Ідеї: портфель

[1]

...ну мысль думаю ясна

вполне

vladislavlvov
могу себе лишь представить, как сейчас усредняются лонгисты.
отскок до 45 (ё-моё, лишь до 45) это уже половина цены.
жестяк. не верю, что это происходит в реале.

Я так понимаю цель - 20. И хорошо б если б и зависло на этих уровнях годиков так на 5. Корчи бензоколонки были б сравнимы с ощущениями алкаша, которому не дали опохмелится с утра.

[1]

Urals $28.49

Urals, за 1 баррель:
Порт Шесхарис (Новороссийск): 2.083 руб ($27.41)
Порт Приморск (СПб): 2.035 руб ($26.44

vladislavlvov
могу себе лишь представить, как сейчас усредняются лонгисты.
отскок до 45 (ё-моё, лишь до 45) это уже половина цены.
жестяк. не верю, что это происходит в реале.

Я так понимаю цель - 20. И хорошо б если б и зависло на этих уровнях годиков так на 5. Корчи бензоколонки были б сравнимы с ощущениями алкаша, которому не дали опохмелится с утра.

Я думаю цели нет. Пока на деске голдман сакс у трейдера огромная пачка заявок на шорт фьюча (банки перекрывают проданный нефте компаниях хедж), его друзья шортят сами.

Кстати. Откуп нефти перед крисмасами (в США), четко показал, что трейдеры еще по 35 вполне держали шорты. Фиксанули прибыль, что бы получить годовые бонусы. А сейчас вот возвращают шорты.

Кстати 2. Не совсем понятно как утроена модель у банков которые продают хедж. Условно. Когда нефть была по 40, кто то купил страховку с уровнем 35 (строком на год). Так вот, банк навряд от 40 продавал фьючи. Банк надеялся, что до 35 не дойдет, и только на 35,5 начал шортить, сам же пропихнув цены ниже. Получается есть огромный навес шортов как раз со стороны банков. А зная его, кто-то может провоцировать срабатывание продаж.

Это я все к тому. Что мы можем неделю, другую по жить при нефти 5

zzzzzz Все может быть.Спрос приличный,а приносы жиденькие.Одно уже, что должны были сегодня упасть по 25.5 на продаже(по ощущениям воскресенья),а не упали ниже 60 приема говорит о том ,что гривны на рынке много и вверх идти легче чем вниз

Замечательный источник информации о мировой торговле
http://atlas.cid.harvard.edu/
Украина
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/tr ... =&cont_id=

Я думаю цели нет. Пока на деске голдман сакс у трейдера огромная пачка заявок на шорт фьюча (банки перекрывают проданный нефте компаниях хедж), его друзья шортят сами.

Тогда возникает вопрос, кто выступает второй стороной у банков, которые уравновешивают проданный нефтяным компаниям хедж? На данный момент имеем
1) Нефтяные компании, они купили условно говоря опционы пут,защищены в обе стороны, сидят не жужат, в принципе резких движений делать не будут при любых раскладах.
2) Банки (продавцы опционов для нефтекомпаний) будем считать, что по вашей теории они в нулях, проданны опционы пут и эти опционы закрыты шортом фьюча. Эти защищены в точке шорта только вниз, вверх защищены только на величину премии, которую получили от нефтекомпаний (потенциальные жертвы шортокрыла)
3) Третья сторона, которая является держателем лонгов по нефти. Кто они? Разве могут физики потянуть такой объем?

[1]

3) Третья сторона, которая является держателем лонгов по нефти. Кто они? Разве могут физики потянуть такой объем?

Физики в лице ПФ, если у них длинные деньги 5-10 лет, то на таком горизонте цена очень даже может быть выростет.

3) Третья сторона, которая является держателем лонгов по нефти. Кто они? Разве могут физики потянуть такой объем?

Нефтепереработка. Им нефть нужна в любом случае и по любой цене.

Посмотрел экранку "Игра на понижение", понравилась финальная информация о 5 трлн. долларов потерь пенсионных накоплений, на секундочку.