Русский хедж

Зафиксируем стартовые цены
VTBR 7848
LKON 24629

Промежуточный итоги
VTBR 7522 -4,15%
LKON 24880 +1,01%
Итого +5,16%

Пришло время провести ребалансировку. Увы фьючерсы есть далеко не на все акции, потому дальше будем смотреть на акциях. Мне понравилась следующие бумаги.

Лонг
LKOH 2435
GMKN 9366

Шорт
NVTK 575
VTBR 0,07455

Окончательные итоги. На 18.09.2015

LKOH 2403,8 (-1,3%)
GMKN 11100 (+18,5%)

Шорт
NVTK 631,8 (-9%)
VTBR 0,06798 (+9,7%)

Итого за период -1,3 +18,5 -9 +9,7=+17,8
Всего контренд стратегия на основе дивергенции за квартал показала +23,6%

Индекс ММВБ за этот период прибавил +3,2%

не рус но хедж. интересно, получится ли.
http://savepic.su/5830109.htm
Ротацию буду делать раз в месяц.

Вот и месяц прошел.
http://savepic.net/7048837.htm
Итог +4,66%
S&P500 +1,66%
MaxDD 1,2%

http://savepic.ru/7812377.htm
Итог моментум стратегия на лонг/шорт US акциях принесла за квартал +4,99%
S&P500 -6,4%
MaxDD 1,3%

Банальный лонг по стратегии и хедщ шорт фьючерса на S&P500 дал бы доход свыше 10% за квартал.

Расширение баскета лонг/шорт акций снижает волотильность результатов.

Все еще активно торгуем, тогда нищета идет в вам))

Всего контренд стратегия на основе дивергенции

А какую книгу посоветуете почитать по таким вот стратегиям?

minemax
По книгам не подскажу, автора работают на объем. Мне нравится сайт Механизатора, там есть набор статей с классификацией.
http://www.long-short.ru/tag/strategii-60

Но в целом это все не важно.

Портфель активного инвестора должен состоять в большей части из лонг актива, который стабильно приносит профит. Это может быть амер индекс, или набор из индексов разных стран, можно добавить облигаций, все это дело вкуса. И небольшой доли, которая будет приносить профит в кризиные периоды типа августа 2015 или май 2011.
За счет уменьшения просадок = уменьшения волотильности счета, можно взять плече и значительно повысить доходность при том же риске.

Проектирование этого защитного элемента и есть искусство управляющего.