожданный для инвесторов проект положения «О допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины»

markets.eizvestia.com/full/emitentov-manyat-ploshhadkoj

В принципе принятие этого документа, и последующий двойной листинг украинских эмитентов может кардинально перевернуть украинский рынок.
Так желающих вкладывать в компании с чисто украинским листингом будет меньше.
Почему? А не известно что у нас могут учудить (пример MMKI, MZVM, YASK и т.д.)

При этом учудить подобные вещи относительно эмитентов торгующихся на иностранных площадках, как мне кажется, несколько сложнее. Плюс невозможно будет так в наглую манипулировать бумагами, так как цены "у нас" и "у них" будут так или иначе связаны. И скорее мы будем ходить за ними, а не они за нами.

Сугубо мое имхо.

Глядя на новые веса некоторых бумаг нас подготавливают на новые полеты за 3000...

Сугубо мое имхо.

Глядя на новые веса некоторых бумаг нас подготавливают на новые полеты за 3000...

+100
Индекс лучший портфель, фьюч - лучшая бумага))