ЛЧИ-2011 на УБ

Где-то читал, что со вторым плечом сливают очень успешные стратегии, с 4 плечом сливают практически все.

ну я полтора года торгую с плечами и ничего, в прошлом году в плюс закрыл, и в этом тоже в плюс закрою. если руки навыворот, можно и без плечей сливать. размер плеча значения не имеет, имеет значение максимальный убыток на сделку

торговля укрофьючерсом-это подвиг сам по себе.

St/2
Это все предполагает абсолютную ликвидность.Чего в реале нет.

В теории то все рынки должны расти, но на практике последние 15 лет взаимные фонды проигрывают по доходности 30 летним бондам, но почему-то количество буратин покупающих акцульки в долгострок лонг не уменьшается, хотя персоналии меняются))

А ликвидность, ну так Гекко 40 штук на колотил на слабо сползающем рынке многие управляющие хотя бы такую доходность дали инвесторам? Кинто наверное еще лет 20 в 0 отбиваться будет...

Кстати, Вы стаканы на нормальных биржах видели? Спреды какие по ликвидным активам бывают? ММ стоит там не 20 контрактами фьюча в обе стороны.

А баксовых миллионеров среди нас не так уж много, думаю большинство согласилось бы на 100куе в год (относительно стабильных)...

коллеги, есть кто-нибудь из добровольцев, желающих послужить ради общего дела? надо посчитать кол-во открытих позиций по фьючерсу на ЛЧИ. Лонг и шорт у всех участников.

коллеги, есть кто-нибудь из добровольцев, желающих послужить ради общего дела? надо посчитать кол-во открытих позиций по фьючерсу на ЛЧИ. Лонг и шорт у всех участников.

Может тебе еще и программу написать?

А и правда идея полезная - попробую

коллеги, есть кто-нибудь из добровольцев, желающих послужить ради общего дела? надо посчитать кол-во открытих позиций по фьючерсу на ЛЧИ. Лонг и шорт у всех участников.

Может тебе еще и программу написать?

ага, робота.. прибыльного. А лучше сразу - денег дайте просто, если там существенная нетто-позиция, то ее можно аппроксимировать на всех физиков, и понять, как стоит кукел.

коллеги, есть кто-нибудь из добровольцев, желающих послужить ради общего дела? надо посчитать кол-во открытих позиций по фьючерсу на ЛЧИ. Лонг и шорт у всех участников.

Может тебе еще и программу написать?

ага, робота.. прибыльного. А лучше сразу - денег дайте просто, если там существенная нетто-позиция, то ее можно аппроксимировать на всех физиков, и понять, как стоит кукел.

Как мне кажется, ТОП 50 на ЛИЧ это не квинтэссенция физиков, а скорее наоборот.

Как мне кажется, ТОП 50 на ЛИЧ это не квинтэссенция физиков, а скорее наоборот.

В ТОП 50 у нас 1660 открытых позиций в лонг и 0 в шорт

Было открыто 1104 новых лонга, при этом закрыто 297 старых.

П.С. Придумал походу еще одну фишку для анализа позиций топ50 - лайфтайм
Надо проверить, жалко что конкурс к концу подходит только

Программа довыкачивала данные

И так: _ _ _ _ _ _ Лонг | Шорт
Топ 50 с начала: 1660 | 0
Топ100 с начала: 2034 | 77

Топ100 с конца : 137 | 1865

Суммарно все участники: Лонг: 3040 Шорт: 2348
Как видим суммарно рыночная позиция относительно нейтральна.

А вот позиции Топ100 с начала и Топ100 с конца говорят достаточно о многом

Филипп
фигасе нейтральная позиция... лонгеров на четверть больше...

Olegen74, Edward, porvemux - опционщики. Летают как мишки гамми.