Срочный рынок

Хто в курсі по якій ціні буде виконання фючерса 6.10? І коли (по ідеї сьогодні)?

Kotyk

Определена цена исполнения июньского фьючерса на Индекс украинских акций

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс украинских акций составила 2004,36 пунктов. Данный показатель определился как среднее значения Индекса за последний час торгов с 16.30 до 17.30 в последний торговый день данным фьючерсным контрактом – 14 июня 2010 года.

Исполнение июньского фьючерсного контракта состоится в ходе вечерней клиринговой сессии 15 июня 2010 года.

Кроме того, 15 июня 2010 года к торгам допущен фьючерсный контракт на Индекс украинских акций с датой исполнения 15.12.2010 года, код контракта – UX-12.10 (краткий код - UXZ0).
http://ux.com.ua/a1147/?nt=101

Сьогодні цікаво себе фючерс поводить. Обернено до індекса. Фючерс вверх індекс навпаки. Невже в нас фючерс працює опережаючим індикатором. Є якісь спостереження?

Арбітражерів мало - тому такі розходження сильні (навіть в 100 п.).

Було і більше 100

Було і більше 100

И надо пользоваться, Комиссаров писал же. Только я не вникал, в чем суть арбитража была?

Було і більше 100

И надо пользоваться, Комиссаров писал же. Только я не вникал, в чем суть арбитража была?

Де писав? Цікаво як в нас можна прводити арбітражні операції, бо в теорії (по книгах) це досить складно на нашому ринку.

forum.ux.com.ua/viewtopic.asp?t=131&topicdays=0&postorder=asc&start=165 (тут)

Дякую за силку. Цікава вітка форуму.

Суть дуже проста.
1. Вибираються акції з індексу які найбільше з ним корелюють - нап. чисто теоретично корзинка з UNAF, AZST, MSICH.
2. Продається фюч (якщо сильні розходження) - нап фюч 2160 - інлекс 2060. Купуються акції.

Припустимо сумарна вартість куплених акцій склала 2060 грн. (як індекс). Прийшов момент експірації фючерса, або близько до того - значення індекса 2500, фючерса приблизно теж , вартість портфеля акцій теж приблизно 2500 грн (так як вибирали з тих що найбільше корелюють).
Фін. результат:
Акції - купили 2060 - продали 2500 - прибуток 440 грн.
Фючерс- продали 2160 - відкупили 2500 - збиток 340

Загальний прибуток 440 - 340 - 100 грн мінус витрати. Словом ви заробили різницю між індекслм і фючерсом з невеликими ризиками. На все це ви потратите 2060 + ГО 648 + резерв під ВМ.