Идеи: портфель-2010 (архив)

bobik_investor
вы глядите, в терминале циферки не перепутайте, лишних пару тройку ноликов в ордере чтобы случайно не добавились)

хахаха )) буду старатся, на опыте было 3 раза такое за 5 лет работы, только в биды вливалось в основном и стакан валился )) выставлял аск на продажу. А раз помню покупал крупный обьем и снес аски все ))) но пока что тфю тфю, все только наоборот помагало )) и прибылю принесло

в основном такое бывает когда 3 телефона разговариваешь, на 3 мониторва втыкаешь, на одном че то за терминалом выставляешь, и еще кто-то со стороны что-то орет... )) называется аврал на работе, ну такое бывает очень уж очень редко...

в марковице есть один прокол, доходность не может быть отрицательной, что сразу откинуло эго теорию в использование в мире, вот разные интерпритации принимаются, но уже разрабатывается собственный алгоритм.

когдато писал диплом магистра, разработал собственный алгоритм оптимизации инвестиционного портфеля, и на практике иследование проводил сразу на двух фондах по 0,5 млн. грн. Соответсвенно, каждый портфель отличался, по сколько стратегия и параметры закладывались разные по соклько фонды были двух типов, интервальный и венчур. За квартал доход был получен по одному и по второму выше 30%. В своем алгоритме практически использовались все известные теории, а также современные, которые пользуются спросом. Но разрабатывал грубо говоря, чтоб было понятно - смесь всех теорий в один алгоритм со своими интерпретациями и доработками. По сколько, в каждой теории есть свои проколы, что может нанести вред в инветсировании, оптимизации и управлении, проводил такое иследованние. Также в ходе управления постоянно нужно пересматривать, хотя бы как минимум раз в месяц портфель. Но самый большой минус, что большенство данных которые вы будете закладывать берутся за предыдущие периоды, то есть исторические, вот тут вот нужно очень профисиональный подход, по сколько неправельный горизонт выборки может сильно так же навредить вашим будщим резльутатам. Вобще это все научные исследования, с которыми нужно трудится долго и постоянно модернизировать под новые правила на рынке...

Вот это другой разговор, особенно насчет глубины выборки. Горизонт был выбран очень просто: с начала роста рынка от дна (март 2009) до старта портфеля в августе 2010. Таким образом, горизонт включает уже новое состояние рынка с начала восстановления после кризиса, а также масштабную майскую коррекцию 2010. Понятное дело, любая модель несовершенна, на то она и модель. Ясный пень, реальный портфель надо перетрахивать регулярно. Но здесь же другая задача ставилась: особо не напрягаясь без претензий и излишних временных затрат соорудить совсем примитивный виртуальный портфель и посмотреть что с ним будет к концу года. И только потом делать какие-то выводы. Смысл в том, чтобы не декларировать доходность задним числом, как ты постоянно делаешь (сорри), а сделать процесс прозрачным и контролируемым.
Бобик, тебе ж предлагали уже: сделай свой виртуальный портфель и выложи на форум. В конце года сравним и посмотрим что работает, а что нет. Не вижу ничего такого сверхъестественного и невозможного.

