Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Народ, прошу прощения за ламерские вопросы, но сегодня обратил внимание на теоретическую цену опциона, так вот - это по формуле Блека-Шоулза? если да то откуда берутся для нее данные волатильность и прочее и где их можно смотреть... Заранее спасибо.
FX написав:Народ, прошу прощения за ламерские вопросы, но сегодня обратил внимание на теоретическую цену опциона, так вот - это по формуле Блека-Шоулза? если да то откуда берутся для нее данные волатильность и прочее и где их можно смотреть... Заранее спасибо.
волатильности есть две
1. историческая - банальной формулой по графику определяется колебание цен от какой то средней (типа стандартного отклонения)) и рассчитывается показатель. имеет чисто информационное значение, при принятии торговых решений используется редко
2. подразумеваемая - волатильность, рассчитаная исходя из текущей цены опциона. тоесть если мы знаем цену базового актива, страйк и текущую рыночную цену опциона, количество дней до экспирации - можем просчитать по формуле блека шоулза подразумеваему волатильность опциона. чем дороже опцион - тем больше подразумеваемая волатильность. тоесть по сути волатильность - это и есть сама цена опциона, так как остальное зависит лишь от страйка и цены базового актива
FX написав:Народ, прошу прощения за ламерские вопросы, но сегодня обратил внимание на теоретическую цену опциона, так вот - это по формуле Блека-Шоулза? если да то откуда берутся для нее данные волатильность и прочее и где их можно смотреть... Заранее спасибо.
волатильности есть две
1. историческая - банальной формулой по графику определяется колебание цен от какой то средней (типа стандартного отклонения)) и рассчитывается показатель. имеет чисто информационное значение, при принятии торговых решений используется редко
2. подразумеваемая - волатильность, рассчитаная исходя из текущей цены опциона. тоесть если мы знаем цену базового актива, страйк и текущую рыночную цену опциона, количество дней до экспирации - можем просчитать по формуле блека шоулза подразумеваему волатильность опциона. чем дороже опцион - тем больше подразумеваемая волатильность. тоесть по сути волатильность - это и есть сама цена опциона, так как остальное зависит лишь от страйка и цены базового актива
Да я знаю, что биржа наша использует, где эти цифры исходные увидеть для расчета теорет цены?
