Камикадзе написав:http://www.cftc.gov/dea/options/financial_lof.htm Крупные игроки начали наращивать длинные позиции в акциях и опционах, во фьючерсах еще в шортах (но есть тенденция к сокращению коротких позиций).
а кого из них в крупные записали? или всех? Dealer Intermediary : Asset Manager/Institutional : Leveraged Funds
Dealer Intermediary в группе крупных трейдеров не учитываю. Они хеджируют риски от изменения цен на базовые активы и стоят как правило в противоположных позициях крупным трейдерам
Камикадзе написав:http://www.cftc.gov/dea/options/financial_lof.htm Крупные игроки начали наращивать длинные позиции в акциях и опционах, во фьючерсах еще в шортах (но есть тенденция к сокращению коротких позиций).
а кого из них в крупные записали? или всех? Dealer Intermediary : Asset Manager/Institutional : Leveraged Funds
Dealer Intermediary в группе крупных трейдеров не учитываю. Они хеджируют риски от изменения цен на базовые активы и стоят как правило в противоположных позициях крупным трейдерам
Поправляйте
А может ли временно крупняк войти в шорт сипа что бы не выходить из эпла и эксона? На зная позиции по всем рынкам СОТ по одному фьючу бесполезен))
Student1 написав:http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=d1 да и крупняк не заходил в рынок на этом росте недельном... (график large traders на минималке)
Интервенции крупного капитала проходят не на росте, а на спаде рынка.
На этой неделе был подъем мировых рынков. Если бы крупные игроки на УБ играли на долгосрочное понижение, то в их интересах было бы дать рынку максимально подрасти и после этого зашортить. Но они придавливали рост цен плитами - следовательно шортить не собираются
По СОТ крупняк в шортах по уши, но уже начинаются попытки их снять. Быстро это не получится. Будут кошмарить по черному. ИМХО после заседания ФРС устроят очередной обвал и не последний раз
Поправьте
если не сложно, просьба делать скины и выделять те моменты на которых акцентируете внимание, при сравнивании со средним историческим иль другими данными. А так, как на меня без обид, пост сложный, для новичков форума вообще тьма, лично я не увидел логики поста и к чему он вел.... Сооррии могу навести совсем противоположную мысль...
Давайте больше объективных выводов, а не догадок...
если взять отчеты по Сипи на последний вторник, то ни шорты не прикрывали ни в лонг не брали, замерли. Но если взять тот же МИНИ-СИПИ то там в лонг +10%, шорт -2%.
на русском про прошлонедельное изменение американских индексов, их ОИ, КОТ и настроения на грядущую неделю: 1260-1280: finmarket.2stocks.ru/?p=9111 далее - количество шортов на Найсе на макс. уровне с 2009 года, поэтому и сквиз и сквизить будут и дальше пока всех шортов не отстопят: finmarket.2stocks.ru/?p=9091
и еще раз про SPX и УБ: 4 августа индекс SPX был 1,198, а УБ был и на 2,270 4 августа а всего через 6 недель: 16 сентября индекс SPX даже выше 1,216, а УБ ? 1,496 16 сентября !
при неизменном SPX индекс УБ -35% (т.е. падение индекса в 1.5 раза) а большинство акций на УБ снизили за это время в 2 раза и ниже. при неизменном в боковике SPX
в один день скоро все это скоррелируется обратно быстро и неожиданно
Laur Balaur написав:и еще раз про SPX и УБ: 4 августа индекс SPX был 1,198, а УБ был и на 2,270 4 августа а всего через 6 недель: 16 сентября индекс SPX даже выше 1,216, а УБ ? 1,496 16 сентября !
при неизменном SPX индекс УБ -35% (т.е. падение индекса в 1.5 раза) а большинство акций на УБ снизили за это время в 2 раза и ниже. при неизменном в боковике SPX
в один день скоро все это скоррелируется обратно быстро и неожиданно
После этого поста команда опять вынуждена одеть шорты, хотя осень не распологает
если взять отчеты по Сипи на последний вторник, то ни шорты не прикрывали ни в лонг не брали, замерли. Но если взять тот же МИНИ-СИПИ то там в лонг +10%, шорт -2%
Всегда с интересом читаю Ваши посты Я новичек на фондовом рынке, прошу поправлять, если не прав.