закрытие УБ 17:30 по состоянию на 11.08.2010


BID (0,0000) spread ASK (0,0000) Name
353,0000 3,40% 364,9900 MTBD
13,5130 0,13% 13,5300 AVDK
3,2640 0,77% 3,2890 YASK
0,3911 7,90% 0,4220 ALKZ
98,2800 1,23% 99,4900 STIR
0,3350 19,40% 0,4000 SUNI
27,1500 4,24% 28,3000 KVBZ
2210,0000 0,45% 2220,0000 MSICH
6,2600 0,64% 6,3000 SVGZ
21,4300 1,49% 21,7500 MZVM
54,5500 1,25% 55,2310 SMASH
0,1924 1,82% 0,1959 LUAZ
4,5030 1,44% 4,5680 LTPL
13,1300 14,24% 15,0000 AZGM
0,1770 3,67% 0,1835 KRAZ
2,7550 0,51% 2,7690 AZST
0,1730 0,40% 0,1737 ALMK
193,3000 0,36% 194,0000 ENMZ
1,2030 2,08% 1,2280 MMKI
5,9000 5,08% 6,2000 ZPST
1510,1000 5,95% 1600,0000 DNSS
0,3650 28,77% 0,4700 DMZP
0,4103 8,46% 0,4450 DMKD
8,3000 14,46% 9,5000 KSTL
0,2500 40,00% 0,3500 ZALK
1,1840 0,08% 1,1850 HRTR
9,1600 6,99% 9,8000 NITR
2,8520 3,44% 2,9500 NVTR
90,0000 11,11% 100,0000 DTRZ
0,5425 0,44% 0,5449 USCB
0,4505 0,55% 0,4530 BAVL
7,0100 0,64% 7,0550 FORM
261,0700 0,36% 262,0000 UNAF
5,0400 2,18% 5,1500 SHCHZ
4,5000 77,78% 8,0000 PGZK
42,4500 0,12% 42,5000 PGOK
5,0000 5,00% 5,2500 CGOK
3,9200 2,04% 4,0000 SHKD
13,8600 0,36% 13,9100 CEEN
535,6000 0,80% 539,9000 ZAEN
68,1100 0,91% 68,7300 DOEN
1029,0300 3,50% 1065,0000 DNEN
16,5000 7,88% 17,8000 KIEN
2,6500 18,49% 3,1400 HAON
240,0000 4,17% 250,0000 DNON
3,8500 23,38% 4,7500 LVON
0,5970 0,67% 0,6010 UTLM

пускай умник посмотрит спред вчерашнего дня, для примера скопировал и вставил сюда, иногда честно задевает, то что иногда тебе в лицо тыкают слепо смотря в монитор и не видя что реально творится. А если уж взять биды и аски что за этими котировочками то там там такие спреды будут....

а мне UGRA нравится по спредам

0,97 - 3,05

314%

вот это неликвид))

Не боитесь сейчас на все покупать? А если будет просадка еще процентов на 10? Вы стопы используете?

как можно бояться покупать? что на рынке делать тогда?
пусть сначала будет просадка, потом думать буду насчет стопов.
в квике стопы не ставлю чтоб не сносили

весь нелеквид, в котором каждая следущая котировка стоит друг от друга сразу на проценты, так что не знаю о каком вы рынке пишите, но чтоб на столько была такая ликвидность у нас, жесть, понимаете если б такое было, то не падали бумаги каждый день на 5-10% и не было б такого отскока, как сегодня, снимают на 5-50 к грн. и полет сразу вверз или вниз на 2-3%. и сперда нет... так что бред Вы несете. Лично торгую и наблюдаю это каждый день, ММ которые должны держать его то что расказывают 80% в день не выполняют и 10%. И обйомы такие маленькие будут и дальше... пока сюда не прийдут нормальные игроки , инвесторы, а манипуляторам надают по рукам. все.

