Русский хедж

minemax
Это нормально, у всех банановых республик высокая отрицательная корреляция нац валюты и фондового индекса в нац валюте

Сейчас, по-моему, эта корреляция достигает 100%. Такое ощущение, что других идей для фонды нет вообще.

minemax
Думаю скоро появится идея
Сбер по 50
Газп по 100
и корреляция уменьшиться

ВТБ понесли обратно. Подтверждает реноме самой неадекватной бумаги на базаре. Что-то даже перезаходить не хочется. Смотрю за лукойл-сбер. Там поспокойнее пара.

не рус но хедж. интересно, получится ли.
http://savepic.su/5830109.htm
Ротацию буду делать раз в месяц.

St/2 потребительский сектор против сырьевого. а че, может быть интересно. над автопроизводителями не думал?...
и почему вол март в шорт?

Andrew2
По тикеру я конечно понимаю что это за компания. Но стараюсь абстрагироваться, только визуальный анализ.

Зафиксируем стартовые цены
VTBR 7848
LKON 24629

Промежуточный итоги
VTBR 7522 -4,15%
LKON 24880 +1,01%
Итого +5,16%

Пришло время провести ребалансировку. Увы фьючерсы есть далеко не на все акции, потому дальше будем смотреть на акциях. Мне понравилась следующие бумаги.

Лонг
LKOH 2435
GMKN 9366

Шорт
NVTK 575
VTBR 0,07455

не рус но хедж. интересно, получится ли.
http://savepic.su/5830109.htm
Ротацию буду делать раз в месяц.

Вот и месяц прошел.
http://savepic.net/7048837.htm
Итог +4,66%
S&P500 +1,66%
MaxDD 1,2%

Вообщем, надо выходить на другие рынки.
И главное, никакой активной торговли!

St/2
Через что Америку торгуете?

minemax
Я пока не торгую, а присматриваюсь есть ли смысл.
Кажется есть. В Америке торговля акциями достаточно дорогое занятие, хочу изначально использовать низкооборотистые стратегии.
Из доступных способов на сейчас мне больше нравится Арт капитал + Интерактив Брокер.