ЛЧИ-2011 на УБ

ахаха, на ЛЧИ есть роботпанда! Я смотрю и думаю, крутой чел, наверно! Такой рост! Оказалось, что он сделал лишь одну сделку - купил ЕНМЗ на фсьооо по 43.70 и сидит и в ус не дует. Берегись, Гекко!

У меня сегодня доходность выше чем у ТОП5 (кроме 4traders), при этом 100% сделок это стоп заявки после закрытия площадки.
Комиссы за все время конкурса и все сделки 0,2% от счета и стратегия позволяет войти значительными деньгами...

утром поймал горячку, наколбасил лосей, плюнул, оставил часть шортовой позы и ушел лабать в онлайн батлфилд2142 )) особо не переживал, т.к. спота было в достатке лонгов. в 16:30 свернул игру и, мягко говоря, прозрел от результатов. хотя день вцелом в прибыли - она с лчи перетекла на другой счет. перед рывком втарил авдея по 6,4. под закрытие бавл и уксус с бидов капнуло.

тяжка доля интуитивщика.. приходится постигань дзен

mascot Нормально ходишь, не психуй, есть ошибки, пойми турнир эт турнир, а работа есть работа.
Представь Кличко в нокаут отправим

Мне льстит ваше обсуждение. Скажу так....

Участие в ЛЧИ имело для меня одну цель - первое место по доходу.
Зачем мне это нужно - для истории.

Как так получилось что допустил просадку на 111000грн ?

Я не дейтрейдер и торгую длинный таймфреймы. 400 контракто у меня всегда в лонге.
А вот остальные 500 контрактов были добавлены всреднем на 1360.
Почему добавлялся на маржиналку при значении 1530 - это был единствено возможный путь догнать Кличко. При этом уровень безубытка на 900 контрактов сместился на 1450 ...
Это и было стопом. Нон-стоп падение 9 ноября снесло этот стоп, но это случилось в последнюю минуту..... поэтому покрыл позу на следующий день ... к сожалению возможность догнать Кличко утеряна ... конкурс потерял актуальность для меня ... половина депозита выведена с фьючерса и все внимание сосредоточено теперь на спот рынке.

П.С. Второй год подряд понимаю что участие в ЛЧИ приносит негативный результат ... скорее всего изза молодости мной одолевает азарт, что приводит к тому что беру на себя повышеные риски.

Вот ... как то так...

Неужели Вы действительно рассчитывали заработать на беспоставочном фьюче с десятым плечом?
Где-то читал, что со вторым плечом сливают очень успешные стратегии, с 4 плечом сливают практически все.

Неужели Вы действительно рассчитывали заработать на беспоставочном фьюче с десятым плечом?
Где-то читал, что со вторым плечом сливают очень успешные стратегии, с 4 плечом сливают практически все.

Я думаю это зависит от того, как и сколько торговать. Если все время докупаться на вариационку, то да - можно что угодно слить.
Если же выполнять три простых условия:
- Использовать 3-4-5 плечи только когда уже накоплена некоторая прибыль, позволяющая "если что" закрыть все в безубыток.
- Не дозакупаться на вариационку - это еще одно пространство для маневра.
- Фиксировать прибыль с 3-4-5 плеча при первых признаках неопределенности на рынке. Если что - лучше перезайти будет.

В таком случае можно и стоплоссы не использовать и так далее. Главное когда рынок идет против основной позиции не усредняться на 3-е и выше плечи.
Ну и не идти против основного тренда на дневках и недельках.

Данная очень простая стратегия оградила меня от жестких убытков на фьюче и позволила последние пару недель приносить достаточно ощутимую прибыль. Хотя и не такую, как кому-то "лонг на всё" и "шорт на все".

Если говорить о сделках - позувчера закупился на 1450 и 1470. Когда появились непонятки тем вечером - слил половину по 1485.
Вчера когда появился отчетлевый тренд вверх и беквордация 30 пунктов - дозакупился на все плечи по 1504.
В конце дня распродал половину по 1535-1546.

То есть если пойдем вверх - обидно за утраченные возможности не будет - по возможности утром докуплю на плечи. Если пойдем вниз - накопленный профит позволит или пересидеть или распродать с прибылью.

Читая смартлабик наткнулся на такой график от трейдера из России.
При том это, как я понимаю происходило последние несколько дней:
http://fotohost.org/images/a1c08bb3-69kB.jpg
мда... Это как так можно умудрится и как такое возможно?

Где-то читал, что со вторым плечом сливают очень успешные стратегии, с 4 плечом сливают практически все.

ну я полтора года торгую с плечами и ничего, в прошлом году в плюс закрыл, и в этом тоже в плюс закрою. если руки навыворот, можно и без плечей сливать. размер плеча значения не имеет, имеет значение максимальный убыток на сделку

Где-то читал, что со вторым плечом сливают очень успешные стратегии, с 4 плечом сливают практически все.

ну я полтора года торгую с плечами и ничего, в прошлом году в плюс закрыл, и в этом тоже в плюс закрою. если руки навыворот, можно и без плечей сливать. размер плеча значения не имеет, имеет значение максимальный убыток на сделку

Не совсем.
Главное это
-средняя доходность
-макс просадка (измеренная в средней доходности)

Из этих параметров легко рассчитать оптимальный риск на сделку для заданной доходности или макс просадке, а из риска и уровня стопа сайз на сделку

Читая смартлабик наткнулся на такой график от трейдера из России.
При том это, как я понимаю происходило последние несколько дней:
http://fotohost.org/images/a1c08bb3-69kB.jpg
мда... Это как так можно умудрится и как такое возможно?

возможно опционы. там плечи могут быть существенно больше, чем во фьючах.

St/2
Это все предполагает абсолютную ликвидность.Чего в реале нет.