Ідеї: портфель

[1]

klokol
как договоришься

https://smart-lab.ru/blog/429169.php

Collapse
В место одной лажи, лохам подсунули более детальную, пуская анализируют...

Collapse
В место одной лажи, лохам подсунули более детальную, пуская анализируют...

Вы не перестаёте меня удивлять! Сколько Вам лет? Когда уже и я такой умный буду?

Collapse
Столько же))

Функцией "=СЛЧИС" в Экселе я смогу повторить любуй график в МТ4. Но это не значит, что есть некий генератор случайных чисел, который вычисляет значение следующей котировки.


Если посмотреть на город с вертолета, то движение машин и людей покажется хаотичным, а повороты конкретной машины случайными. Но если спросить каждого человека, куда он движется, как правило у каждого проложен определенный маршрут.

Если посмотреть на город с вертолета, то движение машин и людей покажется хаотичным, а повороты конкретной машины случайными. Но если спросить каждого человека, куда он движется, как правило у каждого проложен определенный маршрут.

Динамический Хаос (не бытовой беспорядок, а особая, изысканная форма порядка) — как сочетание закономерности модели движения и непредсказуемости результата, отсутствия причинно-следственной связи между прошлым и будущим и наличия памяти.

Две крайности — полная детерминированность и полная случайность. Думаете третьего не дано? Одно из трех величайших открытий ХХ века — теория хаоса. Два других — теория относительности и квантовая механика.

Нет в рынке ни полной детерминированности, ни случайного блуждания.

Рынок не случаен и не закономерен. Есть кое-что промежуточное.

Хаос занимает промежуточное положение. Он выглядит случайным, беспорядочным, однако в нем есть закономерности, но они обнаруживаются не сразу. Но, в то же время, при наличии закономерностей, результат движения является непредсказуемым. Вот такое интересное сочетание.

Collapse
Дело не в том, случайный рынок или закономерный. А в том, что усилия по прогнозированию цен не оправдываются прибылью.
У Иллинского есть красивый мат аппарат, который показывает переход рынка от случайного к закономерному. Через корреляцию активов. Когда она растет, растет и прогнозируемость. Но это и так очевидно, когда на РТС в марте 2014 было 4 планки, корреляция всех акций индекса была равна 1. Как только корреляция стала падать - тренд сломался.

Но рынки большинство времени не имеют корреляцию 0,98+, а потому случайны и не прогнозируемы. В эти периоды зарабатывать лучше индекса могут инсайдеры и арбитражеры. По первым в большинстве стран тюрьма плачет, остается арбитраж.
Все тривиальные схемы (базовый актив - фьючерс) давно эксплуатируются крупными игроками, потому доходность там не выше безрисковой ставки. Потому нужно либо уходить в не разторгованый актив, типа фьючей на Лукойл. Либо в не линейные инструменты, комбинации фючерс - опцион; или опцион - опцион. Но ликвидности там мало. Для рашки, на мой взгляд, вся премия для всех участников рынка опционов это $10М в год. На СМЕ порядка на два больше. В целом деньги не большие. SPY только дивами выплачивает в год больше премии.

Collapse
Дело не в том, случайный рынок или закономерный. А в том, что усилия по прогнозированию цен не оправдываются прибылью.

В том то и дело, что теория хаоса не занимается прогнозированием, утверждая, что динамический хаос непрогнозируем. При этом аттракторы, в рамках которых движется цена, можно высчитывать и получать статистическое преимущество. Сам я только начинаю этим заниматься, и существуют примеры, что это возможно.

Collapse
Мне всегда смешно смотреть на "успешных" трейдеров на форекс кухнях. 100-500-1000 плече.
Открываем валютную секцию на МБ и вперед торговать, плече стоит в лучшем случае 9% годовых, а так стандарт 15%. И никто боле 6го не даст.

Имея нулевой спред и 1000 плече внутри дня можно получать устойчивое преимущество. Но при попытке торговли на реальном рынке, все это быстро приведет к сливу только на комис...

Collapse
Открываем валютную секцию на МБ и вперед торговать, плече стоит в лучшем случае 9% годовых, а так стандарт 15%. И никто боле 6го не даст.

Имеете ввиду, что комиссия за плечо неявно заложена в безрисковую ставку? Потому как само по себе плечо на фьюче бесплатно.