закрытие УБ 17:30 по состоянию на 11.08.2010


BID (0,0000) spread ASK (0,0000) Name
353,0000 3,40% 364,9900 MTBD
13,5130 0,13% 13,5300 AVDK
3,2640 0,77% 3,2890 YASK
0,3911 7,90% 0,4220 ALKZ
98,2800 1,23% 99,4900 STIR
0,3350 19,40% 0,4000 SUNI
27,1500 4,24% 28,3000 KVBZ
2210,0000 0,45% 2220,0000 MSICH
6,2600 0,64% 6,3000 SVGZ
21,4300 1,49% 21,7500 MZVM
54,5500 1,25% 55,2310 SMASH
0,1924 1,82% 0,1959 LUAZ
4,5030 1,44% 4,5680 LTPL
13,1300 14,24% 15,0000 AZGM
0,1770 3,67% 0,1835 KRAZ
2,7550 0,51% 2,7690 AZST
0,1730 0,40% 0,1737 ALMK
193,3000 0,36% 194,0000 ENMZ
1,2030 2,08% 1,2280 MMKI
5,9000 5,08% 6,2000 ZPST
1510,1000 5,95% 1600,0000 DNSS
0,3650 28,77% 0,4700 DMZP
0,4103 8,46% 0,4450 DMKD
8,3000 14,46% 9,5000 KSTL
0,2500 40,00% 0,3500 ZALK
1,1840 0,08% 1,1850 HRTR
9,1600 6,99% 9,8000 NITR
2,8520 3,44% 2,9500 NVTR
90,0000 11,11% 100,0000 DTRZ
0,5425 0,44% 0,5449 USCB
0,4505 0,55% 0,4530 BAVL
7,0100 0,64% 7,0550 FORM
261,0700 0,36% 262,0000 UNAF
5,0400 2,18% 5,1500 SHCHZ
4,5000 77,78% 8,0000 PGZK
42,4500 0,12% 42,5000 PGOK
5,0000 5,00% 5,2500 CGOK
3,9200 2,04% 4,0000 SHKD
13,8600 0,36% 13,9100 CEEN
535,6000 0,80% 539,9000 ZAEN
68,1100 0,91% 68,7300 DOEN
1029,0300 3,50% 1065,0000 DNEN
16,5000 7,88% 17,8000 KIEN
2,6500 18,49% 3,1400 HAON
240,0000 4,17% 250,0000 DNON
3,8500 23,38% 4,7500 LVON
0,5970 0,67% 0,6010 UTLM

пускай умник посмотрит спред вчерашнего дня, для примера скопировал и вставил сюда, иногда честно задевает, то что иногда тебе в лицо тыкают слепо смотря в монитор и не видя что реально творится. А если уж взять биды и аски что за этими котировочками то там там такие спреды будут....

bobik_investor
то, что вы пишите уже ни в какие ворота не лезет. объясните мне, пожалуйста, о Великий Инвестор какое отношение имеют ММ к рынку котировок????

во-первых о рынке котировок речь и не шла т.к. там нету ни спреда не объемов и сделки там осуществляются АБСОЛЮТНО иначе, вы же портфельный управляющий с таким огромным опытом, а таких простых вещей не знаете.
какие-то глобальные неувязочки в ваших речах - вещаете про маркетмейкеров, а примеры из рынка котировок приводите...

во-вторых большинство ММ последние 10 минут перед закрытием спред не держат ВООБЩЕ, из-за этого цена так и ходит, поэтому пример цен и српедов закрытия мне приводить не надо, он абсолютно ничего не иллюстрирует. в течении дня по всем бумажками и объемы есть и спред

стыдно, Великий Инвестор, очень стыдно!

П.С. друзья, прекратите уже вестись на этот бред, правильно Сан сказал:

Бобик, портфель 209 тыс.грн, что я АВДК не куплю 800 акций? или АЗСТ 1500? Стир 250? Бобик, прием!

Сегодня наш рынок не упал только потому, что не падает Раша, а те в свою очередь смотрят на АДР
где их голубые фишки тоже не падали Англия FTSE +0,398. Кстати редкое явление что не с Си-пи в ногу. Но такая раскореляция врядли долго продержится пойдут они за Си-пи только с догонкой вот такое мое видение ИМХО

это ответ Жене! а не Вам!

ну тогда его посты и цитируйте при этом, а не мои

Сегодня наш рынок не упал только потому, что не падает Раша, а те в свою очередь смотрят на АДР
где их голубые фишки тоже не падали Англия FTSE +0,398. Кстати редкое явление что не с Си-пи в ногу. Но такая раскореляция врядли долго продержится пойдут они за Си-пи только с догонкой вот такое мое видение ИМХО

Коллега, боюсь учить но все же.
Все ключевые индексы (а это бывает крайне редко) если нет локальных форс мажоров ходят одинаково. Не видно обывателям, так как они не учитывают, что индексы оценены в долларе но номинированы в местной валюте, Англия не падала, так как сильно падал фунт и роботы держали баланс. Аналогично и с дексом, а вот Италия в этом году валилась невзирая на слабость евро, все же свиньи)