Вы анализируете короткие отчеты СОТ и одну категорию Non-Commercia На мой взгляд для финансовых рынков нельзя не принимать во внимание поведение Commercia (Dealer/intermediary - зарабатывают на комисии, предоставлении ликвидности и обслуживании клиентов). Это категория не прочь заработать на изменениях цены инструмента, хотя считается, что это не их главный заработок.
Я анализирую полный формат СИПИ консолидированный фьючерс+опцион по категориям cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm
Как вели себя Nonreportable ("глупые деньги" - домохозяйства)??? Изменения за неделю лонг + 5,151; шорт + 24,224. Баланс на 13.09.11 лонг 164,512 шорт 172,709.
Как вели себя Leveraged Funds (хэджфонды и менеджеры, которые управляют деньгами - мировые спекулянты - плечевики)??? Изменения лонг + 20,220; шорт + 3,391. Баланс лонг 121,024; шорт 248,472
Asset Manager/Institutional (пенсионные фонды, страховые фонды, ПИФы, и портфели тех менеджеров, клиентами которых являются преимущественно институциональные клиенты) ??? Баланс лонг 401,824 шорт 236,145.
Получается следующая картина Asset Manager/Institutional уже в лонгах, Leveraged Funds еше в шортах, но скидывают их. И только "глупые деньги" под крики "все пропало" лезут в шорты. Процесс пошел ...
Laur Balaur написав:на русском про прошлонедельное изменение американских индексов, их ОИ, КОТ и настроения на грядущую неделю: 1260-1280: http://finmarket.2stocks.ru/?p=9111 далее - количество шортов на Найсе на макс. уровне с 2009 года, поэтому и сквиз и сквизить будут и дальше пока всех шортов не отстопят: http://finmarket.2stocks.ru/?p=9091
и еще раз про SPX и УБ: 4 августа индекс SPX был 1,198, а УБ был и на 2,270 4 августа а всего через 6 недель: 16 сентября индекс SPX даже выше 1,216, а УБ ? 1,496 16 сентября !
при неизменном SPX индекс УБ -35% (т.е. падение индекса в 1.5 раза) а большинство акций на УБ снизили за это время в 2 раза и ниже. при неизменном в боковике SPX
в один день скоро все это скоррелируется обратно быстро и неожиданно
А я вот не пойму, почему Вы уцепились в эти фантики? У одного отрицательный капитал, у другого дутый баланс, третьего(их) МаМашики раскрутили и вывели на орбиту.
Фундаментально мне к примеру, Фоззи подобные компании нравятся, Космы и Ватсоны всякие, тот же MTI, розничная фармацефтика... Или другая идея, с 13 года начнется рынок земли, а кто эти потоки будут обслуживать - Банки, а мы их все глубже погружаем...
То что модно сейчас, далеко не факт что будет активно торговаться в будущем.
В общем ничего хорошего для рынков я не нашел. Хотя может кто найдет и напишет - я еще дилетант в понимании этих вещей.
Но как мне кажется после такого мощного роста Дакса теперь возможен откат, соответственно и наша УБа может второй раз к 1400 сходить.
Новости украинского фондового рынка:
Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала долгожданный для инвесторов проект положения «О допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины»
В принципе принятие этого документа, и последующий двойной листинг украинских эмитентов может кардинально перевернуть украинский рынок. Так желающих вкладывать в компании с чисто украинским листингом будет меньше. Почему? А не известно что у нас могут учудить (пример MMKI, MZVM, YASK и т.д.)
При этом учудить подобные вещи относительно эмитентов торгующихся на иностранных площадках, как мне кажется, несколько сложнее. Плюс невозможно будет так в наглую манипулировать бумагами, так как цены "у нас" и "у них" будут так или иначе связаны. И скорее мы будем ходить за ними, а не они за нами.